Скорость обработки заявок при помощи OnTransReply gate_reply_time

Страницы: 1
RSS
Скорость обработки заявок при помощи OnTransReply gate_reply_time
 
Используя разных брокеров (Сбер и Финам) обнаружил, что разница между полями date_time и gate_reply_time зависит от брокера.
В одном случае gate_reply_time всегда больше date_time, в другом случае наоборот.
Что же все-таки означает это поле? В документации указано, что это "Дата и время получения шлюзом ответа на транзакцию".
Тогда не совсем понятно почему оно предшествует date_time, да и само поле date_time требует уточнения.
Является ли это поле временем получения транзакции Quik сервером у брокера?
В целом планирую использовать дельту между gate_reply_time и date_time для целей мониторинга и выбора оптимального Квик сервера в зависимости от стратегии.
 
Цитата
rodionos написал:
Используя разных брокеров (Сбер и Финам) обнаружил, что разница между полями date_time и gate_reply_time зависит от брокера.
В одном случае gate_reply_time всегда больше date_time, в другом случае наоборот.
Что же все-таки означает это поле? В документации указано, что это " Дата и время получения шлюзом ответа на транзакцию ".
Тогда не совсем понятно почему оно предшествует date_time, да и само поле date_time требует уточнения.
Является ли это поле временем получения транзакции Quik сервером у брокера?
В целом планирую использовать дельту между gate_reply_time и date_time для целей мониторинга и выбора оптимального Квик сервера в зависимости от стратегии.
Добрый день.

Время gate_reply_time проставляется шлюзом, а date_time сервером. Расхождения могут быть, когда шлюз и сервер стоят на разных "машинах", однако если шлюз и сервер стоят рядом, то все равно требуется время пока шлюз передаст транзакцию серверу.
 
и добавим еще:
gate_reply_time - время отправки ответа на транзакцию шлюзом (заполняется шлюзом при отправке ответа на транзакцию серверу Quik) date_time - время получения сервером ответа на транзакцию от шлюза (заполняется серверным временем, когда он получает ответ на транзакцию от шлюза)
 
Получается, если date_time предшествует gate_reply_time, то системное время сервера Квик отстает от времени шлюза. Такая ситуация в Финаме. Если системное время синхронизировано, то date_time >= gate_reply_time.
 
После просмотра своих заявок в full order log на МосБирже подтвердилось, что gate_reply_time - это время получения заявки торговой системой биржи. Именно gate_reply_time используется в исторических данных биржи как время заявки. Соответственно, поле datetime в таблице trades - это время исполнения сделки, также присваивается биржей. Эти поля совпадают если заявка сразу исполняется.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх