Добрый день, есть скрипт который выставляет лимитные заявки на покупку и на продажу фьючерсов на уровнях индикатора, и при изменении цены индикатора переставляет их функцией MoveOrder с указанием новой цены и нового количества (т.к. на новой цене новое ГО и количество доступных контрактов может измениться).
Я определяю количество контрактов для отправки транзакции на лимитную заявку через CalcBuySell, но после того как первые заявки выставляются денежные средства блокируются, и CalcBuySell возвращает 0. Вопрос, как определить количество контрактов которое можно позволить на определенную сумму? Пытался рассчитать ГО самостоятельно но понял что это нереально, единственная здравая мысль - взять из таблицы текущих торгов цену для ГО продавца и покупателя, выставить заявки выше и ниже этой цены и определить величину изменения ГО для 1 шага цены по величине заблокированных средств. Но это не очень хороший вариант т.к. для определения цены в лонг нужно выставить заявку выше расчетной цены, а в шорт ниже, одна из них в любом случае возьмется а этого не хотелось бы.
Я определяю количество контрактов для отправки транзакции на лимитную заявку через CalcBuySell, но после того как первые заявки выставляются денежные средства блокируются, и CalcBuySell возвращает 0. Вопрос, как определить количество контрактов которое можно позволить на определенную сумму? Пытался рассчитать ГО самостоятельно но понял что это нереально, единственная здравая мысль - взять из таблицы текущих торгов цену для ГО продавца и покупателя, выставить заявки выше и ниже этой цены и определить величину изменения ГО для 1 шага цены по величине заблокированных средств. Но это не очень хороший вариант т.к. для определения цены в лонг нужно выставить заявку выше расчетной цены, а в шорт ниже, одна из них в любом случае возьмется а этого не хотелось бы.