Вопросы по OnAllTrade

Михаил:))))
вот вам охота лишним "писательством" заниматься. У меня, выражаясь Вашим языком, вполне корректная и полная задача - сделать секундный "спидометр" сделок. -> т.е. счётчик сделок по активу за одну секунду. Под конец, я её упростил до спидометра сделок по одному конкретному инструменту.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

квик не предназначен для стабильной роботорговли по определению. бо как любое его обновление может в одночасье угробить весь депозит, за что разработчики только в очередной раз мило извиняться и пообещают исправить прискорбную ситуацию в новых своих версиях, а брокер тем временем скажет, что, цитирую дословно: "... надо учитывать риски". Ну, а биржа, весело назовёт техническим сбоем и забудет об этом, в отличии от всяких SEC - так и не анулировав сделки.

формально Вы правы, но по-существу нет.
------------------------------------------
Правы в том, что "квик не предназначен для стабильной роботорговли по определению"
Потому что QUIK - это программа для подачи поручений брокеру (по определению)
Хочу обратить внимание на то, что  НЕ для подачи  заявок на биржу, а лишь поручений брокеру.
Это две большие разницы.
-----------------------------
Неправы потому что, разработчики никогда (поправьте если я ошибаюсь) не говорили,
что делают бесплатный инструмент для создания торговых роботов.
Наоборот, периодически подчеркивалось,
что VM LUA  встроена без изменений,
что библиотека  QLUA сделана как копия купала.
а КУПАЙЛ сделан не для торговли я для отображения бесплатной информации клиентам.
т е это некоторе подобие кубиков в детском саду, чтобы было чем заниматься детям.
Ну а если из этих кубиков начинают делать что-то большое, то проблема тех, кто это делает, а не тех , кто сделал кубики.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну не умеет трактор летать.
Но  если очень хочется, то надо осваивать ЧПУ и проектирование самолетов и из трактора делать самолет.

если я правильно понимаю то, по крайней мере у нас в России, напрямую на рынке "физики" не имеют право торговать, а лишь институциональные инвесторы в лице брокеров и т. д.
Даже если Вы торгуете напрямую через шлюз - Вы всё равно зависите от брокера - у него к вам полный доступ и именно он устанавливает вам лимиты.

количество сделок за секунду оп конкретному активу.
Изначально планировалось по рынку - но это оказалось далеко не тривиальной задачей. поэтому ограничился пока одним активом.

как говорится, "п..дёж и провокация" :)))
синхронизация соблюдается только в рамках одного тикера.

---
я раньше тоже думал, что хорошо знаю ТВС но, уделив ей чуть больше внимания понял насколько всё (ну вы поняли)

Мне думается, что наблюдается некоторая путаница
----------------------------
Есть два принципиально разных режима работы с ТВС.
----------------------------
1) Так "Если все сделки заказаны до начала торговой сессии,"
то эти сделки придут одним пакетом или двумя
так как они все есть на сервере и он вам их пришлет.
Т е это случай работы не в реальном времени.
----------------------------------
2) Реальное время, когда сделки уходят с биржи на сервер , а потом с сервера на терминал.
В этом случае никто ни за что не отвечает.
Все идет асинхронно и кто придет первым  никто не знает. ( Почти как на ипподроме )
--------------------
Поэтому надо принять как аксиому ,
что момент прихода информации о сделках не может быть определен до их прихода в терминал.
И этот момент прихода не должен нас интересовать как недоступный для прогнозирования параметр.
Если строить свои программы исходя из этой аксиомы, то все будет просто и понятно.
 

..лять, торговля в квике, пусть даже с её QLUA - превращается в постоянное выискивание очередных "пасхальных яиц" и выслушивание очередных "милых" извинений от создателей квика и QLUA. Уже сколько было предложений/пожеланий на тему документации - ответ один: цитирую дословно: "... это займёт больше 200 страниц". Мда уж... забавное оправдание... в кавычках.

Не совсем так.
----------------------
Как говорит народная мудрость "После драки кулаками не машут"
Работа с ТВС - это прогнозирование по прошлому Т е "махание руками после драки"
Но прошлое никогда не повторяется абсолютно точно.
Поэтому и для прогноза нет смысла учитывать каждый чих в прошлом.
------------------------
Можно конечно (вернее бесконечно) давить на "арку" или обвинять всех в троллинге ,
а можно сначала определить решаемую прикладную задачу, а потом выпиливать недостающие детали.
----------------------------------------------------
Предполагаю ( исходя из своего опыта решения задач искусственного интеллекта и прогнозирования),
что Вы подменяете задачу прогноза рынков созданием технических средств,
полагая,  что они, каким-то таинственным образом,  позволят Вам решить задачу прогноза.
А это еще надо доказать. возможно то,
что Вы так упорно пытаетесь запрограммировать - очередной танк для первой мировой.
----------------------------
Романтично, но не практично.  

Сейчас проверил - так и есть на самом деле.

Чтобы исключить докачку старых сделок (совершенных до момента заказа всех сделок по данному инструменту), можно включить галочку "Получать информацию по всем сделкам с текущего момента" в окне "Связь / Заказ всех сделок".

Тогда, я думаю, неправильной хронологии записей в таблице всех сделок в пределах одной секции рынка возникнуть не должно.

и ещё,
я думаю, с точки зрения здравого смысла глупо было бы отрицать тот факт, что все эти пресловутые многочисленные "галочки", главным образом должны влиять лишь на отображение потока информации в интерфейсе НО!!! никак на работу скриптов бо как пользователь может элементарно забыть поставить нужную "комбинацию галочек" или даже растеряться от их порой необоснованного обилия. Таким образом, получится так, что скрипт в двух разных случая и при разных наборах галок - будет вести себя совершенно по-разному.

---------------
задумайтесь над этим...