Очереди и двойные очереди в луа

Страницы: Пред. 1 ... 9 10 11 12 13 ... 26 След.
RSS
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Nikolay, Заметил, Спасибо!

Поискал но так и не понял какие поля обязательны, ведь Ошибка об этом
Цитата
VPM написал:
получаю:  "Не указан режим транзакции"
Перепроверю поля, восстановлю CLASSCODE
 
Один терминал сильно  грузит память компьютера при запуске, version Quik = 10.1.0.26,
и потом потихоньку чистит память до нормального состояния.

Что за дела?
 
Исправил орфографию, добавил поля, увеличил период обращений. Все заработало!
Всем спасибо.
 
Цитата
VPM написал:

2) добавил OnTrade для отлова сделок.


Можно поподробнее про эту добавку?
Кстати, есть версия посвежее https://github.com/ffeast/hacktrade
Давно пользуюсь этой штукой в боевых роботах с появления https://github.com/hacktrade/hacktrade
 
Всем добрый день!

uuh, Да тут все просто, добавил OnTrade вот код:
Код
function OnTrade(trade)
    
   local key = trade.trans_id
    
  if working 
  and key~=sdelka.id
  --and trade.sec_code==symbol 
  --and trade.class_code==class 
  then
   
    local i=tonumber(sdelka[0]); i=i+1;  ---- новый размер стека сделок из прерывания
   sdelka[0]=i; ---- записываем изменение стека:
   ---- сохраняем новую сделку;
    sdelka[i]={};                    -- заводим новый элемент стека
    sdelka[i][0]=sdelka[0];
    sdelka[i][1]=trade.trans_id;     -- ID транзакции
    sdelka[i][2]=get_date(trade.datetime)
   sdelka[i][3]=get_time(trade.datetime)
    
     -- по умолчанию это покупка
    sdelka[i][4]="B"; if bit.band(trade.flags,4)~=0 then sdelka[i][4]="S"; end;
   local dir = sdelka[i][4]=="B" and 1 or sdelka[i][4]=="S" and -1 or 0;
    sdelka[i][5]=trade.qty*dir;      -- количество в сделке (в лотах)
    sdelka[i][6]=trade.price;        -- цена сделки
   ----- comission 
   sdelka[i][7]=trade.clearing_comission+trade.exchange_comission+trade.tech_center_comission;
    sdelka[i][8]=trade.order_num;    
    sdelka[i][9]=trade.trade_num;  
    sdelka[i][10]=trade.sec_code;     -- тикер
                       
   ---- Защита от повторений:
   sdelka.id=trade.trans_id;
   
  end
end;

Получаю в функции робот обрабатываю.
 
Цитата
VPM написал:
И что это было 1 час в борьбе за подключение к сервера? Да уж.
А было это графики.

Вернул расчеты алгоритмов в main убрал лишние графики и вот оно чудо. Все грузится.
Идея вести расчеты в квик, подходит для для единичных инструментов.
Цитата
Владимир написал:
Господи, канал-то здесь при чём?
Еще как оказалось причем.
 
Цитата
uuh написал:
Кстати, есть версия посвежее
Пользуюсь HackTrade version 1.4 все прекрасно работает.
 
VPM,Понял, но это не то. Я то думал сам hacktrade удалось модифицировать на работу со сделками.
Просто order.position не всегда оперативно обновляется после сделки. Видимо колбэки запаздывают.
 
Цитата
uuh написал:
Я то думал сам  hacktrade  удалось модифицировать на работу со сделками.
А зачем? hacktrade занимается своей работой, а в ф. робот  я веду учет текущей позиции.
 
Цитата
uuh написал:
Просто order.position не всегда оперативно обновляется после сделки. Видимо колбэки запаздывают.
Что пришло от терминала  только это и может обработать, быстрее не откуда взять.
 
Цитата
uuh написал:
Давно пользуюсь этой штукой в боевых роботах
Есть замечания?
 
Цитата
VPM написал:
Цитата
uuh написал:
Я то думал сам  hacktrade  удалось модифицировать на работу со сделками.
А зачем? hacktrade занимается своей работой, а в ф. робот  я веду учет текущей позиции.
Ну так hacktrade набирает позицию в рамках своих знаний о ней. А эти его знания можно посмотреть в order.position.
Если обновлять заявку order:update в рамках своих знаний о текущей позиции, то робот то выставит на биржу заявку в соответствии со своими знаниями о позиции.
А если колбэки о сделке еще не пришли, order.position не обновился, то и количество лотов в заявке может быть не тем, которое задумывалось.
По моим наблюдениям, информация в таблице "trades" зачастую появляется быстрее, чем приходят колбэки.
Вот если бы допилить hacktrade чтобы умел и с этой таблицей тоже работать, было бы здорово.
Я начал было исследования в эту сторону, да забросил. Других дел хватает.
Ну а из замечаний - вот это и еще иногда пытается снимать уже снятые заявки. Терминал ругается. Но вроде не критично.
В остальном классная штука.
 
Цитата
uuh написал:
Ну так hacktrade набирает позицию в рамках своих знаний о ней. А эти его знания можно посмотреть в order.position.Если обновлять заявку order:update в рамках своих знаний о текущей позиции, то робот то выставит на биржу заявку в соответствии со своими знаниями о позиции.
Ну подождите, по порядку: В начале до основного цикла формируем заявки им присваивается уникальный номер, согласно этого номера и действуем.
Нужно при следующем обращении поменять цену, меняем, нужно поменять количество меняем, нужно снять снимаем.
Если исполняется у нее есть два статуса активна и исполнена, активная цена ушла снимаем.

На исполнена придет OnTrade мы его отловим, если не вся заявка исполнена она будет добиваться,

Так что два параллельных мира. мы управляем ценой и количеством (т.е денюшкой) в ордере,
А  hacktrade исполнением ордера и взаимодействует с терминалом.

Все как в лучших домах!  :smile:  
 
Цитата
uuh написал:
А если колбэки о сделке еще не пришли, order.position не обновился, то и количество лотов в заявке может быть не тем, которое задумывалось.
Не может если не поменяли.
 
Цитата
uuh написал:
Ну а из замечаний - вот это и еще иногда пытается снимать уже снятые заявки. Терминал ругается. Но вроде не критично.
Я добавил проверку на ошибку  reply[i][6]=trans_reply.status; reply[a][6]~=3 если заругался выхожу из цикла.
Пока так.
 
VPM,я описал логику работ hacktrade так как я ее понимаю на основании своего опыта работы с ним и того описания, что дал автор-создатель hacktrade.
А вот кто и как и где формирует заявки то мне не ведомо, да и не имеет значения в данном контексте.
Если все получается и ошибок нет, то хорошо. Возможно и так будет работать. Время покажет.
 
Так я и описал логику автора вот

   
Код
dofile("hacktrade.lua")  ---Загруили

function Robot()

----- Получили т.тек.торгов
feed = MarketData{
        market="QJSIM",
        ticker="SBER",
    }
----- создаем ордера

    order = SmartOrder{
        account="NL0011100043",
        client="74808",
        market="QJSIM",
        ticker="SBER",
    }
----- Получили индикаторы

    ind = Indicator{
        tag="MAVG",
    }

----- Торгуем 

    while true do
        if feed.last > ind[-1] then
          order:update(feed.last, 10)
        else
          order:update(feed.last, -10)
        end
        Trade()
    end
end
"Это пример реверса по скользящей средней.  
Пример тривиальный, но надёжный. Робот догоняет цену. 
Если снимите заявку, он выставит количество, которое не успел купить/продать."

 
VPM,отлично, хороший пример.
Вот робот отправил заявку купить 10 лотов - order:update(feed.last, 10)
Прошла сделка на 7. Позиция в терминале увеличилась на 7.
Но колбэк об этом еще не пришел, значит order.position = 0
Робот считает текущую позицию только по колбэкам. Другой информацией он не пользуется.

В такой ситуации робот перевыставит заявку на те же 10 лотов.
И есть  шанс вместо 10 купить 17 лотов.
Он может не реализоваться, но он есть и далеко не нулевой.
 
Цитата
uuh написал:
В такой ситуации робот перевыставит заявку на те же 10 лотов.И есть  шанс вместо 10 купить 17 лотов.Он может не реализоваться, но он есть и далеко не нулевой.
Нет в этой реализации не каких 17 не может быть, ордер знает 10 и пока ему не подтвердит кщлбек  исполнение будет стоять 10 или набираться частями до 10.
 
Что то я совсем не могу понять, что средствами qlua нельзя получить стоимость контракта на fut?
 
Цитата
VPM написал:
Что то я совсем не могу понять, что средствами qlua нельзя получить стоимость контракта на fut?
Вы про какую стоимость спрашиваете? Про размер ГО, уплаченный по сделке или стоимость в в валюте цены?
Если про ГО, то это величина, рассчитываемая по формуле, зависящей от многих параметрах, спецификации контракта. На этом форуме уже обсуждалось и приводился пример такого метода.
 
Нет я про реальную цену контракта на рынке, чтоб рычаг считать.
 
Цитата
VPM написал:
Нет я про реальную цену контракта на рынке, чтоб рычаг считать.
Формализуйте термин "Реальная цена контракта". Есть цена в момент времени в валюте цены контракта. Если речь про это. В чем проблема ее получить?
 
Nikolay,
Чтоб точно ГО считать мне пока не нужно, достаточно получать его, все равно необходим зазор чтоб позиция дышала.
стоимость контракта = price_last * pos_qty* lot ?
 
Свою позицию Вы знаете. Размер лота и цену последней сделки получите из потока данных (условно Таблицы текущих торгов) через метод getParamEx.
В документации все методы qlua описаны.
 
Да я сообразил, просто думал что готовый параметр может быть., Спасибо
 
Всем добрый день!

Стоит задача вывод меток на график, чтоб их вывести необходимо задать идентификатор графика, куда эти метки выводить.

Раньше я делал просто

tag={}; for i=1, #sec do tag[i] = tostring( 'J'..i)  end

где, sec - массив тикеров в работе.
      J - обозначение таймфрейма.

Для небольшого массива вроде и нечего , но если порядок тикеров в массиве поменялся нужно переписывать идентификатор графика.

Для автоматизации процесса удобней вместо индекса добавлять первые два символа тикера

На пример: тикер NGQ3, идентификатор графика   tostring( 'J'..'NG')

Как правильно от тикера  отделить первые два символа?
 
Ну вроде такой вариант работает:

string.sub (sec, 0,2 )
 
Строки в Lua индексируются с 1 (а не 0, как в C).
Индексы могут быть отрицательными и интерпретируются как индекс с конца строки.
Т.е. последний символ имеет позицию -1, и т.д.
 
На всякий случай ссылка на документацию
https://lua.org.ru/manual_ru.html
6.4 – Работа со строками

Эта библиотека предоставляет общие функции для работы со строками, такие как поиск, извлечение подстрок и сопоставление шаблонов. Когда индексируются строки в Lua, первый символ находится на позиции 1 (не на 0, как в C). Допускаются негативные индексы, они интерпретируются как индексирование обратно (задом наперед), с конца строки. Таким образом, последний символ находится на позиции -1 и так далее.

 
Добрый день!

nikolz, Да спасибо, поправил, вот код:

local tag={}
sec   = {
        'NGQ3',
        'EDU3',       --  9.6 p;   ГО 6598;
        'RMU3',       -- RTSM-9.23 Индекс РТС (мини) Расчетный фьючерс на RTSI.                                      Стоимость пункта цены 18,46 p;  ГО 3546;
        'NAU3',       -- NASD-9.23 Nasdaq 100 Расчетный фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series                 Стоимость пункта цены  0,92p;   ГО 1799;
};

for i=1,#sec do
   tag[i] = 'J'..string.sub( sec[i], 1,2 )                print(type(tag[i]), tag[i])
end

Так тоже ошибку не давал?
string.sub( sec[i], 0,2 )
 
Цитата
VPM написал:
стоимость контракта = price_last * pos_qty* lot ?
С контрактом на индекса мосбиржи (MXI) такая формула не работает.
Всё пройдет. Но это не точно.
 
Цитата
Ziveleos написал:
С контрактом на индекса мосбиржи (MXI) такая формула не работает
А как?
 
При тестировании стратегий на исторических свечах. При выводе меток приходит такая ошибка;
Цитата
Ошибка при создании метки: Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции.
Ни чего по ней найти не возможно, по смыслу что со свечами не то?
 
Цитата
VPM написал:
А как?
Всё пройдет. Но это не точно.
 
Цитата
VPM написал:
При тестировании стратегий на исторических свечах. При выводе меток приходит такая ошибка;
Цитата
Ошибка при создании метки: Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции.
Ни чего по ней найти не возможно, по смыслу что со свечами не то?

Скорее не со свечами, а с метками. Файлы картинок для меток используются?
Всё пройдет. Но это не точно.
 
Цитата
Ziveleos написал:
Скорее не со свечами, а с метками. Файлы картинок для меток используются?
Сними все порядке, кашлял на 0 , вот лекарство math.floor(price),
но как то странно приходит не понятно где формируется.
 
Так правильно MMU3:

стоимость контракта = price_last *   Стоимость пункта цены  -- *  lot;

Стоимость 1 пункта цены 10 руб.

шаг 0.05 ,
цена шага 0.5 руб.

Согласен вариант акций не годится, надо проверять нужен ли здесь лот, по моему не нужен.

стоимость контракта = price_last *  (1 / шаг)*цена шага
 
Собственно вот оно плечо =  цена шага / шаг;
 
Цитата
Ziveleos написал:
Цитата
VPM написал:
При тестировании стратегий на исторических свечах. При выводе меток приходит такая ошибка;
 
Цитата
Ошибка при создании метки: Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции.
 Ни чего по ней найти не возможно, по смыслу что со свечами не то?

Скорее не со свечами, а с метками. Файлы картинок для меток используются?
Добрый день!

Опять  выскакивает "как черт из табакерки" эта ошибка?
Цитата
Ziveleos написал:
Скорее не со свечами, а с метками. Файлы картинок для меток используются?
Поясните в чем причина, и что с этим делать?
 
Цитата
VPM написал:
Файлы картинок для меток используются?
Да используется.
 
Причина в том, что в новых версиях квик каждый раз при отрисовке метки обращается за картинкой к диску, даже если картинка одна и та же, и, видимо, у него не всегда это получается.
https://forum.quik.ru/messages/forum1/message70509/topic8106/#message70509
Что с этим делать - не знаю.
Всё пройдет. Но это не точно.
 
Ziveleos, У себя по отключал метки, все равно иногда проявляется, думаю что то с параметрами, обложил логами.
 
Вот лог

Label_Image: I=22329; graph= JMM; d= 20230811; t= 130000; text= xS; q= 0.0; p= 3168.1
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[FONT_FACE_NAME] = Arial; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TRANSPARENT_BACKGROUND] = 1; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TEXT] = ; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[R] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[FONT_HEIGHT] = 6; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TIME] = 130000; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[DATE] = 20230811; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[IMAGE_PATH] = ; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[G] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[YVALUE] = 3168.1; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[HINT] = 20230811,130000,xS,1,3168.1; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[ALIGNMENT] = LEFT; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[B] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: label id: nil; xS
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: t_label Проблема? JMM = nil
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: label_id[MMU3]= nil

В некоторых случаях не выполнялось условие, вот причина params[TEXT] = ; string.
Проверил это моя лексическая. Надеюсь что с этим все.
 
Почему важно.
Встраиваю в проект Backtesting, я им раньше пользовался, по сути перенес функции из старых наработок,
изменений минимально и тут началось. Упала визуализация.

В квике 2 варианта визуализации.
1) На открывать графики, наставить индикаторы и получать их скриптом. Сильно зависит от количества графиков и пропускной способности канала.
Отказался.
2) Алгоритмически считать индикаторы  скриптом и пользоваться сервисом вывода меток на график.
Даже удивил (если не считать данную ошибку).
Потребление памяти не изменилось это все те же 500кб. Быстродействие отстоял сессию с замедление 1мс.
т.е. скрипт отлично чистится не каких протеканий. Правда, лог не смог открыть из за его объема блокнотом (Гб).

Чем больше пользуюсь HT тем больше нравится.

Допишу  Backtesting нужно стратегии оценивать.
 
Backtesting - проверка торговых стратегий на исторических (прошлых) данных.

Задача сводится к определению параметров устойчивости стратеги, на разных инструментах, при разных рыночных условиях.
И предположению, что будет какое то время, оставаться такой же надежной и в будущем.

Казалось бы, простая реализация задачи сводится: загрузил данные, в цикле прокатился по ним с выполнением правил торговой стратегии.
Сохранил результаты сделок, расчитал показатели данной стратегии. Сравнил. При необходимости оптимизировал.

Но каждый раз при реализации задачи на тыкаюсь на одну и туже проблему.
Это синхронизация графиков разных таймфремов (система нескольких окон)!

Ну это когда младший график двигается в промежуток времени старшего таймфрема и совместно сдвигаются.

Каждый раз "леплю очередной огород".
Возможно есть готовое решение, или идеи по реализации в виде модуля?
 
А чем собственно разговор?

Как мы получаем интерисующию нас нас цену на конкретном баре.

               ---- загрузил данные:
ds = CreateDataSource (cl[1],sec[i],Interval[j]);

из Руководство пользователя QLua Версия 10.3:
 "Функции в качестве параметра принимают индекс свечи и возвращают соответствующее значение№.

     Open = ds:O(1); High = ds:H(1); Low = ds:L(1); Close = ds:C(1); Volume = ds:V(1)

А где взять индекс? Разработчики скромно промолчали.
 
Ну это еще пол беды,

из Руководство пользователя QLua Версия 10.3: Свечки графика. Описание параметров свечки графика:

Параметр Тип Описание
open  NUMBER  Цена открытия  
close  NUMBER  Цена закрытия  
high  NUMBER  Максимальная цена сделки  
low  NUMBER  Минимальная цена сделки  
volume  NUMBER  Объем последней сделки  
datetime  TABLE  Формат даты и времени  
doesExist  NUMBER  Признак расчета индикатора при наличии свечки. Возможные значения:
«0» – индикатор не рассчитан;
«1» – индикатор рассчитан

Вопрос, а где тут индекс?
Ну зато появляется массив - datetime  TABLE  Формат даты и времени.

Вот она наконец удача, знаем дату, знаем время (до миллисекунд) можно вернуть интересующею нас нас цену на конкретном баре!

Но не тут то было!
 
Не зная индекса текущего можно получить значение цен за интервал времени.

А зная время вернуть цены нельзя (ну или дело совсем не простое).

Во, чудеса!
Все об этом знают, свыклись и молчат?  
 
Алгоритм синхронизация разных ТФ достаточно прост.
Синхронизация идет по времени бара, т.к. время это общее что связывает ТФ.
Надо определить наименьший ТФ.
Далее есть точка отсчета как отметка времени. Необходимо установить младший ТФ и все старшие на эту начальную точку, т.е. найти тот индекс в каждом ТФ, который соответствует этой отметке.

Теперь необходим итератор по индексам младшего ТФ, от начальной точки.

Переходим на следующий индекс. Проверяем старшие ТФ: новая отметка времени требует увеличения индекса старшего ТФ? Если да, то увеличить.

Таким образом, на каждой итерации текущий индекс каждого ТФ будет  соответствовать текущему времени итерирования.


Для примера ТФ 1 мин, 5 минут.

Стартуем от 10:00.

Увеличиваем индекс ТФ1 на 1. Это будет 10:01. Для ТФ 5 минут все еще длится бар 10:00. Значит по нему увеличения индекса нет.
Так доходим до 10:05. В этот момент для ТФ 5 минут выполнится условие нового бара. Значит по нему увеличиваем индекс на 1.
Страницы: Пред. 1 ... 9 10 11 12 13 ... 26 След.
Читают тему
Наверх