Очереди и двойные очереди в луа

Прислушался к советам, поднял старые наработки, сам поднапрягся,
( ну не все могут быть хирургами или хорошими адвокатами, а я не программист пишу потихоньку для себя).

Спрятать удалось пока только поиск начальной точки для входа в режим теста.
Оказалось не все так прозаично, Изменили время начало торгов на секции срочного рынка,
в виде добавления еще одной сессии "Аукцион открытия". Полезно делать ревизию старым скриптам!
Соответственно изменилась индексация на графике в квике. Несколько удивил подход разработчиков?

Вот так теперь выглядит начало торгов на разных тайм фреймах:

1 минута;      20230824;  085900;  83.09; 83.1;   83.09
5 минут;        20230824;  085500;  83.09; 83.1;   83.09
120 минут;    20230824;  080000;  83.09; 83.17; 82.7
1440 минут;  20230824;  000000;  83.09; 83.63; 82.16

т.е. нет единого времени открытия в квике.

Заглянул на сайт ММВБ, а у них вообще значится "Аукцион открытия" 08:50.

Про свою реализацию, сделал через замыкание. запихнув все интервалы готовые. и что б потом можно добавить свои.
На вход подаем дату и время желаемого начала теста, на выходе массив необходимых индексов все банально.

Завязывайте вы с этим кретинизмом, господа, и считайте свечи сами - это в миллион раз проще, быстрее, надёжнее, чем ковыряться "в этом во всём". Я это сделал почти сразу после первого же знакомства с Квиком, и ни разу об этом не пожалел.

nikolz, Так вот я и пишуБогата Земля талантами!

Не знаю как Вы догадались до этого

Nikolay, Работает. Я написал небольшую утилиту, которая переводит исторические данные (тиковый массив) в секундные свечи - это и есть LAST, а "настоящие" свечи скрипт считает уже сам, раз в секунду опрашивая LAST из ТТТ, а в режиме работы по историческим данным получая его из очередной строки файла исторических данных. Там нет, конечно, BID/OFFER, но я их тупо приравниваю LAST. Вся остальная обработка одинакова для всех режимов.

Nikolay, Тут дело даже не 2008 годе, я в своих стратегиях так далеко не заглядываю.

Для фьючерсов я практикую три режима  в одном скрипте:
1) бэктест на несколько дней назад;
2) эксперт - т.е. в торговое время, идут торги ,но без выставления приказов в торговую систему. и фиксирую сигнал ,  делаю расчет показателей сделки.
3) и боевой режим.

Все это луа позволяет сделать это удобно, на мой взгляд практично, я так просто привык.

Перед торгами запустил  бэктест, все устраивает, авто торговлю, нет посмотрим поведение рынка.
Это просто мой подход, мне так комфортно.

Владимир, Почему для меня важен бэктест.

В своих алгоритмах я использую цены максимальную на интервале и минимальную на интервале.
Я это называю так, последний покупатель и последний продавец, это чтоб не забыть смысл.
На мой взгляд они наиболее информативны чем просто средние. Отражают уровни поддержки и сопротивление, тенденцию.
Т.е. можно реализовать пробойные стратегии, лучше характеризуют трендовое движение.

То что предлагаете Вы, хорошо на скальперских стратегиях. Там отставание средней не так критично как на Н1 или Д1,
Да и накапливать данные, когда они уже есть?

Я использую Н1 и выше для определения текущей тенденции, целевых уровней. куда буду торговать (мат. ожидание на свою сторону).
На меньших, уточняю т. входа, стоплос на сделку, т.е. то что может отменить сделку или потвердеть.

Войти можно и случайным образом. вопрос а где закрыть сделку, "чтобы не так было больно за прожитые годы"  

VPM, Я никогда не занимался скальперскими стратегиями. И мне насрать на "отставание средней" и вообще на среднюю. А мат. ожидание и есть свечи в понимании моего алгоритма, а "вопрос где закрыть сделку" для меня перестал существовать одним из самых первых: там, где НУЖНО закрыть.

Владимир, Я понял, с Вами все можно детально обсудить.

1минута = 60 секунд или 1440 минут в на графике Д1, считаю  6 000 000 секунд / 60 / 1440 ~= 69 дней Существования фьючерса.

т.е. ваш уникальный скрипт тестируется на этом промежутке. и Вы утверждаете что это оптимальный подход?
Я Вас правильно понимаю?

Владимир, Ок

VPM, чушь  про собственную эксклюзивность я тоже никогда не писал.

VPM,Это описание моих попыток исследования поведения рынка на исторических данных. Правдивое до последней запятой.

Или вот

Владимир, Мы с Вами уже достаточно времени общались на страницах этого форума,
у меня сложилось мнение, и о Ваших  способностях и о Вашей  деятельности.  

А Вы с Борькой не слышали что рынок меняется?
Вы рассуждаете так как рассуждают для подбора тестовых массивов нейросетей.

Ну смотрите сами ваш массив учитывает событие 02.22г. Ваш подход оценил это,
дальше нестабильность рынок скачет при каждом шорохе без всяких тенденций. оценил это.
Наступило затишье, и что ему делать основываясь на  прошлом опыте. Вывод не торговать.
Это описание ситуации происходящей на наших глазах. Я там торговал.

Я лишь рассуждаю о том чтоб, оптимизировать поведение скрипта под поведение рынка в своей торговле,
оставляю режим эксперт, для переоценки изменений в  поведения рынком.





 

Да не обращайте внимание. Я не последняя инстанция, Это просто частное мнение.

VPM, Мы с Борькой не только "слышали что рынок меняется", но и отслеживаем эти изменения КАЖДУЮ СЕКУНДУ, И мне совершенно плевать "как рассуждают для подбора тестовых массивов нейросетей" - эти придурки НИКОГДА ничего не добьются. Ну, кроме слива депозита.

Моему скрипту ПЛЕВАТЬ на "событие 02.22г" (я тоже не знаю, что это там за "событие") - он просто умеет торговать и когда "рынок скачет при каждом шорохе", и когда "наступило затишье" - повторяю: он оценивает состояние рынка КАЖДУЮ СЕКУНДУ. И не только всего рынка, а каждого тикера на каждом таймфрейме.

Меня обидеть невозможно. И я не вижу ни единой причины, по которой "мой подход изменится". Последний крупный тест я провожу (1 сентября закончится месячный прогон для 63 тикеров) не для изучения поведения алгоритма, а лишь для оценки, с какой частью этой группы тикеров следует иметь дело, а какие нужно отправить на помойку.

Ну на том и порешим.
Писать массив на 6 000 000 тиков  по сотне бумаг не вижу смысла.
Данные есть и так только их нужно получить корректно.
Свой подход я тоже описал достаточно подробно буду дальше реализовывать.
Ну а депозит рассудит!

Владимир, Вот мой подход Без разниц
В моем подходе все это шум. Все что ниже даже 5 минут тоже шум.
Так как оценку веду от старшего таймфрейма.

Ну к примеру, на H2,
Свечи сформированы  у них есть High и Low, текущая цена  становится ниже Low на H2 .
 
lact < Low  это только условия для поиска ситуации на открытие Short позиции на 5 минутах.
на 5 минутах свои условия на подтверждении.

Все Ваши секундные свечи уже сидят внутри 5 минутной свечи и для нее это шум.

Я несколько утрирую но смысл сохраняется!  

Владимир,
Что же тогда, мы тут с Вами  обсуждаем?

Я Вам "про Ивана, вы мне про болвана".

Торгуйте как хотите я тут причем?

За это спасибо, но это мне не подходит, я прочитал и дал  даже ответ по какой причине не подходит.Ну тогда свечиНазывайте вещи своими именами - это среднее значение цены за секунду, причем здесь свеча или бар у которые на это том же интервал имеют пять значений.

Я ничего не говорю про точки входа, алгоритмы и т.д. Я говорил про написание своего итератора (https://www.lua.org/pil/7.1.html) , позволяющего писать что-то типа такого:

while ds_list:Next() do

При этом у каждого ds в списке можно написать свой колбек на приход нового индекса. Тогда код становится еще более простой, в функциональном стиле.

VPM,  Называю вещи своими именами:
1. Свеча в файле входных данных -это среднее значение цены всех сделок, произошедших за эту секунду. Чаще всего такая сделка одна, и потому свеча есть значение цены этой сделки. Если же сделок в данную секунду вообще не было (самый распространённый случай), свеча есть значение предыдущей свечи. В режиме работы по историческим данных свеча=LAST=BID=OFFER.
2. Свечи, которые считает скрипт есть среднее арифметическое ежёсекундных замеров LAST за период свечи.
3. Во всех случаях свечи имеют ОДНО значение, а не пять.
4. Общая точка отсчета на всех таймфреймах вовсе не обязательна.

VPM, Лучше спросить: А ЗАЧЕМ она нужна?

Посмотрел Вашу идею более внимательно. Не понял вот здесь "написать свой колбек на приход нового индекса" Вы говорите про исторические данные?