Очереди и двойные очереди в луа

Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 ... 26 След.
RSS
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А я понятия не имею сколько контрактов я буду торговать на каждом тикере - знаю только, что величина эта переменная и зависит от текущего поведения рынка. Не знаю также, когда я эту сделку закрою и сколько на этом выиграю или проиграю. Да и не моё это собачье дело. А маневр ресурсами между тикерами (и даже между таймфреймами) - это самое эффективное вложение капитала. Предположим, один из моих тикеров вдруг подрос (допустим для простоты, что мы сидим только в лонгах), а второй в это же время упал. Скрипт тут же фиксанёт прибыль у первого и отдаст денежку второму. А на следующий день, наоборот, тот упадёт, а этот вырастет. Проделаем ту же операцию, и теперь мы снова сидим "при своих" по бумагам, а в кошельке копеечка прибавилась и от того, и от другого. Бывает, что и несколько тикеров временно подкармливают текущего неудачника, и это правильно: почти наверняка он всё вернёт с процентами. Таким образом, деньги перенаправляются туда, где они всего нужнее в данный момент.
 
Цитата
Владимир написал:
И как управляться даже с одним тикером, если торговать на нескольких таймфреймах?
Здесь смысл не торговать на всех одновременно, мы их оцениваем,  а торговый у нас один.
Такой подход называют "Система трех экранов", работает давно и достаточно хорошо.

Ну к примеру, Внутри дневная торговля,
Смотрим D1 определяем какие то значимые уровни, (если крупняк набрал позицию и находится в ней, он ее будет зачищать),
определяем  тренд он главный в направлении его будем сделки открывать,
Переходим на торговый допустим H1, сработал сигнал на открытие позиции,
Переходим на младший допустим М1 определяем параметры сделки, т. входа, от нее определяем стоп.

Это примерный алгоритм как это работает.
 
VPM, А у меня на всех. Точнее, я когда-то торговал на 9 таймфреймах одновременно, но на старших события развивались очень медленно, и я оставил для торговли только три младших, поскольку денег у меня поменьше, чем у Билла Гейтса, а горизонтальная диверсификация куда эффективнее темпоральной. И количество таймфреймов даже для оценки сократил - в живых осталось 8 штук.
 
Цитата
Владимир написал:
VPM, А я понятия не имею сколько контрактов я буду торговать на каждом тикере - знаю только, что величина эта переменная и зависит от текущего поведения рынка. Не знаю также, когда я эту сделку закрою и сколько на этом выиграю или проиграю. Да и не моё это собачье дело. А маневр ресурсами между тикерами (и даже между таймфреймами) - это самое эффективное вложение капитала. Предположим, один из моих тикеров вдруг подрос (допустим для простоты, что мы сидим только в лонгах), а второй в это же время упал. Скрипт тут же фиксанёт прибыль у первого и отдаст денежку второму. А на следующий день, наоборот, тот упадёт, а этот вырастет. Проделаем ту же операцию, и теперь мы снова сидим "при своих" по бумагам, а в кошельке копеечка прибавилась и от того, и от другого. Бывает, что и несколько тикеров временно подкармливают текущего неудачника, и это правильно: почти наверняка он всё вернёт с процентами. Таким образом, деньги перенаправляются туда, где они всего нужнее в данный момент.
Да Вы уже рассказывали про такой подход, я его "руками" даже практикую но это чисто интуитивно,
Тяжело оценить оптимальность (какой - то параметр нужен).
Ну к примеру до праздников золото росло,  прятались от не стабильности на праздники,
сейчас падает выходят из позиций по золоту, будут набираться другие.  
Интуитивно понятно что, торговать золото эффективней чем скажем, натуральный газ,
(у меня по ним одинаковое количество в сделку), алгоритмически я не готов перекладываться, ломается принцип "Не потерять".
Руками только золото, но при этом вести сделку.
 
Владимир,  Я просто еще серьезно к этому не подошел,
я перестраиваю программу для работы портфелем ( к стати во многом под Ваше влияние попал) ,
и у меня не работает программа "симулятор рынка" (бэктест), сейчас ей занимаюсь это первоочередное,
без нее не могу дальше двигаться, но про это я уже говорил, и про свой подход, что все по порядку модулями.
 
VPM, Тяжело оценить оптимальность, поэтому её И НЕ НАДО оценивать. Объём сделки скрипт определяет непосредственно в момент подачи заявки, а все "трендеобразные" трепыхания проводит раз в 10 секунд, т.е. всегда имеет свежайшую информацию для размышления. Да и решение принимает по целому комплексу признаков, и рекомендация "опорного" таймфрейма (анализ скорости движения курса и отклонения от базы на этом таймфрейме) лишь один из них. А руками я давно перестал торговать: сказал скрипту, сколько денег он может потратить, да какими тикерами ему дозволено торговать - и всё. Остальное - его проблемы.
 
Цитата
Владимир написал:
Тяжело оценить оптимальность, поэтому её И НЕ НАДО оценивать.
Я тоже так думаю, но ведь мы можем это посмотреть в режиме симуляции, а бэктест возможно   позволит оценить.
Но это все проекты будущего, сейчас задача восстановить проверенный  функционал  программы.
 
Цитата
VPM написал:
Здесь смысл не торговать на всех одновременно, мы их оцениваем,  а торговый у нас один.
Такой подход называют "Система трех экранов", работает давно и достаточно хорошо.

Ну к примеру, Внутри дневная торговля,
Смотрим D1 определяем какие то значимые уровни, (если крупняк набрал позицию и находится в ней, он ее будет зачищать),
определяем  тренд он главный в направлении его будем сделки открывать,
Переходим на торговый допустим H1, сработал сигнал на открытие позиции,
Переходим на младший допустим М1 определяем параметры сделки, т. входа, от нее определяем стоп.

Это примерный алгоритм как это работает.
Сложно все у вас. У меня тогда точно "лопата" %))
Есть 9 таймфреймов, по ним считаю средние, по двум средним на каждом - просадки. Сортирую тикеры по величине просадки. Где перевалили за заданный порог (скажем, больше, чем минус 2%) - кидаю тестовые заявки на 1 лот. Исполнились? Запоминаем таймфрейм, по которому открывались, следим дальше. Не исполнились - хрен с ними, снимаем. Просадка тикера из портфеля больше, чем на 2% относительно цены последней покупки? Отлично, докупаем еще лот, если деньги есть. Тикер из портфеля растет? Двигаем виртуальный "стоп", сначала в безубыток, потом на половину прибыли и т.д. Считаем доходность по текущему bid-у с учетом всех комиссий. Перевалила за 25%гг? Скидываем нахрен всю позицию. На случай буйного роста есть еще критерий выхода по тейк-профиту при откате цены на четверть от локального максимума. Вот пока, упрощенно, и вся лопата )
 
Glukator, А у Вас разве не сложно? Мой ничего не сортирует, тестовых заявок не кидает, таймфреймы не запоминает, всю позицию нахрен не скидывает. Просадки динамические - от 0.5% и выше, в зависимости от ситуации, несработавшие заявки снимает по таймеру через 3 минуты (если курс рядом с заявкой, продлевает ещё на 3, так что на тикерах с малой ликвидностью может ждать часами). Стоп движется при любом движении курса в нужную сторону и стоит в обратном направлении, иголки по тейк-профиту иногда ловит, но без особой охоты, только совсем уж вкусные. Скорее наоборот: буйный рост блокирует подачу заявок, пока рынок не успокоится. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?
 
Это у меня то сложно?  :shock:
Вы тут не лопату бульдозер какай то описали, Чувствую мотивы Владимир, Вам лучше с ним поговорить.
У меня только один Вопрос зачем 9 тайм фреймов?
"Система трех экранов" хорошо описана А. Элдером в его книгах, много видео есть.
 
Цитата
Владимир написал:
А у Вас разве не сложно?
Я еще в процессе осмысления/отладки, многое может и выкину за ненадобностью. Чем проще - тем лучше, сам так считаю.
Цитата
Владимир написал:
Мой ничего не сортирует, тестовых заявок не кидает, таймфреймы не запоминает, всю позицию нахрен не скидывает. Просадки динамические - от 0.5% и выше, в зависимости от ситуации, несработавшие заявки снимает по таймеру через 3 минуты (если курс рядом с заявкой, продлевает ещё на 3, так что на тикерах с малой ликвидностью может ждать часами). Стоп движется при любом движении курса в нужную сторону и стоит в обратном направлении, иголки по тейк-профиту иногда ловит, но без особой охоты, только совсем уж вкусные. Скорее наоборот: буйный рост блокирует подачу заявок, пока рынок не успокоится. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?
Сортировка тут только для определения наибольшей просадки. Всю позицию скидываю исключительно из соображений удобства при расчете прибыли и быстрого высвобождения средств. Заявки у меня со вчерашнего дня тоже продлеваются, только вот вопрос: курс "рядом" - это где? Я пока задал "не далее, чем 5 шагов цены" при условии малой активности, но еще надо посмотреть. Стоп двигаю точно так же только вверх на уровень половины текущей прибыли. Может, я раньше неясно выразился.

Курица моя еще молодая, я ей мозги периодически подкручиваю )
Цитата
VPM написал:
У меня только один Вопрос зачем 9 тайм фреймов?
У меня пока задан фиксированный порог просадки >= 2%, от которого скрипт начинает интересоваться тикерами. А 2% - это довольно много. И если на часовом таймфрейме такая просадка не обнаружена, то на двух- или трехчасовом вполне может нарисоваться. Хотя, иной раз, и на 30-секундном бывает ))
 
Glukator,  Не совсем Вас понял,
1) Вы торгуете контр тренд, или входите в позицию в направлении отклонения?
2) H(I-1) - L(I-1) + H(I-2) - L(I-2) ... Даст Вам волатильность на каждом tf (сгладьте любым способом),
можно ATR, либо совсем классику Средне квадратичное отклонение, ведь все равно средние считаете!
Но это позволит не просто 2% принимать , а оценивать порог  в автомате, у одного тикера 2 мало , другой на 0.5 не ходит.
 
Цитата
VPM написал:
Glukator,  Не совсем Вас понял,
1) Вы торгуете контр тренд, или входите в позицию в направлении отклонения?
2) H(I-1) - L(I-1) + H(I-2) - L(I-2) ... Даст Вам волатильность на каждом tf (сгладьте любым способом),
можно ATR, либо совсем классику Средне квадратичное отклонение, ведь все равно средние считаете!
Но это позволит не просто 2% принимать , а оценивать порог  в автомате, у одного тикера 2 мало , другой на 0.5 не ходит.
Тренд я не определяю, поэтому не могу сказать, "контр" или нет :) Я вижу достаточно глубокую просадку - и покупаю 1 лот в расчете на отскок. Если цена не развернулась, усредняю позицию при движении вниз.
ׁH() и L() не считаю, индикаторов никаких тоже, максимальное значение отслеживаю только для закрытия по тейк-профиту. СКЗ считать имело бы смысл при однородности нашего случайного процесса, но это ведь не так. Сейчас тикер дохлый и на 0.5% не ходит, а через минуту вожжа под хвост ударит, и рванет он хрен знает куда.
 
Ошибся, не СКЗ конечно, а СКО.
 
Glukator, Чем проще - тем лучше, несомненно. Только вот очень простые алгоритмы зарабатывать не хотят, гады!

А что, собссно, даёт просадка? Может, там, где она больше, курс продолжает падать, а там, где меньше, уже начал расти. Вопрос с величиной ставки куда более интересен: ведь одна бумага может стоить $1, а другая $1000. Всю позицию я скидываю крайне редко - пусть там болтается хотя бы один лот, чисто для информации. А "курс рядом" - это кому как нравится. У меня это, кажется, 0.2% или близко к тому, не помню. И вообще предпочитаю работать в процентах, а не в шагах - там бывает совершенно дикая разница. Ну да, стоп "только вверх", если мы в лонгах и "только вниз", если в шортах. Раньше я тоже двигал его именно на половину текущей прибыли, но потом отменил: стоп у меня сейчас как приклеенный следует за последней закрытой свечой, в одном шаге от неё. Только теперь его срабатывание не означает подачу заявки на закрывающую сделку, а просто как информация к размышлению, не пора ли закрыться.
 
Цитата
Владимир написал:
А что, собссно, даёт просадка? Может, там, где она больше, курс продолжает падать, а там, где меньше, уже начал расти.
Ну это само собою, превышение просадкой порога - только одно из условий. Их у меня сейчас 4:
1. собственно, превышение порога просадки;
2. хотя бы один из старших таймфреймов (при движении от старшего к младшему) подтверждает снижение (если есть данные по этим таймфреймам);
3. на хотя бы одном из младших таймфреймов (кроме 10 секундного), при проверке от старшего к младшему, движение остановилось или зафиксирован рост;
4. этот рост не сожрал предыдущее падение.
 
Цитата
Glukator написал:
Есть 9 таймфреймов, по ним считаю средние, по двум средним на каждом - просадки.
Как Вы средние считаете без свечей?
Отскок в низ это L(I), здесь можно конечно и last брать для ускорения расчета.
Цитата
Glukator написал:
СКЗ считать имело бы смысл при однородности нашего случайного процесса, но это ведь не так.
Есть мат. методы приведения , выше я выкладывал пример в виде индикатора.

То о чем Вы говорите, это контр трендовые стратегии, не важно считаете Вы тренд или нет.
У меня на них печальный опыт, чтоб их торговать нужны значительные средства, чтоб можно было держать торговый диапазон и усредняться.

Вашу задачу я бы разделил на две подзадачи:
1) оценить волатильность
2) оценить скорости изменения цены
И мне думается за это отвечают разные tf.
 
Glukator, Тогда почти как у меня, даже таймфреймы те же. Только вот сам факт просадки означает, что мы лопухнулись с предыдущей сделкой. Если это первый раз, это нормально, и потому минимальная просадка порядка 0.5%. А если лопухнулись 2, 3, 5, 10 раз - просадка будет расти с каждой новой неудачей.
 
Цитата
VPM написал:
Как Вы средние считаете без свечей?
Эмм... немного странный вопрос. Свечи - это всего лишь форма представления. Считаю по рекуррентной формуле для среднего, запрашивая LAST раз в секунду из ТТТ. Кому надо - можно и L() и ׁׁH() и O() и ֻC() аналогично высчитать, не скипидаря мозг и не засирая память посредством CreateDataSource() и иже с ним (сейчас у меня "на выпасе" 226 тикеров, если под каждый CreateDataSource() вызывать - то легче повеситься, а первым повесится ноут, где все это вертится).
Цитата
Цитата
Glukator написал:
СКЗ считать имело бы смысл при однородности нашего случайного процесса, но это ведь не так.
Есть мат. методы приведения , выше я выкладывал пример в виде индикатора.
Если книжку подскажете по теории случайных процессов, где описаны такие методы - вот тогда спасибо скажу, удовлетворю свой академический интерес. А индикатор - это, все-таки, реализация чего-то. Предпочитаю _понимать_ то, что делаю.
Цитата
VPM написал:
У меня на них печальный опыт, чтоб их торговать нужны значительные средства, чтоб можно было держать торговый диапазон и усредняться.
Это не контр-тренд, все-таки. В зависимости от ситуации может быть и так, и иначе - не раз убеждался, контролируя сделки по графикам "пост-фактум". И наперед совершенно неизвестно, как оно будет в случае конкретной сделки.
Цитата
Владимир написал:
сам факт просадки означает, что мы лопухнулись с предыдущей сделкой. Если это первый раз, это нормально, и потому минимальная просадка порядка 0.5%. А если лопухнулись 2, 3, 5, 10 раз - просадка будет расти с каждой новой неудачей.
А вот это интересно - у меня тоже была мысль ввести такую "прогрессивную" просадку, но пока наблюдаю за тем, что есть. Надо будет на истории потестить.
 
Glukator,
Самые первые фундаментальные книги для  удовлетворения академического интереса:
1. Л.Рабинер, Б.Гоулд. Теория и применение Цифровой обработки сигналов. стр.847
2. Дж.Бендат, А.Пирсол "Прикладной анализ случайных данных" стр. 540
 
Glukator,  Я Вас понял, Вы торгуете методы описанные Владимир, .

статья "Выведение Торговли Стратегий От Функций Распределения Вероятности" John F. Ehlers.
У него четыре книги, я одно время увлекся его подходом, особенно интересовало использование спектрального анализа в оценке периодов.
 
Цитата
VPM написал:
Считаю по рекуррентной формуле для среднего, запрашивая LAST раз в секунду из ТТТ.
Сохраняете расчетные данные, или каждый торговый день с начала (0)
 
Цитата
nikolz написал:
Glukator ,
Самые первые фундаментальные книги для  удовлетворения академического интереса:
1. Л.Рабинер, Б.Гоулд. Теория и применение Цифровой обработки сигналов. стр.847
2. Дж.Бендат, А.Пирсол "Прикладной анализ случайных данных" стр. 540
Возможно, дело в годе издания, но в первая книга закончилась на стр. 835, а во второй с. 540 указывает на оглавление. В любом случае ни там, ни там не нашел даже упоминания об однородности/неоднородности случайных процессов ни в оглавлении, ни в предметном указателе.
Цитата
VPM написал:
Glukator,  Я Вас понял, Вы торгуете методы описанные Владимир, .
Интересный вывод, но нет :) Механика торговли - да, построена по идеям Владимира. Потому что эти идеи - о решении объемных задач малыми ресурсами с минимальными глюками. В остальном же мы, видимо, просто приходим постепенно к сходным решениям - почему бы и нет?
 
Цитата
VPM написал:
Сохраняете расчетные данные, или каждый торговый день с начала (0)
Скрипт у меня работает круглосуточно, т. ч. предыдущие данные хранятся в памяти. Но это все равно только два последних значения на каждом таймфрейме. При перезапуске скрипта - да, набираются снова.  
 
И это видимо акции?
 
Цитата
Glukator написал:
Цитата
nikolz написал:
 Glukator  ,
Самые первые фундаментальные книги для  удовлетворения академического интереса:
1. Л.Рабинер, Б.Гоулд. Теория и применение Цифровой обработки сигналов. стр.847
2. Дж.Бендат, А.Пирсол "Прикладной анализ случайных данных" стр. 540
Возможно, дело в годе издания, но в первая книга закончилась на стр. 835, а во второй с. 540 указывает на оглавление. В любом случае ни там, ни там не нашел даже упоминания об однородности/неоднородности случайных процессов ни в оглавлении, ни в предметном указателе.
Цитата
VPM написал:
Glukator ,  Я Вас понял, Вы торгуете методы описанные  Владимир , .
Интересный вывод, но нет :) Механика торговли - да, построена по идеям Владимира. Потому что эти идеи - о решении объемных задач малыми ресурсами с минимальными глюками. В остальном же мы, видимо, просто приходим постепенно к сходным решениям - почему бы и нет?
прикольно. стр - это объем книги. Думал что понятно.
Для академического интереса надо читать всю книгу, а не только оглавление.
Вы же просили книгу, а не ответ на конкретный вопрос по статистическому анализу.  
 
Цитата
nikolz написал:
прикольно. стр - это объем книги. Думал что понятно.
Указывая объем книги пишут "Бла-бла -- 847 с.". Когда пишут "стр. 847" - значит, указывают на конкретное место. Странно не знать этого тому, кто претендует на "академичность".

А еще странно, что претендующий на "академичность" так и не научился ни понимать написанное, ни врубаться в контекст разговора. Зато советы раздает на уровне старухи Шапокляк, направо и налево.

Разговор шел о неоднородности случайного процесса, представленного биржевыми данными. VPM ответил, что есть методы _приведения_. На что я совершенно логично спросил, в какой книге по теории случайных процессов об этих методах можно почитать:
Цитата
Цитата
Цитата
Glukator  написал:
СКЗ считать имело бы смысл при однородности нашего случайного процесса, но это ведь не так.
 Есть мат. методы приведения , выше я выкладывал пример в виде индикатора.
Если книжку подскажете по теории случайных процессов, где описаны такие методы - вот тогда спасибо скажу, удовлетворю свой академический интерес.
Каким надо быть оленем, чтобы не понять, что вопрос о книге, содержащей информацию на _конкретную_ тему? Короче говоря, nikolz, если есть что сказать по делу - пожалуйста, а так лучше помолчи - за умного сойдешь.
 
Цитата
VPM написал:
Glukator,  Я Вас понял, Вы торгуете методы описанные Владимир, .

статья "Выведение Торговли Стратегий От Функций Распределения Вероятности" John F. Ehlers.
У него четыре книги, я одно время увлекся его подходом, особенно интересовало использование спектрального анализа в оценке периодов.
Вот так правильно:

INFERRING TRADING STRATEGIES FROM PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS

John Ehlers
6595 Buckley Drive
Cambria, CA 93428

Если не найдете у него можно с сайта скачать (MESA).
 
Цитата
VPM написал:
И это видимо акции?
Если вопрос ко мне, то да.
Цитата
VPM написал:

INFERRING TRADING STRATEGIES FROM PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS

John Ehlers
6595 Buckley Drive
Cambria, CA 93428
Все нашел, спасибо. Ознакомлюсь чуть позже :)
 
Цитата
VPM написал:
Игорь М, А вы сами то о чем написали, хоть одно слово про код?
Про какой код-то? Про фреймворк этот? Так он простой и примитивный, своего рода общая канва, как у всех. Что там обсуждать-то, это же не заумный торговый алгоритм, это просто каркас.
Цитата
Пафоса  много, а потом сами обижаетесь что все пустое, да и общаемся мы в одной ветке ни кому не мешаем,
принцип здесь простой "не нравится запах отойди в сторону"!
На технических форумах для общего удобства принято обсуждать что-то по конкретной узкой теме, чтобы люди не тратили свое время в поисках чего-то нужного, о чем я и написал. Люди заводят конкретную тему на профильном подразделе и её обсуждают. Подобное структурирование и вам может пригодится, а так я за обсуждение любых тем всеми, кому это нужно.
Цитата
Да код старый, такой старый что за это время лучшего никто не показал,
напишите свой будем обсуждать Ваш.
Я, если честно, не очень понимаю вашего восторга по поводу данного фреймворка. Можно подумать, что все, кому нужно будет написать код для торговли на бирже, пишут что-то концептуально разное. Достаточно простая задача и выбора вариантов реализации решения там практически нет, у всех плюс/минус всё одинаковое.
Цитата
Про "айсберг", чтоб этим алгоритмом пользоваться нужно 2 контракта.
Вам Владимир написал "99.999% трейдеров не имеют денег ни на какие айсберги". Это он про биржевые "айсберги" писал, а не какие-то ваши самодельные на 2 контракта. Я вам ссылку давал на сайт МБ.
Цитата
Про деньги у кого их не тот, тот их на бирже не сливает.

Ну и с арифметикой полный "пипец".
Не достаточно таких средств под Ваши "аппетит" как минимум нужно умножить на 4,
иначе счет будет перегружен.
Это реально невозможно понять. Русский язык для вас родной? Если да, то нет никакой необходимости спешить и превращать свой текст в шизофазию.
 
Игорь М,  "Ни когда не было и вот опять!"

Начну с конца и пожалуй о самом главном, про язык.

Русским языком пользуются миллионы людей, и не у всех он родной.
Здесь важно понимать для программиста другое, что он несет в себе образы и смыслы!

Про "айсберг"
Не обсуждалось ни про каких "биржевых айсбергов",
был пример конкретного кода, кусочек алгоритма по набору позиции, не сложный даже для начинающего.
Возможно ошибся с названием, но это не важно смысл в коде.

Про фреймворк
Вы сами ругаете меня за частые повторения, Буду краток, В 350 строк кода, автор показал всю мощь языка Луа,
предложил не только новый концепт по работе с ордерами, но и показал механику как это делать!
За это и благодарю его, натыкаясь каждый раз на новые возможности (Просветил!).

Про форум
Данная ветка называется "программирование на языке луа", это и обсуждаем,
моя тема - пишу свою программу и по ходу обсуждаю те вопросы к которой подошел, в надежде на общее обсуждение, обмен опытом.
Для поиска нужно просто более четко формировать запрос! Вы это и сами прекрасно знаете, без моих советов.

Про какой код? Оставлю без комментариев!

Ну и последнее, ну давайте уже по делу, ну что за нравы у программистов обсуждать всякую "беллетристику"?
Вы ведь опытный, насколько понимаю, программист, можете что и посоветовать и показать.
 
Интересный момент!
Примерно с начало декабря, у меня открыт демо - счет в TradingView,
сегодня закрыл на нем все позиции заработал 300% (Это как у Карла Маркса),
динамика цен реальная, торговал примерно тоже что в реале в квике,
Прежде чем открыть позицию в реале, делал анализ в TradingView.
Но вреале нет такого результата?
Не которые ответы очевидны, это клиринги, просадки, ну и конечно меньше дергал позицию, а другие предстоит выяснить.
 
Цитата
Владимир написал:
Вопрос с величиной ставки куда более интересен: ведь одна бумага может стоить $1, а другая $1000.
Да, к слову - интересный момент. У меня все в рублях, но не суть. Пока я не придумал, что с этим делать, и ввиду этого задал ограничения вида "одна заявка - один лот" и "цена заявки не выше 5000". И ограничение на долю одной бумаги в портфеле - не более 25%, которое регулярно нарушается при продаже чего-нибудь, но, собака, мешает наращиванию позиций.
 
Glukator, Да и у меня сейчас всё в рублях, хотя любимый рынок - фондовый за доллары. А я давно придумал, что с этим делать, и результат меня вполне устраивает. Ограничение "одна заявка - один лот" и у меня было довольно долго, пока не отладил как следует торговлю с частичным исполнением (а при многочисленных подлянках от QLUA это совсем непростая задача). А на срочном рынке оно так и осталось - неохота возиться, проще сразу знать, что если заявка исполнена, то она исполнена полностью. Да и технология торговли на срочном рынке совсем другая. А на фондовом я делаю так: во входном файле хранятся данные не только по портфелю и тикерам, которыми разрешено торговать, но и по кошельку: сколько денег по каждой валюте имеется в его распоряжении. Для фьючерсов, кстати, ввёл виртуальную валюту: там тоже рубли, но из другого кармана, с рублями фондового рынка они не пересекаются. А дальше не моё дело - если скрипту разрешено торговать, скажем, сотней тикеров, то вбухает он все бабки в один или размажет их по всей сотне - его право. Обычно, если денег много, количество тикеров в портфеле растёт, если мало - портфель сужается. Но кошелёк у них общий, и чтобы не было резкого дисбаланса, я туда ввёл ещё и размер желаемой ставки по каждой валюте. Если, скажем, желаемая величина $100, а текущая цена тикера $2, то заявки он будет подавать по 50 лотов, если $25 - по 4, а если выше желаемой (точнее, 0.75 от неё) - по одному. И даже если у одного и того же тикера цена была $50 (2 лота), а потом упала до $30, заявки пойдут уже по 3 лота. Мне - ндравицца! Ах, да - тикеры с семикратной от желаемой ценой и выше он не покупает даже если деньги есть - считает, что они ему не по карману. А по наращиванию позиций у меня есть один интересный алгоритм, но о нём знает только Борис, да и он изначально был резко против него.
 
Владимир, идею понял. Вы ограничиваете сверху размер разовой ставки, и скрипт подает заявку на число лотов, которое умещается в отведенную сумму. Это, конечно, с точки зрения баланса лучше. У меня это ограничение пока работает просто как "планка сверху": цена выше заданной - значит, покупать нельзя. Покуда я своей "курице" денег много не даю, ваш подход для нее не катит - быстро выжрет депозит, не оставив простора для диверсификации. Пускай покамест курочка по зернышку клюет. Про частичное исполнение заявок, это да - песня просто с повторными колбеками и нулями в trans_id (я вам как-то писал, что мне нули не прилетали - вот с тех пор целый воз их нащелкал) и еще не помню с чем. Отладил, но тоже не сразу.

Во фьючерсы не лезу. Денег жалко ) Успел, что называется, опыт купить. Так что скрипту пока срочный рынок не доверю, хотя и заманчиво.
 
Glukator, Ага, ЩАЗ! Я же говорил, что моделировал работу скрипта и на сверхмалых, и на сверхбольших кошельках - алгоритм прекрасно масштабируется. Даже когда денег хватает на 1-2 дешёвеньких тикера, т.е. порядка 10-20 тысяч рублей, он может успешно торговать! К тому же, я всегда особое внимание уделял надёжности сохранения депозита, из-за чего мы частенько ругались с Борисом - он куда азартнее. А планка сверху и у меня работает: цена выше семикратной желаемой - значит, покупать нельзя. Я же могу поставить желаемую и в 100 рублей. И рубль могу, тогда он просто перестанет торговать - нет на бирже таких бумаг. А на фьючи меня Борька сагитировал, я тогда думал, что эта торговля ничем не отличается от рынка акций, ну и влетел прилично, пока отлаживался. В общем, тоже пришлось "опыт покупать". Но сейчас перестал следить и за срочным рынком, как ранее за фондовым - скрипт доказал, что торгует лучше меня. Вот с утра включил, сейчас посмотрел - довольно удачный день, можно и выключать. Я бы за это время заработал бы разве что геморрой.
 
Цитата
Владимир написал:
Я бы за это время заработал бы разве что геморрой.
Согласен. Я одно время было сидел втыкал в графики и прочая - потом понял, ну его нафиг. Тут не то что геморрой, еще и шизофрению вдогонку заработать можно и нервный тик впридачу. У кого нервы крепкие, тот пускай сидит ) Раз уж технический прогресс дал человеку компьютер, пусть компьютер и работает, а человек должен заниматься своими делами. Ради этого мы все когда-то сюда и забрели.
 
Цитата
Владимир написал:
А на фьючи меня Борька сагитировал,я тогда думал, что эта торговля ничем не отличается от рынка акций, ну и влетел прилично, пока отлаживался. В общем, тоже пришлось "опыт покупать". Но сейчас перестал следить и за срочным рынком, как ранее за фондовым - скрипт доказал, что торгует лучше меня. Вот с утра включил, сейчас посмотрел - довольно удачный день, можно и выключать. Я бы за это время заработал бы разве что геморрой.
А какие такие особенности торговли  фючерсами от  торговли акциями , кроме  клирингов ? уж  скоро  20 лет торгую а все  что там  что там   купил дешевле - продал дороже )))
 
Цитата
VPM написал:
Цитата
Владимир написал:
И как управляться даже с одним тикером, если торговать на нескольких таймфреймах?
Здесь смысл не торговать на всех одновременно, мы их оцениваем,  а торговый у нас один.
Такой подход называют "Система трех экранов", работает давно и достаточно хорошо.

Ну к примеру, Внутри дневная торговля,
Смотрим D1 определяем какие то значимые уровни, (если крупняк набрал позицию и находится в ней, он ее будет зачищать),
определяем  тренд он главный в направлении его будем сделки открывать,
Переходим на торговый допустим H1, сработал сигнал на открытие позиции,
Переходим на младший допустим М1 определяем параметры сделки, т. входа, от нее определяем стоп.

Это примерный алгоритм как это работает
)))))) Между значимыми дневными уровнями я вам  десяток значимых и незначимых недельных и месячных найду  и миллион   прочих  от которых цена  может отбиться   ой как  далеко , что  все   ваши минутные  стопы  улетят   в  мгновение ока  )))) Эта  система работает только не так как ее  все интерпретируют   :)
 
Цитата
Владимир написал:
Glukator, Да и у меня сейчас всё в рублях, хотя любимый рынок - фондовый за доллары. А я давно придумал, что с этим делать, и результат меня вполне устраивает. Ограничение "одна заявка - один лот" и у меня было довольно долго, пока не отладил как следует торговлю с частичным исполнением (а при многочисленных подлянках от QLUA это совсем непростая задача). А на срочном рынке оно так и осталось - неохота возиться, проще сразу знать, что если заявка исполнена, то она исполнена полностью. Да и технология торговли на срочном рынке совсем другая. А на фондовом я делаю так: во входном файле хранятся данные не только по портфелю и тикерам, которыми разрешено торговать, но и по кошельку: сколько денег по каждой валюте имеется в его распоряжении. Для фьючерсов, кстати, ввёл виртуальную валюту: там тоже рубли, но из другого кармана, с рублями фондового рынка они не пересекаются. А дальше не моё дело - если скрипту разрешено торговать, скажем, сотней тикеров, то вбухает он все бабки в один или размажет их по всей сотне - его право. Обычно, если денег много, количество тикеров в портфеле растёт, если мало - портфель сужается. Но кошелёк у них общий, и чтобы не было резкого дисбаланса, я туда ввёл ещё и размер желаемой ставки по каждой валюте. Если, скажем, желаемая величина $100, а текущая цена тикера $2, то заявки он будет подавать по 50 лотов, если $25 - по 4, а если выше желаемой (точнее, 0.75 от неё) - по одному. И даже если у одного и того же тикера цена была $50 (2 лота), а потом упала до $30, заявки пойдут уже по 3 лота. Мне - ндравицца! Ах, да - тикеры с семикратной от желаемой ценой и выше он не покупает даже если деньги есть - считает, что они ему не по карману. А по наращиванию позиций у меня есть один интересный алгоритм, но о нём знает только Борис, да и он изначально был резко против него.
это называется  толочь воду в ступе  ))))
 
Лександр, А много таких "особенностей торговли  фючерсами от торговли акциями, кроме  клирингов". Но это познаётся, видимо, только через "покупку опыта", и уж за  20 лет пора бы этот опыт приобрести. Мне хватило несколько месяцев, примерно полгода.

Господи, да кого интересуют эти сраные "значимые и незначимые недельные и месячные"? Я когда-то торговал на тяжёлых таймфреймах - там скука смертная, и я оставил только три младших - есть в тыщу раз более привлекательные способы вложения капитала. И что значит "ой как далеко"? В два раза, в пять, в десять раз? Да ни хрена Вы не найдёте! Я видел максимальный дневной прыжок курса 162%, мой друг заработал на нём 150% прибыли (нервы не выдержали), а мой личный рекорд 90.4% в день. Это, ессно, на одном тикере, а нормальные трейдеры торгуют минимум на десятке. Да чихать я хотел на все Ваши "значимые и незначимые и миллион прочих"! И мой алгоритм тоже. Детский сад и штаны на лямках.
 
Лександр, Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!

Glukator, Не совсем понял Ваш подход?
Во первых, в трейдинге тоже есть устоявшиеся понятия (солнце=солнцу), так и понятие Просадка - говорит, что трейдер набрал позицию, а цена двигается против его позиции,
максимальное отрицательное значение и будет называться просадкой для данной позиции.

Но мне думается что вы закладываете несколько другой смысл в это понятие (типа отскок)?
Если это отскок то уместно сказать от чего (от средней, от цены позиции...)

Если я Вас правильно понял то с первого взгляда, видятся несколько улучшений,
А понял я, то что Вы хотите отловить те бумаги, которые прыгают на десятки процентов (ну это типа энергокомпаний в прошлом году)?
 
Цитата
Владимир написал:
Лександр, А много таких "особенностей торговли  фючерсами от торговли акциями, кроме  клирингов". Но это познаётся, видимо, только через "покупку опыта", и уж за  20 лет пора бы этот опыт приобрести. Мне хватило несколько месяцев, примерно полгода.

бла-бла-бла , то есть ничего  по существу сказать не можете  )))
 
Цитата
VPM написал:
Glukator, Не совсем понял Ваш подход?
Во первых, в трейдинге тоже есть устоявшиеся понятия (солнце=солнцу), так и понятие Просадка - говорит, что трейдер набрал позицию, а цена двигается против его позиции,
максимальное отрицательное значение и будет называться просадкой для данной позиции.

Но мне думается что вы закладываете несколько другой смысл в это понятие (типа отскок)?
Если это отскок то уместно сказать от чего (от средней, от цены позиции...)
А чего там понимать-то? Покупаем на падении, усредняясь вниз, и продаем все разом, когда цена вырастет и превысит средневзвешенную настолько, что будет выполнен один из критериев выхода. Все просто, как апельсин.

"Просадка" - это снижение цены актива относительно его цены в прошлом, неважно, есть по нему позиция, или нет. Если позиции нет - на просадке ее можно открыть, а если позиция есть - то нарастить. А вот на то, что после просадки, особенно глубокой, должен быть отскок - на это мы и рассчитываем :) Вот чего точно НЕ буду делать - так это наращивать позицию, если текущая цена выше средневзвешенной.
Цитата
VPM написал:
А понял я, то что Вы хотите отловить те бумаги, которые прыгают на десятки процентов (ну это типа энергокомпаний в прошлом году)?
Нет. Движения на десятки процентов, если они будут, скрипт при нынешних условиях, конечно, выловит. Только не вижу смысла закладываться целенаправленно на столь редкие события - это ж скука смертная, помрешь, пока дождешься. Меня пока и 2% устраивает, вот после вчерашнего разговора с Владимиром вернулся к мысли о том, что можно сделать этот параметр динамическим.  
 
Владимир, Вернусь к нашему прошлому с Вами обсуждению. Вот цитата разделю ее на две смысловые части, Вы пишите:

Цитата
Владимир написал:
А я понятия не имею сколько контрактов я буду торговать на каждом тикере - знаю только, что величина эта переменная и зависит от текущего поведения рынка. Не знаю также, когда я эту сделку закрою и сколько на этом выиграю или проиграю. Да и не моё это собачье дело.
"величина эта переменная и зависит от текущего поведения рынка", т.е. Вы написали какую то поведенческую функцию f(рынок) и не хотите ее обсуждать?

Цитата
Владимир написал:
А маневр ресурсами между тикерами (и даже между таймфреймами) - это самое эффективное вложение капитала. Предположим, один из моих тикеров вдруг подрос (допустим для простоты, что мы сидим только в лонгах), а второй в это же время упал. Скрипт тут же фиксанёт прибыль у первого и отдаст денежку второму. А на следующий день, наоборот, тот упадёт, а этот вырастет. Проделаем ту же операцию, и теперь мы снова сидим "при своих" по бумагам, а в кошельке копеечка прибавилась и от того, и от другого. Бывает, что и несколько тикеров временно подкармливают текущего неудачника, и это правильно: почти наверняка он всё вернёт с процентами. Таким образом, деньги перенаправляются туда, где они всего нужнее в данный момент.
Меня в таком подходе смущает слово "наверняка", от нее веет либо это вероятности, либо интуитивный подход.
Но в любом случае эту эффективность нужно оценивать, или это "гадание на кофейной гуще"?
 
Цитата
Владимир написал:Я видел максимальный дневной прыжок курса 162%, мой друг заработал на нём 150% прибыли (нервы не выдержали), а мой личный рекорд 90.4% в день. Это, ессно, на одном тикере, а нормальные трейдеры торгуют минимум на десятке. Да чихать я хотел на все Ваши "значимые и незначимые и миллион прочих"! И мой алгоритм тоже. Детский сад и штаны на лямках.
:))) напомните что за инструмент   прыгнул за день на 162 % ?
 
Цитата
VPM написал:
Лександр, Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!
Я не предлагал  обсуждать  что такое такое фьючерс и  что  такое акция. Речь о том   чем вы руководтсвуетесь  в момент когда нажимаете кнопку SELL или  BAY при  торговле фьючерсом или при торговле   базовым активом  для него  ? Неужели  тем  что  это  фьючерс   а не акция и только  во  время определенного  тайм-  фрема  существует   необходимая  цикличность ? :) :)))
 
Цитата
Glukator написал:
Нет. Движения на десятки процентов, если они будут, скрипт при нынешних условиях, конечно, выловит. Только не вижу смысла закладываться целенаправленно на столь редкие события - это ж скука смертная, помрешь, пока дождешься. Меня пока и 2% устраивает, вот после вчерашнего разговора с  Владимиром  вернулся к мысли о том, что можно сделать этот параметр динамическим.  
Скука это не то понятие которым оперируем, да для отладки я тоже пользуюсь быстрыми тайм фреймами, но это для отладки.

Я не очень разбирался в Ваше механике, но стратегия мне знакома, хочу сказать что меня смущает в этом подходе.
2% величина серьезная, есть стратегии которые при таком отскоке и пробитии уровня, начинают набирать позицию.
Это как правило крупные деньги (управляющему фондом тоже скучно), если не учитывать этот факт, то в стратегии уже заложено, что ряд сделок изначально будут убыточны.
Про среднею волатильность я Вам уже писал, ее можно использовать в место 2% (0,5*волатильность или 3*волатильность)
2) если поменять знак на + то получим среднюю цену заметьте сглаженную H(I)+L(I)/2;
3) если применить фильтры то получишь уровень сопротивления в случае H(n) и  уровень поддержки  в случае L(n)
4) про оценку тенденций на разных интервалах я молчу, хочу только напомнить что период=1/частоту;
Все что для этого нужно посчитать  H(I),L(I) на Ваших интервалах, да и то на малых нету смысла (сильно "шумят")
 
Цитата
VPM написал:
Владимир  написал:А маневр ресурсами между тикерами (и даже между таймфреймами) - это самое эффективное вложение капитала. Предположим, один из моих тикеров вдруг подрос (допустим для простоты, что мы сидим только в лонгах), а второй в это же время упал. Скрипт тут же фиксанёт прибыль у первого и отдаст денежку второму. А на следующий день, наоборот, тот упадёт, а этот вырастет. Проделаем ту же операцию, и теперь мы снова сидим "при своих" по бумагам, а в кошельке копеечка прибавилась и от того, и от другого. Бывает, что и несколько тикеров временно подкармливают текущего неудачника, и это правильно: почти наверняка он всё вернёт с процентами. Таким образом, деньги перенаправляются туда, где они всего нужнее в данный момент.
забавно:))) у первого растущего на копеечку  тикера  фиксанули прибыль и  перекинули ее в  упавший... а он  продолжил  падение  до стопа  или  до  свидния с  маржин-колом. копеечка  ушла  брокеру, бирже и шортисту на клиринге , а в Вашем кошельке образовалась дырочка )))) . И на следующий день та же песня. Хорош скрипт  )))
 
Цитата
Лександр написал:
Цитата
VPM написал:
Лександр , Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!
Я не предлагал  обсуждать  что такое такое фьючерс и  что  такое акция. Речь о том   чем вы руководтсвуетесь  в момент когда нажимаете кнопку SELL или  BAY при  торговле фьючерсом или при торговле   базовым активом  для него  ? Неужели  тем  что  это  фьючерс   а не акция и только  во  время определенного  тайм-  фрема  существует   необходимая  цикличность ? :) :)))
Акция это имущественное право, фьючерс это спор какой будет цена в будущем на эту акцию (или актив). Не понимая природу тяжело формализовать торговые подходы.
Циклы существуют везде это колебательный процесс, я же говорю о том что мы торгуем цикл или тренд сколько держим позицию, а про мой подход 18 листов данной ветки.
Но я Вас просил, Вашими подходами поделиться что торгуете и как идеями?
Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 ... 26 След.
Читают тему
Наверх