Очереди и двойные очереди в луа

торгую все. акции, фьючерсы, крипту. идея  одна - 100%  начало движения- определение  тейк-профита. никаких стоп-лосов.  

)))   то есть вы програмист непрерывно  сидите  перед монитором в ожидании  не подойдет ли  цена  к  вашему  критическому  уровню ? А   в туалет сходить или булки размять  после  сидения  в  ожиданиях ?))) А  по каким  критериям  вы определяете  что  ваша   уже  сомнительная  гипотеза еще  жива ? С такими запрограммированными  гипотезами  вашему  депо не долго жить.  )

Лександр, Я не программист, с ходить могу куда угодно, сижу перед монитором сейчас и общаюсь с Вами  есть время доделать свою программу.
То что я описывал принципиальная схема, то как строю гипотезу тоже написал, где смотреть тоже написал!  

Вот прям честно не знаю, как вам еще объяснить ) Мне кажется, вы за деревьями леса не видите. Все пытаетесь впихнуть в какую-то схему с "уровнями", "тенденциями" и прочим, а я на все это положил болт на 32. Не знаю я про недельную тенденцию ничего. Про "квартальные уровни" тоже. Мой горизонт событий - 6 часов активности тикера (для расчета разницы между двумя трехчасовыми средними).  

Так каникулы новогодние ))) Только все вкусное к 6 числу уже сожрано-выпито, да еще и биржа закрыта. Вот и вылезли потрындеть ))

Лександр, Торгую я, лапуль, НАВЕРНЯКА лучше тебя. У тебя кроме гнутых пальцев, да идиотских высказываний ничего пока не замечено.

Описывая и публикуя свой подход в алгоритмической торговле на данном форуме, в основном натыкаешься на не понимание, о чем вообще идет речь.
Хочу немного расширить видение на торговые стратегии, которые я формализую в своих алгоритмах. Кому это не нужно просто не читайте, пропустите ряд постов на эту тему.
Суть: Никола Тесла утверждал, что для понимание процессов происходящих, нужно научиться мыслить  (Частота, Фаза, Амплитуда) форма Волны,
для простоты понимания синусоида из школьной программы.

Обо всем и по порядку!

Свой подход в области волнового анализа, для понимания поведения рынка и построении модели я заимствовал из работ Джон Эхлерс.
То что мы видим на графиках - поведение цены, как функция от времени, или колебательный процесс. Чтобы описать колебательные процессы, используют 6 характеристик (амплитуда, период, частота, циклическая частота, фаза, начальная фаза) ну и пожалуй еще сдвиг по фазе.

Чувствую что меня сейчас "закидают помидорами", но не сказать про это, значить не сказать ни чего.
Модель я не буду пересказывать, кому интересно она хорошо описана в работах Джон Эхлерс, скажу лишь для чего это в трейдинге.

Model = Trend + Cycle + Noise;

Подход заключается в выделении 2 режимов торговли:
1) Trend, ну здесь все понятно, определи тенденцию любым способом (те предполагаем, что это движение будет продолжаться еще какое то время)
2) Cycle - поиск разворотных точек (разные осцилляторы).
3) Noise - шум, или та компонента, которую отбрасываем при рассмотрении гипотезы.

Так как интересует внутри дневная торговля, интерес представляет компонент Cycle,
один пример я приводил (Channel_PDF_Ehlers() Выведение торговой стратегии от функции распределения вероятности (Джон Эхлерс)) моей реализации. "В приведённом примере, торговая стратегия, основана (не на событии) на предсказании возвращения назад к норме (к своей средней), после выявленного маловероятного события "черного лебедя"."

Опишу момент который не обсуждался, немного был затронут TGB,  (не знаком с моделью, могу только предполагать).

Если посмотреть на толстую голубую линию - это ответ самой функции, то можно заметить, как она хорошо описывает поведение цены и находится в нормированной области.
Одно  это позволяет на переходить от плоскости, к частно - фазовым характеристикам (частота, фаза, амплитуда). Для простоты понимания синусоида.

Хотел как проще получилось как всегда.

Единственная разумная  мысль  из всех написаных  плевел ))))
Все предопределено . Чем раньше вы научитесь  находить  причину тем быстрее найдете  ГРААЛЬ .  

а это ? ))))

Маркет-мейкер - это вполне видимый игрок.
Его задача  - сжатие спреда.
За это ему платит биржа (читайте документы биржи)
Правило такое, если заявка ударит в заявку маркет-мейкера, то биржа заплатит ему.  

nikolz,  Вы правильно подметили (есть рынки где даже ретейлу платят, за то что стоят против рынка с какой - то периодичность), но одной комиссией штат в 100 и более интеллектуалов
выпускников физматов и физтехов не прокормишь. А у собственников вообще амбиции.

Вам это помогло в  вашем программировании ?  

Лександр, Ну если Вы были внимательней и прочитали с начало до конца, то поняли что я описал два подхода, две торговых стратегии, которые себе пишу, более того хочу чтоб программа переключалась между ними и еще другими. А то что Вас смущает сейчас торгую руками, позволяет средне срок торговать.

А вот Ваше это мне не понятно Кем? Когда? Почему? Как? ...

Лександр,  Ни чего не понял что Вы хотели сказать, Вы уходите от ответов на вопросы, пишите какую то ахинею, за чем?
Я же пишу что маркетмейкер - это юридическое лицо, у нее есть отделы аналитиков, программистов, трейдеров и т.д. заключает договор с биржей (почитайте на сайте ММВБ) , ни кто там на кнопки не жмет,
они пишут свои алгоритмы и торгуют, достаточно по жестким правилам.

VPM, Кому какое дело до участников рынка? Есть я и есть все остальные, причём на всех остальных мне пилювать с высокой колокольни.

VPM, Да насрать мне и на "следы", и на группы, и на графики. Задача  состоит в том, чтобы ИМЕННО Я получил прибыль, то есть меня интересует когда, каких завок, в каких объёмах МНЕ нужно открывать и когда МНЕ их закрывать. Какое мне дело до всей остальной торгующей шушеры? У них СОВСЕМ ДРУГИЕ задачи. А поскольку я ничего не понимаю в биржевой торговле и не хочу понимать, то и это задачи не мои, а моего скрипта, а тот даже и не знает, что такое графики, они ему тоже нафиг не нужны.

Это дает не кое понимание что происходит. Если Вы про меня мне определять минимальный риск на сделку. Если Вы в общем то существуют прибыльные стратегии которые торгуются чисто по графикам без применения индикаторов или с минимальным их количеством. Если Вы про себя, я не где не сказал что это нужно Вам, наоборот спрашиваю зачем.

Владимир,  Про ММ не хочу повторяться - это их бизнес, как кто из них считает разглашать не будут, но это математика и подходов не много, такие программы входят в группу под общим названием "сантименты" само название говорит где искать.
У меня есть небольшой депозит, там тоже все отключил, но чтоб деньги оборачивались, не лежали, на кидал на график индикаторов из ТТТ, это средневзвешенная, Открытый интерес, Общее количество заявок, общий спрос/предложение. Стратегия - если цена больше средней и остальные подтвердили покупаю и на оборот. Так тут тоже ни чего нежно кроме того что есть.

VPM, Ну так Вы же НИЧЕГО не знаете ни про толпу, ни про ММ - зачем гадать на кофейной гуще?

Всему "голова" график, есть "охотник и след на снегу", понятно что это гипотезы,  ну смотрите есть австралийский трейдер (свой сайт) , торгует пинбар на тесте, стратегия такая, основная мысль заключается в том что, если он нашел такой паттерн,  он будет его торговать в направлении отскока.  Такой прокол уровня говорит говорит,  что в рынке ММ он снял быстрым движение стопы забрав тем самым ликвидность  улучшил свою позицию и поведет рынок в нужном ему направлении.  

Владимир,  Ни кто не торгует  чтоб на все 100%  сделки были успешными правило 80/20 ни кто не отменял.
я показал  два вида стратегий:
1) индикаторная - которую не проторгуешь без индикаторов;
2) без индикаторная;
Вы свою приводите говорите что она лучшая, Glukator,  приводит свою засомневался, а Лександр, говорит что вообще все чушь лучше его подхода нет.

Явным образом встает вопрос оценки стратегий? Нужен аппарат?

VPM, Первый раз слышу про "правило 80/20". И я никогда не говорил, что моя стратегия лучшая, я говорил, что она меня полностью устраивает - настолько, что искать что-либо иное я просто не хочу. И мне плевать кто там что говорит.

nikolz, Какую ещё "картинку"? Нет у меня никаких картинок. Нет, не было и не будет..

Владимир,  это - Принцип Парето, но ведь интересно сравнить а вдруг у меня лучше? Да и просто ради спортивного интереса.
Glukator,  я просто пошутил, да и результаты нужны статистически значимые (ведь задача стоит сделать стабильный доход!)

VPM,
Если не сложно, то скажите каким из перечисленных ниже индикаторов Джона Эхлерса Вы пользуетесь и какой результат получили?

• Supersmoother
  
• Roofing Filter
  
• Even Better Sinewave
  
• Decycler Oscillator
  
• Autocorrelation Reversals
  
• Adaptive Bandpass
  
• Adaptive Bandpass Cube
  
• Adaptive CCI
  
• Adaptive RSI
  
• Adaptive RSI Fischer
  
• Adaptive Stochastic
  
• Adaptive Stochastic Inverse Fischer