Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic)

nikolz, Не совсем понял Ваш вопрос? Применяя Вашу аллегорию, можно пояснить смысл. Если выпитый стакан вчера был с алкоголем, сев сегодня за руль, и подышав в трубочку представителю закона, результат выявлен.
Так и в нашем случае, данные какие получили такие и есть. А задача подхода оценить кто заправляет в стакане, деля резултат алгоритма на 3 категории покупатель, продавец или нейтрально.
Могу добавить что этот модуль, только часть большей задачи. Стакан это настроения, выставляя лимитки мы подменяем ММ и говорим о намерениях, рынок двигают рыночными ордерами это и оцениваем. В большой задаче, примерно также оцениваю Спрос/Предложение, и Настроение на рынке. Сейчас задача объединить анализ настроений с анализом сделок, в сделках уже есть время сделки.

Попробую пояснить.
Недавно написал по заявке робота для торговли в стакане.
Алгоритм простой, но по уверению заказчика работает эффективно.
-----------------------------
Кроме того, использую стакан для торговли вечными фьючерсами.  
Из своего опыта, который не противоречит публикациям различных гуру в интернете,
стакан - это инструмент скальперов или HFT роботов,
-----------------------------------
По стакану нельзя ничего прогнозировать на завтра.
Вы же применяете правило Фишера (непонятно зачем) и еще пытаетесь делать какую-то обработку статистики.
Статистика - это всегда накопление данных и их усреднение.
---------------------------
Вот я и спросил Вас, а Вы уверены, что Ваша статистика актуальна.
--------------------------
Стакан, выпитый вчера, с похмелья не поможет.
--------------------------------
Я обычно любую идею или алгоритм торговли сначала исследую на исторических данных,
а потом лишь решаю применять или нет.
----------------------------
Вы можете доказать, что написанное Вами имеет практический смысл?
 

Обычно не обсуждаю торговые стратегии, у всех свои предпочтения. Но регулярно выходят стратегии основанные на перевесе сторон стакана. При этом я помню как был период, когда перевес стороны означал движение в их пользу, потом наступил период, что всё наоборот - движение в сторону плотности. Как сейчас не знаю, возможно опять власть поменялась. Это к тому, что стакан - это половина данных. Основываясь только на неё сложно что-то сказать.Тем более, что если использовать типовой поток данных, то видимая часть в лучшем случае  - это всего 50 линий. Суммарные величины тоже малопоказательны, т.к. где там эти плотности - не видно.

В уже далёкие 00-е, когда восходили кванты, сразу стало ясно, что необходимо соотносить информацию из стакана с лентой сделок. Сопоставляя, понимать что исполнилось, что сняли, что переставили, с какой скоростью идут все эти события. И анализируя это, получать паттерны поведения. Вот, для примера, статья из 2017 года - https://www.quantalgos.ru/?p=2833

Вот исходная статься из 2011 года https://tr8dr.wordpress.com/2011/03/04/detecting-price-direction-in-order-flow/
Прошлая ссылка была перевод, не сразу нашёл у себя в закладках исходник.

VPM,
Возможно Вы это знаете, но я просто напомню.
Данные в терминал приходят блоками.
Если Вы используете высокоточный счетчик  ПК для измерения времени (дискретность 0.1 мкс) то обнаружите, что одновременно могут прийти десятки сделок между которыми сотни миллисекунд.  
-----------------------  
Есть данные, которые рассылаются биржей в широковещательном режиме. Они рассылаются с интервалом сотни миллисекунд.
==========================  
Кроме того, если вы не в дата центре и не в Москве, то задержка получения данных с биржи будет примерно 50 ms.
----------------------------
Все это создает запаздывание данных с биржи и на биржу порядки сотен миллисекунд.
=======================  
Меня интересует быстродействие скриптов не для того, чтобы посылать 1000 заявок по одному инструменту, а для того, чтобы максимально быстро прогнозировать изменение цены по 1000 инструментам, чтобы отправить заявку по каждому из них не более, чем за 1 секунду.

На рынке сложилась уникальная ситуация!
Акции как сжатая пружина, того и смотри, разожмётся и обгонит "биток" , за 2 месяца отыграна прошлогодняя просадка.
Но мой взгляд прикован к облигациям, как "кролик на удава", я смотрю на них. Задача сводится зафиксировать часть доходности в инвестиционном портфеле.

Для анализа отобрал 4 длинных облигаций ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным купонным доходом)
Наиболее доходная облигация: ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 с доходностью 16.42% и годовым доходом 122 рубля.
Наименее доходная облигация: ОФЗ-ПД 26238 15/05/41 с доходностью 15.27% и годовым доходом 71 рубль.
Наибольший купонный поток:     ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 с купонным потоком 73,296 рублей.
Наименьший купонный поток:     ОФЗ-ПД 26233 18/07/35 с купонным потоком 36,504 рублей.

Вывод:
В целях — максимизация дохода, то ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 является наиболее привлекательной.
Если важна меньшая дюрация и меньший срок до погашения, то ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 может быть предпочтительнее.

Но в штопор вводит, ожидаете понижения ключевой ставки ЦБ РФ, то есть облигации с большей дюрацией и более длительным сроком до погашения будут более выгодны, так как они сильнее реагируют на изменение ставок. То есть наиболее выгодной становится облигация ОФЗ-ПД 26238, так как имеет более высокий потенциал роста благодаря большей дюрации.
Ну и как тут быть? Как в штопор не впадать?  

nikolz, Ну здесь то логика простая, Вы посмотрите на да ты погашения, то есть инвестиционный горизонт огромный. То есть фиксируем доход. Ну дело тут не в текущей доходности даже, а в чувствительности облигации к снижению ставки. То есть сегодняшние 16%, завтра 70% дадут, именно эту оценку я пытаюсь провести. Например, у меня получается, если дюрация облигации составляет 5 лет, то при снижении ставки на 1% цена облигации вырастет примерно на 5%.

Скорее наоборот. Эти 24 в банке - это, скорее всего, без капитализации и на длительный срок. С облигациями это не так. Например, облигации с купоном каждый месяц уже дают намного больший денежный поток.
Плюс еще переоценка тела. Также облигации, как и любой торгуемый инструмент позволяет собирать волатильность, т.е. торговать небольшие движения. Это как выйти из вклада через неделю без потери процентов. Так что нет, вклады хоть и спокойней, но облигации могут дать намного больше. Правда для этого надо приложить немного усилий.

Что касается ожиданий, то да 38-мые могут выстрелить. Впрочем, ОФЗ - как вклады в банках. Можно зафиксировать доходность на года и выйти в любой момент. А для спекуляций, например, совсем недавно облигации Самолет давали под 50%. Или Россети ЛЭ, да и тот же недавно размещённый Магнит. Я люблю короткие облигации с 30-и дневной выплатой.

Сейчас ОФЗ тоже под налогом. Если только не ИИС на длительный строк.
Основная идея облигаций не в этом, а в том, что они позволяют получать доход как от купона, так и от переоценки тела. И без потери начисленных купонов.
Также стоит учитывать, что эти 24% вклада - это итоговая ставка дохода, сложный процент будет ниже. А вот в облигациях как раз можно реальную доходность получить выше, т.к. выплата купонов может быть раз в квартал или даже в месяц. А если говорить о том, что облигации тоже ходят каждый день на 0.5% и более, то и это можно торговать сеткой. Иногда в день до 5-10 сделок бывает.

А 48 не смотрели? что то я склоняюсь к ней, под затариться на всякий пожарный, да и по торговать можно, объемы норм?  Где можно с Вами более приватно переговорить?

На мой взгляд есть еще одно существенное обстоятельство, которое нельзя сбрасывать со счетов. Высокие ставки по депозитам, работают как пылесос, собирая частные деньги в депозитах в банках.
Такая ситуация смахивает на некую стерилизацию экономики.

Теперь вопрос ставим себе, если что то пошло не так в экономике, государство что будет ставить в приоритет?
1. Частные сбережения в банках?
2. Собственные деньги - ОФЗ?

Облигации это реальный сектор экономики, займы идут напрямую в экономику.
ГКО конечно преподало урок, но нельзя сравнивать ту экономику и сегодня, попадалась статистика, что в районе 20% к ВВП займы государства (при критичном 75%).  

nikolz,  Основные соображения свои я высказал, можно под итожить.
1. Уникальная ситуация на рынке (выше описал идею)
2. Ставка цб на максимумах, и уже не важно будет она 25 или 30%, цель достигнута выдача кредита остановлена.
3. Нездоровая на мой взгляд ситуация в банковском секторе, раздавая депозиты по 20% и выше "пылесося рынок", стараются привлечь и удержать клиента. Но 20% и выше нужно обслуживать, если  на 1 рубль займа, выдавалось 10 рублей кредита, а кредит под 30% не берут, валютные спекуляции не возможны, рынок акций внизу, вот и остаются облигации. Я понимаю что банки считают лучше чем это делаю я, знают где заработать и как обслужить свой долг,  но все по краю лезвия, ведь их оценка риска не выплаты в районе 7% предъявленных, одномоментно требований .
4. ОФЗ - это деньги, в прямом смысле этого понятия, все остальное меновая стоимость. Не выплаты могут быть по отдельным выпускам, наверняка, но это уже как все остальное упало.
Вот и считайте где риски выше?
Облигациями не торговал активно и серьёзно опыта нет, понравилась идея Nikolay, на счет использования сетки, хочу попробовать.

Nikolay, Уточните вчера речь шла про Я 29016 взял на пробу?

Добрый день! Люди помогите, никак не могу "взять в толк" транслирует квик RUONIA. Если да то ка его получать?

Nikolay,  Спасибо!!!

Интересней потому что вперед смотрит. или есть еще что?

Собирая новую автоматическую систему, я поднимаю старые наработки, и довожу их до современного уровня понимания написания скриптов на Lua.
Этот небольшой опус — попытка поделиться своим опытом и, возможно, помочь другим избежать ошибок или оптимизировать свой подход.

1) Основы Lua: таблицы как основа всего.
Основная структура Lua — это таблицы. Именно из таблиц строятся все остальные конструкции языка. Таблицы в Lua — это не просто массивы или словари, а универсальный инструмент, который можно использовать для создания сложных структур данных. Если представить таблицу как отдельный модуль, то система становится четко структурированной.  Например, можно создать таблицу, которая будет содержать данные и методы для работы с ними.  Это позволяет разделять логику и данные, что делает код более читаемым и поддерживаемым.

2) Универсальные модули. Написав универсальный функциональный модуль, его можно использовать в разных скриптах.  Например, модуль для работы с математическими расчетами или модуль для обработки данных можно легко интегрировать в различные проекты.  Это экономит время и уменьшает количество ошибок, так как модуль уже протестирован и отлажен.

3) Метатаблицы и объектно-ориентированное программирование. В Lua нет классов в классическом понимании, но есть метатаблицы, которые творят чудеса, позволяют создавать объектно-ориентированные структуры. Метатаблицы — это мощный инструмент, который позволяет определять поведение таблиц, например, перегрузку операторов или наследование. С помощью метатаблиц можно создавать объекты с методами и свойствами.
Такой класс инкапсулирует всю логику, связанную с определенной задачей. Это позволяет изолировать код, упрощает его тестирование и повторное использование. Например, в торговой системе, можно выделить логику управления позициями, расчетов и генерации сигналов в отдельные классы.

Делаем выводы по написанию скриптов на Lua.  Lua — это мощный и гибкий язык, который отлично подходит для создания автоматических систем:
1. Используйте модули. Разделяйте код на модули по функциональности, чтобы упростить его повторное использование и тестирование.
2. Применяйте метатаблицы. Создавайте объектно-ориентированные структуры для инкапсуляции логики.
3. Документируйте код. Добавляйте комментарии и описание функций, чтобы код был понятен не только вам но и другим разработчикам.
4. Тестируйте. Проверяйте каждый модуль и класс отдельно, чтобы убедиться в их корректности.
5. Оптимизируйте. Убедитесь, что ваш код эффективен и не содержит лишних вычислений.
Используя таблицы, модули и метатаблицы, можно создавать четко структурированные и легко поддерживаемые решения.

Надеюсь, этот небольшой опус поможет при создании новых проектов. Удачи!

nikolz,  Учебник мало прочитать, его еще необходимо понять. В моем "опусе", лишь краткие выдержки и не только из этого учебника, на что бы следовало обратить внимание по моему скромному мнению, начиная собирать торговую программу.
Если бы мне, еще пару - тройку лет назад сказали, обрати внимание на Метатаблицы и объектно-ориентированное программирование, я бы наверно "пальцем у виска покрутил" , сегодня это мой основной подход, леплю туда где можно и без него обойтись. А если бы прислушался к совету, сегодня бы не переписывал код, а использовал годами проверенный модуль. За ссылку спасибо, но лично у меня книга сохранена на компе, возможно кому понадобиться.
Я лишь сделал пролог, к обсуждению универсальных модулей торговой системы, способной щелкать любые стратегии без изменений, ну или с минимальными  изменениями в модулях.

Не в обиду будет сказано, но сначала изучают учебник. А Вы как я понял сначала начали писать что-то, а потом спустя 3 года начали читать. и о чудо, Вы наконец-то поняли то, что в учебниках про луа написано уже лет тридцать назад.

Поднимая записи наткнулся.
Ценные идеи и концепции,  связанные с разработкой и оптимизацией торговых стратегий, в контексте свинг-трейдинга, взятые из работ John F. Ehlers.
John F. Ehlers - это практикующий трейдер, написал несколько книг и массу полезных статей по трейдингу, формализовав строго матиматически, в код свои идеи. Я лишь перевел и немного структурировал текст, чтобы он стал более целостным и удобным для чтения.

Стратегии свинг-трейдинга, хорошо подходят при тоговле фьючерсами, это и мой любимый инструмент. Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который направлен на захват среднесрочных движений рынка. В отличие от скальпинга или долгосрочного инвестирования, свинг-трейдинг требует баланса между частотой сделок и их качеством.

Далее ключевые принципы разработки и оптимизации торговых стратегий, которые помогают создать устойчивую и прибыльную систему.

1) Простота стратегии.
** Простота торговой стратегии повышает вероятность того, что она будет устойчивой к нескольким символам и временным рамкам.
  Простые правила входа и выхода легче тестировать и адаптировать к различным рыночным условиям.
** Сложные стратегии, как правило, переоптимизированы и плохо работают на новых данных.

2) Предсказуемость правил входа и выхода. Следующим критерием является предсказуемость правил входа и выхода.
** Большинство стратегий, основанных на правилах, зависят от индикаторов, настроек или шаблонов. Однако поиск прогнозного индикатора, вероятно, является самой сложной частью разработки торговой стратегии. Индикаторы используются в качестве вспомогательного средства для принятия решений о покупке и продаже, но они не должны быть единственным источником сигналов.

3) Тестирование стратегии.
** При тестировании своей стратегии вы должны совершить достаточно сделок, чтобы результаты были статистически значимыми.
** Одно практическое правило заключается в том, что у вас должно быть не менее 30 сделок для каждого параметра. Это позволяет минимизировать влияние случайных факторов и убедиться в устойчивости стратегии.

4) Использование стоп-лосса.
** Правила стоп-лосса следует использовать с осторожностью.
** Стоп-лосс не должен быть неотъемлемой частью стратегии на этапе разработки. Моя процедура заключается в разработке стратегии без использования правила стоп-лосса. После того, как основная часть стратегии станет удовлетворительной, я исследую максимально возможные неблагоприятные отклонения и только затем вставляю правило стоп-лосса, которое ограничивает максимальные убытки, не сильно влияя на прибыльные сделки.

5) Тестирование вне выборки.
** Последний общий аспект разработки стратегии, который нельзя упускать из виду, — это тестирование «вне выборки».
** Тестирование вне выборки означает, что вы применяете свою торговую стратегию к одному и тому же символу в другом временном диапазоне или к нескольким различным символам, причем все это выполняется без изменения параметров. Это помогает убедиться в устойчивости стратегии к различным рыночным условиям.

6) Характеристики эффективности стратегии.
** Эффективность торговой стратегии легче всего характеризовать процентом прибыльных сделок и коэффициентом прибыли.
** Коэффициент прибыли — это отношение валового выигрыша к валовому проигрышу. Следование за трендом обычно означает попытку определить возможность входа и затем быстро выйти из сделки, если тренд не развивается. Это означает, что можно заработать много денег на нескольких сделках, но на этом пути будет много убыточных сделок. Таким образом, торговля по тренду означает готовность принять относительно низкий процент прибыльных сделок для достижения относительно высокого коэффициента прибыли.

7) Индикаторы и их роль.
** Я утверждаю(это John F. Ehlers), что не существует индикаторов для прогнозирования трендов.
** Индикаторы прогнозирования более применимы к краткосрочным процессам, таким как колебательная или импульсная торговля. Если индикаторы действительно являются предсказательными, краткосрочная торговля характеризуется более высоким процентом прибыльных сделок. Однако фактор прибыли краткосрочных сделок обычно меньше, потому что спектральное расширение ограничивает колебания краткосрочных рыночных движений.

8) Осцилляторы и их использование.
** Общий класс индикаторов, поддерживающих краткосрочную торговлю, называется осцилляторами.
** Лучший способ торговать на осцилляторе — это предвидеть поворотную точку и полагаться на статистическую отдачу от среднего значения как на предсказательную. При достаточно малой полосе пропускания полосовой фильтр создает выходной сигнал, который можно охарактеризовать как синусоидальную волну, имеющую медленно изменяющиеся амплитуду и фазу.

9) Использование синусоидальных волн.
** Факт, что косинусоидальная волна опережает синусоидальную волну на 90 градусов, важен, потому что это дает нам возможность искусственно продвинуть точку поворота выходного сигнала полосового фильтра на четверть цикла.
** Продвигая сигнал на четверть цикла, мы можем свести на нет или уменьшить вычислительную задержку, требуемую фильтром. Из расчетов мы знаем, что скорость изменения синусоидальной волны — это в точности косинусоидальная волна, амплитуда которой изменяется аргументом. Разница в один столбик создает скорость изменения синусоидальной волны, поэтому косинусоидальная волна с поправкой на амплитуду может быть вычислена в коде как:

Косинус = (Период / (2 * math.pi)) * (BP - BP[1])

Да, действительно так просто создать опережающий торговый сигнал с использованием выходного сигнала полосового фильтра, если вы знаете или оцениваете период синусоидальной волны!

10) Цель использования косинусоидальной волны.
** Целью использования косинусоидальной волны является создание сигнала покупки, когда косинусоидальная волна находится на дне или около него, и создание сигнала продажи, когда косинусоидальная волна находится на пике или около него.
** Один из способов сделать это — отметить, что синусоидальная волна пересекает ноль вниз, когда косинусоидальная волна находится на своем дне, а синусоидальная волна пересекает ноль вверх, когда косинусоидальная волна находится на своем пике. Другими словами, мы можем создавать сигналы на покупку и продажу, просто основываясь на нулевых пересечениях синусоидальной волны.
** Немного более консервативно создать сигнал запуска, который отстает от косинусоидальной волны на одну или две полосы. Использование запаздывающей косинусоидальной волны в качестве триггера означает уменьшение задержки, которую мы пытаемся минимизировать. Некоторые быстрые сделки могут быть устранены путем использования нулевых пересечений синусоидальной волны в качестве входного сигнала только при подтверждении пересечением косинусоидальной волны с самой задержкой на один бар.

Заключение. Разработка и оптимизация торговой стратегии — это сложный процесс, который требует глубокого понимания рынка и инструментов анализа. Использование простых и предсказуемых правил, тестирование вне выборки и правильное применение индикаторов помогут вам создать устойчивую и прибыльную систему. Помните, что успешная стратегия — это не только правильные сигналы, но и дисциплина в их исполнении.

TGB,  Да все верно Вы излагаете, только нужны формализованные в код утверждения и желательно строго математически обоснованы, а так философия. В "9) Использование синусоидальных волн." приводится принцип построения опережающего фильтра к нему еще полагается определить доминирующий период в данных, и это математика, бери и встраивай в стратегии, доминирующий период поможет адаптировать такую стратегию. И это просто один подход к написанию адаптивной стратегии. Согласен торгуем вероятностями, но этот подход гораздо лучше, чем стандартные индикаторы с огромными лагами. и "чихать" на роботов.  

Ваше замечание, о несоответствии ньютоновской модели для описания микромира, прекрасно иллюстрирует ограниченность классических подходов в финансах, и необходимость использования более сложных и адаптивных методов. Так и я про это.
Нет у меня ни какого идеализма относительно математики, но написания автоматической торговой стратегии требует некой формализации подходов, и математика здесь на высоте.
ДА, Ньютоновская механика, основанная на законах движения и гравитации, прекрасно описывает поведение макроскопических объектов (планеты, машины, здания и т.д.). Она предсказуема, и работает в условиях, где можно пренебречь квантовыми эффектами. Так и я подчеркиваю, что речь идет о средне срочных стратегиях, показателями которых являются профит фактор и процент прибыльных сделок.
А с помощью полосового фильтра, все это можно построить и про тестировать.
Касаемо микромира, да ньютоновская механика перестает работать.
Микромир описывается квантовой механикой, где царят вероятностные законы, принцип неопределенности и суперпозиция состояний. Если у Вас есть пример таккого подхода, покажите обсудим.
Касаемо Вашего утверждения:
не могу полностью согласиться, важно не то что узнают, важней что начнут активно применять. И здесь в помощь все та же классическая  ньютоновская механика. Важно не сколько участников пользуется, а стратегии поставки цены на рынок, проще говоря объемы. Деньги в (классическом понимании) и выгода двигают рынки, и не только фондовый.

TGB,  Я лишь уточняю показатель, не массовость а объёмы, которые будут участвовать в этих стратегиях, а для этого нужен маркетинг и реклама. Ну и что что допустим 1000 трейдеров будет торговать 1 контрактом? Из того что здесь я написал 10 пользователей прочитает а 1 - 2, попробуют.