Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.10.2025 11:39:30
Пару слов про показатели метода.
Забегая вперед отмечу, что прекрасно вписываются в данный подход и метрики трейдинга: * Профит фактор, * Процент выигрышных сделок, * Мат. ожидания системы, без расчета которого не должна существовать ни одна система, в том числе и данная. Управление капиталом вообще отдельная тема, но я сейчас про управление системой как бизнес. Вот система метрик ни чего нового, то как понимаю подход, структурированная по трем основным отчетам и ключевым бизнес-процессам.
1. Метрики Операционной деятельности (Income Statement & Cash Flow). Цель: Оценить эффективность генерации свободных денежных средств — «топлива» для инвестиций.
* Коэффициент сбережений (Savings Rate): * Формула: (Доходы - Расходы) / Доходы * 100% * Смысл: Это*рентабельность по чистой прибыли (Net Profit Margin) нашего личного «бизнеса». Показывает, какая доля дохода остается после всех жизненных «операционных расходов». Цель — постоянное увеличение. * Свободный денежный поток (Free Cash Flow - FCF): * Формула: Доходы - Все расходы (включая налоги и обязательные платежи) * Смысл: Абсолютная сумма в рублях/долларах, которую вы можете направить в инвестиционную деятельность (CFI) без привлечения заемных средств. Это главный источник роста.
2. Метрики Финансовой деятельности (Balance Sheet & Leverage). Цель: Оценить финансовое здоровье, структуру капитала и риски, связанные с долгом.
* Коэффициент долговой нагрузки (Debt-to-Income Ratio - DTI): * Формула: Сумма ежемесячных платежей по долгам / Ежемесячный доход * 100% * Смысл: Показывает, какая часть вашего операционного cash flow съедается обслуживанием долга. >40-50% — сигнал опасности. * Коэффициент финансового рычага (Leverage Ratio): * Формула: Обязательства / Активы или Обязательства / Собственный капитал (Equity) * Смысл: Показывает, насколько вы зависите от заемных средств. Для частного инвестора цель — низкое значение (например, <0.3 или 30%). * Стоимость заемного капитала (Cost of Debt): * Формула: Средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам * Смысл: Критически важная метрика. Доходность от инвестиций (CFI) должна быть заведомо выше этой цифры.
3. Метрики Инвестиционной деятельности (Performance & Efficiency) Цель: Оценить эффективность управления портфелем-проектом.
* Общая доходность портфеля (Total Portfolio Return): * Формула: (Текущая стоимость портфеля - Внесенные средства) / Внесенные средства * 100%` * Смысл: ROI (Return on Investment) для всего вашего «бизнеса». Показывает общую эффективность. * Доходность с учетом дивидендов (Total Return): * Смысл: Важно учитывать не только рост цены, но и реинвестируемый cash flow (дивиденды, купоны). Это более точная метрика. * Скорректированная на риск доходность (Risk-Adjusted Return): * Метрика: Коэффициент Шарпа. * Смысл: Показывает, сколько дохода вы получаете за единицу риска (волатильности). Доходность 20% при волатильности 5% гораздо лучше, чем те же 20% при волатильности 25%. * Сравнение с бенчмарком (Benchmark Tracking): * Метрика: Отставание/опережение индекса (например, IMOEX или MSCI World). * Смысл: Ответ на вопрос: «А не мог бы я просто купить индекс и спать спокойно?». Если вы отстаете от бенчмарка, ваш «активный» управленческий труд не приносит добавленной стоимости.
4. Метрики Баланса (Balance Sheet Health) Цель: Оценить структуру и качество активов.
* Аварийный фонд (Emergency Fund Ratio): * Формула: Сумма на "черный день" / Среднемесячные расходы * Смысл: Показывает, на сколько месяцев вы можете прожить без дохода. Цель — 3-6 месяцев. Это коэффициент ликвидности. * Аллокация активов (Asset Allocation): * Метрика: % акций, % облигаций, % кэша, % альтернативных активов * Смысл: Главный драйвер риска и доходности. Отслеживание отклонений от целевой аллокации — основа управления портфелем. * Диверсификация (Diversification Metrics): * Метрики: * Количество эмитентов/стран/секторов. * Максимальная доля одного актива в портфеле.* (Например, правило: не более 5% на одну акцию). * Смысл: Показывает уровень несистематического риска. Снижает риск банкротства одного «проекта» для всей «компании».
5. Сводная таблица KPI для CEO «Я Holdings»**
| Сфера | Ключевая метрика | Целевое значение | ----------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------- | Операции | Коэффициент сбережений (>20%) | Постоянный рост | | Свободный денежный поток (FCF) | Положительный и растущий | Финансы | Коэффициент долговой нагрузки (DTI) (<30%)| Менее 30% | | Стоимость заемного капитала | Минимизировать; < ожидаемой доходности портфеля | Инвестиции | Общая доходность (Total Return) | Опережать инфляцию + целевой бенчмарк | | Коэффициент Шарпа | >1 (чем выше, тем лучше) | Баланс/Риски | Аварийный фонд | 3-6 месяцев расходов | | Отклонение от целевой аллокации | Не более ±5% по каждому классу активов | | Макс. доля одного актива | Не более 5%
Управляя этими метриками, мы превращаемся из пассивного владельца активов в активного CEO, который на основе данных принимает решения: * о распределении капитала, * управлении рисками * и стратегическом развитии своего главного бизнеса «Я Holdings» — собственного финансового будущего. ----------------- А не кто и не обещал, что будет легко.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
11.10.2025 11:07:26
"... С голубого ручейка начинается река ..."
Внесу уточнение в модель, когда мы рассматриваем инвестиционную компанию как самостоятельный бизнес, фокус несколько смещается, и на мой взгляд упрощается, ведь управление отдельной компанией проще управления холдингом, сохраним рабочее название прежним «Я Holdings». Уточним модель для этого случая.
В этой модели компания «Я Holdings» — это самостоятельный бизнес, который живет по своим внутренним законам. Её цель — самоокупаемость и рост за счет реинвестирования прибыли.
Ключевые допущения: * Источник средств: Первоначальные взносы учредителей (наши личные накопления). * Доходы: Только доходы от инвестиционной деятельности (дивиденды, купоны, реализованная прибыль от продажи активов). * Расходы: Все изъятия средств учредителями на личные цели, а также комиссии и налоги. * Реинвестирование: Вся нераспределенная прибыль остается в компании и реинвестируется.
Три главных отчета остаются прежними, внесу лишь уточнение, в Отчет о движении денежных средств (ДДС) — «Хватает ли компании денег?»*. Это по-прежнему самый важный отчет, но его структура меняется.
* Операционная деятельность (ОСНОВНАЯ): Доходы от инвестиций. * Приток: Дивиденды, купоны, проценты. * Отток: Комиссии брокеров, оплата услуг управляющего. * Инвестиционная деятельность (ЦЕЛЕВАЯ): Покупка и продажа активов. * Отток: Покупка новых акций, облигаций. * Приток: Продажа активов (возврат капитала). * Финансовая деятельность (СВЯЗЬ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ): Взаимодействие с учредителем. * Приток: Дополнительные взносы учредителя. * *Отток: Изъятия учредителя на личные расходы.
Главная формула успеха для самоокупаемой компании: Операционный Денежный Поток >= Изъятия (Финансовая деятельность) * Цель достигнута: Если дивидендов и купонов хватает на все ваши изъятия, значит, компания вышла на самоокупаемость. Вы живете на доход от ее деятельности, не трогая основной капитал. * Цель не достигнута: Если изъятия больше операционного потока, вам приходится продавать активы (Инвестиционная деятельность) или докладывать свои деньги (Финансовая деятельность), что тормозит рост.
2. Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) — «Прибыльна ли компания?»
* Выручка: Совокупный инвестиционный доход (дивиденды + купоны + реализованная прибыль от продаж). * Расходы: Комиссии, налоги. * Чистая прибыль / убыток: Выручка - Расходы. * Важный нюанс: Нереализованная прибыль/убыток (изменение стоимости портфеля) здесь не отражается. Этот отчет показывает реальный денежный результат.
3. Баланс — «Сколько стоит компания?»
* АКТИВЫ: Только инвестиционные активы. Деньги на брокерском счете, акции, облигации, ETF. (Личные активы типа машины и квартиры теперь не учитываются — они принадлежат нам лично, а не компании ). * ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Кредитное плечо, маржинальные займы. * КАПИТАЛ: Активы - Обязательства. Это чистая стоимость вашего инвестиционного бизнеса. Рост капитала — главная KPI. ---
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
11.10.2025 11:18:53
Новая роль учредителя. В этой модели мы — не просто CEO, а учредитель и основной бенефициар (отдельной компании). Наша задача — управлять компанией «Я Holdings» так, чтобы:
1. Ее операционная деятельность (доходы от инвестиций) полностью покрывала ваши финансовые изъятия (вашу "зарплату"). 2. Ее инвестиционная деятельность (реинвестирование прибыли) обеспечивала постоянный рост капитала для защиты от инфляции и увеличения будущих доходов.
Когда эти условия выполняются, наш инвестиционный бизнес становится по-настоящему пассивным источником дохода и финансовой независимости.
Переход от бухгалтерской констатации фактов и финансового планирования к настоящему финансовому анализу. Да, мы должны это оценить. «И тогда наверняка вдруг запляшут облака» — метафора для этого эффекта, который дают эти рычаги: они могут вознести к облакам, но могут и породить грозу.
Оценим операционный и финансовый рычаг для нашей инвестиционной компании «Я Holdings».
1. Операционный рычаг (Леверидж) в инвестиционной компании. Что это такое? В классическом бизнесе — это отношение постоянных затрат к переменным. В нашем случае — это структура доходов компании. * Компания с ВЫСОКИМ операционным рычагом: Доход формируется в основном за счет роста капитала (продажа подорожавших активов). Это акции роста, венчурные проекты. Доля дивидендов мала. * Компания с НИЗКИМ операционным рычагом: Доход формируется в основном за счет текущих денежных потоков (дивиденды, купоны). Это дивидендные аристократы, облигации.
Как оценить? Коэффициент операционного рычага = (Доход от прироста капитала) / (Денежный доход (дивиденды + купоны)). * > 1 (Высокий рычаг):** Ваша прибыль сильно зависит от рыночной конъюнктуры. На бычьем рынке «облака запляшут» — доходность взлетит. На медвежьем — у вас не будет стабильного денежного потока для изъятий, придется продавать активы в убыток. * = 1 (Сбалансированный):** Золотая середина. Есть и рост, и стабильный cash flow. * < 1 (Низкий рычаг):** Ваша компания устойчива. Она генерирует стабильный денежный поток, почти не зависящий от курсовых колебаний. Но и взлететь к «облакам» ей сложнее.
Пример: а) Портфель А (Высокий рычаг): За год получили 50 тыс. руб. дивидендов и 500 тыс. руб. прибыли от продажи акций. Рычаг = 500 / 50 = 10. Высокий. Доходность «пляшет» вместе с рынком. б) Портфель Б (Низкий рычаг): За год получили 400 тыс. руб. дивидендов и 100 тыс. руб. прибыли от продаж. Рычаг = 100 / 400 = 0.25. Низкий. Компания стабильна, как скала.
2. Финансовый рычаг (Леверидж) в инвестиционной компании. Что это такое? Это использование заемных средств для увеличения размера инвестируемого капитала. То самое «плечо» (leverage). Как оценить? Есть несколько ключевых метрик: а) Коэффициент финансового левериджа = Обязательства / Капитал. * 0.5 (1:2): На 1 рубль заемных средств приходится 2 рубля собственных. Консервативно. * 1.0 (1:1): Соотношение 50/50. Агрессивно. * > 1.0: Заемных средств больше, чем собственных. Крайне рискованно.
б) Ставка покрытия долга = (Операционный Денежный Поток) / (Проценты по долгу). * > 3: Отлично. Доходы более чем в 3 раза покрывают процентные платежи. * 1 - 2: Опасно. Почти все денежные потоки съедают проценты. * < 1: Критично. Вы не можете обслуживать долг из текущих доходов.
Совместный эффект двух рычагов. Вот где начинается настоящая магия и настоящий риск. Эффекты рычагов умножаются, а не складываются!
Сценарий 1: «Облака запляшут» (Золотой сценарий). * Высокий операционный рычаг - (портфель из растущих акций) + Умеренный финансовый рычаг (дешевое плечо 1:0.5). * Результат: На бычьем рынке мы получаем доходность не только на свои деньги, но и на заемные. Наш капитал растет опережающими темпами.
Сценарий 2: «Гроза и шторм» (Катастрофический сценарий). * Высокий операционный рычаг** (волатильные активы) + Высокий финансовый рычаг (плечо 1:1 или выше). * Результат: На медвежьем рынке падение стоимости залога приводит к маржин-коллу. Брокер принудительно продает наши активы по низким ценам, фиксируя убытки и уничтожая наш капитал. Это тот случай, когда «облака» не пляшут, а обрушиваются ливнем.
Сценарий 3: «Уверенный рост» (Стратегия богатого папы). * Низкий операционный рычаг - (портфель генерирует стабильный cash flow) + Умеренный финансовый рычаг (дешевый долг, например, ипотека на доходную недвижимость). * Результат: Наш арендный денежный поток стабильно покрывает платежи по кредиту и наши изъятия. Компания растет надежно и предсказуемо.
Резюме для CEO «Я Holdings». 1. Операционный рычаг — это наш выбор стратегии (рост vs. доход). Определяет волатильность нашей прибыли. 2. Финансовый рычаг — это наш источник финансирования (свои vs. заемные). Определяет уровень риска ликвидации. 3. Вместе они создают коктейль с непредсказуемым эффектом. Высокие значения обоих рычагов — удел профессионалов, готовых к полной потере капитала.
Теперь наша задача как управляющего. Найти такое сочетание рычагов, который соответствует нашему темпераменту, опыту и горизонту инвестирования. Для большинства «облака запляшут» при умеренном операционном и минимальном финансовом рычаге. Помним: рычаг режет в обе стороны. ------------------------
Мы переходим от качественного анализа к количественному управлению, что является сутью профессионального подхода. И нашей конечной целью, создать такой алгоритм и написать код скрипта, который бы однозначно превращал пассивный доход в основной доход инвестора!
Формализуем эту задачу. Эту проблему идеально моделировать как задачу оптимального управления с граничными условиями, где мы управляем двумя видами рычагов для максимизации функции роста капитала при ограничении на максимальный убыток. Но это уже другая тема.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.10.2025 10:51:03
Сказки на ночь, или как вылечить "чихание" колбеков в квик.
Начну с начала.
Сказка1. Допустил на инвестиционном счете (прошу не путать со спекулятивным) приличные просадки по отдельным бумагам, не то чтобы катастрофа, но "глаз мозолит". Решение было моментальное - усреднить. Счет маржинальный со средствами нет проблем. Огляделся вокруг, оказывается нет у меня подходящего инструмента для решения задачи в атематическом (алгоритмическом) режиме, все больше про бизнес и портфели. Опять решение моментальное - есть торговая стратегия сетка + HackTrade Nano-framework (как исполнитель, гарантировано набирает позицию), нужно дописать несколько модулей, вот основные из которых RiskManager, MoneyManager, GridManager. Задача решаема и быстрая. Слепил из того что было модульный асинхронный вариант.
И вот вам нате! Полезли ошибки в управлении ордерами (не квик то, безусловно виноват ведь "чихает" :smile: ) Но квик такой какой есть и с этим приходиться жить. Руками торговать не вариант, решение моментальное - "лечиться". Пробежался на просторах, проблема как и предполагал оказалось в получении колбеками информации с сервера.
В моем скрипте три торговых колбека связаны через свой уникальный идентификатор trans_id. Все три колбека — 'OnTransReply', 'OnOrder' и 'OnTrade' — можно связать через 'trans_id', чтобы отслеживать состояние каждой заявки в процессе её жизненного цикла. Не туто было!
Оказывается состояние ордера в колбеке 'OnOrder' можно отследить единственным способом: "'order_num'" — уникальный идентификатор самой заявки в рамках торговой системы. * Он уникален для каждого ордера и нужен для точной идентификации и управления заявками (например, отмена или модификация заявки). Также 'order_num' используется при возврате данных о состоянии ордера после его выполнения. * "'trans_id'" — уникальный идентификатор транзакции, который используется для идентификации заявки на более высоком уровне (в рамках системы торговли или брокера). Этот идентификатор часто используется для отслеживания всей жизненной циклы заявки, например, когда она была создана, изменена или отменена.
И тут возникает основной вопрос повествования, нет ни кто придумал это, а для Кого? Какими профессиональными знаниями нужно обладать, чтоб со всем этим справляться и не сдаться? Вопрос прежний для Кого?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.10.2025 11:10:04
Сказка2. Решение моментальное - использовать оба идентификатора. Почему важно использовать оба идентификатора:
1. "'trans_id'" — уникальный идентификатор транзакции, который используется для идентификации заявки на более высоком уровне (в рамках системы торговли или брокера). Этот идентификатор часто используется для отслеживания всей жизненной циклы заявки, например, когда она была создана, изменена или отменена.
2. "'order_num'" — уникальный идентификатор самой заявки в рамках торговой системы. Он уникален для каждого ордера и нужен для точной идентификации и управления заявками (например, отмена или модификация заявки). Также 'order_num' используется при возврате данных о состоянии ордера после его выполнения.
Почему нельзя использовать только один из идентификаторов (например, 'order_num'): Статус и состояние. Состояние заявки (например, активна/отменена) нужно отслеживать в контексте как 'trans_id', так и 'order_num', чтобы правильно обработать ситуацию, если заявка была отменена, частично исполнена или изменена?
Тогда правильная структура и использование двух идентификаторов: 1. Для каждой заявки должен быть свой уникальный 'trans_id'" (для управления жизненным циклом). 2. Для каждой заявки также должен быть свой уникальный 'order_num'", который будет использоваться для отправки ордеров на рынок и их модификации. 3. Важно отслеживать состояние заявки с использованием обоих идентификаторов", чтобы правильно учитывать возможные изменения, отмены или частичные исполнения.
Обновленный подход к обработке заявок: Если хотим точно отслеживать и обрабатывать заявки в пуле, то следует использовать "и 'trans_id', и 'order_num'" для каждой заявки.
Итог: а) 'trans_id'" и "'order_num'" — это два взаимосвязанных идентификатора для каждой заявки. Каждый из них выполняет свою роль: * 'trans_id' связан с транзакцией (управление на уровне системы), * 'order_num' — с ордером на рынке (конкретная заявка). б) Оба идентификатора должны быть сохранены и использованы" для правильной обработки заявок и их состояния, чтобы избежать путаницы и обеспечить точное управление заявками и транзакциями в пуле.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
22.10.2025 11:54:13
Это не так.
trans_id - это просто некий ключ, задаваемый при подаче транзакции. При этом, что важно, он не обязательно уникальный. Т.е. необходимо обеспечить уникальность trans_id для нескольких скриптов, если они есть. Иначе очень вероятна ситуация когда trans_id будет одинаковый у разных скриптов. Более того, если отправите транзакцию через команды интерфейса терминала, то trans_id будет пустой. Т.о. trans_id - это ваш ключ. Его необходимо использовать только для понимания, что транзакция принята сервером брокера, ядром биржи. Читая ответ транзакции по нему можете увидеть причину отказа.
Если же транзакция прошла, то наступает следующий этап - получить ключ в ядре биржи, и это order_num. Он будет уникальным. Какой там был ключ транзакции бирже не важно, она получает запрос, отправляет ответ. Сервер брокера перенаправляет ответ биржи клиенту.
Если ошибок при отправки транзакции нет, то после регистрации ордера в ядре бирже, в таблице ордеров появится новая запись, в которой будет order_num и trans_id. При этом trans_id может появится не с первого колбека, а, скажем, со второго. Задача - отслеживать записи в таблице ордеров, и по trans_id найти номер ордера - order_num. После его получения про trans_id уже не столь важен. Почему - все просто, ордер может жить дольше чем одна торговая сессия.
Запоминая номер ордера уже можно отслеживать его состояние. Кто-то предпочитает колбеки, т.к. именно так показано в большинстве примеров на просторах ...., я же предпочитаю читать состояние прямо из таблицы ордеров, в реальном времени. Это делать не так и сложно, т.к. всегда можно запомнить номер индекса записи в таблице ордеров. Т.о. order_num будет ключом для скрипта, по которому он всегда может понять что случилось с его ордером. И скрипт при этом должен уметь отличать свои ордера от чужих.
Поэтому нельзя использовать один ключ при клиент-серверном взаимодействии. Есть ключ запроса, есть ключ ответа. Запрос - это просто действие "сейчас". Ответ же может содержать информацию, которая имеет смысл более длительный промежуток времени.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.10.2025 13:09:39
Nikolay, Отличное замечание! Спасибо за уточнение! Вы абсолютно правы - в реальной торговле важно правильно работать с идентификаторами. Это очень важное замечание, которое имеет большое значение для правильного построения системы и логики работы с ордерами в рамках торговых систем!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.10.2025 14:18:06
До кучи... 'trans_id'" и "'order_num'" - это идентификаторы для разных серверов (биржи и брокера) и разных источников их генерации (биржа и клиент брокера) Поэтому их два и они не зависимые друг от друга.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.10.2025 18:45:05
nikolz, Спасибо за уточнение. Да, Вы абсолютно правильно отметили. В контексте торговых систем, такие идентификаторы как trans_id и order_num часто используются для уникальной идентификации заявок и операций, но их назначение и контекст отличаются.
trans_id: Это идентификатор транзакции, который обычно используется для отслеживания транзакций внутри самой торговой системы или между различными её частями. Этот ID генерируется на стороне клиента (например, на уровне торгового робота) и может быть использован для уникальной идентификации всех операций, связанных с данной заявкой. Это полезно для внутреннего учёта робота или системы и может быть использован для отмены или модификации заявок.
order_num: Это идентификатор, который обычно генерируется на стороне биржи или брокера и используется для уникальной идентификации заявки в их системе. Когда заявка отправляется на биржу, она получает свой номер — order_num. Этот номер важен для взаимодействия с внешней торговой системой (биржей или брокером), например, для отмены заявки или запроса статуса заявки.
Мое понимание. Пример: Когда робот создаёт заявку, он может использовать trans_id, чтобы отслеживать все операции с этой заявкой. Если заявка требует изменения или отмены, этот идентификатор будет использоваться для корректного обращения к ней. Пример: После того как заявка была отправлена на биржу, она получает свой order_num, который будет использоваться для её отслеживания на бирже, а также для отмены или изменения заявки через API биржи.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.10.2025 19:01:27
Сказка3. "ни словами сказать ни пером описать".
Напомню свое решение торговой системы: HackTrade + RiskManager + MoneyManager + GridManager (торговая стратегия сетка) + GUI.
HackTrade = Умные заявки (SmartOrder). "Представлена реализация stateful-заявок, которые помнят своё внутреннее состояние и могут динамически принимать изменения параметров. Этот подход сильно отличается от традиционных лимитных заявок. Заявка в фреймворке HackTrade представляет собой динамическую лимитную заявку с изменяемой ценой. При этом также может меняться количество и даже направление. Главное, то нужно запомнить, "умная заявка" будет пытаться набирать указанное количество лотов по заданной цене. Даже если вы снимите заявку торговой систем, SmartOrder породит новую и продолжить добирать заданное ранее количество (представьте, что SmartOrder - это заявка, которая гарантированно набирает зaданный объём)".
`SmartOrder` структурно, представляет собой объект (ОПП), который управляет динамическими лимитными заявками. Он следит за состоянием заявки, может корректировать цену и объём заявки и принимать решения на основе того, как рынок ведёт себя (например, снимать заявки, когда цена или объём изменяются)
Работа с ордерами в сводится к 2 моментам: * Если заявка активна, но не соответствует текущим данным (например, цена изменилась), происходит её отмена и пересоздание с новыми параметрами. * Если заявка ещё не была отправлена (поле `self.order` пусто), то создаётся новая лимитная заявка.
Пример работы алгоритма:
1. Инициализация заявки. При запуске робота создаётся объект `SmartOrder`, который получает уникальный `trans_id`. В дальнейшем этот объект будет управлять состоянием заявки.
2. Обновление заявки. Когда происходит обновление с новыми параметрами (например, новая цена или объём), метод `update` обновляет эти данные, и заявка готова к выполнению или корректировке.
3. Обработка заявки. В методе `process()` происходит анализ текущей заявки. Если она не соответствует нужным условиям (например, её нужно отменить), то вызывается соответствующая операция для отмены старой заявки и создания новой с актуальными параметрами.
4. Отправка заявки на рынок. Когда необходимо выставить заявку, это делается через метод `sendTransaction`, который отправляет команду на сервер для создания или отмены заявки.
Моя идея заключалась: SmartOrder = LevelGrid, то есть присваиваются все свойства SmartOrder, следовательно LevelGrid становится объектом (ОПП) и управляется алгоритмом SmartOrder.
Все не объяснимое начинается здесь.
Цитата
Nikolay написал: При этом trans_id может появится не с первого колбека, а, скажем, со второго.
От себя добавлю или неизвестно когда? В своих реализациях, насмотрелся такого "ни словами сказать ни пером описать".
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
23.10.2025 11:11:32
Пару слов про подход. ------------------------------- Технологическая философия оригинального HackTrade с умными stateful-заявками, его инженерия, это не что иное как реализация варианта специализированной машины состояний для трейдинга. Да. "SmartOrder" — это state machine, воплощенная в виде умной заявки, а не в виде абстрактного графа состояний. Это практический подход, который сохраняет все преимущества state machines — предсказуемость, надежность и отсутствие невозможных состояний — в контексте, реальной торговле на бирже. Эта "stateful-заявка (SmartOrder)", которая сама управляет своим жизненным циклом, что является классическим применением паттерна state machine. Ну согласитесь ведь гениально! Конечным автоматом в этой философии выступает, алгоритм торговой стратегии (мы создаем функцию "Robot"). С простым и очень понятным пользовательским интерфейсом.
По своей сложности. Очень сложно! В реализации подхода задействовано все чем силен скриптовый язык Lua: * таблицы реализованные как объекты подход (ОПП) с мета методами; * основной цикл программы разбит сопрограммами, что превращает выполнение в асинхронное; * модульность добавляет универсальность. Тяжело не только разобраться, но еще сложнее отладить.
SmartOrder спроектирован, так что обслуживает одну умную заявку, но не что не мешает создавать пул из умных заявок. Для большинства роботов нe хватит одной умной заявки, но мы можем создавать их больше, например для сетки маркет - мейкера, когда в рынке стоят сразу несколько заявок.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
23.10.2025 13:05:12
Сказка4. «Через тернии к звёздам». "Тернии" опустим, все таки личное, а многое, с чем столкнёшься используя этот подход, уже ясно из описания самого подхода. А отказаться от него вообще не вариант, сейчас поясню!
Сразу «к звёздам»! Во избежание получения эффекта опасности "лапши из булевых флагов" (где то попалась терминология, хорошо описывает проблематику), когда система управляется разрозненными переменными, были собраны принципиально разные варианты философии с умными stateful-заявками.
HackTrade Pro version 2.0 - Много заявочная версия. Эта переработанная версия сохраняет обратную совместимость с оригинальным HackTrade 1.4, но добавляет: 1. Современную OOP архитектуру с классами Order, OrderManager; 2. Безопасную машину состояний для ордеров; 3. Систему событий для реактивного программирования; 4. Расширенную статистику и аналитику; 5. Улучшенное управление сетками ордеров. Доводил "сломано много копий", рабочий получилась 2.3 но не обоснована сложа, хотя и рабочая. Данную версию отнесу в "Тернии".
Наиболее интересным получился HackTrade Pro version 3.0. Хорошо сохраняет оригинальную концепцию. Реализованы ключевые принципы, заточенные под задачи алгоритмического трейдинга: - Конечное число состояний. Система может находиться в конкретном состоянии (есть активный ордер, нет ордера, ордер на покупку/продажу); - Четкие переходы: Метод process() проверяет текущее состояние и решает, нужно ли выставлять, отменять или перевыставлять заявку; - Предсказуемость: В каждый момент времени известно, что пытается сделать заявка и каково ее целевое состояние.
Сравнение. Вот как подход соотносится с классической машиной состояний:
| Аспект | "HackTrade Pro 3.0 (SmartOrder)" | "Классическая State Machine" | | --- | --- | --- | | "Суть подхода" | Специализированная машина состояний для трейдинга | Универсальная модель (например, XState) | | "Состояния" | `position`, `planned`, `price` (данные + цель) | Четкие состояния: `pending`, `executed`, `cancelled` | | "Переходы" | Автоматические через `process()` | Через явные события (event-driven) | | "Гибкость" | Высокая для торговых задач | Общая, для любых систем | | "Сложность" | Низкая, минимальный boilerplate | Выше, требует настройки |
Что сохранено из оригинального HackTrade: 1. Stateful умные заявки - помнят свое состояние (position, planned, `price); 2. Автоматическое управление - сами выставляют/снимают/перевыставляют заявки; 3. Динамическая адаптация - при изменении update() автоматически корректируют активные заявки; 4. Гарантированное исполнение - стремятся достичь целевой позиции несмотря на рыночные изменения; 5. Обратная совместимость - тот же API ( order:update(price, quantity) ) 6. Простота использования - создание заявки в 3 строки кода. Что улучшил: 1. Добавил обработку ошибок и "edge cases" 2. Улучшил безопасность с проверками nil значений
HackTrade Pro 3.0 - Много заявочная версия, поддерживает торговые стратегии:
- Арбитражные стратегии - несколько инструментов; - Маркет-мейкинг - сетки заявок в разных вариантах; - Мульти-инструментальные стратегии - портфельный подход; - Парный трейдинг - связанные инструменты; - Хеджирование - противоположные позиции.
Надеюсь не сильно утомил своими сказочками, это рассказ про то, как один небольшой но принципиальный недочет, отнимает массу времени и помогает "Кумекать" Всем хорошего кода.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.10.2025 18:59:24
, Вы правильно назвали свой восторг по поводу скрипта HackTrade сказкой. Ваш восторг сильно преувеличен. ----------------------- Все возможности, которые вы описали можно реализовать проще, так как не вычисляются параллельно, а исполняются в бесконечном цикле main, то в более простом решении можно выиграть и в быстродействии и в затратах памяти. ==================== Поясняю упрощенно: ------------------------ Если какая-то функция вызывается в скрипте робота лишь в одном операторе , то ее реализация является избыточной. Эту функцию можно заменить на условный оператор. Нет никаких передаваемых параметров вообще, значит и время на вызов равно нулю. При такой реализации не только быстрее исполняется скрипт, но и существенно меньше затраты памяти.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.10.2025 19:01:25
пардон, ссылка попала ошибочно, но удалить ее невозможно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
23.10.2025 21:58:24
nikolz, Да Вы все правильно говорите. Наверняка мой код не оптимален можно большего быстродействия добиться, все это так. Я еще тот писатель.
Речь здесь идет совершенно о другом: про надежность, про универсальность подхода и быстрое простое создание стратегии. Задача частного трейдера мало чем отличается от профессионального трейдинга. Только в профессиональном работают отделами, каждый из которых отвечает за свою область. А частный за все сразу. Вопрос у кого больше шансов наделать ошибок? Использование подходов с фреймворк помогает упростить, частнику ряд задач и заниматься непосредственно трейдингом.
Моя задача сводилась к элементарной задаче в трейдинге, снижению цены позиции в убыточной сделке на одном инструменте, (правильно так, уменьшения диапазона между текущей ценой и ценной набранной позиции). Для этого случая идеально подходит "торговая стратегия сетка + HackTrade - (frameworkупрощение при создании, как исполнитель, гарантировано набирает позицию), нужно дописать несколько модулей RiskManager, MoneyManager, GridManager. И дело в шляпе.
RiskManager, MoneyManager, GridManager это тоже модули подключаемые. То есть мы имеем в своем распоряжении некий конструктор. Под который создается торговая стратегия. В моем распоряжении сейчас: - Арбитражные стратегии - несколько инструментов; - Маркет-мейкинг - сетки заявок в разных вариантах; - Мульти-инструментальные стратегии - портфельный подход; - Парный трейдинг - связанные инструменты; - Хеджирование - противоположные позиции. Создание стратегии за 3 минуты. И мы уже "на боевом коне" и нас голыми руками не взять. Так ка время остается и на расчеты рисков, целей, и можно занимаемся деятельность трейдера, управлением Капитала.
Вот пример интерфейса конечного пользователя (конечный автомат) и это уже рабочий код (по сути трендовая), ну что еще проще может быть:
Код
dofile("hacktrade.lua")
function Robot()
feed = MarketData{
market = "MCODE",
ticker = "TCKR",
}
order = SmartOrder{
market = "MCODE",
ticker = "TCKR",
account = "ACNT1234567890",
client = "775533",
}
ind = Indicator{tag="MYIND"}
while true do
if feed.last > ind[-2] then
order:update(feed.last, 1)
elseif feed.last < ind[-2] then
order:update(feed.last, -1)
end
Trade()
end
end
2. Про быстродействие даже говорить не хочется, это территория профессиональных участников с другими технологическими возможностями. Там где я считаю свою миллисекунду у меня купят совершат еще несколько сделок за счет меня и мне же продадут, ну или примерно так. А насчет производительности и времени исполнения скрипта оно достаточно приличное под мои задачи. Но Вы всегда можете показать свои эффективные решения я только за обсуждение.
3. Про "так как coroutine не вычисляются параллельно, а исполняются в бесконечном цикле main", Вы ни как не поймете, что в этом то заключается вся ПРЕЛЕСТЬ. Именно это позволяет строить логику кусочно и выполнять код тогда, когда это нужно. Это и есть асинхронность исполнения кода, что позволяет добиваться уникальности в логике и алгоритмах.
4. Мой восторг по поводу скрипта HackTrade выражается не слом "сказка" а словом "Гениально"!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.10.2025 09:45:44
, Но это просто написание функций которые обращаются к вложенным функциям и т д. можно сделать еще более обобщенную функцию для вашего примера, так: пишем файл robot.lua:
Код
dofile("hacktrade.lua")
function Robot()
ind = Indicator{tag}
while true do
if feed.last > ind[-2] then
order:update(feed.last, 1)
elseif feed.last < ind[-2] then
order:update(feed.last, -1)
end
Trade()
end
end
framework это просто упрощение при создании торговой логике. Избавляет от взаимодействия с квик, (принцип один раз отладил и забыл, только подключаем).
Что делает framework, решает две основные задачи: 1. Получение данных из квик из разных источников; 2. управление заявкой. Под задачи управления: отправка, снятие, перестановку заявок, обработку их статусов ну и так далее. (Именно эту проблему я и поймал - обработку статусов, что и ломало весь код.)
Вариант от Nikolay, как то я с ним не очень подружился, хотя необходим для поднятия и восстановления истории.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
24.10.2025 11:50:38
Не важно какой подход используется - важно как он работает и работает ли он надежно. Если Вы делаете решение для себя и готовы постоянно заниматься отладкой пограничных ситуаций, то делайте как угодно. Хотя уже здесь корутины начинают привносить излишнюю сложность. Те же замыкания прекрасно справляются с запоминанием окружения и позволяют решать ту же задачу. Далее, что самое важное - это воспроизводимость результатов, обработка ошибок. И здесь колбеки - это не лучшее решение, т.к. они не гарантированы, приходят в случайном порядке. Для задач реального времени - это приговор.
Представьте, что датчик выдает данные. Вы решаете использовать "модную" библиотеку с колбеками. Но начиная использовать её, получаете данные с пропусками, данные могут приходить из прошлого. Во многих отраслях - это просто недопустимое поведение.
Так что нет, я уж как нибудь сам организую чтение данных, как эти делали последние лет 50.
Я понимаю, что есть соблазн использовать подход со слугой - сказал ему, что делать, он сообщит когда будет результат. Но такой подход всегда требует надсмотрщика, проверки. Так что самому подойти к кастрюле и проверить как там каша - надежней.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.10.2025 12:27:50
Nikolay, Вы знаете, тестил до 100 корутин одновременно (правда не долго), у меня сложилось хорошее впечатление, если вылетает то нет блокировки всего кода. Показывает не исправность одного датчика, ошибка конкретизируется.
Вот пример Вы установили на свой скрипт пароль, корутина постоянно проверяет, а как с замыканием? Или проверяем подключение к серверу через isConnected, колбекам не доверяем? И таких задач набирается прилично. Но основное это то что можно торговую логику так закрутить, что сам диву даешься.
Насчет колбеков у меня тоже много вопросов. И основной для КОГО сделано? Мы пришли все таки торговать, а не решать задачи программирования. По мне так интерфейс пользователя, вон как в Метасток или того проще, с возможностью разворачивания для спецов. А в такой реализации, как сейчас, все должны быть спецами, а не торгашами.
Кстати проблема с отслеживанием статусов HackTrade, возникала давно, но при работе с портфелем и редких сделках, все откладывал, а тут прямо реально достала. Заодно делаю рефакторинг framework у, чтоб получал данные с подпиской на свечи с удобным интерфейсом пользователя. Не очень удобно реализована работа если нужно получать с разных тайм фреймов. Может выложу позже на обсуждение? Пока нравится по крайней мере наиболее удобная у меня версия.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.10.2025 18:01:32
Цитата
Nikolay написал: Не важно какой подход используется - важно как он работает и работает ли он надежно. Если Вы делаете решение для себя и готовы постоянно заниматься отладкой пограничных ситуаций, то делайте как угодно. Хотя уже здесь корутины начинают привносить излишнюю сложность. Те же замыкания прекрасно справляются с запоминанием окружения и позволяют решать ту же задачу. Далее, что самое важное - это воспроизводимость результатов, обработка ошибок. И здесь колбеки - это не лучшее решение, т.к. они не гарантированы, приходят в случайном порядке. Для задач реального времени - это приговор.
Представьте, что датчик выдает данные. Вы решаете использовать "модную" библиотеку с колбеками. Но начиная использовать её, получаете данные с пропусками, данные могут приходить из прошлого. Во многих отраслях - это просто недопустимое поведение.
Так что нет, я уж как нибудь сам организую чтение данных, как эти делали последние лет 50.
Я понимаю, что есть соблазн использовать подход со слугой - сказал ему, что делать, он сообщит когда будет результат. Но такой подход всегда требует надсмотрщика, проверки. Так что самому подойти к кастрюле и проверить как там каша - надежней.
Еще надежнее вообще без функций на луа. И замыкания оказываются ненужными. Какой смысл запоминать окружение? Например , портфель из 100 бумаг. Что будете запоминать для каждой бумаги в замыкании?
В своих реализациях, насмотрелся такого "ни словами сказать ни пером описать".