Меняю Вашу торговую идею на мою автоматизированную торговую систему., Обмен опытом и знаниями
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 22.11.2020
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
27.06.2022 20:53:19
Если Вы имеете в наличии классную прибыльную торговую идею, но не обладаете навыками программирования предлагаю обмен. Вы озвучиваете свою идею. Я взамен программирую Вашу идею в своей торговой системе и даю Вам программу бесплатно. Моя система реализована на платформе 1С Предприятие 8+ Pyhton. Торгует на Московской бирже через терминал QUIK от Сбербанк брокер. От Вас потребуется только наличие лицензионной версии 1с Предприятие 8 (~от 13 000 за файловый вариант)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 22.11.2020
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
30.06.2022 17:26:18
Если у Вас имеется платформа 1С Предприятие 8 (лицензионная версия) и оборудование (Ваше или арендованное), то могу предложить в аренду свою торговую систему для построения алгоритмических стратегий на языке 1С+Python. Версия базовая от 1000 р/ мес (без технического анализа Python) Версия проф от 1500 р/мес (с техническим анализом Python) ПЕрвый месяц демонстрационный период (версия проф) бесплатно
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.07.2022 21:21:31
Цитата
Константин написал: Если Вы имеете в наличии классную прибыльную торговую идею, но не обладаете навыками программирования предлагаю обмен. Вы озвучиваете свою идею. Я взамен программирую Вашу идею в своей торговой системе и даю Вам программу бесплатно. Моя система реализована на платформе 1С Предприятие 8+ Pyhton. Торгует на Московской бирже через терминал QUIK от Сбербанк брокер. От Вас потребуется только наличие лицензионной версии 1с Предприятие 8 (~от 13 000 за файловый вариант)
Есть торговая рабочая идея на основе логической (бинарной) нейронной сети. Не могу найти алгоритм оптимизации набора наилучших признаков (сеть логическая!!!). Нет такого алгоритма для логической сети даже в принципе. Надо реализация такого алгоритма на любом языке программирования.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 22.11.2020
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
04.07.2022 23:32:58
Что то из этого подойдет? Сможете описать свой алгоритм?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 22.11.2020
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
09.07.2022 23:04:27
Немного картинок того что реализовано для тех кому лень читать документацию
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.07.2022 07:16:16
Цитата
Константин написал: Немного картинок того что реализовано для тех кому лень читать документацию
интересное решение, но сложно понять достоверность результата. ------------------ Дело в том, что на истории очень легко получить хороший результат , часто это происходит по тому, что строители стратегий используют индикаторы, которые заглядывают в будущее. например те же свечи. В итоге можно получить прибыль на истории и гарантированные убытки в реале. ------------------------ Вы легко используете понятие "вероятность успешной сделки" при малом числе сигналов. Но это не вероятность, а ее оценка. И эта оценка имеет случайную составляющую. Следовательно надо указывать доверительный интервал, а у вас его нет, а оценка - точечная. А закон распределения плотности вероятности Вашей случайной оценки Вами не установлен. следовательно надежность оценки не доказана, а получаемые Вами % вероятности - случайная величина. ------------ Примерно так.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 22.11.2020
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
10.07.2022 09:00:14
В моем случае доверительный интервал это все данные в системе сколько удалось накопить. (3 года)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 02.12.2021
10.07.2022 09:07:46
Цитата
Константин написал: Немного картинок того что реализовано для тех кому лень читать документацию
Не увидел график кривой доходности в реальной торговле при использовании всех этих знаний.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 22.11.2020
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
10.07.2022 15:29:40
Цитата
Дмитрий Б. написал: Не увидел график кривой доходности в реальной торговле при использовании всех этих знаний.
Я так понимаю ни Google со воим Python ни Microsoft с своим Azure нигде не публикуют результаты применения их изобретений для торговли на бирже. Последую их примеру. Будем просто порабощать мир тайно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.07.2022 18:29:56
Цитата
Константин написал: В моем случае доверительный интервал это все данные в системе сколько удалось накопить. (3 года)
Вы заблуждаетесь. Доверительный интервал это совершенно другое. ----------------- Если забыли статистику, то хотя бы в Вики посмотрели там сказано: ------------------------- Довери́тельный интерва́л — термин, используемый в при статистических параметров, более предпочтительной при небольшом объёме выборки, чем . Доверительным называют интервал, который покрывает неизвестный параметр с заданной надёжностью.
Доверительным называется интервал, в который попадают измеренные в эксперименте значения, соответствующие доверительной вероятности.
Метод доверительных интервалов разработал американский статистик , исходя из идей английского статистика .
-------------------------------------------
Если Вы действительно горшок называете "горшком", а вероятность "вероятностью", а не наоборот, то вы должны были в своей статье сделать вывод иначе, чем этот (цитата из Вашей статьи). "... поступило всего 10 сигналов на покупку от разных стратегий. У каждого из них вероятность колебалась от 0.4 до 0.6 (40-60%). Средняя вероятность например получилась 0,59 (59%). Следовательно поступившие сегодня сигналы на покупку с вероятностью 59 % сработают." ------------ Пусть "... поступило всего 10 сигналов на покупку от разных стратегий. У каждого из них вероятность колебалась от 0.4 до 0.6 (40-60%). - - непонятно, чтобы это значило - "вероятность колебалась" Средняя вероятность например получилась 0,59 (59%). --если вы считаете среднее состоятельной оценкой, то откуда вы взяли, что плотность вероятностей для этих сигналов симметрична. как минимум она несимметричная, а следовательно оценка ваша смещенная. В действительности Вы понятия не имеете какой закон распределения ваших сигналов, тогда среднее вообще ни о чем. ------------------------------- Следовательно поступившие сегодня сигналы на покупку с вероятностью 59 % сработают." --------------------- Но даже, если предположить что закон симметричный и среднее реально указывает на центр тяжести, и разброс 40 -60, то среднее 50% Допустим что разброс от среднего в 10% - это сигма, то с вероятностью 0.997, доверительный интервал будет 3 сигма. -------------------- В результате получился такой вывод: При разбросе 40-60 среднее значение успешности сделки по этому сигналу составляет 50% с доверительным интервалом от 20% до 80%. -------------------------------- Т е результат успеха такой же , как , если бы Вы просто подбрасывали монету и "Орешка" - купил. " Орел" - продал, а если на ребро - то пьем кофе. ---------------------- Примерно так.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 22.11.2020
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
10.07.2022 19:15:02
Моя логика была такова: Допустим Вы сидите за общим столом за которым сидят 18 экспертов и которые пытаются угадать какое то событие. Пусть это подбрасывание монетки.Или выпадание игральной кости. Или рулетка. Закон распределения выпадания значений мы не знаем. Возможно рулетка стоит ровно, а возможно в зависимости от погоды или от состояния крупье шарик все таки испытывает некоторые закономерности при своем поведении. Имеющиеся у нас 18 экспертов (людей) не смотря на то что все они люди имеют разное образование, историю жизни и экстрасенсорные способности. Мы ведем статистику на протяжении 3 лет кто из этих экспертов чаще угадывает выпадение нужного нам числа на рулетке. Нам в принципе все равно кто из них и как угадывает. Мы просто оцениваем частоту угадывания каждым экспертом правильного значения. При это 1 это значит всегда угадывал. 0,5 угадывал половину и т.д. Нам предстоит принять решение кого из экспертов случать чтобы угадать следующий результат. Тут мы можем поступить так: 1 Вариант Выслушать всех. Взяв при этом известный нам их коэффициент угадывания в прошлом и из него взять среднее. Типа голосование экспертов. 2 Вариант Выслушать только тех экспертов коэффициент угадывания которых максимальный. Т.е. взять не среднее а максимальное (выбрать наиболее авторитетных экспертов). 3 Вариант Выслушать только какой то ограниченный круг экспертов, которые например угадывают в 75 % случаев.
При этом если мы начнем углубляться в теорию вероятности выпадания шарика в зависимости от ветра на улице и влажности воздуха то мы никогда не сядем за игровой стол так как зашьемся в изучении вопроса зависимости ветра от взмаха крыльев бабочки. Ограничимся на том что система слишком сложная и нам достаточно просто знать вероятность угадывания каждым экспертом нужного результата не вникая в его душевное состояние по которому он угадал.
Иными словами существует проблема переобучения нейронных сетей когда слишком глубокий анализ приводит к ненужному никому результату. Надо ограничиться на каком то уровне. Так что мои алгоритмы всего лишь очередное гадание. А теория вероятностей всего лишь теория. Т.е. например яблоко упало на голову Ньютона и он сделал вывод что сила тяготения существует. Но наверняка на планете есть такое место где яблоко взлетает вверх и Ньютон бы очень огорчился. найдя такое место. Просто вероятность найти очень маленькая.
