Условие активации стоп-заявки

Страницы: 1
RSS
Условие активации стоп-заявки
 
Возник вопрос по условию исполнения стоп-заявки. В разделе 5 "Руководства пользователя QUIK" сказано, что
Код
Стоп-цена – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.

Правильно ли я понимаю, что если фитиль свечи, а не ее тело, оказалось равно или ниже указанной стоп-цены, то заявка выкидывается на рынок? Т.е. любая случайная операция, с ценой намного ниже текущей рыночной, может активировать стоп-заявку где цена продажи также сильно ниже рыночной, и по сути бумага окажется продана практически моментально с большим убытком? Какой инструмент в таком случае стоит использовать, чтобы не учитывать такие аномальные сделки, а придерживаться именно средней цены на данный момент?
 
Цитата
quick_question написал:
Возник вопрос по условию исполнения стоп-заявки. В разделе 5 "Руководства пользователя QUIK" сказано, что
Код
  Стоп - цена – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.

  
Правильно ли я понимаю, что если фитиль свечи, а не ее тело, оказалось равно или ниже указанной стоп-цены, то заявка выкидывается на рынок? Т.е. любая случайная операция, с ценой намного ниже текущей рыночной, может активировать стоп-заявку где цена продажи также сильно ниже рыночной, и по сути бумага окажется продана практически моментально с большим убытком? Какой инструмент в таком случае стоит использовать, чтобы не учитывать такие аномальные сделки, а придерживаться именно средней цены на данный момент?
Добрый день.

В нормальных условиях сделка "с ценой намного ниже текущей рыночной" появиться не может, т.к. по правилам торгов сделка совершается по лучшей встречной котировке. Иными словами, даже если кто-то из участников подаст заявку по цене ниже рынка, то это не означает, что сделка будет совершена по этой цене: цена сделки будет соответствовать лучшей встречной котировке. В то же время "аномальные" сделки действительно могут иметь место, например, на американских рынках, где по умолчанию в поток обезличенных сделок попадают также сделки различных адресных режимов, цена в которых может быть сильно вне рынка. Такие сделки умеет фильтровать наше шлюзовое ПО, настраивается данная возможность на стороне брокера.
 
Можно тогда уточнить:
Цитата
если кто-то из участников подаст заявку по цене ниже рынка, то это не означает, что сделка будет совершена по этой цене: цена сделки будет соответствовать лучшей встречной котировке

Т.е если на рынке продается бумага за 10 рублей, при этом спрос на нее начинается от 100, она будет продана не по цене 10 рублей, а по цене 100?
 
Цитата
quick_question написал:
Можно тогда уточнить:
Цитата
если кто-то из участников подаст заявку по цене ниже рынка, то это не означает, что сделка будет совершена по этой цене: цена сделки будет соответствовать лучшей встречной котировке
Т.е если на рынке продается бумага за 10 рублей, при этом спрос на нее начинается от 100, она будет продана не по цене 10 рублей, а по цене 100?
Если есть котировка на покупку по 100, и поступает котировка на продажу по 10, то сделка исполнится по 100 (как по лучшей встречной). Если есть котировка на продажу по 10, и поступает встречная котировка по 100 - то исполнится по 10 (по лучшей встречной).
 
Теперь стало понятнее. Спасибо за разъяснение!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх