Помогите с расчетом вариационной маржи в реальном времени

Страницы: 1
RSS
Помогите с расчетом вариационной маржи в реальном времени
 
1. Текущая чистая позиция постоянно меняется (11 12 13 12 11 10 ). И долго может быть !=0
2. Вариационная маржа приходит с опозданием.
Расшифрую:
13:00:00 позиция Si закрыта =0, маржа=1000руб
13:00:25 позиция также=0, биржа обновила маржу =1200руб
13:01:25 позиция все еще=0, биржа снова обновила маржу =1250руб
     Дальше маржа не меняется, это не RI.
 
Цитата
Вячеслав пишет:
1. Текущая чистая позиция постоянно меняется (11 12 13 12 11 10 ). И долго может быть !=0
2. Вариационная маржа приходит с опозданием.
Расшифрую:
13:00:00 позиция Si закрыта =0, маржа=1000руб
13:00:25 позиция также=0, биржа обновила маржу =1200руб
13:01:25 позиция все еще=0, биржа снова обновила маржу =1250руб
Дальше маржа не меняется, это не RI.
Добрый день.

Вариационная маржа считается на стороне бирже, мы лишь ее транслируем.
 
Это мне известно.
Как её от котировок в реальном времени вычислять?
 
https://forum.quik.ru/messages/forum17/message1904/topic129/#message1904
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх