Помогите разобраться с ценой приобретения

Страницы: 1
RSS
Помогите разобраться с ценой приобретения, Не правильная цена акций Сбербанка-п
 
Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией. Купил акции Сбербанка по цене 186,12 (по отчетам брокера), но в терминале в таблице "Лимиты по бумагам" цена приобретения показывает 186,36995 и на графике позиция 186,37. Почему так получается или все правильно, кто может объяснить?  
 
Добрый день,
На графике  линия  уровня позиции отображает значение цены приобретения, которая берется из "Таблицы лимитов по бумагам". В свою очередь в "Таблицу лимитов по бумагам" цену приобретения загружает вместе  с лимитами Брокер. Цена приобретения - это  средневзвешенная цена приобретения, рассчитанная по сделкам клиента.
В общем виде, формула расчета средневзвешенной цены такая:

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = предыдущее значение средневз. цены. * (предыдущее кол-во / новое кол-во) + цена сделки * (кол-во в сделке /новое кол-во)

При этом, если все продать, то количество станет 0, и средневзвешенная цена сбрасывается в 0.

Таким образом, расчет будет следующим:

Пусть за торговый день были следующие сделки:

200 акций по цене 1000 рублей за акцию
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000руб.


300 акций по цене 2000 рублей за акцию
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000руб. * (200/(200+300)) + 2000руб. *(300/(200+300)) = 1000*0,4 + 2000*0,6= 400+1200=1600



500 акций по цене 3000 рублей за акцию
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1600руб. * (500/(500+500)) + 3000руб. * (500/(500+500)) = 1600*0,5 + 3000*0,5= 800+1500=2300



На следующий день Брокер  загрузит  лимиты. Количество 1000 и цена приобретения 2300

Допустим, сделки повторились.

200 акций по цене 1000 рублей за акцию

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2300руб * (1000/(1000+200)) + 1000руб. * (200 /(1000+200)) = 2300*0,83+1000*0,17=1909+170=2079



300 акций по цене 2000 рублей за акцию

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2079руб * (1200/(1200+300)) + 2000руб. * (300 /(1200+300)) = 2079*0,8+2000*0,2=1663.2+400=2063.2



500 акций по цене 3000 рублей за акцию

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2063.2руб * (1500/(1500+500)) + 3000руб. * (500 / (1500+500)) = 2063.2*0,75+3000*0,25=1547.4+750=2297.4



и так далее.
 
Спасибо за ответ, но у меня все иначе У меня была всего одна сделка 18 июня, взял 2 лота по стоп-лимиту за 186,12 (пришел отчет брокера).  На следующий день в терминале появилась цена приобретения 186,36995 и на графике позиция 186,37.  
 
Цитата
Алексей написал:
Спасибо за ответ, но у меня все иначе У меня была всего одна сделка 18 июня, взял 2 лота по стоп-лимиту за 186,12 (пришел отчет брокера).  На следующий день в терминале появилась цена приобретения 186,36995 и на графике позиция 186,37.
В таблице сделок какие цены были?
 
Поскольку цену приобретения загружает вместе с  лимитами по бумагам брокер, рекомендуем обратиться за комментариями непосредственно к Вашему брокеру.
 
Спасибо, буду уточнять у брокера.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх