Синтетический фьючерс.

По видимому формулировка вопроса не ах или же я не стой стороны пытаюсь его разобрать - попробуем иначе. Изложу свой подход к вопросу - возможно кто то решил эту загадку иначе. Буду благодарен за подсказку.
По скольку тема для образного понимания несколько мозголомная я попытался подойти к пониманию сути вопроса по аналогии с календарным спредом (КС). Хотя сам КС для понимания и постановки задачи тоже на первый взгляд темный лес но по крайней мере сейчас я вижу 2 реальных метода съема прибыли. Суть в том как правильно посчитать бид и офер самого КС а не отдельных его составляющих.  И далее уже все по теории - твой метод говорит что КС в данный момент дешев значит покупаем, дорог значит продаем.
А по скольку работа с синтетическим фьючем сводится к арбитражу не двух а уже трех инструментов - я для облегчения задачи попытался смотреть на пару опционов как на фьючерс(синтетический). Для этого нужно лишь правильно составить формулу по которой будет высчитываться бид и офер синтетического фьюча. Собрал тестовый скрипт. Формулу из первого сообщения пробовал менять(вариантов не много -знаки). В итоге выходит какая то галиматья - в некоторые периоды, довольно продолжительные, покупка получеатся  дешевле продажи, т.е. можно дешево купить и тут же дорого продать. Это как если заходишь в обменник покупаешь пачку баксов по 10р. и тут же продаешь им обратно по 100. Только не говорите что так и должно быть или все таки ... Вот я лопух похоже все поэтому и молчат и рубят капусту почем зря :)