Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?

Страницы: 1
RSS
Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?, Как можно раньше выставить заявку после начала их приёма
 
Я перед началом торгов синхронизирую часы ПК с ntp-сервером, чтобы как можно раньше выставить заявки. Но иногда задержка в Интернете меняется, что может привести к опозданию.

В скрипте, который выставляет заявки, я сначала вызываю
Код
waitForDateTime(datetime)
и она ждёт до времени 06:49:59, т.е. выход из неё происходит за 1 с. до начала приёма заявок. Затем я использую
Код
sleep(935)
это число подобрал опытным путём. После этого начинает работать цикл выставления заявок. Алгоритм Нейгла не использую, т.к. не заметил особой пользы. Иногда почему-то бывают отклонения в 0.2 с и до 0.3 с. Возможно, брокер или биржа в разные дни может тормозить по-разному, чёрт их знает… В цикле выставления заявок перед повтором заявки использую свою функцию задержки на 1 мс, которая делает определённое количество умножений:
Код
 local a
 for _ = 1, 2604 * ms do
  a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000
[...]
  a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000
 end
В диспетчере задач повышаю приоритет Квика на шаг, до "выше среднего".

Есть ли у кого идеи, как усовершенствовать этот скрипт, чтобы он адаптировался к сиюминутной задержке в Интернете?
 
 Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?
 
Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.
 
еще можно выставить условную заявку до начала основной сессии .  
 
Цитата
nikolz написал:
Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?
Я хотел сказать, что алгоритм Нейгла у меня работает, как по умолчанию в Виндовс. У меня сейчас 2-ядерный безвентиляторный ПК, он не тянет отключение этого алгоритма. На 6-ядерном я его отключал, но улучшения по сравнению с неотключением этого алгоритма не заметил.

Условные заявки, похоже, здесь не помогут. У меня кнопка "Поставить новую стоп-заявку" не активна.
Цитата
nikolz написал:
Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.
Я повторяю посылки через 5 мс, ждать ответ на предыдущие посылки - это слишком долго.
 
Цитата
Serge123 написал:
Цитата
nikolz написал:
Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?
Я хотел сказать, что алгоритм Нейгла у меня работает, как по умолчанию в Виндовс. У меня сейчас 2-ядерный безвентиляторный ПК, он не тянет отключение этого алгоритма. На 6-ядерном я его отключал, но улучшения по сравнению с неотключением этого алгоритма не заметил.

Условные заявки, похоже, здесь не помогут. У меня кнопка "Поставить новую стоп-заявку" не активна.
Цитата
nikolz написал:
Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.
Я повторяю посылки через 5 мс, ждать ответ на предыдущие посылки - это слишком долго.
Вы можете посмотреть задержку обмена с сервером брокера в информационном окне QUIK в расширенном режиме.
Еще задержку создает очередь заявок на сервере брокера. Особенно в момент открытия и сильного движения рынка.
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.
-----------------------  
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.
 
Serge123, Хотите влезть в очередь заявок раньше маркетмейкера?
 
Цитата
nikolz написал:
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.
Не обязательно на уровне 1 мс, 7 мс уже хорошо. Мой рекорд, который я поставил недавно, 0.578 мкс: через столько времени мою заявку приняли после начала их приёма. (Везёт же людям!)

Цитата
paluke написал:
Хотите влезть в очередь заявок раньше маркетмейкера?
Я каждый раз влезаю раньше мм, после него влезать практич. не имеет смысла: то, что я купил на заёмные средства, придётся продать по цене покупки. Потому что он впаривает заявки на покупку и на продажу в миллиарды акций.
 
Ошибся: через 578 мкс приняли заявку.
 
Цитата
nikolz написал:
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.

Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.

Скрытый текст
Всё пройдет. Но это не точно.
 
Цитата
Ziveleos написал:
Цитата
nikolz написал:
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.

Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.
Может быть это и есть время между сделками.  Т е это первая сделка после срабатывания стопа.
Надо еще  посмотреть таблицу обезличенных сделок в этот момент времени.
 
Цитата
Serge123 написал:
Цитата
nikolz написал:
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.
Не обязательно на уровне 1 мс, 7 мс уже хорошо. Мой рекорд, который я поставил недавно, 0.578 мкс: через столько времени мою заявку приняли после начала их приёма. (Везёт же людям!)

Цитата
paluke написал:
Хотите влезть в очередь заявок раньше маркетмейкера?
Я каждый раз влезаю раньше мм, после него влезать практич. не имеет смысла: то, что я купил на заёмные средства, придётся продать по цене покупки. Потому что он впаривает заявки на покупку и на продажу в миллиарды акций.
ММ имеет право встать в очередь раньше Вас если там есть спред.  
В дата центре будете иметь всегда на уровне ms и меньше. Собственно там HFT роботы и пасутся.
Иначе танцы с бубном и случайные всплески радости.
Много так заработали?
 
Serge123,
Правильно я Вас понял что Вы торгуете паями?
А вечным фьючерсом не пробовали?
Страницы: 1
Читают тему
Наверх