Serge123 (Все сообщения пользователя)

Замечаю, что иногда при смене wnd файлов (сначала загружен один, потом загружаю другой) начинает происходить сабж.
И помню, что давно это уже было.

Кстати, в глобальной таблице _G уже есть недокументированная функция getQuoteLevel2Ex.

Вот ещё вопрос возник: что по правилам Квика возвращает getQuoteLevel2, если
1) вызвать его с ошибочными данными,
2) если пришёл OnQuote перед окончанием вечерней сессии, а getQuoteLevel2 по этому коллбэку был вызван уже после её окончания?
В документации этого нет.
Возвращает ли в каких-то случаях getQuoteLevel2 вместо таблицы nil, или всегда возвращается таблица, но в этом случае в ней будет одна dummy нода (нода типа nil)?

Я только помню, что давно высказал такое пожелание. Поэтому, на всякий случай (а вдруг сделают) зарегистрируйте пожелание: сделать функцию getQuoteLevel2Ex аналогичную getQuoteLevel2, но чтобы она возвращала результат в строке. Напр., пусть в настройках Квика глубина стакана = 4. Тогда, к примеру, по тикеру LKOH возвращалось быКолич. цифр после десятичной точки = параметру "точность" в таблице инструментов. Если, скажем, бидов нет, тоВообще-то аналогично можно также таблицу alltrade для ускорения обработки возвращать тоже в виде строки, но там много параметров (которые нужны не все).

Мне кажется, Квик формирует эти таблицы от коллбэков в коде на Си++, а на стороне клиента тоже ведь могут работать длл на Си.

Я ещё в прошлом году предлагал вместо этой таблицы от getQuoteLevel2, на построение которой тратится куча времени, передавать параметры в строке через разделители. Сделать для этого getQuoteLevel2Ex. getQuoteLevel2 в длл является бутылочным горлышком, которое тормозит работу: надо создавать строки, интернировать их, считать хеши... Но, конечно, этого, как всегда, не сделают.

Нет, в этом случае не будет параметров bid и offer согласно вашей же док-ции.
Оказывается, ещё в октябре прошлого года, похоже, после того, как я на форуме об этом написал, эту док-цию исправили в файле "Интерпретатор языка Lua.pdf", но почему-то не исправили в файле QLUA.chm, который входит в Квик, поэтому я об этом узнал только сейчас.

Нормальному человеку трудно представить, как можно написать в док-ции, что bid имеет тип TABLE, но может возвращать пустую строку...

Из армейского фольклора: "В военное время величина синуса может достигать четырёх".

Вот что написано в последней версии справки QLUA.chm за 23.10.25:1. Здесь, к примеру, неправильно написано, что при отсутствии спроса возвращается значение "0": возвращается "0.000000". Я ещё в прошлом году писал об этом на форуме. Сказали, что исправят, но так и не сделали.

2. Это описание противоречит само себе. При отсутствии спроса и предложения нет параметров с именами "bid" и "offer", или они есть, но имеют тип STRING и длину строки == 0?

3. Что возвращается, если, к примеру, есть offer, но нет bid? bid будет пустой строкой или не будет параметра с именем "bid" (вместо него будет нода с типом NIL?)

В Lua 5.4 появился боле эффективный метод сбора мусора, вы его пробовали?

Напр., бывает так, что запампленная акция выросла до потолка и её все хотят продать, но никто не хочет купить. Какова структура таблицы, если, к примеру, bid_count == 0 (на самом деле там вопреки документации будет строка "0.000000")?
1. Таблица bid отсутствует (нет ноды с именем "bid").
2. Есть нода с именем "bid" и её тип nil.
3. Тип этой ноды "table" и эта таблица пустая?
4. Или, как сказано в документации, вместо таблицы bid "возвращается пустая строка"?

На днях я посмотрел, какую последнюю таблицу по разным акциям возвращает getQuoteLevel2 в конце вечерней сессии примерно в 23:50: в ней общее количество нод две: bid_count == offer_count == "0.000000". Причём, по одним акциям биржа возвращает последнюю таблицу до 23:50, а после этого по другим акциям биржа ещё может вернуть полноценные таблицы с 4-мя нодами.

Кстати, что делает getQuoteLevel2Ex в qlua.dll, а также в _G? Наверно, эта недокументированная функция выводит стакан в более удобоваримой форме, чем getQuoteLevel2? Пора создать такую функцию и задокументировать её.

ntp.msk-ix.ru, пишут, что это лучший. Надо будет проверить это на досуге.

Поэтому в одном потоке (в обработчике OnAllTrade) можно "запечь" ссылку в registry, взяв её с вершины стекаА в другом потоке (main) registry будет содержать то, что туда "запёк" OnAllTrade?

Видимо, имелось в виду "на каждый поток".
Я правильно понимаю, что registry одна? Как было процитировано в #10:это и есть та самая registry. Раз l_registry сидит в global_State, то registry должна быть одна на все потоки (main, OnAllTrade, OnQuote, ...)? А каждый lua_State имеет доступ к registry через ссылку *l_G?

Причём, Квик во все таблицы Lua State прилежно копирует таблицу _G, а вот регистр не копирует (или копирует не всегда). В одной функции запишешь в регистр ссылку на глобальную функцию:А в другой функции (в обработчике OnQuote) то бывает она есть, то её нет, в итоге access violation.

В торговые дни занимаемая память при тех же настройках бывает очень разная: напр., от 200 Мб до 700 Мб. Торгую 1 инструментом...
Причём, можно отключиться от сервера, снова подключиться, и опять накачивает 100 и больше Мб. В настройках стоят только получение с момента подключения обезличенных сделок и котировок по LQDT и котировок по IMOEX2. Свечей не заказываю.

Такое впечатление, что Квик в разных потоках может давать разный Lua State L... Ладно, завтра выведу адрес этого L в разных потоках и сравню.

И ещё вопрос: если в моей длл вызываются функции Квика через стек Луа (напр., main вызывет getQuoteLevel2), то правильно ли будет перед выходом из моего обработчика события (соответственно, после вызова из main getQuoteLevel2) быстро очистить стек с помощьюИли надо перед вызовом функции Луа из длл сначала делатьИ после вызова (перед выходом из обработчика события) делать?

Вот ещё цитата от гугловской модели, прокомментируйте её:

Вот чем меня пытается пугать большая языковая модель, обученная Гуглом:Что-то я сомневаюсь насчёт существования этого мьютекса и засыпания этих потоков по очереди...

В длл на Си сидят обработчики OnQuote и функция main. Чтобы не грузить поток Квика, хочется вызывать тяжёлую функцию getQuoteLevel2 в main, передавая ей через очередь событий, организованную в длл, тикер и его класс из обработчика события OnQuote. Не получится ли гонка между потоками, когда main будет вызывать getQuoteLevel2 через Lua state L
static int forLua_main(lua_State *L)
и когда какой-нибудь обработчик вызовется из Квика (в другом потоке) через этот же L
static int forLua_OnQuote(lua_State *L)
ведь в Квике L используется всегда один и тот же? Или нет, поясните, как создаётся и используется это состояние L.

Сейчас суббота, 20:00, торги не идут, почему каждый раз при логине Квик накачивает в ОЗУ минимум 100 Мб? Что он качает?

Спасибо, заметил.

Я в 6:50:00 при начале приёма заявок, когда сервера перегружены, не раз наблюдал потери onTransReply.

В интернете не нахожу его следов, на smart-lab тоже нет. robot-scalper.ru и аналогичные сервисы по торговле роботами это не он?
Хочется почитать, как он в своём легендарном роботе получал сигналы к покупке и продаже без помощи свечей и индикаторов с пом. ТТТ и не знаю чего ещё. По объёмам закупок? Таблицу обезл. сделок всё равно ведь надо получать?
Где вообще об этом можно прочитать? Что-то захотелось написать себе скоростную торг. программку в Quik Lua + dll на Си, при этом Lua используется только для sendTransaction и подписок на акции. Всё считается в dll, которая и вызывает sendTransaction.
Или уже есть что-то более продвинутое?

Только стартовал Квик 12.8.3.4, ещё не залогинился, а уже занято 500 Мб! Стартую с параметром -clear, не помогает. Очистки через clear.cmd и т.п. тоже.
Залогинился к ВТБ, он начинает неизвестно что качать изо всех сил и уже 740 Мб!! Причём, день ото дня это число подрастает!
При этом торгую 1 тикером и получаю по нему ТТТ и обезличенные сделки (и всё!), которые получаю с момента подключения.
Это уже становится невыносимым. Где взять версию Квика, которая ещё не ела столько памяти? Я микросхемы памяти не произвожу.

Делаешь настройки для получения котировок и обезличенных сделок, потом загружаешь другой wnd файл, а они не меняются от одного wnd файла к другому. Их что, каждый раз для разных wnd файлов надо настраивать вручную?

После закрытия Квика разрешение таймера было 15.6 мс. Но я забыл посмотреть это разрешение до остановки скрипта на Луа.

Забыл сказать, что при трансляции надо подключать биб-ку, как-то так:

Может быть, Квик ставит разрешение в 1 мс, когда запущены скрипты Луа? Я как раз перед выставлением заявки их запускаю.

Сегодня перед 6:50 (временем выставления заявок) разрешение таймера было 15.625 мс, а сразу после выставления заявок 1 мс и таким и осталось. Кроме Квика и Фара не было запущенных программ. То ли Квик его меняет, то ли службы виндовс, только зачем оставлять его на многие часы в 1 мс?

Посмотреть разрешение таймера можно утилитой Руссиновича Clockres: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads/clockres
А можно и самому написать, ехе файл будет намного меньше:

Скрытый текст

Код #include <windows.h> #include <ntstatus.h> #include <stdio.h> NTSYSCALLAPI NTSTATUS NTAPI NtQueryTimerResolution(_Out_ PULONG MaximumTime, _Out_ PULONG MinimumTime, _Out_ PULONG CurrentTime); int main() { ULONG maxTime, minTime, currTime;   NTSTATUS status;   status = NtQueryTimerResolution(&maxTime, &minTime, &currTime);   if (status == STATUS_SUCCESS)    { printf("Max Time: %.7f s\n", maxTime * 1e-4);      printf("Min Time: %.7f s\n", minTime * 1e-4);      printf("Current Time: %.7f s\n", currTime * 1e-4);   } else printf("Error NtQueryTimerResolution: %li\n", status);   return 0; }

Почему картинки из старых сообщений не хранятся? Вот пример: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message23439/topic2672/#message23439

Я пробовал понять по статье на сайте микрософта, как делать автоподстройку часов ПК по заданной погрешности, не понял эту муть. Кто-то может по-человечески объяснить или дать ссылку с понятным описанием?

Только что заметил удивительную зависимость: если состояние файла "есть" или "принят", то русские буквы отображаются (но не всегда), а если "нет", то видны кракозябры. Думаю, что это будет нетрудно исправить.

Вы зря тратили время на ответ: если присмотреться к цитатам моих сообщений в ответах пользователей Upos1958 и KaylHin (думаю, это один и тот же юзер), то можно заметить спамные ссылки, вставленные в мои цитаты, на sportreytingi.uz и на mostbet.net.ua. Почему-то модераторов этого удивительного форума это не беспокоит…

Торгую фондом своего брокера, паями и фьючерсами не интересовался.
В таблице заявок есть поля "Выставлена (время)" и "Выставлена (мкс)".
Пинг показывает время=50мс TTL=247.Мало. Я зарабатываю грязными пассивно 0.05% в день (также в нерабочие дни) от роста цены акции фонда и примерно столько же, если удаётся купленное на заёмные средства от брокера продать на 1 шаг цены выше (а это 0.01 коп.) Но надёжность высокая, цена уже давно в течние торгового дня не меняетсяЯ такого не замечал, иногда вижу, что мм пропускает меня вперёд при продаже акций, видимо, чтобы своих меньше продать.
Это стрельба из пушки по воробьям. Я не являюсь трейдинговой акулой и не знаю, как это всё настраивается.

Ошибся: через 578 мкс приняли заявку.

Не обязательно на уровне 1 мс, 7 мс уже хорошо. Мой рекорд, который я поставил недавно, 0.578 мкс: через столько времени мою заявку приняли после начала их приёма. (Везёт же людям!)

Я каждый раз влезаю раньше мм, после него влезать практич. не имеет смысла: то, что я купил на заёмные средства, придётся продать по цене покупки. Потому что он впаривает заявки на покупку и на продажу в миллиарды акций.

Я хотел сказать, что алгоритм Нейгла у меня работает, как по умолчанию в Виндовс. У меня сейчас 2-ядерный безвентиляторный ПК, он не тянет отключение этого алгоритма. На 6-ядерном я его отключал, но улучшения по сравнению с неотключением этого алгоритма не заметил.

Условные заявки, похоже, здесь не помогут. У меня кнопка "Поставить новую стоп-заявку" не активна.
Я повторяю посылки через 5 мс, ждать ответ на предыдущие посылки - это слишком долго.

Я перед началом торгов синхронизирую часы ПК с ntp-сервером, чтобы как можно раньше выставить заявки. Но иногда задержка в Интернете меняется, что может привести к опозданию.

В скрипте, который выставляет заявки, я сначала вызываюи она ждёт до времени 06:49:59, т.е. выход из неё происходит за 1 с. до начала приёма заявок. Затем я используюэто число подобрал опытным путём. После этого начинает работать цикл выставления заявок. Алгоритм Нейгла не использую, т.к. не заметил особой пользы. Иногда почему-то бывают отклонения в 0.2 с и до 0.3 с. Возможно, брокер или биржа в разные дни может тормозить по-разному, чёрт их знает… В цикле выставления заявок перед повтором заявки использую свою функцию задержки на 1 мс, которая делает определённое количество умножений:В диспетчере задач повышаю приоритет Квика на шаг, до "выше среднего".

Есть ли у кого идеи, как усовершенствовать этот скрипт, чтобы он адаптировался к сиюминутной задержке в Интернете?

Вчера обновился Квик, версия стала 12.5.0.20, сегодня опять обновился, а версия та же. Что это было? Исправляли маленькую ошибку? В бэкап из выполняемых файлов сегодня записали только lang_res.dll, iwr.dll и winros.exe.

Получил письмо от техподдержки брок. отдела:

К сожалению, 26.06.2025 утром наблюдалась ситуация технического характера, в связи с которой могла возникнуть ошибка о нехватке глобальных лимитов.
В тот же день данная ситуация могла воспроизводиться и исчезать в течение некоторого времени.
Днем ситуация была полностью исправлена.

Попробуйте запустить clear.cmd.

С кнопками проблема возникла только единожды, когда Квик в начале торгов тормозил особенно долго, а со звуками это происходит давно и постоянно.

Мне Квик пока не говорит, что есть обновление. У меня он, очевидно, обновляется с сайта ВТБ? В какой файл там зашита информация, что он работает только с ВТБ? А то можно обновить этот файл и он перестанет работать...

После этого я опять закрыл Квик и стартанул его: звуков сделок уже не было и таблица совершённых сделок была заполнена мгновенно, ещё до появления содержимого стаканов. Это может говорить о довольно сложной и заковыристой внутренней организации Квика...

Переподключение к серверу, как я и ожидал, не помогло восстановить кнопки, только перезапуск Квика помог. При этом я опять заметил ещё одну (несущественную) ошибку, о которой я давно тут писал: в обоих случаях (при перелогинивании и при перезапуске Квика) раз 15 слышался звук, который у меня задан при совершении сделки (хотя сделок было намного больше 15-ти). Т.е. когда Квик при логине восстанавливает из файла информацию в таблицу моих совершённых за сегодня сделок (в это время можно видеть, как в этой таблице возникают строки с совершёнными сделками), то в это время он играет звуки сделок, чего, очевидно, не должно быть.

После того, как отправил сообщение, проверил, даст ли Квик выставить заявку в стаканах с неактивными кнопками, если в поле Q(uantity) поставить количество и щёлкнут левой кнопкой в стакане в столбце "Продажа" в какой-либо валидной строке. В стакане с отключенными кнопками заявка не выставляется с сообщением "Вам запрещена работа по данному торговому счету". В стакане с активными кнопками такая же заявка выставляется.

Возможно, в Квике есть такой алгоритм защиты от слишком частых кликов, хотя, я явно не переполнял очередь кликов. Но надо же предусмотреть разрешение этих кнопок и кликов для выставления заявок через какое-то время?

Сегодня первый раз наблюдал такую картину: я выставил заявки, у меня пошли сделки на покупку тикера LQDT. В это время я выставляю заявки на продажу части купленных акций по цене на шаг выше, щёлкая по красной кнопке S(ell) в нижней части стакана. Но в начале торгов в течение нескольких минут Квик тормозит и иногда не откликается на это, потому что идёт большое число обезличенных сделок (иногда проходят сотни сделок за один момент времени, когда время сделок не меняется, даже микросекунды не меняются). Но только сегодня Квик по причине этих моих щелчков по кнопке S сделал верхний ряд кнопок неактивными, причём, только в тех копиях стакана, в которых я щёлкал, см. часть снимка экрана. Мне кажется, такого не должно быть. Надеюсь, при разрыве соединения и подключении к серверу это исправится, в крайнем случае должно исправиться после перезагрузки Квика. Но я это пока не проверял, т.к. пока висят ещё заявки. В полях ввода P(rice) и Q(uantity) я поставил фейковые цифры, просто, чтобы был виден этот эффект на картинке. На ней с левым экз. стакана всё в порядке, а в остальных экземплярах, где я щёлкал, когда программа была занята или когда заявка не могла быть исполнена (т.к. я пытался продать больше, чем положено по лимитам) верхний ряд кнопок дезактивирован и не работает.

Я звонил админу, он смотрел журнал сервера, сказал, что сначала они в ВТБ будут делать поиск ошибки, а потом могут обратиться к вам. Возможно, этот админ позвонит мне завтра примерно в 7:20 утра, хотя, я ему всё сказал и он прочитал эту ветку форума.

Админ брокера сказал мне, что в следующий такой же раз мне надо сразу после такого случая звонить, чтобы они разбирались как-то "по свежим следам". Поэтому я не знаю, звонить им ещё раз по вашей просьбе, или ждать следующего аналогичного случая? А ждать, наверно, придётся долго...

Как я сказал выше, вероятная причина ошибки в том, что Квик считал, что заявки не были отменены, хотя из таблицы заявок он их убрал.