Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Обмен опытом
Страницы: 1
RSS
Можно ли уточнить задержку в Интернете до выставления заявок?, Как можно раньше выставить заявку после начала их приёма
 
#1
06.08.2025 08:00:22
Я перед началом торгов синхронизирую часы ПК с ntp-сервером, чтобы как можно раньше выставить заявки. Но иногда задержка в Интернете меняется, что может привести к опозданию.

В скрипте, который выставляет заявки, я сначала вызываю
Код
waitForDateTime(datetime)
и она ждёт до времени 06:49:59, т.е. выход из неё происходит за 1 с. до начала приёма заявок. Затем я использую
Код
sleep(935)
это число подобрал опытным путём. После этого начинает работать цикл выставления заявок. Алгоритм Нейгла не использую, т.к. не заметил особой пользы. Иногда почему-то бывают отклонения в 0.2 с и до 0.3 с. Возможно, брокер или биржа в разные дни может тормозить по-разному, чёрт их знает… В цикле выставления заявок перед повтором заявки использую свою функцию задержки на 1 мс, которая делает определённое количество умножений:
Код
 local a
 for _ = 1, 2604 * ms do
  a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000
[...]
  a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000 a = 10000 * 10000
 end
В диспетчере задач повышаю приоритет Квика на шаг, до "выше среднего".

Есть ли у кого идеи, как усовершенствовать этот скрипт, чтобы он адаптировался к сиюминутной задержке в Интернете?
 
 
#2
06.08.2025 10:00:15
 Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?
 
 
#3
06.08.2025 10:11:50
Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.
 
 
#4
06.08.2025 10:16:33
еще можно выставить условную заявку до начала основной сессии .  
 
 
#5
06.08.2025 18:18:44
Цитата
nikolz написал:
Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?
Я хотел сказать, что алгоритм Нейгла у меня работает, как по умолчанию в Виндовс. У меня сейчас 2-ядерный безвентиляторный ПК, он не тянет отключение этого алгоритма. На 6-ядерном я его отключал, но улучшения по сравнению с неотключением этого алгоритма не заметил.

Условные заявки, похоже, здесь не помогут. У меня кнопка "Поставить новую стоп-заявку" не активна.
Цитата
nikolz написал:
Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.
Я повторяю посылки через 5 мс, ждать ответ на предыдущие посылки - это слишком долго.
 
 
#6
06.08.2025 18:28:59
Цитата
Serge123 написал:
Цитата
nikolz написал:
Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?
Я хотел сказать, что алгоритм Нейгла у меня работает, как по умолчанию в Виндовс. У меня сейчас 2-ядерный безвентиляторный ПК, он не тянет отключение этого алгоритма. На 6-ядерном я его отключал, но улучшения по сравнению с неотключением этого алгоритма не заметил.

Условные заявки, похоже, здесь не помогут. У меня кнопка "Поставить новую стоп-заявку" не активна.
Цитата
nikolz написал:
Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.
Я повторяю посылки через 5 мс, ждать ответ на предыдущие посылки - это слишком долго.
Вы можете посмотреть задержку обмена с сервером брокера в информационном окне QUIK в расширенном режиме.
Еще задержку создает очередь заявок на сервере брокера. Особенно в момент открытия и сильного движения рынка.
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.
-----------------------  
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.
 
 
#7
07.08.2025 10:03:08
Serge123, Хотите влезть в очередь заявок раньше маркетмейкера?
 
 
#8
07.08.2025 10:38:02
Цитата
nikolz написал:
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.
Не обязательно на уровне 1 мс, 7 мс уже хорошо. Мой рекорд, который я поставил недавно, 0.578 мкс: через столько времени мою заявку приняли после начала их приёма. (Везёт же людям!)

Цитата
paluke написал:
Хотите влезть в очередь заявок раньше маркетмейкера?
Я каждый раз влезаю раньше мм, после него влезать практич. не имеет смысла: то, что я купил на заёмные средства, придётся продать по цене покупки. Потому что он впаривает заявки на покупку и на продажу в миллиарды акций.
 
 
#9
07.08.2025 10:48:36
Ошибся: через 578 мкс приняли заявку.
 
 
#10
07.08.2025 14:58:31
Цитата
nikolz написал:
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.

Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.

Скрытый текст
Всё пройдет. Но это не точно.
 
 
#11
08.08.2025 07:49:39
Цитата
Ziveleos написал:
Цитата
nikolz написал:
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.

Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.
Может быть это и есть время между сделками.  Т е это первая сделка после срабатывания стопа.
Надо еще  посмотреть таблицу обезличенных сделок в этот момент времени.
 
 
#12
08.08.2025 07:55:08
Цитата
Serge123 написал:
Цитата
nikolz написал:
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.
Не обязательно на уровне 1 мс, 7 мс уже хорошо. Мой рекорд, который я поставил недавно, 0.578 мкс: через столько времени мою заявку приняли после начала их приёма. (Везёт же людям!)

Цитата
paluke написал:
Хотите влезть в очередь заявок раньше маркетмейкера?
Я каждый раз влезаю раньше мм, после него влезать практич. не имеет смысла: то, что я купил на заёмные средства, придётся продать по цене покупки. Потому что он впаривает заявки на покупку и на продажу в миллиарды акций.
ММ имеет право встать в очередь раньше Вас если там есть спред.  
В дата центре будете иметь всегда на уровне ms и меньше. Собственно там HFT роботы и пасутся.
Иначе танцы с бубном и случайные всплески радости.
Много так заработали?
 
 
#13
08.08.2025 07:57:09
Serge123,
Правильно я Вас понял что Вы торгуете паями?
А вечным фьючерсом не пробовали?
 
 
#14
08.08.2025 20:10:28
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Ziveleos написал:
Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.
Может быть это и есть время между сделками.  Т е это первая сделка после срабатывания стопа.
Надо еще  посмотреть таблицу обезличенных сделок в этот момент времени.

Какая ещё "сделка после срабатывания стопа"? nikolz, Вы вообще о чем?
Если произошла сделка условия, стоп-лосс активируется и выставляется лимитированная заявка. Всё! Никаких других сделок не требуется.
Беда в том, что между сделкой условия и активацией, в среднем проходит полсекунды, а иногда и больше секунды.

Кстати, хотелось бы получить комментарий разработчиков на такое поведение их продукта.
Всё пройдет. Но это не точно.
 
 
#15
09.08.2025 08:51:26
Цитата
Ziveleos написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Ziveleos  написал:
Проверял задержку активации стоп-лосса. Результат удручающий. Бывает больше секунды! И это после 23:00, когда торговля уже сникла.
 Может быть это и есть время между сделками.  Т е это первая сделка после срабатывания стопа.
Надо еще  посмотреть таблицу обезличенных сделок в этот момент времени.

Какая ещё "сделка после срабатывания стопа"? nikolz, Вы вообще о чем?
Если произошла сделка условия, стоп-лосс активируется и выставляется лимитированная заявка. Всё! Никаких других сделок не требуется.
Беда в том, что между сделкой условия и активацией, в среднем проходит полсекунды, а иногда и больше секунды.

Кстати, хотелось бы получить комментарий разработчиков на такое поведение их продукта.
Согласен.
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.  
 
 
#16
09.08.2025 08:55:52
Цитата
Serge123 написал:
Ошибся: через 578 мкс приняли заявку.
А как Вы определили эту величину? Можно подробнее. И какая у Вас задержка по пингу до сервера брокера.
 
 
#17
10.08.2025 01:27:52
Цитата
nikolz написал:
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.
Если  между сделкой условия и активацией стопа проходит больше секунды, то место в очереди уже неважно.
Всё пройдет. Но это не точно.
 
 
#18
10.08.2025 08:03:12
Цитата
Ziveleos написал:
Цитата
nikolz написал:
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.
Если  между сделкой условия и активацией стопа проходит больше секунды, то место в очереди уже неважно.
Последние данные, которые мне известны, то, что ядро сервера QUIK обрабатывало 1000 транзакций в секунду.
Допустим сейчас  в 10 раз больше.
Если длина очереди больше  10 000, то будет больше секунды.  
 
 
#19
13.08.2025 18:32:52
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Ziveleos написал:
 
Цитата
nikolz  написал:
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.
 Если  между сделкой условия и активацией стопа проходит больше секунды, то место в очереди уже неважно.
Последние данные, которые мне известны, то, что ядро сервера QUIK обрабатывало 1000 транзакций в секунду.
Допустим сейчас  в 10 раз больше.
Если длина очереди больше  10 000, то будет больше секунды.  
Какие ещё тысячи транзакций в секунду после одиннадцати вечера? Вы вообще о чем?!
В это время одну-то сделку несколько секунд ждать приходится.
Всё пройдет. Но это не точно.
 
 
#20
13.08.2025 18:38:35
Цитата
Ziveleos написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Ziveleos  написал:
 
Цитата
 nikolz   написал:
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.
  Если  между сделкой условия и активацией стопа проходит больше секунды, то место в очереди уже неважно.
 Последние данные, которые мне известны, то, что ядро сервера QUIK обрабатывало 1000 транзакций в секунду.
Допустим сейчас  в 10 раз больше.
Если длина очереди больше  10 000, то будет больше секунды.  
Какие ещё тысячи транзакций в секунду после одиннадцати вечера? Вы вообще о чем?!
В это время одну-то сделку несколько секунд ждать приходится.
Вы главное не волнуйтесь.  Вы о чем?
Вообще-то обсуждается не частота сделок на бирже, а скорость выставления заявки.
-----------------
В разное время - разные условия.  Чел-ку надо не когда все спят, а на открытие.
-------------------------
Если в 11 вечера, то попробуйте отключить  алгоритм Нейгла.  
 
 
#21
13.08.2025 20:45:38
Мне-то чего волноваться? Это же не я пишу, как у Райкина: "мы вам про насосы, а вы нам - про колёса"
Перечитайте топик, если у Вас память как у Б3-34.
Всё пройдет. Но это не точно.
 
 
#22
14.08.2025 05:41:19
Цитата
Ziveleos написал:
Мне-то чего волноваться? Это же не я пишу, как у Райкина:  "  мы   вам   про     насосы  ,   а   вы   нам   -   про     колёса  "
Перечитайте топик, если у Вас память как у Б3-34.
А хамить зачем?
 
 
#23
14.08.2025 18:37:04
Цитата
nikolz написал:
Serge123 ,
Правильно я Вас понял что Вы торгуете паями?
А вечным фьючерсом не пробовали?
Торгую фондом своего брокера, паями и фьючерсами не интересовался.
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Serge123 написал:
Ошибся: через 578 мкс приняли заявку.
А как Вы определили эту величину? Можно подробнее. И какая у Вас задержка по пингу до сервера брокера.
В таблице заявок есть поля "Выставлена (время)" и "Выставлена (мкс)".
Пинг показывает время=50мс TTL=247.
Цитата
nikolz написал:
Много так заработали?
Мало. Я зарабатываю грязными пассивно 0.05% в день (также в нерабочие дни) от роста цены акции фонда и примерно столько же, если удаётся купленное на заёмные средства от брокера продать на 1 шаг цены выше (а это 0.01 коп.) Но надёжность высокая, цена уже давно в течние торгового дня не меняется
Цитата
nikolz написал:
ММ имеет право встать в очередь раньше Вас если там есть спред.
Я такого не замечал, иногда вижу, что мм пропускает меня вперёд при продаже акций, видимо, чтобы своих меньше продать.
Цитата
nikolz написал:
В дата центре будете иметь всегда на уровне ms и меньше. Собственно там HFT роботы и пасутся.
Это стрельба из пушки по воробьям. Я не являюсь трейдинговой акулой и не знаю, как это всё настраивается.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2025,
ARQA Technologies
Наверх