Создание таблицы текущая прибыль/убыток и высчитывать по позициям в терминале

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Пожелания по развитию QUIK
Страницы: 1
RSS
Создание таблицы текущая прибыль/убыток и высчитывать по позициям в терминале, Сегодня невозможно понять текущее состояние счета, пересчет происходит с долгими задержкам, что добавляет еще большего психологического давления
 
#1
15.04.2015 15:21:26
Напишите скрипт, который будет считать в терминале цену открытия сделки и текущую цену с количеством лотов и комиссиями.

На сегодняшний день расчет происходит раз в n-ое количество времени, что так-же вносит путаницу в реалиях. Спасибо.
 
 
#2
15.04.2015 15:33:22
если это вопрос к разработчикам - то тут они скажут, что всё это можно сделать и с помощью qlua.
если это вопрос к пользователям - с чего бы им писать для вас скрипты?
 
 
#3
16.04.2015 10:19:33
Цитата
rozmin пишет:
Напишите скрипт, который будет считать в терминале цену открытия сделки и текущую цену с количеством лотов и комиссиями.
Устроит такое?
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
 
#4
16.04.2015 10:23:01
Цитата
rozmin пишет:
На сегодняшний день расчет происходит раз в n-ое количество времени, что так-же вносит путаницу в реалиях. Спасибо.
Здравствуйте,
Попробуйте в меню Настройки - Основные - Торговля - Клиентский портфель поставить галку "Пересчитывать при изменении позиций"
И в поле "Обновлять через каждые … секунд" укажите 0
 
 
#5
16.04.2015 11:34:17
Sergey: не помогает.

Вариационная маржа, судя по всему, считается на сервере, поэтому и задержки, надо чтобы отдельный скрипт непосредственно в клиентском терминале рассчитывал разницу пунктов с ценой открытия и выводил в таблицу клиентский портфель, например. Можно назвать "оперативная вар. маржа"
 
 
#6
16.04.2015 11:46:27
Цитата
rozmin пишет:
Sergey: не помогает.

Вариационная маржа, судя по всему, считается на сервере, поэтому и задержки, надо чтобы отдельный скрипт непосредственно в клиентском терминале рассчитывал разницу пунктов с ценой открытия и выводил в таблицу клиентский портфель, например. Можно назвать "оперативная вар. маржа"
Вы не говорили что речь про ФОРТС. Указанная настройка в этом случае и не должна была помочь.
Так как она влияет только на клиентский портфель в котором считаются показатели фондовой секции.
Вар маржа считается не на сервере, а на бирже.
Никаких задержек с расчетом Вар маржи не должно быть, если они имеются это может говорить о проблемах на стороне брокера.
Уточните Вы обращались к брокеру? Что он ответил?
 
 
#7
16.04.2015 11:59:15
Вы меня поймали!
Свяжусь с брокером, ждите продолжения!
 
 
#8
16.04.2015 18:48:47
Брокер говорит - обратитесь к разработчику ПО. Замкнутый круг))))

Думаю, все всё понимают.
 
 
#9
16.04.2015 18:50:12
s_mike: спасибо, друг!
 
 
#10
16.04.2015 18:56:10
Цитата
rozmin пишет:
Брокер говорит - обратитесь к разработчику ПО. Замкнутый круг))))

Думаю, все всё понимают.
Хотя бы сообщите кто брокер, чтобы мы могли с ними поговорить
 
 
#11
17.04.2015 00:28:39
Finrise (Инстройинвест), Открытие - также ссылаются на разработчиков ПО.
Открытие даже обновление QUIK делают с задержкой 2-3 версии. У них до сих пор 6.16(42)
 
 
#12
17.04.2015 09:50:24
Цитата
Вячеслав пишет:
Finrise (Инстройинвест), Открытие - также ссылаются на разработчиков ПО.
Открытие даже обновление QUIK делают с задержкой 2-3 версии. У них до сих пор 6.16(42)
Вопрос был адресован другому пользователю.
Или у Вас тоже задержки в трансляции маржи?
 
 
#13
17.04.2015 16:43:58
 Да, тоже.
Я до сих пор считаю это нормой, когда вариационная  маржа обновляется раз в минуту. ))
Тоже посоветуете qLUA? )))
Если биржа расчитывает ежесекундно, то в связи с чем брокер задерживает расчет маржи?

Предлагаю, кому не лень, собрать статистику задержки вариационки.
Finrise = 60сек
 
 
#14
20.04.2015 10:01:55
Интервал расчета вар маржи настраивается на стороне биржи. Для каждого подключения индивидуально.
К сожалению, у нас нет возможности повлиять на решение уменьшить интервал расчета.
Мы можем только рекомендовать брокеру обратиться на биржу с этим вопросом.
Далее уже брокер, совместно со специалистами биржи, решает следовать рекомендациям или нет.
Еще, можем предложить пример расчета вариационки:

Цитата
Вариационная маржа (ВМ) по фьючерсу на Индекс РТС рассчитывается по следующим формулам:

В ходе дневной клиринговой сессии:

В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся:
ВМ1 = (РЦ1 – ЦО) x W1 : R

В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее:
ВМ1 = (РЦ1 – РЦП) x W1 : R

В ходе вечерней клиринговой сессии:

В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся:
ВМ2 = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R

В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее:
ВМ2 = ВМ – ВМ1

При этом величина ВМ рассчитывается по следующим формулам (и округляется
с точностью до копеек по правилам математического округления):

В случае, если расчет вариационной маржи по контракту до дневной клиринговой
сессии текущего торгового дня не осуществлялся:
ВМ = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R

В случае, если расчет ВМ в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового
дня осуществлялся:
ВМ = (РЦ2– РЦП) x W2 : R

Где:
ВМ1 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой
сессии текущего торгового дня,

ВМ2 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней
клиринговой сессии за вечерний расчетный период текущего торгового дня,

ВМ — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней
клиринговой сессии за текущий торговый день,

ЦО — цена заключения контракта,

РЦ1, РЦ2 — текущая (последняя) расчетная цена контракта,

РЦП — расчетная цена контракта, определенная по итогам вечернего расчетного
периода предыдущего торгового дня,

W1 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе дневной
клиринговой сессии,

W2 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе вечерней
клиринговой сессии,

R — минимальный шаг цены.

В приведенных выше формулах расчета вариационной маржи можно заменить блок,
отвечающий за перевод фьючерсных пунктов в рубли, на более привычный долларовый
эквивалент:
W : R = 0,02 x курс USD/RUR, рассчитанный согласно Методике ФБ РТС (fs.rts.ru/files/5307).

Рассмотрим пример расчета вариационной маржи при проведении операций с фьючерсом на Индекс РТС.

Пример 1
Участник торгов в 14:45 купил 1 фьючерс на Индекс РТС по цене 132 700 пунктов.
В 18:45 МСК, перед началом клиринга, расчетная цена (fs.rts.ru/files/2892) (цена
последней сделки) инструмента составила 135 200 пунктов. Курс доллара США
к российскому рублю, рассчитанный согласно упомянутой выше Методике .
(fs.rts.ru/files/5307), на 16:30 МСК составил 30,2765 рубля. По итогам клиринга
участник получит следующий финансовый результат:
(135 200 – 132 700) x 0,02 x 30,2765 = 1 513,82 рубля.
При этом размер гарантийного обеспечения на следующий торговый период (с 19:00
до 14:00 МСК) будет установлен исходя из расчетной цены, определенной по итогам
завершившейся сессии (в 18:45 МСК), и будет равен:
135 200 x 0,02 x 30,2765 x 7,5% = 6 140,07 рубля.
Поскольку фьючерс на Индекс РТС является расчетным, его исполнение происходит
в вечернем клиринговом сеансе в последний день обращения путем перечисления/
списания денежных средств. Это означает, что в день исполнения участники торгов,
не закрывшие позиции противоположными (офсетными) сделками перед вечерним
клиринговым сеансом, получают положительную или отрицательную вариационную
маржу за последний день торгов на основе расчетной цены контракта в этот день.

Пример 2
Участник торгов в 14:30 МСК последнего дня обращения контракта, 11 июня
2010 года, купил фьючерс на Индекс РТС по цене 135 050 пунктов и удерживал
позицию до закрытия сессии.
Среднее значение Индекса РТС с 15:00 до 16:00 МСК в этот день составило
1 355,10 пункта. Соответственно, расчетная цена была зафиксирована на уровне:
1 355,10 x 100 = 135 510 пунктов.
В этом случае вариационная маржа, начисленная участнику торгов в итоговом
клиринге, составила:
(135 510 – 135 050) x 0,02 x 30,7246 = 282,67 рубля.
 
 
#15
30.01.2016 16:33:38
Сергей, вы не поняли, я предлагаю создать таблицу в квике, высчитывающую разницу в пунктах между ценой открытия сделки и текущей котировкой, умноженное на шаг стоимость шага цены. В идеале с вычетом комиссий.

Простой пример:
цена входа (A=) количество (N=) текущая котировка (B=) текущая прибыль/убыток по сделке (X=)
1002 200200
X=(B-A)*N
в нашем примере X=(200-100)*2=200
Проще некуда. Сколько Вам надо лет объяснять нам сложности создания такого алгоритма?  
 
 
#16
30.01.2016 20:27:09
То что вы просите, реализовано миллион раз с разной степенью удобства, правильности и надежности. Вот вам одна из реализаций. Есть и другие.

Чтобы получить все возможности(и ту, что вам нужна), надо потрудиться дойти до платежного терминала (или потратить 5 минут в интернет банке) и немного денег чтобы поблагодарить разработчика, который тратил время, чтобы это написать для вас.

Если до платежного терминала идти лень, тогда придется ограничиться штатным функционалом терминала.
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
 
#17
02.02.2016 20:19:46
Вы хоть читайте что здесь пишут, на вашей ссылке вообще не понятно что.
Не засоряйте эфир.
 
 
#18
02.02.2016 23:28:40
Цитата
Сергей, вы не поняли
Цитата
Вы хоть читайте что здесь пишут, на вашей ссылке вообще не понятно что
Вы всё еще уверены, что вы лично всё понятно объяснили?
 
 
#19
14.06.2016 02:13:25
Предлагаю воспользоваться расчётом маржи в excel (реализована сверка с финамом). РасчетВарМаржиФОРТС_v1.xlsx
Обратная связь приветствуется..
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2025,
ARQA Technologies
Наверх