Подразумеваемая волатильность

Страницы: 1
RSS
Подразумеваемая волатильность, Расчет подразумеваемой волатильности
 
День добрый!

Волатильность в таблице текущих параметров и доске опционов, как понимаю, теоретическая волатильность:
Volatility = 0+GET_VALUE(GET_PARAM_EX(Class_id_opt, Opt,"volatility"),"PARAM_VALUE")/100

В методике биржи сказано:
"Теоретическая волатильность по каждому опциону рассчитывается на основании кривой волатильности. Кривая волатильности опционов определяется на основе подразумеваемой волатильности активных заявок на покупку и продажу опционов. Подразумеваемая волатильность заявки (подразумеваемая волатильность фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опциона, для соответствующей заявки) определяется исходя из цен активных заявок на покупку и продажу по опционам на основании модели Блэка"

Теоретические цены опционов Call (t) и Put (t) рассчитываются по формуле



Здесь, согласно методике биржи, сигма - теоретическая волатильность. Я правильно понимаю, что если у меня реальные цены опционов из стакана, а нужна подразумеваемая волатильность мне нужно использовать формулы Блэка наизнанку - выразить сигму через цену. Так как аналитически этого не сделаешь, то видимо ее нужно считать численными методами приближенно. Я правильно понимаю? Есть такой готовый код на Lua или Qpile? Спасибо.
 
Цитата
Виктор Севастьянов написал:
Я правильно понимаю?
К сожалению затруднимся ответить.
Цитата
Виктор Севастьянов написал:
Есть такой готовый код на Lua или Qpile? Спасибо.
К сожалению нет.
 
Спасибо! Жаль.
 
Цитата
Виктор Севастьянов написал:
Есть такой готовый код на Lua или Qpile? Спасибо.
Вроде это не сложно сделать.
Где-то тут Сергей Горохов выкладывал скрипты с примером расчётов на луа. Среди них есть расчёт Б-Ш. Методом последовательных приближений несложно вычислить волу по цене.
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Где-то тут Сергей Горохов выкладывал скрипты с примером расчётов на луа.
Да было дело, речь про скрипт Greek.lua
Скрытый текст
 
Спасибо за пример кода. Только прямой расчет по Б-Ш я знаю.
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Вроде это не сложно сделать.Где-то тут Сергей Горохов выкладывал скрипты с примером расчётов на луа. Среди них есть расчёт Б-Ш. Методом последовательных приближений несложно вычислить волу по цене.
Да речь об этом. Думал есть готовый. Сделаю сам, спасибо.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх