Serge123 (Все сообщения пользователя)

Можно ли запустить торговую программу под Квиком на планшете, чтобы не напрягать настольный ПК? Если да, то что это за планшет? На сколько времени хватит аккумулятора?

Продам, м.б., дешевле, чем он, а не дешевле, чем я купил.
Речь идёт о значительном росте цены, когда крупный игрок выбивает стопы у толпы, отчего цена летит.

Может быть, дело в кодировках файлов исходников .lua, или файлов, содержащих эти строки? Напр., поменять их кодировку на Win1251?

Насколько я понял, lua_tonumber и lua_tointeger это одно и то же и ничего она не преобразовывает, просто переписывает с вершины стека в заданную переменную 8 байтов?

И ещё хотел спросить: неужели с рублями и копейками работают в формате double? В этом случае при расчётах может накапливаться ошибка. Как я помню, в фин. расчётах рубли и копейки хранили в виде строк, напр. "123.456000".

Да у меня всё работает, просто чисто женское любопытство. :-)

Вернее, транслятор ошибку не выдаёт, но для выделения флагов в C придётся преобразовать тип  flags к (u)int64_t, что выглядит не очень красиво...

Поясните, почему в таблицах Квика orders, trades, ... переменная flags, хранящая битовые флаги, имеет тип NUMBER (что в переводе на C значит double), а не INTEGER? Ведь тип
LUA_NUMBER это double (64 бита)
LUA_INTEGER это long (64 бита)
(под 64-битовой ОС)
Эти флаги в C правильно получать функцией lua_tointeger или lua_tonumber? Вроде бы работает и то и это... Тот же вопрос насчёт поля qty.
И почему в подтаблице datetime поля также имеют тип NUMBER, а не INTEGER? Они что, внутри Lua имеют тип double?

Если на C переменной, в которую читаю flags, присвоить тип LUA_NUMBER, то транслятор выдаёт ошибку: должен быть тип целого числа.

Сначала надо как-то подтвердить справедливость утверждений 1-3...

> Гарантированно выигрышная стратегия: купить "голубых фишек" и облигаций.

Чем гарантирована? Вспоминается закупка народом летом в прошлом году акций газпрома и пролёт с дивидендами с выходом указа о разовом НДПИ. Сейчас Китаю в связи с эпидемией не надо будет столько нефти, и рост российского рынка акций в 2024 г. прогнозируется в 5%. И потом, сейчас как-то стрёмно держать акции по нескольку дней...

У меня есть "стратегия", которая даёт прибыль раза в 2 выше облигаций, меня интересуют стратегии, которые дадут хотя бы 5-10% в день от данных торг. программе средств.

Опытные трейдеры в прошлом году писАли, что делают 50-70% годовых. А трейдер из СПб с ягодной фамилией показывал свой аккаунт за прошлый год с прибылью почти 100% на мосбирже.

> Все выигрывать не могут.

Эти общие места давно известны. И я не "все"...

> И поэтому любая публично известная стратегия, которую каждый может использовать, заведомо проигрышная.

Не каждая и не каждый: к примеру, Рабинович не смог выиграть в лотерею с пом. своего бога, т.к. не покупал лотерейный билет. А кто-то не захочет рисковать. А кто-то решит, что это обман... У БКС в приложении есть что-то типа форума по каждой бумаге, я когда-то читал, как опытные трейдеры писали, на чём они зарабатывают в настоящий момент.

> Если бы существовала выигрышная для всех стратегия, откуда взялись бы деньги?

Ошибка в подобных общих "рассуждениях", напр., в том, что "общая для всех выигрышная стратегия" не всегда останется таковой... Напр., пока цена запампленной акции ещё не достигла потолка. И не для всех стратегия может оказаться "по зубам".
И вроде бы есть стратегия торговли "смарт мани", следуя за крупным игроком как рыба-прилипала. Вроде бы тоже публичная, не устаревающая и похожая на правду...

То All: недавно ютюб подсунул видео об Ильнуре Мухаметзянове (по кличке Татарин), который выиграл 6 чемпионатов по трейдингу:
https://www.youtube.com/watch?v=0aEbW_d7w04
https://www.youtube.com/watch?v=Yk9vgCwKeFo
Кто-то может это прокомментировать? Он, кажется, говорил там, что в 2019 г. сделал 1300% годовых, звучит, как ненаучная фантастика. При этом он говорит, что торгует только пробой, продаёт, когда цена вырастет на 1%, не ставит стопов (выходит вручную), делает сотни сделок в день (типа скальпинга). Как можно столько раз угадывать ход цены? Это противоречит учению вышеупомянутого носителя фамилии солнечной ягоды из холодного Спб... Который, кстати, говорил, что у него обучаются студенты, а также люди, пришедшие после обучения у Герчика, что он сам вначале 2 года не мог добиться прибыли, якобы покупал курсы, а потом выработал свою стратегию захода в сделки и выхода оттуда (кажется, пунктов из 8-10). На бесплатных видео он тоже кое-что рассказывает. Он снимает офис с ещё 2-мя трейдерами. Татарин тоже говорил, что много обучался у опытных трейдеров, но ему пригодилось 10% инфо от их обучения. Свою стратегию не раскрывает. Упомянул, что бывает водит цену у бумаг 3-го эшелона. Может быть, в этом секрет сверхприбыли?

Кстати, хотел найти работающий пример для разбора таблиц в длл, взял с этого сайта код quikluacsharp.ru/qlua-c-cpp-csharp/primer-realizatsii-funktsii-obratnogo-vyzova-onalltrade-vnutri-dll/
а там полная ерунда: вместо lua_pushcfunction написано lua_pushcclosure. Да и luaL_openlib уже устарела и здесь не нужен также и новый её вариант для луа 5.4. Потерял много времени...

Интересно, что движок заменил слово "н. е. б. у." звёздочкой. Видимо, счёл это матом...

Я освоил qlua + dll на C, теперь хочется попробовать написать торг. программку, чтобы посмотреть, на её работу. Имеются какие-то дармовые "торговые роботы" и их заготовки, которые транслятор не хочет транслировать (и есть раздутые до безобразия горы кода в районе гитхаба), не хочется тратить время, чтобы их понять, они, по-моему, делаются по принципу "на, тебе, боже, что мне негоже", а платные "роботы" - по принципу "на, тебе, платного, боже, что мне негоже". К примеру, в этой ветке кто-то опубликовал "нейросеть на луа", при этом из диалога непонятно, что это такое и стоит ли на это тратить время.

У меня пока возле головы вертятся такие возможные "стратегии" для программы:
- слежение за массой всякой макулатуры и определение начала роста цены, покупка на деньги, которые не жалко, и определение, когда это лучше продать;
- определение в начале торгов, что с какой-то радости начнут покупать/продавать, и воспользоваться этим, пока цена не ушла далеко;
- ловля кратковременной просадки цены, когда происходит крупная продажа (напр., кто-то хочет выйти из какой-то бумаги, перевести деньги в доллары и слинять из этой страны, пока не поздно).

Кто-то может подсказать (хотя бы в приват) что-то стоящее "отцу русской демократии", чьи пенсии летят по  * , коптят, и потом где-то взрываются склады террористов?..

А что вы скажете об этих рассуждениях о qlua, которые я только что увидел на smart-lab.ru/blog/922044.php
===
Каждого, кто собирается программировать на QLua, должен сильно волновать ответ на следующий вопрос: стоит ли изучать Lua или воспользоваться некоей библиотекой (как пример QuikSharp + QuikPy) и в дальнейшем писать свои программы на другом ( скажем мягко — менее экзотическом) языке (Python, C#, С++ и т.п.).
Когда разработчики Квика встраивали Луа в  Квик, это был (Луа 5.1 х32) популярный язык с огромным количеством всяких разных библиотек, компилятором (LuaJIT), своим менеджером пакетов и большим комьюнити. Потом прошло некоторое количество времени, Луа в Квике изменился на Луа 5.4 х64 и все достоинства его превратились в тыкву. Оказалось, что это практически умирающий ( утопающий) язык, поддержка которого — дело рук самих утопающих. Кто-то успел ухватить тренд и быстренько переписал все на Python и остался конкурентноспособен ( хороший пример Torch -> PyTorch ), кто-то все проспал и утонул (ну или еще пока барахтается).
В связи с выше сказанным, очень хотелось бы выяснить, так сказать на берегу, стоит ли свеч QLua, или можно построить такого же стабильного и быстрого робота на другом языке.
===
Простых алгоритмов или несколько роботов запустить, это всё будет вполне устойчиво работать. Что-то более сложное (сотни стратегий торговых, постоянная оптимизация под рынок, с оперативным управлением и ротацией роботов) действительно пишутся уже в связке или полностью на других языках.
===

Насколько я помню, тормоза были и до того, как я начал писать скрипты.

> Вы взяли готовую сборку или собирали самостоятельно?

Взял готовую.

> От себя добавлю: возможно, для вас окажется полезным сайт https://quikluacsharp.ru/

Спасибо, я туда уже заглядывал.

> Правильно понимаем, что речь идет о полях P и Q?

Да.

> Если Вы про окно вида (См. Рис_1), то это реакция на горячие клавиши «Ctrl»+«X»- снимает все активные заявки на продажу из текущего окна котировок по данному инструменту.

На рис. 1 у Вас не окно вида, а окно сообщения. Ctrl+x вроде бы стандартно означает "вырезать":
ru.wikipedia.org/wiki/Вырезать,_копировать,_вставить

Я в стакане в поле Q выделил число, нажал Ctrl+Ins, но содержимое буфера обмена не изменилось...

> Уточните, пожалуйста, для чего Вам необходимо в поле Q (Количество инструментов) вводить числовые выражения?

Бывает нужно добавить к продаже сколько-то акций, которые были куплены по более низкой цене. И ещё бывает надо рассчитать, сколько акций, купленных взаймы у брокера, надо продать, чтобы не попасть на комиссию брокера при окончании вечерней сессии. (В этом случае нужны также умножения и деления). Я для этого пользуюсь калькулятором.

Кстати, я заметил конфликт комбинаций клавиш при работе с этими полями: если выделить значение в этом поле и нажать Ctrl+x (вырезать и поместить в буфер обмена Виндовс), то возникает страшное окошко типа "Удалить все заявки?" Кроме того, желательно, чтобы работали не только комбинации Ctrl+c/Ctrl+v, но и парные к ним Ctrl+Ins/Shift+Ins. И эти поля желательно вытягивать, чтобы они занимали всю ширину стакана.

А как насчёт того, чтобы можно было вводить в поле Q числовые выражения, хотя бы бесскобочные с + и -? (Надо учесть унарные + и -).

У меня самая свежая версия Квик, а проблема была всегда, сколько я помню. А помню, минимум, с полгода. При нажатии на клавишу при редактировании, напр., цены, задержка до появления/стирания цифры длится секунды две. Рынки/классы - обычные акции, напр., фонд ВТБ Ликвидность TQTF/LQDT.

Такое впечатление, что при редактировании полей ввода цены/количества происходит какой-то тяжёлый счёт. Можно его как-то отменить, чтобы это работало так же быстро, как щелчок по быстрой заявке в стакане?

>  Робот торгует на моём реальном счёте без вмешательств на удалённом сервере VPS. Результатом работы доволен.

Хотелось бы посмотреть видео, в котором вы заходите на свой брокерский аккаунт и показываете результаты работы за последнеи 3 года...

Anzhelika Goncharenko, что, до сих пор не сделали?

А я думал, что это брокеры у себя хранят такие долгоиграющие лимитки, а также лимитки по инструментам, торги по которым закончились/ещё не начинались.

Да, на вкладке "Портфель ФР" таблица "Состояние счёта" через какое-то время сама заполнилась...

Кстати, я как-то заметил, что если Квику задать сформировать отчёт по всем сделкам клиента (а их немного), то, пока он их 10 сек. формирует (Квик в это время слегка заблуривает окно), наблюдается потеря в получении скриптом обезличенных сделок и изменений в стакане (тоже на 10 сек.)

Необработанные сделки можно было бы ставить в очередь, чтобы потом отдать их скрипту?
Такое впечатление, что мой скрипт получения сделок и формирование отчёта Квиком не могут работать одновременно?
Квик не может использовать больше 2-х потоков? (Один для терминала и коллбэков, а другой для функции main)?

Не понял: этот луа скрипт из предыдущего моего сообщения использует известную оболочку от swerg w32.dll, а работающий пример луа+длл на си, который транслируется gcc, на основе примера swerg, который собирался в VS, я получил ещё вчера.

Теперь меня интересует, как получать в длл таблицы от луа и разбирать их, напр., таблицу заявок и обезличенных сделок. Я несколько лет назад перешёл с Дельфи 7 на си под 64 бит и gcc, теперь неохота сидеть на 2-х стульях.

Кстати, если кто не знает, я автор книжки "Delphi и Turbo Pascal на занимательных примерах" (выходила в Питер-БХВ), а также нескольких других книжек, хотя, я программировал, как любитель, для развлечения, в основном писал для продажи англоязычные шареварные игры по своим идеям. А лет 15 назад я был монстром Perl regexp и написал о них лекции на intuit.ru и головоломную книжку, которая выносит мозги ногами вперёд (в связи с рекурсивными шаблонами и вообще). Понаходил в них и в Перле грубых ошибок, сообщал о них письмами Перл майнтайнерам, они их исправляли. К сожалению, эта узкая тема не приносит денег...

И "Обновить таблицу" (F5) тоже не помогало...

У меня только что тоже было долгое время аналогичное, CalcBuySell и getBuySellInfo тоже показывали нули, при этом приложение "ВТБ инвестиции" показывало, сколько денег и акций на счёте. Перезагружал Квик, не помогало. Минут 20 назад таблица "Состояние счёта" в Квике наконец-то заполнилась...

Спасибо, тов. swerg, за наше счастливое детство, меня сейчас интересует обмен данными между луа скриптом и длл на си.
Кстати, вчера я запустил в квике ваш пример луа скрипта из 1-го поста: https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=329 Получил сообщение "C stack overflow". Может быть, с 2020 г. что-то поменялось в квике?

Там, оказывается, дело было в имени: не  luaopen_mylib_funcs, что я вбрал из другого примера, а luaopen_luacdll, поэтому первоначальную сишную функцию можно оставить, поменяв у неё имя:

int __declspec(dllexport) luaopen_luacdll(lua_State *L)
{
   luaL_newlib(L, ls_lib);
   return 1;
}

И вместо
int __declspec(dllexport) luaopen_mylib_funcs(lua_State *L)
{
   luaL_newlib(L, ls_lib);
   return 1;
}

надо вставить из исходника swerg

LUALIB_API int luaopen_luacdll(lua_State *L) {
// эта функция выполнится в момент вызова require() в Lua-коде
// регистрируем реализованные в dll функции, чтобы они стали дуступны для Lua
// в Lua 5.1 и Lua 5.3 для этого предназначены разные функции
#if LUA_VERSION_NUM >= 502
luaL_newlib(L, ls_lib);
#else
luaL_openlib(L, "luacdll", ls_lib, 0);
#endif

return 1;
}

Наконец-то заработало: я не заметил совета тов. swerg вставить
#define LUA_LIB
#define LUA_BUILD_AS_DLL
до подключения заголовочных файлов для Lua.

Пока при попытке выполнения в Квике выдаётся ошибка
error loading module 'luacdll' from file 'C:\QUIK\luacdll.dll':
Не найдена указанная процедура.

Осталось ещё немного исправить, но что?..

Опять начал искать и наткнулся на стр. qna.habr.com/q/475056
Добавил по примеру оттуда в бат файл ключи -L. и -llua54 и получил наконец-то dll... Чертовщина...

Я наткнулся на интересный сайт
https://www.gammon.com.au/scripts/doc.php
В частности, вот оно:
https://www.gammon.com.au/scripts/doc.php?lua=table.remove
Для qlua есть аналогичные потоконезависимые функции с s вначале: sremove, sinsert, ...

Я разместил в каталоге со всеми файлами файл lua54.lib, который взял из 1-го поста quik2dde.ru/viewtopic.php?id=18 и добавил опцию -Llua54.lib, сообщения с ошибками остались точно теми же, что и выше. Если, скажем, этот формат биб-ки понимает только микрософт и не понимает gcc, то почему линковщик ничего не говорит насчёт этого либ-файла?

Утром мне удаётся считать сотые доли секунды, и некоторое время назад я часто видел, что становился первым в очередь. А сейчас вечером мало того, что в очередь набивается огромное количество всякой сволочи, так ещё и мосбиржа меняет время начала торгов: было, как положено, 19:00:01, а теперь может быть и > 19:00:04...

Не могу откомпилировать длл на си в gcc.
Есть простая длл на си, все файлы есть.
Gcc выдаёт ошибки:

A:\luac>dll_compile.bat

A:\luac>C:\TDM-GCC-64\bin\gcc.exe luacdll.c -o luacdll.dll -mdll -O2 -s -m64 -std=c17
C:/TDM-GCC-64/bin/. ./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/9.2.0/. ./. ./. ./. ./x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: a:\temp\ccMCaYnQ.o:luacdll.c:(.text+0x14): undefined reference to `luaL_checknumber'
C:/TDM-GCC-64/bin/. ./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/9.2.0/. ./. ./. ./. ./x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: a:\temp\ccMCaYnQ.o:luacdll.c:(.text+0x25): undefined reference to `luaL_checknumber'
C:/TDM-GCC-64/bin/. ./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/9.2.0/. ./. ./. ./. ./x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: a:\temp\ccMCaYnQ.o:luacdll.c:(.text+0x35): undefined reference to `lua_pushnumber'
C:/TDM-GCC-64/bin/. ./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/9.2.0/. ./. ./. ./. ./x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: a:\temp\ccMCaYnQ.o:luacdll.c:(.text+0x68): undefined reference to `luaL_checkversion_'
C:/TDM-GCC-64/bin/. ./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/9.2.0/. ./. ./. ./. ./x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: a:\temp\ccMCaYnQ.o:luacdll.c:(.text+0x78): undefined reference to `lua_createtable'
C:/TDM-GCC-64/bin/. ./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/9.2.0/. ./. ./. ./. ./x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: a:\temp\ccMCaYnQ.o:luacdll.c:(.text+0x8a): undefined reference to `luaL_setfuncs'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

Не пойму, почему не находятся эти файлы... Этим бат-файлом я делал длл файлы на си.
Хм, не могу сюда приаттачить зип-файл...
Вот си-программка:

***
#include "lua.h"
#include "lualib.h"
#include "lauxlib.h"

static int forLua_MultTwoNumbers(lua_State *L) {
// получаем первый и второй параметры вызова функции из стека с проверкой каждого на число
   double d1 = luaL_checknumber(L, 1);
   double d2 = luaL_checknumber(L, 2);

// помещаем в стек результат умножения
   lua_pushnumber(L, d1 * d2);

   return(1);  // эта функция возвращает одно значение
}

// список реализованных в dll пользовательских функций
static struct luaL_Reg ls_lib[] = {
   {"MultTwoNumbers", forLua_MultTwoNumbers},
   {NULL, NULL}
};

int __declspec(dllexport) luaopen_mylib_funcs(lua_State *L)
{
   luaL_newlib(L, ls_lib);
   return 1;
}
***

Вот бат-файл для компиляции:
gcc.exe luacdll.c -o luacdll.dll -mdll -O2 -s -m64 -std=c17

Все .h файлы есть в наличии в том же каталоге...

NTP сервер ntp1.stratum2.ru говорит: ICMP: 100ms задержка. Это и есть задержка пакета TCP/IP от меня до Москвы?

Например, если мы получаем trans_reply.status == 3 (заявка выполнена), то какое время мы получаем в OTR:
- время сервера биржи в момент выполнения заявки?
- время сервера брокера, когда он получил ответ от сервера биржи?
- что-то ещё?
Аналогичный вопрос, если заявка не выполнена.
В описаниях этой функции об этом ни слова...

Я сейчас перед вечерней сессией делал заявку на покупку и в OnTransReply получил ответ "не выполнена", время при этом такое:
19:00:04.224811.
Но я эту заявку повторял несколько раз и в следующий раз получил ответ "выполнена", время при этом такое:
19:00:04.377904.

А это я получал содержимое стаканов и отмечал время на моём ПК, которое я перед этим синхронизировал с NTP сервером:
19:00:04.621937
19:00:04.746745
19:00:04.932090
19:00:05.319159

И только в 4-й раз, т.е., когда время было 19:00:05.319159, моя заявка появилась в стакане. Как можно понять такую задержку? Может ли кто-то задерживать мои заявки намеренно?

Это было однократно, сообщил об этом техподдержке брокера.

Где можно посмотреть примеры создания длл на GCC 64?
Или хотя бы на FPC 64/Delphi 7...

Похоже, это тормоза на стороне брокера или мосбиржи...

Сейчас сталкивался с тем, что выставляю в Квике 11.0.0.92 заявку, она принимается, но не отображается в стаканах и в табл. заявок. При этом в андроид приложении она отображается в активных заявках. Перезагрузил Квик - не помогло. Помог перезаказ данных...

Потом в стаканах вдруг вместо 40 строк стало отображаться только 4 (2 на покупку, 2 на продажу), а в  андроид приложении отображались все 40 строк. Через несколько секунд стали отображаться все 40 строк. Пока писал, это повторилось (отображались 2 строки). Брокер ВТБ. Не знаю, что думать...

В файле "Интерпретатор языка Lua.pdf" в разделе "3.12.3 Особенности получения значений Таблицы текущих торгов" написано:
===
• Автоматически из скрипта Lua с помощью функций ParamRequest или CreateDataSource,
при включенной настройке Рабочего места QUIK «Исходя из настроек открытых
пользователем таблиц» (меню Система / Настройки / Основные настройки..., раздел
«Программа» / «Получение данных»).

Терминал QUIK автоматически заказывает параметры, необходимые для
корректного расчета лимитов, при включенной настройке Рабочего места
QUIK «Исходя из настроек открытых пользователем таблиц» (меню Система /
Настройки / Основные настройки..., раздел «Программа» / «Получение
данных»).
===

Но фразы «Исходя из настроек открытых пользователем таблиц» в меню
Система / Настройки / Основные настройки / Программа / Получение данных
не видать...

Т.е. сервер определяет B или S с точки зрения рыночной заявки? А, к примеру, в начале торгов мне может встретится встречная лимитная заявка, тогда как сервер выставляет букву? В зависимости от того, чья заявка поступила раньше? В остальном заявки равны.

Когда приходит инфо, напр., по OnAllTrade, там присутствует направление сделки: B - покупка и S - продажа. Я заметил, что, когда я продаю, то в этой сделке стоит B, когда покупаю, - S. А как сервер биржи определяет напр. сделки?
А если моя заявка будет по текущей цене, а не лимитная, то тогда направление будет другое?
От вида встречной ко мне заявки (лимитная или по маркету) это направление зависит?

Ещё, как я писал, в этом сером прямоугольничке шрифт должен быть меньше, чем в клетке, и если в клетке, в которой есть заявка, у юзера выбран жирный шрифт, то это не должно влиять на шрифт внутри серого прямоугольничка. Серый фон прямоугольничка должен быть достаточно тёмный, чтобы белый цвет цифр в нём хорошо был виден.

И эти прямоугольнички и числа в них должны быть выровнены по правому краю клетки (столбца), в котором они стоят,  как сделано у ВТБ.

Точнее: этот серый прямоугольничек, так же, как и клетка, в которой он находится, кликабельный. По щелчку левой кнопкой при быстром режиме ввода будет выставлена заявка на покупку, если это столбец с покупкой, и заявка на продажу, если щелчок был в столбце "Продажи".

Разница только в том, что в Квике будет 3 столбца: отдельно для покупки и для продажи.

Сфотографировал экран для нагладности. В сером прямоугольничке (чтобы было понятно, что он некликабельный) показан объём.