Nikolay (Все сообщения пользователя)

Отладчик Вам не поможет, если ошибка спонтанная, т.е. зависящая от данных. Допустим индексация значения nil, ожидая table.

В этом случае Вам проще обернуть критические функции в pcall, перехваченные ошибки записывать в лог. При этом надо обязательно добавить assert на входяшие данные.
Если ожидаете таблицу, проверьте что она и пришла. Ждете строку, проверьте, что она есть.
Тогда исключение по таким проверкам Вам и дать искомую ошибку.

Это, конечно, похвально написать свой RabbitMQ, но, в результате, получится схема не меньшей сложности. Т.е. мы пишем свой терминал. Он будет собирать события терминала, исполнять команды скриптов и читать их ответы, передавать им поток данных.

При этом мы итак находимся внутри такого окружения... Что мешает написать скрипт исполняющий сразу несколько алгоритмов, по многим инструментам. Будет один скрипт, одно окружение.
А колбеки Квика слишком ненадежная конструкция. Проще без них. Хотя, конечно, от части из них отказаться сложно, как, например, OnTransReply.

Медленней чем, что? У меня код с использованием десятка библиотек выполняется с одной итерация цикла где-то за 150-250 мс. При этом 60 мс - это установленная задержка.
Вариантов то нет, если надо писать сложный код. Это будут классы, модули, функциоанальный подход и т.д. Иначе будет совсем не разобраться через некоторое время, открыв свой же код.

Это относится не только к скриптам для Квика. Это общая практика программирования.
А где, собственно, это функция вызывается... Все выполняется в дополнительном потоке Квика - функции main. Функцию можно только упрекать в расходовании памяти на дополнительные локальные переменные, но скорость то тут причем.

А универсальное пишем как раз для того, чтобы писать скрипты быстро и удобно. Иначе код придется писать с нуля каждый раз. А если ошибка, то что, исправлять в каждом файле.

Если Вы скачали файлы с GitHub, то необходимо провести конвертацию файла в кодировку 1251, т.к. на сайте все хранится в UTF-8.
Также не забудьте положить рядом файл maLib.lua т.к. индикатор зависит от нее.
Впрочем, это видно из кода.

Когда у Вас скрипт на тысячи, десятки тысяч строк, то писать в одном файле это смело.
А когда у Вас уже написано много скриптов, то придешь к модулям, т.к. каждый раз писать одно и тоже - это тоже смело.
При этом модуль - это не команда dofile в глобальном окружении, а нормальный модуль, подключаемый через require.

Тогда возникает вопрос, а что же не получилось?

Заказываете данные через ds = CreateDataSource(class_code, sec_code, interval)

Назначаете тип колбека:
ds:SetEmptyCallBack()
или
ds:SetUpdateCallback(function)

Получаете через ds:C(index), ds:L(index) и т.д.

http://luaq.ru/CreateDataSource.html

Выводить значения надо для каждого бара. Также, обычно, не выводят значения, пока число баров не стало больше чем период расчета (т.к. выборка недостаточна).

Вы можете просто инициализировать переменную в замыкании, отвечающую за результат расчета, и выводить ее всегда. Иначе у Вас могут образовываться дырки в расчете (это и приведет к такой прямой линии), когда бара нет и CandleExist(I,ds) вернет ложь.

В тех ссылках, что я скидывал подробно описана как строить индикатор. Вы сейчас зацепились за какой-то отрывок кода, не понимаю зачем он. Лучше, все же, взять руководство, его же не зря написали.

Что значит по нескольким?
Где: в скрипте или в индикаторе?

Это простой алгоритм взвешенной скользящей.

Будет почти также, если использовать итератор уменьшения управляющей переменной и считать от текущего индекса = index.


В вашем коде нет умножения на весовой коэффициент. Если только Вы не хотите простую скользящую, а не взвешенную.

Советую не гадать, а взять руководство по языку для Квика, чтобы понять какие методы в языке были добавлены для терминала.

https://arqatech.com/ru/support/files/
                                                                                                     

Документация по языку LUA в QUIK и примерыzip,  18.5 МБ
Примеры функций расчета индикаторов терминала QUIK на языке Luazip,  76 КБ

http://luaq.ru/
А по самому LUA есть столько материалов, можно брать любой.

В данном случае, что-то с логикой. Функция math.fmod - это остаток от деления двух чисел. Раз деление идет на P+1,то результат лежит в диапазоне от 0 до P.
Это значение передается как индекс таблицы it. Что далее не ясно, всего когда нет.


Явно что-то с логикой. Вы бы себе алгоритм на любом языке написали, хоть на блок схеме, чтобы понять где проблема.

Код явно не весь. Где функция GetValueEX?
Таблица it является upvalue замыкания. А где же она заполняется, кроме первеого индекса? В этом, скорее всего, и есть ошибка, т.к. выполняются арифметические действия с nil.

Lua, на самом деле, простой язык. Если знаком любой другой язык, то он изучается очень быстро.

Определения функции Squeeze не представлено, поэтому сказать, что она делает невозможно.
Чтобы получить порядковый номер надо либо организовать итерацию с таким численным праметром от 1 до P или привести саму переменную i к такому виду.

Так:
for i = 1, P do
   MD = MD + (GetValueEX(it[Squeeze(it.l-P+i,P)], VT, ds))  * i
end

Или так:
for i = it.l-P+1, it.l do
   MD = MD + (GetValueEX(it[Squeeze(i,P)], VT, ds))  * (i - it.l+P)
end

Выложил простой пример отправки почты через консольную программу на С#. Я не знаю язык, но он простой, поэтому просто адаптировал пример, найденный в MSDN.
https://github.com/nick-nh/SendEmail

Я предпочитаю именно такой вариант, потому что не надо думать о бинарной совместимости Квика и проблемах библиотек.

Почта - это один из самых надежных способов доставки сообщений. Плюс реализация ptp обмена - это переусложнение простой задачи. Тем более, что я не хочу держать лишние аппликации типа мессенджеров на устройствах. А почтовый клиент - есть везде, даже на древней нокиа е61.

Вы можете писать эти поля в луа скрипте

T['Имя поля'] = 10

Для транзакций это работает. Тем более, что есть поля, которые только на русском есть при установленной локале = ru.

И первая строка и вторая. Первая неравномерно обновляется, нет плавной подсветки. Вторая часто замирает.
На темной теме все намного плавнее. Вот, для наглядности:
https://yadi.sk/i/S-T2kh3s2u59hA

Конечно, эта информация известна. Только что она дает?
Даже до введения этого режима было такое поведение потока данных. И это не корректно. Просто была возможность обойти эту проблему.
Теперь надо придумывать более изощренные "костыли". Только зачем.

Выложу сюда ссылку на видео. Инструмент SiU0.
https://yadi.sk/i/clNRFUtLln9k5A

Начались торги в вечернюю сессию на фондовой секции. Я уже задавал вопрос про трансляцию времени сессии, но вот сейчас она идет и можно посмотреть на реальный поток данных.

Что мы видим:

Вот утро. Начало торгов. По фьючерсу все ожидаемо и понятно. Есть и времена и статус.
По акции я вижу только статус, а время заполнилось только утренним аукционом.


[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 STATUS {param_image = "приостановлена", param_type = "4", param_value = "2.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 CLSTATE {param_image = "Назначен пр.", param_type = "4", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 TRADINGSTATUS {param_image = "закрыта", param_type = "4", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 MONSTARTTIME {param_image = "7:00:00", param_type = "5", param_value = "70000.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 MONENDTIME {param_image = "8:40:00", param_type = "5", param_value = "84000.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 STARTTIME {param_image = "10:00:00", param_type = "5", param_value = "100000.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 ENDTIME {param_image = "18:45:00", param_type = "5", param_value = "184500.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 EVNSTARTTIME {param_image = "19:00:00", param_type = "5", param_value = "190000.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SRU0 EVNENDTIME {param_image = "23:50:00", param_type = "5", param_value = "235000.000000", result = "1"}

[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER STATUS {param_image = "торгуется", param_type = "4", param_value = "1.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER CLSTATE {param_image = "", param_type = "0", param_value = "0.000000", result = "0"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "закрыта", param_type = "4", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER MONSTARTTIME {param_image = "", param_type = "0", param_value = "0.000000", result = "0"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER MONENDTIME {param_image = "", param_type = "0", param_value = "0.000000", result = "0"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER STARTTIME {param_image = "", param_type = "5", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER ENDTIME {param_image = "", param_type = "5", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER EVNSTARTTIME {param_image = "", param_type = "0", param_value = "0.000000", result = "0"}
[INFO  2020-06-23 09:16:58] : SBER EVNENDTIME {param_image = "", param_type = "0", param_value = "0.000000", result = "0"}

[INFO  2020-06-23 09:50:00] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "открытие", param_type = "4", param_value = "3.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:50:02] : SBER STARTTIME {param_image = "9:50:00", param_type = "5", param_value = "95000.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:59:33] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "закрыта", param_type = "4", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 09:59:33] : SBER ENDTIME {param_image = "9:59:34", param_type = "5", param_value = "95934.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 10:00:00] : SRU0 STATUS {param_image = "торгуется", param_type = "4", param_value = "1.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 10:00:00] : SRU0 TRADINGSTATUS {param_image = "открыта", param_type = "4", param_value = "1.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 10:00:00] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "открыта", param_type = "4", param_value = "1.000000", result = "1"}

Вот данные пор акции внутри дня. Время утреннего акциона. Это как понимать? Уже сессия к концу идет, а время старое.
[INFO  2020-06-23 17:33:32] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "открыта", param_type = "4", param_value = "1.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 17:33:32] : SBER STARTTIME {param_image = "9:50:00", param_type = "5", param_value = "95000.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 17:33:32] : SBER ENDTIME {param_image = "9:59:34", param_type = "5", param_value = "95934.000000", result = "1"}


Вечер. По фьючерсам все адекватно, а вот по акциям:

[INFO  2020-06-23 18:40:00] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "закрыта", param_type = "4", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 18:40:05] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "аукцион", param_type = "4", param_value = "4.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 18:40:16] : SBER STARTTIME {param_image = "18:40:01", param_type = "5", param_value = "184001.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 18:40:16] : SBER ENDTIME {param_image = "", param_type = "5", param_value = "0.000000", result = "1"}

[INFO  2020-06-23 18:45:15] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "ЦАЗ", param_type = "4", param_value = "5.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 18:45:16] : SBER STARTTIME {param_image = "18:45:14", param_type = "5", param_value = "184514.000000", result = "1"}

[INFO  2020-06-23 18:50:02] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "закрыта", param_type = "4", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 18:50:04] : SBER ENDTIME {param_image = "18:50:00", param_type = "5", param_value = "185000.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 19:00:12] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "открытие", param_type = "4", param_value = "3.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 19:00:13] : SBER STARTTIME {param_image = "19:00:01", param_type = "5", param_value = "190001.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 19:00:13] : SBER ENDTIME {param_image = "", param_type = "5", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 19:04:54] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "закрыта", param_type = "4", param_value = "0.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 19:04:54] : SBER ENDTIME {param_image = "19:04:54", param_type = "5", param_value = "190454.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 19:05:00] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "открыта", param_type = "4", param_value = "1.000000", result = "1"}

[INFO  2020-06-23 19:21:34] : SBER STARTTIME {param_image = "19:00:01", param_type = "5", param_value = "190001.000000", result = "1"}
[INFO  2020-06-23 19:21:34] : SBER ENDTIME {param_image = "19:04:54", param_type = "5", param_value = "190454.000000", result = "1"}

Времена аукциона я еще могу понять. А вот что это такое при старте вечерней сессии уже с трудом. И опять - времена то где?
Почему нельзя заполнить времена прямо при подключению к серверу, как это делается для фьючерсов и менять их, если они меняются внутри дня? Поля же есть.

Часть акций торгуется, часть нет. А информации о времени сессии нет. Раньше можно было хотя бы определить константы, когда времена были фиксированными (хоть это было и спорное решение), но сейчас то как.

Это вопрос к брокеру и бирже. Если биржа не транслирует или у брокера на сервере проблемы, то данным не откуда взяться.

Впрочем, посмотрел в данные с биржи. Они не дают значения этих полей. Так что никак.

Только если брать через API биржи HTTP запросом напрямую. Брокеры часто что-то не транслируют, сервера лежат и т.д.

Вот, сделал вариант https://github.com/nick-nh/qlua/blob/master/TTM_Squeeze.lua

Старатель, если Вы не можете объяснить свою идею, то это Вам не поможет. Мне без разницы в какой манере Вы отвечаете, просто буду пропускать сообщения.
Что, наверно, сделают и представители разработчика.

Т.к. я часто работаю с клиент-серверной архитектурой, то мне сложно понять абстрактные изложения, без объяснения технической составляющей реализации.
Общение с сервером - это не тоже самое, что индексировать локальную таблицу. Даже сервер базы данных в локальной сети уже заставит применять другой подход к написанию кода.

Ваша фнкция DS:Чё_Есть_На_Сервере_Брокера() обращается к справочной информации, т.к. Вы просто хотите получить данные о признаке наличия данных, а не их количестве. Эта информация итак приходит вместе со всеми информационными таблицами. Технически, сейчас просто нет информации о наличии баров по каждому интервалу. Есть, допустим, информация о Статусе инструмента, его классе и т.д., а по барам нет. Ваш псевдокод как раз и организует подписку на получение этих данных.

Только вот использование этой функции будет таким же неудобным, т.к. придется писать постоянный вызов этой функции, Вы же не значете когда придет ответ. Это синхронный подход. Он плохо работает.

Также вызникает вопрос: Если CreateDataSource вернул нам объект. т.е. запрос был корректным, инструмент правильный, интервал правильный (сейчас правда не проверяют это, но надеюсь это исправят) - значит бары есть. Если их 0, то что? Не было торгов? Сервер брокера сломался? Вы же не просите тип ошибки: 404 или 204 и д.р.. А я как раз хотел бы видеть коды ответа сервера. А не просто ничего нет на сервере. Если CreateDataSource выполнился, значит информация есть в локальном кеше. Как же она к нам попала, если на сервер ничего нет.
Если сервер ничего не прислал, то это не значит, что там ничего нет - это значит, что идет процесс передачи, обработка запроса. А если с сервера получили ответ, что там не свечей, то такое может быть только если их физически нет (первый день торгов) или ошибка базы данных или что-то еще. Так вот и надо различать эти состояния. В одном случае это не помешает мне анализировать инструмент, а в другом я просто выкину исключение, чтобы не возвращаться более к нему. А в третьем, я увижу статус: в процессе и буду ждать колбек о приходе данных, не дергая постоянно функцию.

Тогда необходимо пояснить куда конкретно этот вызов обращен. Технически, не абстарактно. Порт, адрес памяти и т.д.

Старатель, если я правильно понимаю Ваше пожелание, то это прямой серверный вызов. Но это принесет много проблем.
Сейчас у нас вызовы синхронный, мы получаем ответ сразу, т.к. берем это из кеша терминала. Ответ приходит после проверок на клиенте.
Ваше же предложение просто не поддерживается сейчас языком от слова совсем. Если попробовать использовать синхронный вызов к серверу, то это пусть в никуда, т.к. пока не пришел ответ, что делать коду?

Вы ввели команду x = ServerX()

И что? Все, код встал? Ответ же не ясно когда придет. Поэтому такие вызовы делают асинхронными. А у нас их нет. Это потребует разработки функциональнсти типа async-await, promice и т.д.

Потом, если разобрать запрос CreateDataSource, то это же простой заказ данных, не получение. Он возвращает nil, если не прошла проверка на входящие параметры. Т.е. нет такого потока и нечего ждать.
Size - это число баров. Оно тоже не может быть nil, т.к. если их нет, то это 0. А что такое nil баров, если проверка на корректность потока прошла? Нам остается только определить ситуации когда есть некая ошибка получения данных по заказанному потоку данных и метод, определяющий, что мы еще в процессе передачи исторических данных, т.к. их может быть много.

Я как раз говорю про методы определения состояния потока, а не прямое обращение к серверу. Это, на самом деле, не самое лучшее решение делить контексты вызовов. Ваш код превратится в кошмар. Придется использовать аннтотации - это сервер, это клиент. Здесь ждать, здесь сразу.

Конечно было бы хорошо иметь возможность задать что-то типа такого: CreateDataSource(class, code, i, callBack)

где callBack - это ссылка на функцию или лямбда. Тогда такой вызов станет асинхронным и получив ответ, принимать какие-то решения.
Это же относится и к остальным "как-бы" серверным вызовам, в частности отправка транзакции. Я бы предпочел получить гарантированный асинхронный ответ вызова, чем искать его в потоке смешанных ответов.

Текущая схема колбеков просто не дает их использовать, если нужна гарантия получения ответа.

Я как-то писал индикатор показа линий большего таймфрейма на меньшем https://github.com/nick-nh/qlua/blob/master/bigPeriodLines.lua
Вы напомнили мне про него своей темой. Обновил его для совместимости с lua 5.3.
Возможно частично подойдет Вам для решения задачи.

Вот для примера сколько идет заказ данных интервала минута

[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.594] SiU0 SPBFUT size 0
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.634] SiU0 SPBFUT size 0
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.655] SiU0 SPBFUT size 0
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.676] SiU0 SPBFUT size 0
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.697] SiU0 SPBFUT size 0
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.718] SiU0 SPBFUT size 0
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.739] SiU0 SPBFUT size 0
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.76] SiU0 SPBFUT size 65596
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.781] SiU0 SPBFUT size 65596
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.802] SiU0 SPBFUT size 65596

т.е. 200 мс я имею 0 в качестве размера, а потом сразу резко весь размер. Можно, конечно, предположить, что если число отлично от 0, то все загружено, но в марте когда была сильная волатильность и сервера висели, получались и промежуточные числа.

С тиками еще сложнее - их много пройдет после заказа данных и до "окончания" загрузки.

В связи с этим хотелось бы понять: первый size отличный от 0 - это что? Как его интерпретировать?

Вот простейший код. Он уже приводился в этой ветке. Добавил вывод анимации для более наглядного представления.

При использовании темной темы все более менее плавно. Светлая - замирания окна таблицы.

Причем видно, что это происходит при подсвечивании ячейки таблицы.

Относительно помогает сгладить замирания - увеличение периода подсветки до 1000 мс.

Но в темной теме все плавно для 500 мс и 60 мс задержки основного цикла.

Это какая методика мне позволит узнать, что все исторические данные загружены? При заказе размер 0. И сколько в итоге мы не знаем, пока не загрузим.

Мы же сейчас говорим не про аналоговое телевидение, а про асинхронную передачу дискретного потока данных.
В момент заказа данных есть историчесике данные, это все что есть до этого момента времени. Это срез данных на момент времени. Он один.
Мы начинаем отдавать этот массив. Да, параллельно появляются новые данные. Но в какой-то момент времени мы будем в окрестности границы множества, и в этот момент вы отдаете остаток исторических данных и пришедшее новое (с момента начала передачи) до конца выборки всего массива данных. Опять, это момент, срез времени, с точки зрения наблюдателя он один. Пока не посмотрим на новые данные для наблюдателя их еще нет.

Если Вы говорите, что именно в этот момент пришли новые данных и как-бы данные уже не все, то это как раз не проблема, т.к. это будет уже колбек по новым данным, истрия уже загружена.

Т.е. невозможно дать сигнал когда выбрана вся выборка? Вот у меня на сервере есть массив. Я отдаю его прциями через канал связи. В последней порции идет флаг, что это последний пакет.
Терминал видит оный и после загрузки этого пакета дает колбек. У вас же есть колбек для получения новых данных по барам - это он и есть, т.к. он вызывается для каждой последней сделки, читай порции данных. Только в случае отсутвия сделок у нас колбека нет и приходится гадать получены ли все пакеты.

В вашем примере - это не будет проблема, т.к. появление нового бара всего лишь дать мне результат Size() = 101, а не 100. Но я уверен, что это уже послений бар. Его номер не столь важен, пока не все получено.

Тогда уже добавьте метод проверки: все данные загружены. Или сделать подписку на колбек: при пролучении всех данных.
В конкретный момент времени данные либо еще загружаются из-за большого объема или слабый канал связи, либо уже все получено.
Это бы позволило избавиться от вских безумных задержек, проверок по времени и т.д.

По идее, у всех методов заказа данных с сервера, должен быть колбек по получению всего объема этих данных. Как никак клиент-серверная архитектура.

Забыл добавить, что в версии 8.4 все работает корректно в светлой теме.

Подниму страую тему.

На версии 8.6 в темной теме обновление окна скрипта происходит корректно при задержке 55 мс. и выше.
А в вот в светлой теме не помогает даже задержка 100 мс и выше. Окно обновлется только если его "подергать".

Приходится сидеть на темной теме, что некомфортно.

Ага, надо было просто найти первоисточник. Это же просто TTM Squeeze от John Carter.

Кельтнер канал и полосы болинджера. Так себе...
Но ради коллекции можно сделать, конечно.

Ради интереса посмотрел на индикатор. Проблема в том, что везде разный код. А первоистчника нет.
В одном месте линейная регрессия одна, в другом другая.
В третьем вижу, что выводят линейную регрессию как гистограмму, что нонсенс, т.к. это прямая.

Ну а форма подачи Вашего произведения говорит больше о рекламе, а не о разработке.
Поэтому была озвучена рекомендация о GitHub. Я бы хотел бысто взглянуть на код не продираясь сквозь посторонюю информацию.
Тем более, что код открытый, как никак.
Скачивать с неизвестного сайта архивы... Это было опасно уже в 1994 году.

Это часть форума посвященная разработке как таковой. Пожелания по развитию теринала в другой части форума, просмотрев которую, Вы увидете все и даже больше из пожеланий. Терминалу уже 20 лет. Пожеланиям столько же.

Собрать не сложно. Да и делали уже. https://forum.quik.ru/messages/forum10/message42821/topic4609/#message42821

Но падает. Тем более, что надо бы подождать выхода из бетты терминала и собрать уже под lua 5.3 с правкой исходного кода библиотеки.

Т.е. вот это обращение таки будет принято как ошибка:
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message40946/topic4190/#message40946

Такого добра полно на просторах. Кто не писал логгинг и журналы сделок, скринеры, роботы и т.д...
Только не стоит сюда выносить. На СмартЛабе или любой социальной ... будет самое то...

Здесь же хотелось бы обсуждать технические вопросы, не более.

(PS. Заведите аккаунт на GitHub, поменьше используейте dofile, глобальные переменные и функции, ну и callback не место для сложных действий и точно не для совершения транзакций)

Зачем ломать... У бумаг есть такой параметр как MAT_DATE. Дата погашения в виде числа.
А также есть параметр DAYS_TO_MAT_DATE - сколько осталось дней.

Правильно.

lua 5.3 числа вида float форматирует как "1000.0".
Необходимо применить форматирвание или перегрузить глобальную функцию tostring.
Это уже обсуждалось https://forum.quik.ru/forum10/topic5319/

Вы бы хоть ошибку ответа транзакции привели.

Скорее всего некоректное форматирование цены в функции priceForMarketOrder( vol )

Для RI это строка целого числа.

По первому вопросу уже ответили - у Вас флаг работы скрипта должен быь. Сбросьте его в OnStop, закройте таблицы через Destroy.

По второму - у Вас стоп на всю позицю или частично? Если на всю, то какая разница. Если после сработавшего профита, позиция стала 0, то и стоп нао убрать. Если стала 3, а стоп стоит на 5, то тоже надо переставить. Т.е. условие для Вас это когда размер стопа стал отличаться от размера позиции.

Сама среда разработки не дает хорошей проверки ошибок. Это дает линтер или language-server в виде плагина для редактора. Notepad++, если я правльно помню, сам по себе только подстветку кода делает. Для VS Code это разные плагины lua (я предпочитаю этот плагин: lua by sumneko https://github.com/sumneko/lua-language-server) + luacheck как линтер. Вместе они дадут проверку почти всех синтаксических ошибок. Даже часть проверок многие отключают, т.к. привычка написания кода другая.

Добавьте индикатор в доступные скрипты в самом Квике и запустите. Он покажет ошибку компиляции.

Но лучше поставить среду разработки типа Notepad++, Sublime Text, VisualStudio Code (и др.) и добавить плагины для lua. И к ним прикрутить линтер luacheck. Я VS Code предпочитаю, т.к. у него лучшая интеграция с GitHub.
Тогда он покажет банальнейшие ошибки. Правда придется переосмыслить методику написания кода, т.к. любой линтер будет считать за ошибку хаотичное опредение глобальных переменнных и функций без использования оных по месту.

Что касается отладки, то есть один - decoda, но я не проверял будет работать на lua 5.3 x64. Но и с 7-ой версией Квика он работает не очень стабильно.

return 300 400

Запятую забыли.

Можете самим Квиком через string.dump компилировать. Правда ломается легко.
Лучше luac.exe -o file.luac file.lua использовать. Выше по ссылке есть бинарники.