Роман (Все сообщения пользователя)

Да, Егор!

Шрифт - я имею введу что если сделать 100% то для меня он не читаем везде, не только в квике. Поэтому не могу использовать, ваш вариант решения!

Спасибо, посмотрю!

Она одинаково работает для всех инструментов и площадок?

.12.1.10

так работает, но не вариант это использовать - весь шрифт мышиный ..

Жаль, а есть реализация формулы по лимитам в луе?

Приветствую!

Подскажите пожалуйста функцию, для фьючерсов и/иди акций, через которую можно узнать значение максимально возможного количества бумаг которое я могу использовать при открытии сделки? По аналогу в форме заявки Значение MAX.

Спасибо!

Не уверен что у меня одного такое, но в последней версии на win 10 нельзя запустить любой скрипт на lua, в окне попросту отсутствуют кнопки!

Sergey, Если индекс обновляться раз в 1 сек, а ваши срезы 1 мс. то как вы можете пропускать значения? Так что стоит закрыть этот топик и допилить проблему, а то получается, я вам о том что куры не несутся, а вы о том что не летают.  :(

Какая минимальная задержка в обновлении среза?

Ребята, ваши посты читаю полностью, но вы мои не видите ...
Сервер может транслировать хоть прогноз погоды, здесь вопрос кто и как его програмит. А то что период у вас в 1 сек. и что период у биржи одну секунду - это факт, не чего там не должно пропускать!

Просто соберись и уберите эту липу с потока, да и всё!

Значит, высказанное ближе к истине!

А что объяснили? Извиняюсь но:

1. Архив графика мы получаем отнюдь не через таблицы,  а скачиваем архив с отдельного сервера, где таблицами и в помине не было!
2. Что самое нестыкуймое с вашем объяснением, так это то что сам индекс обновляется раз в секунду, поэтому даже учитывая то что последние данные графика в отличии от архива строиться исходя из последнего значения, то как он может проскальзывать если сам он обновляется раз в секунду?  

не каких эмоций только факты, вы разве не заметили их в выше отправленных постах?
https://forum.quik.ru/messages/forum13/message4538/topic503/#message4538

Ребята, вы как правительство с красовками, молчите!

В целом что мы имеем: Разработчики в курсе что все индексы (я так понял абсолютно все) отражаются от балды, при этом они об этом знали и год назад когда на это обратили внимание и ни чего не сделали, так и знали всегда и до холодного что будет далее, всё будет работать от балды как и всегда, но об этом официально не говориться, но типа когда спросят отвечаем, можно сказать что половина систем сыпятся не из-того что они плохо сделаны, а из-за того что компания скармливает не совсем "свежие", точнее не допиленные данные. И какая, разница разработчики и так считают что 1.314 или 1.3 это одно и тоже, зачем париться :(.
И тоже самое по дневным фьючерсам, какая разница что они не совпадают, качайте архив с бирже, так как у нас нет своего и режте линейкой, а да я чуть не забыл - это в принципе не возможно!

Я вас правильно понял?

Кстати по поводу таблиц, корявые данные и в архивах графика который с сервера загружается отдельно от текущих торгов, а там то задержки нет, на сколько я понимаю!

Да, я дневной имел введу!

Sergey Gorokhov, я помню ещё когда два индекса было в Квике :). Придётся на биржевые Bridge переходить. :(

Тогда примите заявку на изменения доставки данных, по индексам! Вообще можно же с биржи подгружать массивом ...

Да, Старатель - проблеме уже год, ни как не решённая со стороны компании (хотя я думал иначе), нужно уже срочно закрыть эту проблему, каждый год по хорошей машине теряем только на глюках! И проблема именно в Квике, онлайн данные с самой биржи или через сторонних поставщиков тютелька в тютельку.

Просто с ходу:

MOEX:
RTSI,60,20170314,130000,1076.9600000,1077.3600000,1072.3600000,1075.0900000
Quik:
RTSI,60,20170314,13 ,1077.11 ,1077.36 ,1072.36 ,1075.09

MOEX:
RTSI,60,20170315,1200000,1072.8700000,1075.3500000,1068.8800000,1068.8800000
Quik:
RTSI,60,20170315,12 ,1072.86 ,1075.35 ,1068.88 ,1068.88

Проверил ещё Сбер, там конечно вижу небольшое отклонение индикатора, но совсем махонькое в тысячную. Это или где-то одна котировка неправильная или проблема с плавающей, искать не охото.

Если мы не можем как костыль получить архив котировок непосредственно с Квика, другого варианта исправлять эти глюки, нет. Ну просто представьте, вы год тратите на разработку и внедрение системы, а потом ещё и допиливаете её годами, а оказывается все ваши годы работы напрасны, так как система Квика в принципе будет постановлять данные от от балды. И тоже самое по дневнику на фьючерсе, может Русский-у и нужен расчёт на конец дня, но остальным как поступить, если они могут скачивать только архивы-данных с биржи и по стандартом бирже, но не могут оттестированную система запустить, так как на квике эти стандарты другие - и на чём тестить? Несколько месяцев провозился бы с системой для дневных фьючерсов, поставил бы на квик, а он мне фиг с маслом.

Очень хотелось бы услышать реакцию разработчиков - что разработчики собираются делать с этим сбоем и стандартами? Будут ли исправлены данные?

В итоге хочется просто запустить систему на Квике, и увидеть значения всех данных абсолютно идентичных программе ТА, в которой ты так долго долбился над над этом проектом! Вот собственно чего, я и так упорно добиваюсь :)  

Сейчас посмотрим, я до основания разберу данные по индексу РТС и сравню, уверен что найду кучу неточных данных по OHLC! Потому что фильтрую в тестовом скрипте цены со стандартной плавающей, всё равно х*ню показывает, а это говорит только о том что ещё и косяк с котировками!

Николай , с таким сказочным подходом к делу денег в этом году не заработайте! Ну где, у меня в сообщении я нашёл архив у ARQA Techologies ...

Alexey Ivannikov, тогда присоединяюсь к вашему предложению о расширении запроса по котировкам более 3000 свечей и прошу так же провести аудит правильности отражения графиков, так как выше по примеру он не сходиться с биржей с клирингом или без. Я надеюсь, всё-таки к швейцарской точности хоть в этом году, но дойдём!

Alexey Ivannikov, зарегистрируйте пожалуйста просьбу с получением архива котировок.

Николай, вы хотя бы читаете то что пишите?

Начиная от:
- Вы утверждаете, что 8,51999999999998 это не 8.52?
Ещё бы.
- Вы озабочены этой проблемой.  Но судя по ответам, проблема либо не понятна , либо проблемы вообще нет.
Озабочен что некоторые считают что 8,51999999999998=8.52=true

- В программе нужно настройку поставить или с общими стандарты откорректировать.
- вы хотите получить какие-то ответы для решения проблемы.
- Решение одно стандартизировать разрядность.

Вы что силой внушения пытаетесь решить проблему, даже в школе благородных девиц учат  "воинствующим дилетантам", примеры предоставлять фактическом виде, вот и предоставьте вывод вашего дэбарг кода в опровержение моих фактор, а не рассказывайте что мне кажется, а что нет!

Решение одно стандартизировать разрядность.

Николай Камынин , но что здесь не понятного, вы спрашиваете: проблема в том что не правильно считает или отражает, извеняюсь а что будет не правильно считать, то будет правильно отражаться?

Я вам вверху уже пример написал, если не охота самому проверять. Что в Квике в сравнению с остальными языками разная разрядность! и 1 double не равен 1 double. Окей, типа последняя цифра это фигня, не так сильно влияет на расчёт, у вас фигня у меня нет, и ещё раз продемонстрировал что при многократном сглаживании на длинном массиве данных, итоговая цифра вообще меняется!

Ну если вы не видете в этом проблему, то разница в доходности в вашем амиброкере и в Квике, вас не должна волновать в принципе!

А в архивах финама вообще другие котировки. Я вот в частности пытался понять в чем разница котировка индекса, менял время начало торговли, конец - всё равно разные.

А в выгепреведённом примере, заметьте и хай не совпадает!

Николай Камынин , при всём уважении я привёл здесь достаточно фактов!  

Alexey Ivannikov, у Квика существует очень большая проблема о которой, я здесь упоминаю не первый год, но ни кто это не исправляет!

1. В Квике котировки ни когда не равны биржевым, так что качай с бирже или не качай архив котировок, в Квике они будут всё равно другие:

Ещё раз доказываю, к примеру цена вчерашнего RIH7:

На Дневном Графике MOEX http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH7
О: 109790 H: 110740 L:108560 C:110680

На Графике в Квике:
О: 109400 H: 111710 L:108560 C:111340

Ну и чёрт голову сломит у кого правильные котировки!

2. double в LUA Квике отличается о использования double остальных программ, но это не к этой теме но сейчас вы поймёте почему я это упомянул.

В итоге что мы имеем: косячный график + косячный расчёт = не одна система которую вы создали, ни когда не будет работать в КВИКЕ.

Поэтому, мне нужен именно ваш архив!

Alexey Ivannikov, а во обще этот архив существует, его где то можно сейчас скачать? РТС часовик есть?

Alexey Ivannikov, мне не совсем нужен график более 3000 свечей :) . Мне нужен архив 5M, H30, H60, D скажем индекс РТС, СБЕРА и т.д., с 1995-2000 года, что бы я мог на нём тестить  системы в сторонних программах, т.к. ваши данные отличаются от финама на котором всё теститься сейчас!

print(string.format("x = %.15f", x)) - ну это так заплатка конечно временная, при каждом сложении её ставить. В программе нужно настройку поставить или с общими стандарты откорректировать.

Николай Камынин , я и говорю что в LUA неправильно настроен формат в  МТ4, WLD (Delphi), WLD (С#). да и просто в C# они одни, а в LUA QUIK они другие!

Так он лимит в 3000 свечей не обходит!

Уважаемый сотрудники ARQA Techologies в связи с тем что данные отражаемые на ваших графиках имею индивидуальные параметры (я имею введу цены свечей отличаются от скажем финама), прошу вас создать раздел или меню в Квике от куда пользователи мог ли бы загружать архивы котировок и тестировать на них свои системы! Да сейчас вы предоставляете возможность вытаскивать с графиков 3000 свечей, но этого мало, мне бы было интересно брать ваш архив скажем часовик с 2000 года.

Вот с сглаживанием пример:

Ребята, не ужели лентяйничайте прописать, что теперь скажите - вы видите какая разница у вас!
Так что прошу вас предоставить способ решения проблемы, что же получается все написанные индикаторы: косячные!  

з.ы. просто я попробовал на разных языках и платформах у всех одинаково, а вот у вас на разрядность больше!

Или даже так:

8,51999999999998 * 100 = 851,999999999998 равно 8,52 *100 = 852

Michael Bulychev ,    т.е. по вашему 8,51999999999998 это тоже самое что и 8,52?  

Уважаймые разработчики, ответьте каким образом решить проблему. Повторюс, если к выше предоставленной формуле стохастика применяют несколько подряд сгладиваний, результаты не как не соответствуют действительности которые получаются на остальных языках программирования.

Я думаю у вас разрешение плавающей на  13 вместо 14 стоит, хотя не уверен!

А сглаживание rez посмотрите. вообще от болды показывает, не одного правильного результата нет!

Вот специально написал два проекта на C# и LUA вычислял Стохастик на двух языках.

C# и Delphi:

LUA:

Как видите только на LUA результат другой, так вроде только хвосты меняються, но иногда всплывает существенная разница:

8,51999999999998 vs  8,52, а это возможно может искажать индикатор, особенно который работает с Ceil, Round и основан на десятичных вычеслениях.

Просто возьмите индикаторы написанные на C# и LUA, я думаю вы заметите разницу. Вот как это в LUA править теперь?  

В C# я тоже проверил double, получилась как в WLD4, к примеру, вычитаю максимум и максимум вчерашнего дня: (956,8 - 956,74) * 1000 = 599,999999999454 заметьте не 600!

Эксперимент в LUA:

(956,8 - 956,74) * 1000 = 599.99999999945

Но здесь разница в разрядности 11 vs 12.
Сравнил разницу расчётов в WLD4 на делфи и WLD6 на C# - разницы не выявило.

Просто чисто перенося точную копию в LUA некоторых индикаторов с плавающей точкой, они не совпадают, а на разных платформах работают аналогично!

Это понятно, но в всё там применимо. Вопрос только как в LUA float формат без нормализации перевести 1152.31 => 1152.31005859375

Я так понял, что нужно перевести в формат float, без отсечения.

Sergey , не совсем, скорее на оборот.

В WLD4 цена high храниться в float и будет отражаться как 1152.31005859375, а в LUA  high отражается как 1152.31  из-за этой разницы индикаторы прописанные в LUA будут считаться не как в том же WLD4.

Мне нужно наоборот не округлять, а получтить эту погрешность, что цена не 1152.31 отражалось, а 1152.31005859375, т.е. 1152.31 =>  1152.31005859375!
Понимаете?

Ещё раз сравнил вычисления, разница получается очень большая. Робот на 70% меньше прибыли приносит. Поэтому как переносить на LUA вопрос для меня актуальный!

На смарт лабе обсуждали: http://smart-lab.ru/blog/381848.php#comment6878263

У меня необычный вопрос, при переносе стратегии с WLD в Quik столкнулся с проблемой плавающей запятой.

У вас данные поставляются правильно точно c сотыми. А вот в WLD и  MQL4 цены как то меняются

Вместо:

High: 1152.31
High: 1154.80
High: 1156.48

Выводят:

High: 1152.31005859375
High: 1154.80004882813
High: 1156.48999023438

И даже если сделать вычисление 1156,48 - 1154,80  = 1,68004841515

Мне уточнили (хотя я не уверен) что это происходит из за представления числа с плавающей запятой в двоичном коде. Из-за этой разнице, система перенесённая в Квик, работает иначе и выходит совсем другой результат.. скажите как можно настроить lua в Квике, что бы вычисления с плавающей запятой работало аналогично как и в WLD и  MQL4.

Я конечно сам не уверен что эта за фигня, но я думаю смысл моего вопроса понятен!

Речь не идёт о постоянном перезапуске. Речь идёт о том, что бы в Квике имелась возможность (в настройках или панели запуска LUA) запускать скрипт заново при ЗАГРУЗКИ квика - если он отворился самостоятельно , если администратор Квика не нажимал на кнопку, остановить скрипт.

И вообще с запуском скрипта у Квика целая проблема, очень часто - когда первый раз запускаешь скрипт, в вечном цикле, и не сохраняешь настройки, то уже при последующем запуске он не запуститься.

s_mike@rambler.ru - визжишь ты, сливая деньги на счете. Тебе написали что вопрос не в программирование, а в алгоритме запуска скрипта!

Вот так поедешь в отпуск, а на бирже очередной сбой, график косой, скрипт запрашивает Клоз, а его нет и программа падает и не запускается, а цена идёт против тебя. А ты жопу греешь на солнце не зная об этом. Если бы скрипт запустился следующий раз, то он пошел бы дальше работать оставив ошибку в логе, так как биржа бы исправила косяк.

Sergey Gorokhov - да, это же ваши косяки или косяки биржи - это ошибку вызывают.Как от вас избавишься? Или выпускайте продукт, что бы вообще не одной ошибки не было в нём. А то сидите и рассказываете задним числом как работать надо!

Ещё раз для особо впечатлительных, LUA и программирование здесь вообще не причём, хоть NULL на вечность делите. Я говорю о том что при при любых обстоятельствах, скрипт должен запускаться после запуска Квика? если оператор нажал на кнопку "пуск" и пока не будет нажата кнопка "стоп", а не когда программе вздумается! Что здесь не понятного?  

Скрипт работает, при каждом запуске.
Но наступает момент, при котором выпадает Fatal Error (local s = {}  tostring(s.chtoto) - конечно выдаст фатальную ошибку) и всё скрипт падает и больше не запускается автоматически.

Понимаете разницу? Если бы он наткнулся на ошибку, задокументировал и в следующем запуске стартанул заново - проблем бы не было! Но он не стартует и сейчас вопрос не в ошибке и как её исправлять, а в логике запуска. Понятно дело что ошибку я исправлю, но пока не исправлю, путь запускается по логике. Потому что ошибка может быть, а может и нет. Мы же когда запускаем windows, что все программы которые вызвали ошибку не запускаются повторно пока мы её не устранили?