Роман (Все сообщения пользователя)

Скажите, а Квик без проблем работает с откомпилированным lua? И если возможность защиты от декомпиляции, а то я смотрю вместе с компелятором ставят в набор декомпилятор. :)

p.s. так проблема в этом и есть что вашего способа реализации тоже нет, в википедии не написано где возведение в целое требуется, а где нет - если использовать LUA, я в принципе понял - если в формуле есть что то типа 100*.. нужно  в Луа болты крутить.

Ладно ну его в баню, там может быть косяк с чем угодно связан, учитывая что Луа с заплатками работает - там в сотые могут все сбить.
Потом сяду  сравню расчёт и ADX в ТА с самых основ и там уже найду в чём проблема.

Иду на http://www.dinosaurtech.com/2007/average-directional-movement-index-adx-formula-in-c-2/ и смотрю код, и честно не вижу в алгоритме что бы был использован ATR - да он там есть как пример, но он не используется в коде, вы на код смотрите, в википедии тоже фигня может быть понаписана в формулах (кто их проверяет) - по результату сравнивайте, 2 + 2 = 4, но не как не 5 потому что там 2 + 2 !!!

Книгу деда Welles Wilder-а просмотрите, не где ATR нет, есть TR. И в целом зачем воду в сите тоскать, запустили индикатор - открыли ТА и сравниваем, если не подходят не к одному, значит не то, мы же не новую сверхновую выдумываем - нам нужно идентичный результат получить.

 
Сразу в глаза кидается ATR - зачем оно там.

Вот я нашёл описание wealth lab

p.s. вариант c# я написал сам (там проблема с присобачиванием сглаживания), на форуме того же мнения:
если вы с c# взяли как пример для выше приведённого кода то у вас он получился не так в том коде.
А пример я просил именно Квиковский, что бы подкрутить сглаживание как надо, вот собственно и всё. Задача у меня простая что бы wealt-lab вариант со сглаживанием Уайлдерса выводила и всё.

з.ы. Сергей и ваш код, совсем не похож на тот алгоритм который описан: https://forum.quik.ru/messages/forum13/message4707/topic461/#message4707

 Точней здесь: http://shorttext.com/64aaea9a , Sergey Gorokhov- теперь только от вас жду ответ, где Квик расчёт дёргает не знаю.

Вот со всеми вариантами: http://notepad.cc/smaijihe18 - не выходит, я не знаю как у вас в КВИКе расчёт выводит.

Самое интересное что этот вариант с EMA, отличается от графика ADX Квика.  :)

Этот код немного отличается о того что я сделал, в преобразовании в целое round - упоминаний об этом не встречал не где.

А что касается, проблем с отличием, в том же форуме - парни пишут о том что в одном из ТА применяется сглаживание по дедушки Виллиямса.
По многомерной формуле (  (AdmMinus[index-1] + ((period-1)/period)) + (DeltaHigh + (1/period)) )  сгладить у меня не получилось, не знаю почему, счас попробую WMA линейно применить.

А вообще, как от этой проблемы можно устранить (реально - не контролируя в ручную), это не первый раз ...

- перезаказ архива графиков не помогает!!!

Все должно работать тютелька в тютельку, если что то не работает, значит где то не допилили - если не долинно, а так можно и пальцами в небо тыкать - будет такой же результат.

Так по поводу формулы (первой и с учётом WMA) - в чём там там косяк правильно ли я рассчитал, потому что короткий вариант и WMA - пустая выводится.

local a = 2 / (period + 1)

AdmMinus = deltaLow * a + AdmMinusBefor * (1 - a)  -- EMA выводит
 
AdmMinus  = (AdmMinus[index-1] + ((period-1)/period)) + (deltaHigh + (1/period))   --  WMA не выводит, вроде по формуле.

http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/Journals/Market%20Leader%2034/s­t19/3.jpg - не получилось реализовать

В общем не правильно у вас индюк рассчитывается.

Есть два вида ADX

1. на EMA - он же на финаме, у вас не верный
2. на WMA - он же в wealth lab

http://www.dinosaurtech.com/2007/average-directional-movement-index-adx-formula-in-c-2/

вот этот вариант EMA работает и в точности как на финаме, а вот под WMA - ячто то не понял как его подкрутить, посоветуйте ...

Вот ещё альтернативная формула встречается: http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/Journals/Market%20Leader%2034/s­t19/3.jpg

Там разница слишком большая и видна не вооружённым глазом даже дивергенция. Индекс или котировки акции - все разно боком показывают.

Поэтому большая просьба, кто нибудь, сбросьте на Lua или Qpile - реализацию ADX в Квике, хотя бы методом тыка определить в чем фишка.

Sergey Gorokhov

Просто, открываем Квик берём индекс РТС налаживаем на него ADX 7 (не важно с каким сглаживанием - не один не подойдет) открываем http://www.finam.ru/profile/mirovye-indeksy/rts/tehanalys-light/ устанавливаем ADX 7 и сравниваем.

Вот разница в wealth-lab и Квика

http://vfl.ru/fotos/fbaf7ece8934528.html
http://vfl.ru/fotos/134b298b8934529.html

Я вижу - ну очень большое расхождения ...

Расхождения слишком большие, тогда только два объяснения:

1. Формула применена в Квике верна, а все о стольные ТА ошиблись в расчёте.
2. Все остольные ТА рассчитывают ADX верно, а в Квике что то не то.

Я уже достаточно стар что бы верить в светлое будущее, я думаю проблему нужно решить не зависимо от верыисповедывания.

Я говорю о конкретной проблеме, которая есть в вашем продукте, отображаемый индикатор ADX показывать не корректные данные, сомневаюсь что там округление виновато, так как отличаются они не сотыми и на вашем индикаторе можно наблюдать длительный рос, в отличии от других где идёт длительное падение, в целом единственное что ваш ADX связывает с остальными - это то что он колеблется в приделах 0 - 100

В наше время это сложно сделать.

Вроде все серьёзные дяди, а ребячитесь на эмоциях забывая о том чем мы здесь занимаемся ...

Проблема в том что ваш ADX отличается от всех остальных ADX используемых в ТА и его нужно подправить и я не могу понять где. Если у вас есть идея, скиньте через личку, я самостоятельно проработаю эту проблему.

Sergey Gorokhov - а есть ADX в LUA? а то я запарился с ним, не как не могу его к стандарту Wealth-lab или Финама подогнать, то ли формулы разные то ли сделаны не так.

з.ы. вообще если честно, поставьте в форуме голосование - какие индикаторы нужно реализовывать, а какие нет. А так реализация в скриптах она хороша, просто что бы не пиать постоянно то что уже есть, а за инклидить и вставил в скрипт нужного индюка. Я же говорил с.м. архитектуру ТА, зачем велосипед заново изобретать.

Последняя версия, на Опене, время от времени исчезает часть свечей - вот к примеру на индексе РТС на часовике исчезли свечи за 2 число, а на H4 вообще с 15.05.
За два месяца второй раз такая фигня.

закрытие, открытие - есть, добавьте ещё туда и все индикаторы размещённые на графике, если там есть закрытие, открытие, максимум, минимум, объем и EMA(14), то у пусть спрашивает к чему применить новый индикатор.

Да 200 индикаторов здесь не причём, когда вы ставите какой либо дополнительный индикатор на график, пусть вместе с параметрами спрашивает к какому индикатору (уже размещенного на графике) или к какой цене (открытие, закрытие, максимум, минимум) привязать его. Т.е. который уже на графике присутствует.

Да и вообще нужно уже приходить к мысли совмещения терминала с ТА в одной системе Квик.

Меню тоже! Ну, а как во всех ТА это делают? Просто поставьте функцию, применить к чему, к закрытию, открытию, EMA который уже есть на графике и зачем применять к 200 индикатором, просто создаём индикатор и у указываем применить к чему (то что уже там стоит) на графике?

Если говорить о цене, то к примеру максимальный максимум за пять свечей или минимум за 10 свечей и т.д.

Да, зарегистрируйте пожалуйста. Хотя бы что бы была возможность делать по функционалу как стандартные индикаторы, ЕМА применить к другому ЕМА или другому индикатору.

И ещё если возможно зарегистрируйте пожелание, что бы в стандартных индикаторах был чистый  ADX (без всяких сглаживаний) и два самых распространённых индикатора, Нахождение High и Low за N период, там есть каналы - но толку от них ...  

тьфу запарила меня эта автозамена :) ".. Выпадающее меню .."

Или в место линии бары построить ...

Мне нужна структура, в "Создание индикаторов технического анализа с помощью скриптов Lua" есть пример, но запутанный очень.
Вот как выдающее мену в настройках поставить, для выбора одного и вариантов, как сделать так что бы индикатор анализировал данные на графики на которые мы его перенесём, я имею введу не цену к примеру, а обработать другой индикатор.

Скажите, а существуют ли в природе исходники на Луа стандартных индикаторов в Квике?

Единственное у вас сглаживание есть, а у остальных просто по формуле идет вывод, если так - то вопрос уже, как его отключить.

Где можно ADX формулу в Квике посмотреть?

Сергей, я ещё раз повторяю: на одних неправильно из-за пропуска данных к примеру ATR, а на других к примеру на ADX - вообще не соответствует формуле ADX сравните с любым  ADX в любом ТА и они все идентичны кроме Квика.

p/s так она функции целое отдаёт: 6799 , а не 6798,999999999

Уточните - это глюк или так и должно быть. Поставил заплатку - но если это глюк который будет откорректирован, нужно будет её снять вовремя.

Доступных денег, возвращает нормально - значит счет находит.

версия последняя .17

Некорректные данных влияющих на несоответствие показателей: https://forum.quik.ru/forum13/topic503/. Хотя ещё я помню была проблема: https://forum.quik.ru/messages/forum13/message2081/topic277/ - проверю отпишу, я думаю это из-за вне сессионых свечей тоже.
А так спасибо, за идею по отсечению вне сессионных данных!

Через getMoney получаю инфу по деньгам на моексе, через money_limit_available узнаю сколько доступно средств.
Что бы понять сколько денег используются, запрашиваю money_current_limit - money_limit_available, но money_current_limit всегда возвращается 0 хотя в таблице указанно, текущих средст 100000. Так все таки, где можно получить инфу сколько использовано средств, или сколько всего с оценкой?

но это уже после нормализации графиков, нужно проверять - скорее всего это уже из-за некорректной цены глючит.

Индикаторы не стабильно отражаются, ну вот к примеру ATR(24) на индексе РТС в среднем от оригинала разброс 0.45 составляет, может пото му что цены корявые, но всё же проверьте.

 message(tostring(math.floor(67.99/0.01)))Кстати а почему, это расхождение вообще появляется? 1+1 должно быть 2, а не вовсе 2.5 . Я теперь понял почему у меня некоторые счёты с погрешностью выходят, если с тысячными работают.

ну, пока работает :)

Только в случае ошибки?

А math.floor забыл добавить. С заплаткой более корректно выглядит:

math.floor(value/step+0.5)*step