Роман (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.
Рабочая скорость Квика
 
Вообще лучше сделать в Квике другой механизм проверки работа способности системы. По ходу сервера плохо работают ...
Маржа на фьючерсах
 
Поправьте Николай если я не прав.
Маржа на фьючерсах
 
Мне кажется мы о разных вещах говорим: http://fs.moex.com/f/4487/uvelichenie-go.docx

Рз * W / R,

450*13,475/10 = 606,375 - это ГО?
Вывод графиков
 
Добрый день.

Да Егор, я как раз на это мысль наталкиваю, просто с клиентской стороны я не как не могу проверять и толку, спрашивать каждый раз сервер, уверен ли он что данные верны как, мягко говоря, не правильно.
Маржа на фьючерсах
 
Да зачем мне ПО, мне кажется они в релизе просто не ту формулу указали, зачем ГО уменьшать если цена далеко упала, как раз наверное наоборот нужно увеличивать, это же наша деревня внедряла :)

Вот так формула скорее всего должна быть:

Покупка выше расчетной цены
(Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены
2L + (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены  
2L + (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены  
(РЦ – Ц) + 2L
Маржа на фьючерсах
 
может быть к ГО нужно везде прибавлять разницу, а не как биржа пишет БГО - разница, к БГО может быть только прибавлена разница.
Маржа на фьючерсах
 
может быть где-то floor нужно применить, пытаюсь методом тыка найти закономерность - но не получается, хотя по формуле всё верно, биржа всё равно отправляет ошибку перебор по лимитам. Вопрос один, как она рассчитывает сама?
Маржа на фьючерсах
 
Могу ещё сказать, что формула не всегда срабатывает, сегодня опять ошибки по этой формуле - считаю в ручную, все правильно выходит, а ввожу заявку по этим параметрам показывает фиг, перебор на один лот.

Код
            local price = tonumber(getParamEx(class,security,"offer").param_value+(16*getParamEx(class,security,"SEC_PRICE_STEP").param_value))
             local price_cliring = tonumber(getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value)
            
               if direction == 'Buy' then

                  go = getParamEx(class,security,"BUYDEPO").param_value
                  
                  if price < price_cliring then
                     go = go + (price_cliring - price)
                  else
                     go = go - ( price - price_cliring)
                  end
                  
               else
               
                  go = getParamEx(class,security,"SELLDEPO").param_value
                  
                  if price > price_cliring then
                     go = go - (price - price_cliring)
                  else
                     go = go + (price_cliring - price)
                  end
                  
               end
Вроде не где не ошибся.

Наверное какой то биржа по своему считает. Нужно в скрипте сделать функцию как в форме заявки, обращение к которой выводило бы максимальное дозволены объём для сделки (хотя на сколько я понял она тоже не корректна).
Вывод графиков
 
Поймите здесь нужно решить проблему что бы не отражались некорректные графики, а не перегружать их в ручную. Иначе брокера или продукт который не может нормально передовать данные не возможно и единственное решение закрыть счёт и искать другого.
Вывод графиков
 
Да и то не с первого раза они обновились!

Так всё таки проблема в брокере, но как решить эту проблему не прибегая к перегрузки графиков - поставить защиту.
В этот день в 10:00 я вижу что заявки  - так же зависали!
Рабочая скорость Квика
 
Наверное нужно LASTPINGTIME проверять ещё - хотя это не решение!
Вывод графиков
 
Егор, а какие могут быть проблемы на клиентской стороне вызывающие подобные проблемы?
Вывод графиков
 
С открытием говорил, они не могут понять почему это происходит - уточнили что это может быть на моей стороне. Два раза перезаказал графики, на разных серверах, на второй раз исправилась.
Вывод графиков
 
Я RTSIDX применяю, у них нет другого RTSI.

Вот сейчас на .52 сервере нету данных за 8 число, ну это уже вообще не в какие ворота не лезит, это уже 5й раз! Ну как можно использовать продукт если он выводит постоянно не корректную инфу?
Маржа на фьючерсах
 
Так что не кто не в курсе?
Маржа на фьючерсах
 
Немного разобрался, только уточните две вещи:

1. В Квике вижу "котировка клиринга", в мануале по луи не найду её - как её ролучить.
2. Не в Квике, не в мануале Луа не нашел данных по верхним и нижним лимитам на инструмент - где он?
Маржа на фьючерсах
 
Покупка выше расчетной цены
2L
(Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены
2L – (РЦ – Ц)
2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены
2L – (Ц – РЦ)
2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены
2L
(РЦ – Ц) + 2L
   
Не понятно только где - расчётную цену брать скрипту, или может вы сделайте отдельно функцию которая показывает рассчитанное ГО автоматом?

Раньше проще было, брали план чистых позиций и делили на ГО.
Маржа на фьючерсах
 
В инфе биржи, какай то привязки в цене заявки вообще речь идёт - где её рассчитывать?
Маржа на фьючерсах
 
на фьючерсах.
Маржа на фьючерсах
 
Ребята подскажите, а как теперь можно узнать свой лимит по марже - которую ввела биржа?
Рабочая скорость Квика
 
з.ы. наверное в килобайтах.

Потому что:
  • 1 килобайт — 1024 байта
  • 1 мегабайт — 1024 килобайта
и пол метра должно равняться 524288 байтам. (1024 *1024 / 0.5). Может я не прав - уточните пожалуйста.
Рабочая скорость Квика
 
Это в скрипте он показывает: message(tostring(tonumber(getInfoParam("AVGSENT"))),10000 ) , делаешь дисконект, всё равно значение остаётся. У меня оно 101064 стоит и при подключении примерно столько же. Хотя при дисконекте он разве инфу гоняет или просто это старое значение остаётся.
Рабочая скорость Квика
 
кстати и при отключении квика тоже показывает скорость 101064 чего-то.
Рабочая скорость Квика
 
з.ы. уточните ещё, а в чём AVGSENT  отражается в килобайтах или байтах?
Рабочая скорость Квика
 
Цитата
Stanislav Tvorogov пишет:
Цитата
Роман пишет:
Цитата
Stanislav Tvorogov пишет:
AVGSENT - Средняя скорость передачи (объем переданных данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах).
AVGRECV - Средняя скорость приема (объем принятых данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах).
Какой минимальный (рабочий) параметр должен быть для рабочей скорости?
Добрый день,

Рекомендуемая минимальная пропускная способность должна составлять не менее 0,5 мбит/с
благодарю, Станислав!
Вывод графиков
 
Ссылаются на изменение классов RTS, как там график это ципануло я не в курсе - не знаком с инженерией обмена данными в системе Квика и биржи.
Вообще это не первый случай искажения данных графика РТС, я думаю если вы с ними сконтачите они в курсе будут. Меня просто увеличивающая цикличность этой проблемы начинает сильно беспокоить, т.к. из-за этого убытки возникают.
Рабочая скорость Квика
 
Цитата
Stanislav Tvorogov пишет:
AVGSENT - Средняя скорость передачи (объем переданных данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах).
AVGRECV - Средняя скорость приема (объем принятых данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах).
Какой минимальный (рабочий) параметр должен быть для рабочей скорости?
Вывод графиков
 
ОпенБрокер
Нет данных за какой либо день по RTSI

За этот год три раза такой косяк возникал
Рабочая скорость Квика
 
Станислав, подскажите тогда - какой из выше упомянутых параметров может использоваться для определения скорости обмена данными.

Объясню проблему, а она в том что когда сеть зависает (а точнее зависает скорость обмена данных между клиентом Квика и сервером), то робот отправляя заявку не может увидеть её в исполненных (из-за зависания) и начинает отправлять еще и ещё - из-за этого пирамид на всю маржу что есть. А это серьёзный косяк.
Вывод графиков
 
Уважаемый разработчики Квика!

У меня постоянно возникает серьёзная проблема из-за сбоев вывода графика RTSI (основное с чем я работаю) в Квике, свечи просто за несколько дней могут не отражаться на графике, даже недавно - приехав с отпуска, между 12-13 августа все системы сбились из-за косяка с выводом свечей на графике, брокер пишет что на RTSI какие то классы поменял в эти дни - поэтому график мог быть косячный, ну это конечно всё говорит через одно место делают, ну сколько можно в одно и тоже фикалию наступать и терять 20% от счёта.

Можно как то окончательно наладить стабильный вывод графиков - что бы при каких либо проблемах, он не отваливался???
Не знаю, фильтры, защитные функции добавить ...
Рабочая скорость Квика
 
з.ы не всё
А что из этих параметров ниже показывает текущий пинг, и сам пинг мониторится постоянно квиком или пингуется только при запросе времини пинга?

LASTPINGTIME Время последней проверки связи
LASTPINGDURATION Задержка данных при обмене с сервером
AVGPINGDURATION Средняя задержка данных
MAXPINGTIME Время максимальной задержки
MAXPINGDURATION Максимальная задержка данных
Рабочая скорость Квика
 
Спасибо Станислав за ваш комментарий
Рабочая скорость Квика
 
Уточните с какой минимальной скоростью пинга работает Квик (включая первичный загрузки таблиц - обновление всего кэша)?
API на C#
 
sam063rus - знаком с 6 языками программирование и мне все равно на каком языки он будет, главное что бы это  библиотека под виндовс была, вы ещё C# с C сравните, что бы до Delphi скатится, хотя о каком Delphi речь идет не пойму, я о API quik если вы не заметили - речь веду.
API на C#
 
Спасибо, Олег!
API на C#
 
sam063rus - если вам нравиться использование языков посредников, то используйте. А так зачем столько мути использовать, всяких мостов, сетей, подключений портов на Delphi. Это так соплями дом строить.
Компель LUA
 
Примера так и не кто не выдаст? Т.е. связка не жизни способна?
API на C#
 
Цитата
Есть LUA C API.
Я не вижу пример использование, в связке в Квиком (простой пример в другой ветки я спрашивал), а цыплят тонну цепочек что бы крыло от самолёта к унитазу прицепить - бессмысленно.  Если сделать С API то нафига этот LUA кому нужен будет, пусть напрямую работает
API на C#
 
Зарегистрируйте пожелание на создание библиотеки Quik на C#, интерпретаторов в Квике уже достаточно, не пора ли сделать API для алготрейдинга, что бы уже не извращаться всякими заплатками и техниками.
Компель LUA
 
Николай - что то типа этого но под API Квика: Получить версию -- отправить в диалоговое окно.
Компель LUA
 
Не кто не будет писать сотни строк кода - ради примера - вот и спрашиваю простейший принцип, который можно понять и не в тягость написать. Честно я API так и не нашёл, на на qlua.dll, а то все рассуждают что лучше, какой язык круче, это честно абсолютно не актуально, если знаете напишите несколько строк в пример!
Компель LUA
 
Здесь скорее не вопрос в LUA, а в том как это на С# реализовывается, в тех хлюпиньких примерах показано как дравина общается с функциями скрипты через память, а в том что я видел, в скрипте не каких функций скрипта нет.

Простой пример, ну к примеру, как на C# прописать что бы получить версию Квика и вывести её в диалоговом окне Квика?
Компель LUA
 
Да, там она просто подключается и всё, даже не каких вызовов и инициалиации в скрипте нет, main по ходу в дравине.

А примеры есть, хотя бы посмотреть простой принцип?
Компель LUA
 
Разработчиков так же прошу прокомментировать - эту возможность!

т.к. вижу в скрипте инициализируются пару переменных передающихся в подключаемую дравина, не каких функции в скрипте более нет, это говорит о том что дравина на прямую берёт и отдаёт инфу.
Компель LUA
 
Что то там через чур саплива.
Ну во-первых я так понял что мы можем загружать бинарные библиотеки (написанные на С#) и инициировать функции из них прямо в скрипте запущенном в Квике.
Во вторых, мы можем писать дравину на C# используя Квиковскую DLL lua, т.е. прямо в дравине запрашивать и обрабатывать портфели, графики и всю остальную инфу.

Это так так? Если так, то это совсем другой поворот ...
Компель LUA
 
Если в машиный код под обфусцию сделать можно, то пусть месяцами с ассемблером взяться - не страшно
Компель LUA
 
Ну, а примеры где можно взглянуть?
Библиотека пишется на LUA или на C# и т.д. нужно опять писать отдельно?
последняя свеча в расчёте инфикатора
 
Нашёл проблему
последняя свеча в расчёте инфикатора
 
Подскажите, добавляю индикатор - во время первичного расчёта индикатор отражается правильно, но если потом меняется последняя свеча то хвост у индикатора (на посл. свече) начинает штормить и вообще может разнится в разы от правильного значения, возникает новая свеча и этот мусор отражаемый индикатором переносится на предыдущее значение. Единственная возможность исправить - это загрузить график с нова.

В чем здесь прикол?
Компель LUA
 
Я надеюсь хотя бы обфусцировать можно, хотя вопрос - я видел в одном продукте к Квику в качестве сервера (для передачи данных клиенту) через LUA цепляется dll, это что? вроде это бинарник, а не скомпелированный байт-код lua

Цитата
package.cpath = getScriptPath() .. "\\QuikConnector.dll"

require("QuikConnector")
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.
Наверх