Да Егор, я как раз на это мысль наталкиваю, просто с клиентской стороны я не как не могу проверять и толку, спрашивать каждый раз сервер, уверен ли он что данные верны как, мягко говоря, не правильно.
Да зачем мне ПО, мне кажется они в релизе просто не ту формулу указали, зачем ГО уменьшать если цена далеко упала, как раз наверное наоборот нужно увеличивать, это же наша деревня внедряла :)
Вот так формула скорее всего должна быть:
Покупка выше расчетной цены (Ц – РЦ) + 2L Покупка ниже расчетной цены 2L + (РЦ – Ц) Продажа выше расчетной цены 2L + (Ц – РЦ) Продажа ниже расчетной цены (РЦ – Ц) + 2L
может быть где-то floor нужно применить, пытаюсь методом тыка найти закономерность - но не получается, хотя по формуле всё верно, биржа всё равно отправляет ошибку перебор по лимитам. Вопрос один, как она рассчитывает сама?
Могу ещё сказать, что формула не всегда срабатывает, сегодня опять ошибки по этой формуле - считаю в ручную, все правильно выходит, а ввожу заявку по этим параметрам показывает фиг, перебор на один лот.
Код
local price = tonumber(getParamEx(class,security,"offer").param_value+(16*getParamEx(class,security,"SEC_PRICE_STEP").param_value))
local price_cliring = tonumber(getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value)
if direction == 'Buy' then
go = getParamEx(class,security,"BUYDEPO").param_value
if price < price_cliring then
go = go + (price_cliring - price)
else
go = go - ( price - price_cliring)
end
else
go = getParamEx(class,security,"SELLDEPO").param_value
if price > price_cliring then
go = go - (price - price_cliring)
else
go = go + (price_cliring - price)
end
end
Вроде не где не ошибся.
Наверное какой то биржа по своему считает. Нужно в скрипте сделать функцию как в форме заявки, обращение к которой выводило бы максимальное дозволены объём для сделки (хотя на сколько я понял она тоже не корректна).
Поймите здесь нужно решить проблему что бы не отражались некорректные графики, а не перегружать их в ручную. Иначе брокера или продукт который не может нормально передовать данные не возможно и единственное решение закрыть счёт и искать другого.
Так всё таки проблема в брокере, но как решить эту проблему не прибегая к перегрузки графиков - поставить защиту. В этот день в 10:00 я вижу что заявки - так же зависали!
С открытием говорил, они не могут понять почему это происходит - уточнили что это может быть на моей стороне. Два раза перезаказал графики, на разных серверах, на второй раз исправилась.
Вот сейчас на .52 сервере нету данных за 8 число, ну это уже вообще не в какие ворота не лезит, это уже 5й раз! Ну как можно использовать продукт если он выводит постоянно не корректную инфу?
1. В Квике вижу "котировка клиринга", в мануале по луи не найду её - как её ролучить. 2. Не в Квике, не в мануале Луа не нашел данных по верхним и нижним лимитам на инструмент - где он?
Это в скрипте он показывает: message(tostring(tonumber(getInfoParam("AVGSENT"))),10000 ) , делаешь дисконект, всё равно значение остаётся. У меня оно 101064 стоит и при подключении примерно столько же. Хотя при дисконекте он разве инфу гоняет или просто это старое значение остаётся.
Stanislav Tvorogov пишет: AVGSENT - Средняя скорость передачи (объем переданных данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах). AVGRECV - Средняя скорость приема (объем принятых данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах).
Какой минимальный (рабочий) параметр должен быть для рабочей скорости?
Добрый день,
Рекомендуемая минимальная пропускная способность должна составлять не менее 0,5 мбит/с
Ссылаются на изменение классов RTS, как там график это ципануло я не в курсе - не знаком с инженерией обмена данными в системе Квика и биржи. Вообще это не первый случай искажения данных графика РТС, я думаю если вы с ними сконтачите они в курсе будут. Меня просто увеличивающая цикличность этой проблемы начинает сильно беспокоить, т.к. из-за этого убытки возникают.
Stanislav Tvorogov пишет: AVGSENT - Средняя скорость передачи (объем переданных данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах). AVGRECV - Средняя скорость приема (объем принятых данных в байтах, разделенный на время на связи в секундах).
Какой минимальный (рабочий) параметр должен быть для рабочей скорости?
Станислав, подскажите тогда - какой из выше упомянутых параметров может использоваться для определения скорости обмена данными.
Объясню проблему, а она в том что когда сеть зависает (а точнее зависает скорость обмена данных между клиентом Квика и сервером), то робот отправляя заявку не может увидеть её в исполненных (из-за зависания) и начинает отправлять еще и ещё - из-за этого пирамид на всю маржу что есть. А это серьёзный косяк.
У меня постоянно возникает серьёзная проблема из-за сбоев вывода графика RTSI (основное с чем я работаю) в Квике, свечи просто за несколько дней могут не отражаться на графике, даже недавно - приехав с отпуска, между 12-13 августа все системы сбились из-за косяка с выводом свечей на графике, брокер пишет что на RTSI какие то классы поменял в эти дни - поэтому график мог быть косячный, ну это конечно всё говорит через одно место делают, ну сколько можно в одно и тоже фикалию наступать и терять 20% от счёта.
Можно как то окончательно наладить стабильный вывод графиков - что бы при каких либо проблемах, он не отваливался??? Не знаю, фильтры, защитные функции добавить ...
з.ы не всё А что из этих параметров ниже показывает текущий пинг, и сам пинг мониторится постоянно квиком или пингуется только при запросе времини пинга?
LASTPINGTIME Время последней проверки связи LASTPINGDURATION Задержка данных при обмене с сервером AVGPINGDURATION Средняя задержка данных MAXPINGTIME Время максимальной задержки MAXPINGDURATION Максимальная задержка данных
sam063rus - знаком с 6 языками программирование и мне все равно на каком языки он будет, главное что бы это библиотека под виндовс была, вы ещё C# с C сравните, что бы до Delphi скатится, хотя о каком Delphi речь идет не пойму, я о API quik если вы не заметили - речь веду.
sam063rus - если вам нравиться использование языков посредников, то используйте. А так зачем столько мути использовать, всяких мостов, сетей, подключений портов на Delphi. Это так соплями дом строить.
Я не вижу пример использование, в связке в Квиком (простой пример в другой ветки я спрашивал), а цыплят тонну цепочек что бы крыло от самолёта к унитазу прицепить - бессмысленно. Если сделать С API то нафига этот LUA кому нужен будет, пусть напрямую работает
Зарегистрируйте пожелание на создание библиотеки Quik на C#, интерпретаторов в Квике уже достаточно, не пора ли сделать API для алготрейдинга, что бы уже не извращаться всякими заплатками и техниками.
Не кто не будет писать сотни строк кода - ради примера - вот и спрашиваю простейший принцип, который можно понять и не в тягость написать. Честно я API так и не нашёл, на на qlua.dll, а то все рассуждают что лучше, какой язык круче, это честно абсолютно не актуально, если знаете напишите несколько строк в пример!
Здесь скорее не вопрос в LUA, а в том как это на С# реализовывается, в тех хлюпиньких примерах показано как дравина общается с функциями скрипты через память, а в том что я видел, в скрипте не каких функций скрипта нет.
Простой пример, ну к примеру, как на C# прописать что бы получить версию Квика и вывести её в диалоговом окне Квика?
Разработчиков так же прошу прокомментировать - эту возможность!
т.к. вижу в скрипте инициализируются пару переменных передающихся в подключаемую дравина, не каких функции в скрипте более нет, это говорит о том что дравина на прямую берёт и отдаёт инфу.
Что то там через чур саплива. Ну во-первых я так понял что мы можем загружать бинарные библиотеки (написанные на С#) и инициировать функции из них прямо в скрипте запущенном в Квике. Во вторых, мы можем писать дравину на C# используя Квиковскую DLL lua, т.е. прямо в дравине запрашивать и обрабатывать портфели, графики и всю остальную инфу.
Это так так? Если так, то это совсем другой поворот ...
Подскажите, добавляю индикатор - во время первичного расчёта индикатор отражается правильно, но если потом меняется последняя свеча то хвост у индикатора (на посл. свече) начинает штормить и вообще может разнится в разы от правильного значения, возникает новая свеча и этот мусор отражаемый индикатором переносится на предыдущее значение. Единственная возможность исправить - это загрузить график с нова.
Я надеюсь хотя бы обфусцировать можно, хотя вопрос - я видел в одном продукте к Квику в качестве сервера (для передачи данных клиенту) через LUA цепляется dll, это что? вроде это бинарник, а не скомпелированный байт-код lua