nikolz (Все сообщения пользователя)

"- Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка.
Так, ерунда, пустое дело --
Кобыла ваша околела.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо."

Кроме того, циклы используют даже программы индикаторов разработчиков, что является крайне расточительным и не профессиональным решением для программ реального времени.
Учитесь обходится без циклов в прогах реального времени и будет Вам счастье.
---------------
Применение векторов на C в скриптах на луа сократит требуемый объем памяти и повысит быстродействие в десять и более раз.

Для хранения данных в КВИК используется проецируемые в память файлы т е данные хранятся на диске, а в рам отображаются лишь нужные страницы файлов.
При работе в реальном времени информация с сохраненных файлов используется лишь на несколько процентов, так как история данных в реальных сделках не используется.
Поэтому на скорость торговли размер сохраненных файлов не влияет.
На скорость влияют те циклы, которыми как правило заполнены самопальные программы торговли.

Добрый день,
проблема следующая.
------------------
Использую  в торговых роботах нейронные сети.
-----------------------
Если нейронные сети встраивать на основе QLUA , то  все работает медленно и кушает много памяти.
Поэтому полноценный процесс обучения практически не реализуем.
-------------------------------------
Реализовал векторную алгебру в виде библиотеки на CИ для QLUA.
Скорость вычислений возрастает в 7-20 раз, а затраты памяти сокращаются во столько же.
Процесс обучения реализуем.
------------------------------------------------
Но очень раздражает необходимость делать бессмысленную работу перегоняя данные туда и обратно а потом обратно и туда.
Сначала функциями QLUA  приходится вытаскивать из архива квика данные , преобразовывая их в формат луа,
а потом функциями из своей библиотеки обратно их преобразовывать из формата луа в формат CИ
---------------------------------
Просьба к разработчикам выложить API С для обращения к хранилищу данных терминала QUIK.
-----------------
Спасибо

Вопрос к разработчикам.
что делать?
--------------------------------------
брокер Сбербанк
QUIK версия 8.7.1.3 (для предыдущей было тоже самое)
Сейчас - утренняя сессия изменяются данные лишь в стакане
Графики и таблица позиций не обновляется.
Не отображаются новые сделки.
На графиках лишь вчерашний день.
Так часто бывает и в начала вечерней сессии.

if DS==nil then  DS,Error = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL); end

если не секрет,
то покажите картинку работы на реальном рынке
и картинку работы на этом же участке на исторических данных.
---------------  
Т е один и тот же участок на котором Вы реально торговали
и после этого в тесте прогнали свой алгоритм.
---------------
Спорю, что сделки будут разные.
одинаковыми они будут лишь у бога или дьявола, полагаю вы не из их числа.

тот факт что закрытие свечи происходит задним числом приводит к тому,
что все роботы совершающие сделки на истории на закрытии свечи ВСЕГДА более прибыльные (иногда очень прибыльные),
чем в реальном времени .
На этом основан лохотрон по торговле в интернете такими роботами.

бывает:
1)  если это значение не было загружено ранее.
2) если это свеча индикатора,
то так будет всегда для всех индикаторов, которые "заглядывают в будущее" - таких как fractal, ZigZag, и т д
---------------------  
Сама свеча цены - это тоже индикатор заглядывающий в будущее, поэтому закрытие свечи происходит лишь по истечению времени интервала, а не по времени последней сделки.
-------------
В скрипте индикатора  закрытие свечи определяется условием неравенства текущего индекса onCalculate  предыдущему.

автор темы указал, что надо транслировать сделки клиента.
--------------------
В п 22.2  речь идет о биржевой информации, которая определена в п 22.2.1 так:
представляющая собой цифровые данные и иные сведения неконфиденциального
характера о ходе и итогах торгов на различных рынках организатора торговли, а также иная информация,
определяемая правилами проведения торгов на соответствующем рынке, правом на использование которых
обладает организатор торговли.
---------------------
Полагаю, что сделки конкретного клиента имеют конфиденциальный характер и не транслируются брокерам все его клиентам,
а правом на использование этой информации обладает клиент,
так как сделки выполнены за его счет и в его интересах.

чушь. Лишь бы пропиариться.

решал эту задачу иначе - шифровал dll c функциями.
ключ формировался из кода dll.
При запуске dll проверял кто и для чего ее вызывает.

Успех игры на бирже  не в количестве стаканов, а в количестве выпитого из них.

Немного огорчу Вас.
ZigZag , а также  fractal в Квике - это индикаторы, которые заглядывают в будущее.
Такие индикаторы прибыльно торгуют лишь на истории,
и их успехи очевидны лишь на исторических графиках.
--------------------
Реально торгующий на этих индикаторах робот будет просто убыточным.
-------------------------------------
Блажен, кто верует..
 

рекомендую для общего понимания.
https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-embed-lua/

Вы можете сделать все, что придумаете с помощью API C для LUA,
так как создание интерфейсов требует хорошего уровня программирования.

Увы, обычно уровень  хотелок у буратин обратен их уровню умения их реализовать.

 

Вообще-то, решение в виде бесконечного цикла ,
которое обеспечивает работу системы известно давно и широко используется, например в ОС микроконтроллеров (arduino).

Такое решение типично для одноядерных SOC.

Полагаю что проблема КВИКа в том,
что VM LUA встраивалась в уже готовую систему,
вместо того, чтобы дать пользователям нормальный API к функциям торгового терминала.

Кроме того, как неоднократно подчеркивали сами разработчики, они встраивали луа не для разработки торговых роботов , а для буратин и хрен знает зачем.


 

Ну кто Вам этого урода слепил, к тому и обращайтесь.
Кому интересно в чужом г...не ковыряться .
И сейчас угадаю.Типа -надо делать очевидно очень простые правки (как правило за символическую плату)

Не знаю, что за книгу вы написали и здесь пиарите, но в языках и виртуальных машинах вы ноль без палочки
------------------
Где Вы увидели интерпретатор в реализации луа в квике?
Это VM а не интерпретатор
и там не куски текста а байт код - т е это машинный язык именно VMLua.
------------------------
Пардон, что то я сильно бисер разметал...

либо проще
обслуживание колбеков пулом потоков без разделение на виды.

добавлю свои пять копеек.
---------------------------
сделал бы для каждого вида колбека отдельный пул потоков.

a=nil - не удаляет переменную, а присваивает ей значение nil
а скрипт естественно длиннее на строку a=nil.
------------------------------------
Чудес не бывает, бывает лишь отсутствие знаний.

Вы не к тем разработчика обращаетесь.
Ваши хотелки  || и III.
Это претензии к разработчикам языка луа, а это -  в Бразилию.
----------------  
Но самое прикольное,
что и луа и VMLua
и даже терминал QUIK
- это все Вам бесплатно
- т е халява.
А дареному коню в зад, то бишь  зубы,  не смотрят. (Народная мудрость)

Для справки  :
Разрядность мантиссы в 64 битном вещественном числе составляет 52 бита,
что  позволяет точно отобразить лишь 16 разрядное десятичное целое число .
а не  18 квинтиллионов, как наивно полагает Владимир.

методы создания торговых роботов, принципиально отличаются от написания программ по понятиям, которые гоняют туда сюда кучу данных.
вот некоторые из аксиом, которые надо усвоить и научится программировать.
-----------------
1) В текущий момент времени робот должен тратить ресурсы лишь на обработку новой информации
2) Если робот не успевает обработать информацию до прихода новой, то информация лишняя и обрабатывать ее не имеет смысла.
3) Применение циклов в системах реального времени - это зло, которое надо избегать.
----------------
Поэтому в конкретный момент времени надо обрабатывать лишь новые сделки.
===============  
Если надо очень быстро то используйте API C for LUA.
будет быстрее чем шарп, а для  уровня решения задач посетителей данного форума еще и проще в понимании.
А уж Буратинам надо писать исключительно на луа.

Освойте сначала луа а потом пишите на шарпе
нет желания разбираться с вашей кашей.

x='0.08'
print(x..","..type(x))
z=tonumber(x)
print(z..","..type(z))
---------
результат:
0.08,string
0.08,number

Все смешалось - кони,люди

Зачем нагородили кашу из луа и шарпа?

Все делается без шарпов на луа без проблем.
--------------------------------------------------------------------------------------
Мы не ищем легких путей.  
Создадим себе трудности, чтобы потом искать того, кто их преодолеет для нас..

Напишите для начала сколько времени у вас исполняется ваше решение и сколько это.
--------------
В этом решении все существующие данные загрузятся один раз а не каждый цикл.
Если новых данных нет, то время не тратится.
---------------------
Поясняю на примере.
Пусть в архиве 10000 данных.
В вашем решении на каждом цикле будете читать в таблицу 10000 данных
В моем это чтение будет лишь один раз.
После поступление нового значение у Вас опять будет читаться все 10001 значение
а в моем только 1.
-------------------
Итак какие результаты у вас получились?

 print(type(x))
x=10; print(type(x))
  x="10"; print(type(x))
 x={}; print(type(x))

результат:
nil
number
string
table

для справки тип данных определяется так:
 print(type(x))
 x=10
 print(type(x))
   x="10"
 print(type(x))
  x={}
 print(type(x))

результат:
nil
number
number
string
table

Плохой у Вас учитель.

исправьте так:
-------------------------------
function qsc.all_trades(msg)
if type(msg.data)~="table"  then msg.data={} end
local i=#msg.data;
 local count = getNumberOf("all_trades");
 while count>i do i=i+1;
     local depo_limit2 = getItem("all_trades",i)    
     if msg.data == "" or depo_limit2.sec_code == sec_code1 and depo_limit2.datetime.hour >= 10 then msg.data[i]= depo_limit2; end
 end
 return msg
end

покажите как вы определили msg которое передаете в вашу функцию.  

на основе вашей функции, можно сделать примерно так:
-------------------------------
function qsc.all_trades(msg)
if msg.data==nil then msg.data={} end
local i=#msg.data;
  local count = getNumberOf("all_trades");
  while count>i do i=i+1;
      local depo_limit2 = getItem("all_trades",i)    
      if msg.data == "" or depo_limit2.sec_code == sec_code1 and depo_limit2.datetime.hour >= 10 then msg.data[i]= depo_limit2; end
  end
  return msg
end

для скрипта надо делать две части
первая часть исполняется один раз и читает данные из архива квика
вторая часть работает в колбеке

Не навязчиво рекомендую кроме вики прочитать ФЗ  "О рынке ценных бумаг"
Еще можно для  расширения кругозора почитать книгу Дж.Сороса "Новая парадигма финансовых рынков". Он ее написал под впечатлением очередного обвала рынков.
Что же относительно Вашего представления о фондовом рынке.
Так на то оно действительно  Ваше.
Но зачем же так агрессивно его излагать?

Попросите товарища пройтись по таблице и сказать результат.

Уточните, Вы пишите скрипт или индикатор.

информация к размышлению.
Вообще-то пакет байтов 500 по UDP сокетами передается даже на луа примерно не более чем за 20 ms. Это медленно?
Какая же у вас получилась скорость ?
---------------------------  

Да Вы батенька не только QLUA не знаете
Вы начинаете изучать, а  я должен гадать какую версию  программы Вы взяли и откуда?
Оно мне надо?   Можете не отвечать. Вопрос риторический.

все будет работать без проблем, если хватит памяти и места на диске.

Вы еще далеки от понимания реальности фондовых рынков.
От брокера до маркет мейкера как от земли до луны.
------------------------------
Вот вам немного информации для размышления.
Вы наверное помните еще игровые автоматы в супермаркетах и беспроигрышную лотерею у вокзалов  (лохотрон называется)?
Помните тех активных игроков, которые постоянно играют на автоматах и предлагают бесплатно поиграть прохожим у лохотрона?
Это и есть пример маркет-мейкера.
Маркет-мейкера нанимает биржа, чтобы он делал ликвидность и уменьшал спред.
Т е если игрок  бьет в позицию  маркет-мейкера, то биржа платит маркет-мейкеру.
--------------------------------------
А брокеры - это всего лишь посредники между биржей и клиентами.
Они лишь собирают заявки и выставляют их на биржу потом раздают, что купили тем, кто просил.
При этом втихаря раздают в долг игрокам деньги и акции других игроков.
Т е делают то же самое что и банки, только банки берут деньги под проценты у одних и дают под проценты другим,
а брокеры берут деньги у одних на халяву и дают под проценты другим. Чувствуете разницу?
-------------------------------------  
Теперь про HFT роботов.
Они подобно пираньи . Обгладывают крупных инвесторов. Для этого им надо максимально быстрый доступ к торговой площадке.
Пока до буратин, которые играют на КВИКЕ,  дойдет информация , HFT роботы уже скушают, что всплыло в стакане.
Но, делать на квике HFT робота - это как делать самолет из самоката.  
При этом главное процесс, так как результат лишь будет сниться.  



 

тогда так:
function OnAllTrade(alltrade)
local price = alltrade.price;
f:write(tostring(price).."\n");

функции в динамической библиотеке dll всегда имеют одну копию в памяти.
Поэтому ответ -возможно.
Вы индикаторе надо тоже подключить эту библиотеку так же ка вы ее подключали в другом скрипте ,
но Вы это знаете.

вы привели лишь кусок кода, поэтому объяснить его нельзя. Можно лишь гадать, как это и делает предыдущий оратор.

это и есть HFT роботы.
Вы предлагаете наехать на монстров фондового рынка?
Почитайте в инете, как HFT роботы делают профессиональных трейдеров.
------------------------------------------------
Мечтать не вредно, но бесполезно.

Ну наконец-то, настало время читать учебники.
-------------------------------
Замечу, что QLUA - это библиотека (dll) и написана она на С-API.
Поэтому можете писать свои библиотеки аналогично.
----------------
Что же касается перехвата всех исключений - то это скорее мечта дилетанта, чем реальность профи.
Как нельзя найти все ошибки, так и невозможно перехватить все исключения. Это аксиома.

попробуйте так:
-------------------
function OnAllTrade(alltrade)
local price = alltrade.price;
f:write(price.."\n");
 

Да.
Поясню.
Дело в том, что накопление данных на компе в КВИКЕ начинается с момента первого подключения к конкретному инструменту.  
Кроме того, если происходит сбой (пропуск данных) ,то приходится перезаказывать. После этого все, что накоплено на компе, стирается и загружается история с сервера.
---------------
Тестирую робота в реальных торгах.  
При этом  результат работы зависит от длины истории, так как робот обучается.
Невозможность увеличивать историю не позволяет проверить его на различной глубине обучения.
--------------------  
Тестирование алгоритма в других пакетах таких как Амиброкер,
не позволяет полноценно использовать возможности QLUA и терминала QUIK.

когда пытаетесь измерять время исполнения колбеков,
то учитывайте минимальный квант винды для задачи,
либо сначала уменьшите его чтобы.