nikolz (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 72 След.
простое сложение с 0.01
 
Цитата
Алексей написал:
a = 143.45
b = math.floor((a*100)+10)/100
c = 143.55
b = (math.floor(a*1000)+100)/1000
Странный перенос стратегии с WLD в LUA
 
Цитата
Роман написал:
print(string.format("x = %.15f", x)) - ну это так заплатка конечно временная, при каждом сложении её ставить. В программе нужно настройку поставить или с общими стандарты откорректировать.
Полагаю, что Вы не поняли.
Есть внутренний формат данных  и внешний.
Внутренний - это то как считается, а внешний - это то как смотрится.
Считается и WLD и в lua и в МТ4 в формате double.
В других языках, например на CИ либо на 64 битной машине можно считать еще в double dlouble формате, будет еще точнее.
А отображение на экране в каждом языке делается, еслм по умолчанию, то  как задумано автором языка.
-----------------------------
Но основная проблема у Вас, по-моему мнению, в том,
что если Ваш робот перестает работать при разности в ценах E-15, то это мертвый робот.
Он  будет сливать депозит на реальном счете.
getParamEx
 
Цитата
Старатель написал:
Код
  Price  =  tonumber( getParamEx ( 'FUTSPREAD' ,  'RIM7RIU7' ,  'last' ).param_value)
 message (tostring(Price))
 --> 0   

Вопрос к разработчикам:
Вы можете предложить надёжный способ убедиться, что getParamEx даёт действительно последнюю цену инструмента, а не её отсутствие?
Вообще-то странный вопрос.
это же цена последней сделки !!!
Если инструмент торгуется и была хотя бы одна сделка в сессии, то цена последней сделки не может быть равна нулю или nil.
следовательно, если цена последней сделки ноль - то информации о сделках в текущей сессии еще не поступало, что равноценно - сделок  нет.
---------------------------
Умным - горе от ума..
Момент появления свечи
 
Цитата
Егор Масалкин написал:
Всем доброго времени суток.
Пишу робота, столкнулся с таким нюансом. Изначально спроектировал его так, чтобы проверка на выполнение условий выставления заявки была по времени (допустим, раз в минуту, путём pause(X) ).

Дело в том, что таким образом если я запускаю робота на 46-ой секунде на сервере, то первая проверка будет осуществляться на 46-ой секунде; следующая на 1 минуте 46; потом 2 минуты 46 и т.д.

Надо сделать так, чтобы проверка отрабатывала всегда на моменте открытия новой свечи. И не могу найти инфу, как программно выцепить именно момент открытия. Могу конечно время подогнать, но это не то. Подскажите, может есть какая-то встроенная функция... из справки в разделе "функции обратного вызова" вроде нет ничего подходящего, либо я не понял это(
Для этого необходимо понять каким образом формируется свеча.
Поясняю.
--------------------------------
Свеча - это четыре индикатора. Ее основная задача сжать данные о сделках.
-----------------------------
Это сжатие осуществляется следующим образом:
Ось времени разбивается на одинаковые интервалы.
На каждом интервале формируются четыре индикатора.
Первый индикатор - открытие свечи (open) - это первая сделка, которая произошла на текущем интервале. - Это и есть правило определения начала сделки.
---------------------------------
Для его реализации Вы должны синхронизировать свои часы с часами биржи и обнаруживать первую сделку при наступлении нового интервала.
интервалы считаются от начала суток т е от 00:00.
--------------------
Странный перенос стратегии с WLD в LUA
 
Цитата
Роман написал:
Или даже так:

8,51999999999998 * 100 = 851,999999999998 равно 8,52 *100 = 852
Цитата
Роман написал:
Michael Bulychev  ,    т.е. по вашему 8,51999999999998 это тоже самое что и 8,52?
Роман,
правильно я вас понял.  Вы утверждаете, что  8,51999999999998 это не 8.52?
-------------------------------
Но если Вы посчитаете погрешность то получите 2.29342E-15.
Потом возьмете справочник по программированию и узнаете, что формат double, который используется в LUA, в МТ4, в WLD позволяет хранить числа с погрешностью 15 десятичных цифр, т е относительная погрешность E-15.
а вот отображение на экране оператором print выполняется в соответствии  с заданным Вами или заданным по умолчанию форматом.
----------------------------------
так в чем у вас проблема?
Ограничение 3000 свечек., Безумие.
 
Цитата
Руслан Сахаров написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
если надо анализировать историю , то возьмите амиброкер. Обрабатывал в нем историю по сберу за 10 лет с таймом 5 минут.
10 лет ?))))))))) я вам открою маленькую тайну за 10 лет рынок поменялся минимум раз 20))) 2-3 квартала, дальше смысла смотреть нету очень много всего может произойти за это время и активность изменится и уже раньше активность которая способствовала заработку в  настоящее время не будет способствовать!  
    Вы всегда будете на шаг позади если слишком далеко будете уходить в историю задумайтесь над этим за 10 лет вы можете выявить общую тенденцию и логику сделок но подстроится грамотно чётко у вас не получится и сама по себе история это тоже малооинформативная информация нужно смотреть как торговалось как приходили объёмы в каком количестве на каком фоне но эту инфу я беру из другой программы там полностью торги все проигрываются, но есть минус я не могу отдалить график нормально в общем такая вот наша держава великая.. все кусками приходится собирать..

    Николай задумайтесь над этим! сегодня 1000 коней развернут рынок через квартал активность на активе будет гораздо выше он не почувствует эти 1000 коней... через квартал активность упадёт 1000 коней снова развернут... все в сравнении и вообще активность меняется каждый день иногда каждый час..)))
Есть активность которую работает трейдер это что то среднее.. надеюсь вам это поможет... когда то на сишке объёмы торгов были не такие большие соответственно другие деньги влияли на ценовое движение сегодня всё подругому,  это не 10 лет это 6 лет со дня  когда началось ралли на рубле, все начали покупать  и продавать доллары и активность актива выросла в разы!
Благодарю за рассказ Вашего видения рынка.
Но если Вы не видите в чем-то смысл, то это не значит , что в этом нет смысла. Смысла нет исключительно лишь для вас.
Например, могу предположить, что Вы не видите смысла и нейронных сетях и искусственном интеллекте.
Посмотрите мой сайт www.kamynin.ru , возможно Вы увидите смысл и в изучении больших интервалов.
------------------
В качестве информации к размышлению:
попробуйте ответить на вопросы:
1) почему рынок меняется, а для  технического анализа применяются методы которым в обед 100 лет, а вездесущим свечам так все двести.
2) Что изменилось в психологии людей за последние 1000 лет?
-------------------
Успехов в поиске смысла.
LUA и QPILE, Сравнение возможностей двух языков
 
Цитата
Boris Litvinov написал:
пишу на QPILE и луа, Перехожу на C++. Не заметил что бы QPILE умер.
он уже давно не поддерживается разработчиками, поэтому и умер.
LUA и QPILE, Сравнение возможностей двух языков
 
Цитата
Сергей Королев написал:
QUIK дает возможность писать программы для себя сразу на двух языках. Просмотрел форум, но не нашел сравнительного анализа. Прошу знатоков высказывать свое мнение о преимуществах и недостатках каждого.
Преимущества QPILE
простой язык.
проще освоить и писать на нем.
--------------------------------------------------
Недостатки QPILE
простой язык.
Переменный одного уровня видимости.
Программа исполняется интерпретатором, что существенно медленнее, чем VMLua.
Существенно ограничены возможности реализации сложных алгоритмов.
==================
В Lua есть возможность подключать любые библиотеки (dll), что позволяет реализовать алгоритмы на нативном коде и получить максимальное быстродействие,  создавать программы на любых языках программирования.
======================
QPILE - умер..
INDICATORS.ZIP
 
вообще-то свечи - это разделение сделок по одинаковым временным интервалам. Поэтому если в каком-то интервале нет сделок то и свеча нулевая.
Поэтому пустая свеча - это время без сделок. Если сделок нет, то свеча пустая и считать нечего.
Поэтому правильно - ничего не изменять на пустых свечах.
Но так как применение различных статистических методов к свечам вообще  не корректно,
то можно считать все, что угодно.
-----------------------------
Как говорится в анекдоте: Там висит кирпич, туда ехать нельзя, но вам можно.
Ограничение 3000 свечек., Безумие.
 
если надо анализировать историю , то возьмите амиброкер. Обрабатывал в нем историю по сберу за 10 лет с таймом 5 минут.
INDICATORS.ZIP
 
Цитата
Василий Петров написал:
Цитата
Nikolay   написал:
Ме помогли данные конструкции.

Нет свечки, тогда значению массива текущей даем предудыщее значение.
Код
      if     not   CandleExist(index)   then  
CC[index]   =   CC[index  -    1  ] 
  return     nil  
  end      

Если надо получить значение пршлой свечки, то сначала находим ближайшую существующую прошлую, через эту функцию
Код
      function    FindExistCandle (I)
     local   out   =   I
   
     while     not   CandleExist(out)   do  
   out   =   out   -    1  
     end     
   
     return   out
 
  end      
Код
      local   previous   =   index  -    1  
      
  if     not   CandleExist(previous)   then  
   previous   =   FindExistCandle(previous)
  end  
      
  if   C(index)   >   C(previous)   then      
Соорудил подобное при помощи рекурсивного вызова функции.
Код
   function   GetPrice (ind)
    if  ind ~ =   0   then 
       if  CandleExist(ind)  =  =   false   then 
          return  GetPrice(ind -  1 );
       else 
          return  С(ind)
       end 
    else 
       return   0 
    end 
 end 
  
Быстрее будет, если вместо поиска свечки назад, просто запоминать индекс последней существующей свечки.
При отсутствии свечки брать сохраненный индекс.
INDICATORS.ZIP
 
Цитата
валерий написал:
Концепции Амиброкера это почемуто не противоречит и пользователей устраивает. Я же не сам это придумал.
Любой индикатор это вообще то, чего реально нет. Это отражение реальности, а не сама реальность. Способов отражения, в том числе и пропусков, несчетное множество. А предложение позволяет пользователю выбрать или самое простое и ходовое  zero-order hold или полную своду творчества или компромисс, когда по нулевым объемам можно выявить пропуски и как-то дополнить зох.
Восприятие мира человеком - это отражение реальности, а не сама реальность.
Почему нет реакции на код,мувинги пересикаються а сообщения нет
 
это условие:
if t1[0].close>t2[0].close and t1[1].close<t2[1].close then
не будет работать, если t1[0]==t2[0], но t1[-1]>t2[-1].
и еще во многих случаях.
INDICATORS.ZIP
 
Эту функцию:
------------------
function isnil(a,b)
  if a == nil then       return b  
else       return a    end;
end;
------------------------
можно записать так:
------------------
function isnil(a,b)
return a or b;  
end;
Sleep в индикаторе
 
Цитата
валерий написал:
swerg  ,
Пожалуйста
Код
  Settings  =  
{
        Name  =   "+PE" ,
        fname  =   "OSCp" ,
        line = 
        {
         {
            Name  =   "eq - " ,
            Color  =   RGB ( 40 ,  80 ,  190 ),
            Type  =  TYPE_LINE,
            Width  =   1 
         },
         {
            Name  =   "pos - " ,
            Color  =   RGB ( 255 ,  60 ,  50 ),
            Type  =  TYPE_LINE,
            Width  =   2 
         }
        }
}
 function   Init ()
     return   # Settings.line
 end 
 function   OnCalculate (index)
    local  fnm  =   "\ \"    ..  Settings.fname  ..   ".txt" 
    if  index  =  =   Size ()  then 
       local  callResult, result  =  pcall(dofile,  getScriptPath ()  ..  fnm)
       if   not  callResult  then 
          return 
       end 
       SetValue (index -  # eq,  1 ,  nil )
       SetValue (index -  # pos,  2 ,  nil )
       local  cnt  =   0 
       for  i  =  index -  # eq +  1 , index -  1   do 
         cnt  =  cnt  +   1 
          SetValue (i,  1 , eq[cnt])
          SetValue (i,  2 , pos[cnt])
       end 
       return  eq[ # eq], pos[ # pos]
    end 
 end 
  


В файле для дуфайл - типа этого:
pos={0.00,0.00,0.00,1.00,1.00,}
eq={0.43,0.43,0.43,0.45,0.44,}
только длиннее - 300-500 палок.
Могу посоветовать следующее:
1)  дорисовывать последнюю точку и удалять первую, а не перерисовывать все.
2) перерисовывать лишь те точки которые изменились.
INDICATORS.ZIP
 
Могу посоветовать следующее:
1) Пустые свечи определяете по нулевому объему.
-------------------------------
2) примеры индикаторов написаны правильно и работают правильно при двух условиях
а)на графике один инструмент
b) графики не в реале.
---------------------------
3) Примеры написаны не для использования в роботах, а для технического анализа. поэтому они написаны не оптимально.
or и цикл while
 
В итоге три варианта:
while tradingstatus <3
while tradingstatus ~= 4 and tradingstatus ~= 3
while not (tradingstatus == 4 or tradingstatus == 3)


or и цикл while
 
Цитата
Николай Камынин написал:
Цитата
Космонавт   написал:
Николай,
циферка 3 - аукцион открытия,
4 - аукцион закрытия (перед ней и после неё есть ещё периоды со своими цифрами, не помню их названий)
0 - сессия закрыта.

Я понял вашу мысль про оператор and, но не могу понять как это работает. Мне ведь нужно срабатывание либо одного условия (премаркет), либо второго (постмаркет), а не одновременно обоих (and)
Согласен, должно быть or.
Тогда, в чем вопрос?
нет or не будет работать.
or и цикл while
 
Цитата
Космонавт написал:
Николай,
циферка 3 - аукцион открытия,
4 - аукцион закрытия (перед ней и после неё есть ещё периоды со своими цифрами, не помню их названий)
0 - сессия закрыта.

Я понял вашу мысль про оператор and, но не могу понять как это работает. Мне ведь нужно срабатывание либо одного условия (премаркет), либо второго (постмаркет), а не одновременно обоих (and)
Согласен, должно быть or.
Тогда, в чем вопрос?
В чём преимущество OnInit
 
Цитата
Космонавт написал:
Зачем у Oninit в скобках параметр (script_path)?
У меня работает и без него: OnInit ()

имеется в виду, что нужно делать так?
Код
  script_path =  getScriptPath ()
 function  OnInit (script_path)
 --задаём переменные 
 end 

  
Если память мне не врет, то вроде бы раньше вызов
getScriptPath () в начале подвешивал скрипт и еще были глюки вызова функций QLUA вне колбеков или main.
простой код не работает
 
Цитата
Космонавт написал:
И ещё вопрос. Он не праздный. Может быть у дохлого брокера с одним сервером это будет проблемой.

Когда я заказываю данные с сервера, например, стакан, это создаёт нагрузку на сервер брокера?
ну например бесконечный цикл:
Код
  class =  "SPBFUT"  
sec =  "SRH7" 
 for  i =  1 , 10000000000000000000   do 
 qt =  getQuoteLevel2 (class, sec)
 end   
Вредит ли это способности брокера обслуживать других клиентов?
Например отправка заявок бесконечным потоком точно вредит. У других клиентов заявки будут дольше улетать на биржу.
это вредит только Вам, так как Вы таким циклом ничего не заказываете многократно а просто вешаете свой комп.
-----------------------------------------
За такие программы надо по рукам палкой.
or и цикл while
 
Возможные состояния торгов по финансовому инструменту.
Константа                    Описание
N                                    Недоступно для торгов
O                                    Период открытия
C                                    Торги закрыты
F                                    Период закрытия
B                                    Перерыв
T                                    Торговая сессия
------------------------------------  
Если так то Ваш оператор надо записать так:
  while getParamEx(class,"GAZP","tradingstatus").param_value)~='O' and getParamEx(class,"GAZP","tradingstatus").param_value)~='F' do          sleep (1000)      end  

------------------------  
В любом случае замените or на and
or и цикл while
 
а где Вы взяли коды состояний?
вроде бы должно быть так:
 Возможные состояния торгов по финансовому инструменту.  
  Константа     Описание  
  N     Недоступно для торгов  
  O     Период открытия  
  C     Торги закрыты  
  F     Период закрытия  
  B     Перерыв  
  T     Торговая сессия  
or и цикл while
 
например так:
  while tonumber(getParamEx(class,"GAZP","tradingstatus").param_value)<3 do  sleep (1000)      end  
Трендовые линии привязка к одному графику
 
Цитата
quikscalp написал:

Для меня это определяет продолжать ли дальше "мучатся" с квиком или взять софт где это уже есть
Мечтать не вредно, но безрезультатно.
Знаете альтернативу квику?
Может подскажите?
Вызов getDataSourceInfo() из Init() в Lua индикаторах
 
еще замечу, что в init ставить настройку каких либо параметров не имеет смысла, так как он не вызывается при изменении параметров индикаторов.
Поэтому без проверки на 1 индекса Вы все рано не обойдетесь.
И смысла делать как вы хотите нет никакого.
Вызов getDataSourceInfo() из Init() в Lua индикаторах
 
Цитата
Алексей написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
Цитата
Sergey Gorokhov   написал:
Цитата
Алексей   написал:
Это то понятно, что решить задачу можно, отлавливая вызов для первой свечки, но это лишние накладные расходы, пускай и мизерные. А на медленных машинках, для процессов, исполняемых интерпретатором, если кто-то решит повесить много индикаторов, в каждом из которых по несколько линий ...  :)  ,
1) То что проверка первой свечи приводит к "накладным расходам" не более чем просто слова.
2) Гипотетическое создание Init2 совершенно никак не позволит изменить ситуацию. И даже если ее добавить, это будет ровно тоже самое что проверка первой свечи.
3) Решение в виде проверки первой свечи, в полной мере решает задачу и аргументов которые не позволят ее решить указанным способом, Вы так и не привели.
отлавливание первой свечи оператором
if indx==1 then ... end
на медленных машинах займет не более  50 мкс.
А поступление очередных данных происходит не чаще, чем раз в  100 мс.
Разница примерно в 2000 раз.
А задержка реакции OC не менее 10 мс.
Разница в 200 раз.
А задержка отправки коротких сообщений с компа на сервер брокера типа заявок, может составить 200 мс
Разница примерно в 4000 раз.
За что боремся?
Я же нарисовал смайлик. И сразу далее написал, что естественно не в этом суть.
А суть вопроса к quik в том, что:

Не прослеживается единообразия в логике вызовов Init() со стороны Quik: при исходном добавлении индикатора на график, Init() вызывается до привязки к источнику данных, а при замене инструмента Init(), почему-то, вызывается уже после привязки к новому инструменту.
А в квике как мультике про простоквашено (Письмо дяди Федора).
Начинал писать квик один писатель потом второй и т д.
Стратегию построения КВИКА разработали еще в прошлом веке.
Вот и нет однообразия.
А читатели - это клиенты брокеров.
Матлаб из Клуа
 
Цитата
валерий написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
4) Подключаем DLL к LUA.
Где почитать подробнее про этот пункт?
А матлаб не так уж и сильно грузит, не знаю пока как быстр обмен по Кому.
почитать в API C для LUA.  В инете полно.
--------------------
У Вас получается две вм машины работают  VM LUA и VM Matlab. А это хорошие расходы ресурсов.
-------------------------
А Вы для чего матлаб подключаете?
Может не имеет смысла вычислять 2+2 на матлабе?
неужели OnParam самый быстрый?
 
Цитата
Старатель написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
Вас не смущает задержка в 160 мс?
Здесь нет задержки. По оси y отложена цена инструмента из пришедшего колбэка.
Что касается задержки, то вы никакими супер-атомными часами не получите время задержки для OnParam в QUIK. Вы ведь не серьёзно про часы-то?  
Цитата
Николай  Камынин   написал:
Как Вы узнали что в OnParam нет лучшей цены?
На график в OnParam выведены только  изменения  по LAST.
Вообще-то я серьезно.
Подобными Вашим измерениями я последний раз лет семь назад.
Суть таких измерений не в том, чтобы выяснить какой колбек быстрее, так как это, говоря образно," ловля блох".
Суть таких измерений в том, чтобы выяснить на сколько запаздывают данные на компе относительно реальных событий на бирже.
Никто не мешает брокеру создать специально задержку данных, поступающих на ваш комп и показывать Вам вчерашний день.
А Вы будете быстро быстро постоянно присылать на биржу с запаздыванием на десятки и сотни миллисекунд при этом радуясь, что делаете это на микросекунды быстрее.
Подумайте над этим.
Вызов getDataSourceInfo() из Init() в Lua индикаторах
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Цитата
Алексей   написал:
Это то понятно, что решить задачу можно, отлавливая вызов для первой свечки, но это лишние накладные расходы, пускай и мизерные. А на медленных машинках, для процессов, исполняемых интерпретатором, если кто-то решит повесить много индикаторов, в каждом из которых по несколько линий ...:),
1) То что проверка первой свечи приводит к "накладным расходам" не более чем просто слова.
2) Гипотетическое создание Init2 совершенно никак не позволит изменить ситуацию. И даже если ее добавить, это будет ровно тоже самое что проверка первой свечи.
3) Решение в виде проверки первой свечи, в полной мере решает задачу и аргументов которые не позволят ее решить указанным способом, Вы так и не привели.
отлавливание первой свечи оператором
if indx==1 then ... end
на медленных машинах займет не более  50 мкс.
А поступление очередных данных происходит не чаще, чем раз в  100 мс.
Разница примерно в 2000 раз.
А задержка реакции OC не менее 10 мс.
Разница в 200 раз.
А задержка отправки коротких сообщений с компа на сервер брокера типа заявок, может составить 200 мс
Разница примерно в 4000 раз.
За что боремся?
Торговля в двух и более терминалах на LUA
 
еще можно через DDE и подобные механизмы.
Так как DDE - это обмен через память, то работать будет быстро.
Но судя по уровню задающего вопросы, рекомендую просто запустить скрипт на каждом терминале.
Матлаб из Клуа
 
из собственного опыта.
Я использовал из матлаба любые методы следующим образом:
1) Пишем программу в матлаб.
2) Преобразуем ее средствами матлаб в прогамму на С либо С++ (по вкусу)
3)  создаем DLL.
4) Подключаем DLL к LUA.
5) работаем в реале без загрузки матлаба и с высокой скоростью.
 
Описания полей, Не хватает данных в справочнике
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
информацию можно получить по любому полю из любой таблице,
используя экспорт DDE в excel,
включив "С заголовками столбцов" и "Формальные заголовки"
Это работает только для таблицы Params, для остальных совпадение не гарантируется.
На старых версиях проверял для все таблиц все совпадало.
Описания полей, Не хватает данных в справочнике
 
информацию можно получить по любому полю из любой таблице,
используя экспорт DDE в excel,
включив "С заголовками столбцов" и "Формальные заголовки"
неужели OnParam самый быстрый?
 
Цитата
Старатель написал:
Чтобы узнать, кто пришёл раньше, атомные часы не нужны. Есть такое понятие, как точка отсчёта.
    Скрытый текст          
По оси х отложено время получения колбэка (в мс) с момента начала отсчёта.
В OnParam - только параметр LAST, никаких стаканОв.
Данные с боевого сервера - незадолго до окончания торгов.
Вас не смущает задержка в 160 мс? Это на сервер в москве!!!
О какой скорости вы тогда говорите?
Это даже не велосипед, а скорее телега какая-то.
---------------------------------
Как Вы узнали что в OnParam нет лучшей цены?
Вы в ТТП отключили все параметры кроме LAST?
пинг брокеров
 
Цитата
Космонавт написал:
Николай, у Открытия этого параметра нет в Информационном окне. Это не только у меня, я у многих спрашивал, в том числе у менеджера когда счёт открывал. Там у всех пусто...
Эта странность у них на всех серверах
У меня этот параметр есть и он соответствует субъективному ощущению задержки сервера.
Вообще-то для оценки пинга до сервера я делал функцию пинга для луа и встраивал ее в скрипт.
пинг брокеров
 
Цитата
Космонавт написал:
Николай,
tracert Неттрейдера


tracert Открытия


Я правильно понял, что путь к Открытию - короче, чем к Неттрейдеру (меньше узлов). То есть Открытие с этой точки зрения предпочтительнее?
У неттрейдера вообще сервер в зоне Net  какой-то мутный. У Открытия безусловно лучше.
Вообще-то по моим наблюдением скорость у открытия лучше, чем у некоторых других брокеров.
неужели OnParam самый быстрый?
 
Цитата
Космонавт написал:
Мой скрипт выложен вверху. Кто первый пришел и записался в лог тот и победил.
А Вы внимательно посмотрите на время в ваших логах.
onparam приходит раньше не потому что в нем цена сделки, а потому что в нем цена из стакана.
Т е стакан меняется чаще и раньше чем совершается сделка.
Если время одинаковое то onparam  вызывается перед вызовом других колбеков.
Но оnparam  медленный колбек так как при работе в нем вы вынуждены ходить в хранилище за нужными параметрами.
Поэтому полагаю, что  onparam - это самый затратный колбек.
Проблема запуска скрипта на Lua, Квик не видит core.dll
 
Цитата
dmitry dorjiev написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
Цитата
dmitry dorjiev   написал:
Да, про ssl это я не то написал, потом с новой библиотекой пробовал только сокет, ошибка была Unknown error. Possible unhandled exception. Про ssl пожалуйста игнорируйте :).
В первом случае не находилась не вызываемая библиотека,
а одна из тех, которая используется внутри этой библиотеки.
Чтобы найти , что надо еще используйте прогу depends,
чтобы найти зависимости.
Про ssl и про core.dll уже не надо, сейчас ошибка Unknown error. Possible unhandled exception. при попытке подгрузить socket (это после того как я поменял бинарники на скачанные из github'a).
Это сообщение означает, что встретился глюк в коде, который никто из разработчиков не знает , либо не захотел делать на него ловушку.
пинг брокеров
 
Цитата
Космонавт написал:
сравниваю двух брокеров - Неттрейдер и Открытие.
Когда открывал счёт в Открытии, опасался что через них данные будут приходить медленно и заявки отсылаться тоже медленно. У них много клиентов, канал забит, и мои заявки будут долго улетать на биржу. Я когда-то был сотрудником брокера с единственным сервером. Хорошо помню, как мои многочисленные заявок вешали сервер и у других клиентов, по разным городам и весям из за моего робота медленно уходили заявки. Моя активность приводила к задержкам у клиентов до 5 секунд. То есть я могу столкнуться с таким же дефектом у любого крупного брокера с гигантским количеством клиентов. Открытие - топ брокер, поэтому как раз в группе риска.

Но к моему удивлению, серьёзных претензий к Открытию нет. Скорость улёта-прилёта заявки сегодня была 30-75 миллисекунд на обычный сервер, не выделенный. Заявки уходили с московской виртуалки, измерял через OnTransReply.
Теперь перехожу к вопросу.
Я научился пинговать. Хе-хе. Пингую, сравниваю. Вот пинг Неттрейдера.


Вот пинг Открытия



Открытие существенно обгоняет.
 Вопрос 1.   О чём говорит это превосходство в скорости? О железе блокера или об интернете брокера или о том и другом сразу?
 Вопрос 2.   У Открытия несколько серверов, но пропинговать получается только первый. На остальных - превышен интервал ожидания. Как их пропинговать? Или это невозможно?

Вот ай пи серверов Открытия. Пингуется только первый.

Спасибо за помощь.
Посмотрите tracert  маршрут и Вам будет все ясно.
Еще рекомендую посмотреть В квике в информационном окне в расширенном варианте параметр "Задержка данных при обмене с сервером"
и сравнить для двух брокеров.
----------------------------
Задержка в 30-75 мс при пинге в 2 мс - это много.
неужели OnParam самый быстрый?
 
Цитата
Космонавт написал:
тестирую эти же колбеки на другом брокере - Открытие.
Всё то же самое, но чуть чуть отличается.
ОнПарам по прежнему самый быстрый.
OnAllTrade приходит вторым , но цифра в миллисекундах почти всегда загадочно совпадает с приходом ОнПарам
Вот так:
Цитата
01/10/17 13:10:18,792 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=56687
01/10/17 13:10:18,792 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=13:10:18 675 675329 time_diff=0
01/10/17 13:10:18,885 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=95
редко-редко OnAllTrade приходит с другой цифрой в миллисекундах - на квант позже:
Цитата
01/10/17 12:49:45,674 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=288303
01/10/17 12:49:45,690 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=12:49:45 485 485692 time_diff=15
01/10/17 12:49:45,690 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=0
Ну и колбек ДатаСорс всегда третий. Он самый тормозной у Открытия, но успешно конкурирует (не уступает) с OnAllTrade у предыдущего брокера (НетТрейдер)

Бывает, что всё втроём приходят одновременно (Открытие), но не было случая, чтобы ОнПарам пришёл НЕ первым.
Цитата

01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=8750
01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=0
01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=13:19:17 737 737640 time_diff=0
Не знаю как Вы тестируете, но надо делать так:
1) синхронизируете свой комп от атомных часов При этом надо настроить параметры синхронизации и дождаться когда рассинхронизация станет меньше 10 мс.
После этого делаете замеры относительно локального времени компа.
В результате Вы получите задержку времени относительно биржевого, а не относительно сервера брокера.
-----------------------------
2) можно дополнительно использовать rdtsc, чтобы измерить скорость исполнения отдельных функций.
-----------------------
вот тогда Вы увидите много интересного.
например можете увидеть,
что информация с различным временем приходит одновременно.
---------------------------
Повторю еще раз - информация приходит пакетами и в пакете может быть все и onparam и alltrade, а разбор их зависит в том числе и от порядка вызова функций, возможно onparam вызывается перед alltrade.
--------------------------
Но это все мало соответствует реальной задержки данных относительно биржевого времени.
измерить скорость выставления заявки
 
Цитата
swerg написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
Цитата
Про МБ, но никто не заприщает делать так.
Полагаю Вы знаете, что на бирже торгует брокер, а не его клиенты.
запрещает.
у вас есть номер биржевой сделки, если на бирже такой нет - смело в суд
Это вы размечтались.
Почитайте регламент, закон о рынке ЦБ, методические указания надзорных органов, ГК РФ и найдите там основания для Вашего смелого похода в суд.
кратко поясню - вы подали заявку и указали цену по которой надо купить/продать - брокер исполнил ваше поручение по указанным Вами параметрам.
Какие претензии? Никаких. Так как основные параметры - это наименование товара и его цена а не место где этот товар купить.
Да и какая вам разница, в каком месте вам купили то, что вы хотели и за сколько Вы хотели? Хоть в китае. Верно?
Ядра процессора
 
Цитата
Космонавт написал:
Станислав, вопрос не про скорость процессора, а про количество ядер. Если при 4 ядрах загрузка ниже 50%, какой смысл держать 4 ядра, может можно понизить до 3?
Теоретически:
одно ядро - ввод-вывод с внешних накопителей
одно ядро - работа с каналами связи
одно ядро - обслуживание основного потока КВИК
по ядру на каждый торгуемый инструмент
итого примерно 4000 ядер для торгов на ММВБ
еще несколько десятков тысяч ядер для торговли на западных площадках
правда программу надо писать на CUDA и ставить  NVIDIA
и это уже будет не КВИК.
А для КВИК хватит и двух и даже одного.
как говориться, от числа колес скорость велосипеда не зависит.
Amibroker из Клуа
 
Цитата
валерий написал:
Пытался подключиться к Ами
Код
  require  "luacom" 
ami  =   luacom.CreateObject ( "Broker.Application" )
ami.Visible  =   true 
aa  =  ami:LoadDatabase( "D:\\PF\\AmiBroker\\DB\\trade" )
  
Работает. Но дальше облом...
Код
  qq  =  ami:Import( 0 ,  "c:\\valg\\rt.txt" )  
Ошибки не выдает, но и ничего не делает (в логах импорта Ами просто пусто).
Код
  st  =  ami.Stocks:Add( "RTSI" )  
Ошибка - attempt to index field 'Stocks' (a function value)

Может кто что подскажет?
Я для работы с амиброкером  делал свои плагины на СИ и для  ами и для квика.
У амиброкера есть хороший api и хорошее описание.
Ядра процессора
 
Рекомендую сделать хронометраж а потом принимать решение.
Но если нужна действительно скорость то надо уходить на прямое подключение к бирже либо выделенный серевер у брокера (есть предложения у некоторых брокеров)
измерить скорость выставления заявки
 
Цитата
swerg написал:
Цитата
Николай  К  
Все зависит от алгоритма реализации сервера брокера.
Например, никто не запрещает брокеру самому гасить встречные заявки клиентов .
мы же про МБ, да?!
тогда странно слышать такое.
Про МБ, но никто не заприщает делать так.
Полагаю Вы знаете, что на бирже торгует брокер, а не его клиенты.
Проблема запуска скрипта на Lua, Квик не видит core.dll
 
Цитата
dmitry dorjiev написал:
Да, про ssl это я не то написал, потом с новой библиотекой пробовал только сокет, ошибка была Unknown error. Possible unhandled exception. Про ssl пожалуйста игнорируйте :).
В первом случае не находилась не вызываемая библиотека,
а одна из тех, которая используется внутри этой библиотеки.
Чтобы найти , что надо еще используйте прогу depends,
чтобы найти зависимости.
измерить скорость выставления заявки
 
Цитата
Космонавт написал:
Добрый день.
Как быстро моя заявка попала в стакан?
Если я засекаю время и пользуюсь OnTrnsReply, то информация о времени придёт увеличенная: заявка улетит на биржу (тратится время), а обратно придёт ответ (тратится время). Мне нет дела знать, сколько шёл ответ, мне надо знать когда заявка появилась в боевой очереди в стакане на бирже.
Как это сделать?

Сейчас я считаю так:
Код
   function   OnTransReply (reply)
        orders[reply.trans_id].tr_receive_time =  os.clock ()    
         local  latency = (orders[reply.trans_id].tr_receive_time - orders[reply.trans_id].tr_send_time) *  1000 
 end   

ну и перед отправкой засекаю через  os.clock()    
В итоге полученное время дольше, чем есть на самом деле из за того, что ответу нужно идти ко мне в терминал, хотя заявка на бирже уже стоит.
Не факт, что заявка в стакане - это заявка на бирже.
Поэтому в стакане заявка может быть моментально, как только ее принял брокер.
Все зависит от алгоритма реализации сервера брокера.
Например, никто не запрещает брокеру самому гасить встречные заявки клиентов .  
неужели OnParam самый быстрый?
 
Полагаю, что все общие данные такие как ТВС и ТТП передаются блоками по таймеру.  Но в ТВС помещаются все данные за интервал передачи, а в ТТП лишь данные на момент передачи.
Интервал передачи ТТП меньше чем интервал ТВС, так как ТТП содержит более быстро меняющиеся данные такие как лучшая цена.
Поэтому onParam будет срабатывать чаще.
два робота в одном квике
 
еще замечу следующее.
про быстродействие.
Винда не является системой реального времени.
А именно к задачам реального времени относятся торговые роботы.
Что это означает?
Это означает тот факт, что если у вас работает на компе еще несколько приложений, например стоит обозреватель и вы еще на форуме трындите, то квик будет работать тогда, когда ему система даст квант времени. А это может быть и через 100 мс и через секунду.
--------------------------
Кроме того, в винде есть механизм уменьшение нагрузки на выход в интернет при коротких пакетах. А заявка - это и есть короткий пакет.
Как правило, при действии этого механизма  (Алгоритм Нейгла) короткий пакет может отправлять с задержкой 200 мс.
------------------------
Кроме того, при работе через КВИК, все ваши заявки попадают сначала на сервер брокера для проверки лимитов, потом идут на биржу.
Как известно, скорость работы ядра сервера КВИК не более 1000 транзакций в секунду.
Это означает, что если на сервер пришло в секунду 1000 заявок от клиентов брокера, то последняя попадет на биржу через 1000 мс.
------------------------
Можно долго обсуждать данную тему.
Но хочу заметить, что QUIK - это инструмент для подаче поручений брокеру любителями, а не средство профессиональных биржевых игроков , поэтому смотрите на его возможности адекватно его назначению.
Страницы: Пред. 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 72 След.
Наверх