Роман написал: print(string.format("x = %.15f", x)) - ну это так заплатка конечно временная, при каждом сложении её ставить. В программе нужно настройку поставить или с общими стандарты откорректировать.
Полагаю, что Вы не поняли. Есть внутренний формат данных и внешний. Внутренний - это то как считается, а внешний - это то как смотрится. Считается и WLD и в lua и в МТ4 в формате double. В других языках, например на CИ либо на 64 битной машине можно считать еще в double dlouble формате, будет еще точнее. А отображение на экране в каждом языке делается, еслм по умолчанию, то как задумано автором языка. ----------------------------- Но основная проблема у Вас, по-моему мнению, в том, что если Ваш робот перестает работать при разности в ценах E-15, то это мертвый робот. Он будет сливать депозит на реальном счете.
Вопрос к разработчикам: Вы можете предложить надёжный способ убедиться, что getParamEx даёт действительно последнюю цену инструмента, а не её отсутствие?
Вообще-то странный вопрос. это же цена последней сделки !!! Если инструмент торгуется и была хотя бы одна сделка в сессии, то цена последней сделки не может быть равна нулю или nil. следовательно, если цена последней сделки ноль - то информации о сделках в текущей сессии еще не поступало, что равноценно - сделок нет. --------------------------- Умным - горе от ума..
Егор Масалкин написал: Всем доброго времени суток. Пишу робота, столкнулся с таким нюансом. Изначально спроектировал его так, чтобы проверка на выполнение условий выставления заявки была по времени (допустим, раз в минуту, путём pause(X) ).
Дело в том, что таким образом если я запускаю робота на 46-ой секунде на сервере, то первая проверка будет осуществляться на 46-ой секунде; следующая на 1 минуте 46; потом 2 минуты 46 и т.д.
Надо сделать так, чтобы проверка отрабатывала всегда на моменте открытия новой свечи. И не могу найти инфу, как программно выцепить именно момент открытия. Могу конечно время подогнать, но это не то. Подскажите, может есть какая-то встроенная функция... из справки в разделе "функции обратного вызова" вроде нет ничего подходящего, либо я не понял это(
Для этого необходимо понять каким образом формируется свеча. Поясняю. -------------------------------- Свеча - это четыре индикатора. Ее основная задача сжать данные о сделках. ----------------------------- Это сжатие осуществляется следующим образом: Ось времени разбивается на одинаковые интервалы. На каждом интервале формируются четыре индикатора. Первый индикатор - открытие свечи (open) - это первая сделка, которая произошла на текущем интервале. - Это и есть правило определения начала сделки. --------------------------------- Для его реализации Вы должны синхронизировать свои часы с часами биржи и обнаруживать первую сделку при наступлении нового интервала. интервалы считаются от начала суток т е от 00:00. --------------------
8,51999999999998 * 100 = 851,999999999998 равно 8,52 *100 = 852
Цитата
Роман написал: Michael Bulychev , т.е. по вашему 8,51999999999998 это тоже самое что и 8,52?
Роман, правильно я вас понял. Вы утверждаете, что 8,51999999999998 это не 8.52? ------------------------------- Но если Вы посчитаете погрешность то получите 2.29342E-15. Потом возьмете справочник по программированию и узнаете, что формат double, который используется в LUA, в МТ4, в WLD позволяет хранить числа с погрешностью 15 десятичных цифр, т е относительная погрешность E-15. а вот отображение на экране оператором print выполняется в соответствии с заданным Вами или заданным по умолчанию форматом. ---------------------------------- так в чем у вас проблема?
Николай Камынин написал: если надо анализировать историю , то возьмите амиброкер. Обрабатывал в нем историю по сберу за 10 лет с таймом 5 минут.
10 лет ?))))))))) я вам открою маленькую тайну за 10 лет рынок поменялся минимум раз 20))) 2-3 квартала, дальше смысла смотреть нету очень много всего может произойти за это время и активность изменится и уже раньше активность которая способствовала заработку в настоящее время не будет способствовать! Вы всегда будете на шаг позади если слишком далеко будете уходить в историю задумайтесь над этим за 10 лет вы можете выявить общую тенденцию и логику сделок но подстроится грамотно чётко у вас не получится и сама по себе история это тоже малооинформативная информация нужно смотреть как торговалось как приходили объёмы в каком количестве на каком фоне но эту инфу я беру из другой программы там полностью торги все проигрываются, но есть минус я не могу отдалить график нормально в общем такая вот наша держава великая.. все кусками приходится собирать..
Николай задумайтесь над этим! сегодня 1000 коней развернут рынок через квартал активность на активе будет гораздо выше он не почувствует эти 1000 коней... через квартал активность упадёт 1000 коней снова развернут... все в сравнении и вообще активность меняется каждый день иногда каждый час..))) Есть активность которую работает трейдер это что то среднее.. надеюсь вам это поможет... когда то на сишке объёмы торгов были не такие большие соответственно другие деньги влияли на ценовое движение сегодня всё подругому, это не 10 лет это 6 лет со дня когда началось ралли на рубле, все начали покупать и продавать доллары и активность актива выросла в разы!
Благодарю за рассказ Вашего видения рынка. Но если Вы не видите в чем-то смысл, то это не значит , что в этом нет смысла. Смысла нет исключительно лишь для вас. Например, могу предположить, что Вы не видите смысла и нейронных сетях и искусственном интеллекте. Посмотрите мой сайт www.kamynin.ru , возможно Вы увидите смысл и в изучении больших интервалов. ------------------ В качестве информации к размышлению: попробуйте ответить на вопросы: 1) почему рынок меняется, а для технического анализа применяются методы которым в обед 100 лет, а вездесущим свечам так все двести. 2) Что изменилось в психологии людей за последние 1000 лет? ------------------- Успехов в поиске смысла.
Сергей Королев написал: QUIK дает возможность писать программы для себя сразу на двух языках. Просмотрел форум, но не нашел сравнительного анализа. Прошу знатоков высказывать свое мнение о преимуществах и недостатках каждого.
Преимущества QPILE простой язык. проще освоить и писать на нем. -------------------------------------------------- Недостатки QPILE простой язык. Переменный одного уровня видимости. Программа исполняется интерпретатором, что существенно медленнее, чем VMLua. Существенно ограничены возможности реализации сложных алгоритмов. ================== В Lua есть возможность подключать любые библиотеки (dll), что позволяет реализовать алгоритмы на нативном коде и получить максимальное быстродействие, создавать программы на любых языках программирования. ====================== QPILE - умер..
вообще-то свечи - это разделение сделок по одинаковым временным интервалам. Поэтому если в каком-то интервале нет сделок то и свеча нулевая. Поэтому пустая свеча - это время без сделок. Если сделок нет, то свеча пустая и считать нечего. Поэтому правильно - ничего не изменять на пустых свечах. Но так как применение различных статистических методов к свечам вообще не корректно, то можно считать все, что угодно. ----------------------------- Как говорится в анекдоте: Там висит кирпич, туда ехать нельзя, но вам можно.
Нет свечки, тогда значению массива текущей даем предудыщее значение.
Код
if not CandleExist(index) then
CC[index] = CC[index - 1 ]
return nil
end
Если надо получить значение пршлой свечки, то сначала находим ближайшую существующую прошлую, через эту функцию
Код
function FindExistCandle (I)
local out = I
while not CandleExist(out) do
out = out - 1
end
return out
end
Код
local previous = index - 1
if not CandleExist(previous) then
previous = FindExistCandle(previous)
end
if C(index) > C(previous) then
Соорудил подобное при помощи рекурсивного вызова функции.
Код
function GetPrice (ind)
if ind ~ = 0 then
if CandleExist(ind) = = false then
return GetPrice(ind - 1 );
else
return С(ind)
end
else
return 0
end
end
Быстрее будет, если вместо поиска свечки назад, просто запоминать индекс последней существующей свечки. При отсутствии свечки брать сохраненный индекс.
валерий написал: Концепции Амиброкера это почемуто не противоречит и пользователей устраивает. Я же не сам это придумал. Любой индикатор это вообще то, чего реально нет. Это отражение реальности, а не сама реальность. Способов отражения, в том числе и пропусков, несчетное множество. А предложение позволяет пользователю выбрать или самое простое и ходовое zero-order hold или полную своду творчества или компромисс, когда по нулевым объемам можно выявить пропуски и как-то дополнить зох.
Восприятие мира человеком - это отражение реальности, а не сама реальность.
это условие: if t1[0].close>t2[0].close and t1[1].close<t2[1].close then не будет работать, если t1[0]==t2[0], но t1[-1]>t2[-1]. и еще во многих случаях.
Эту функцию: ------------------ function isnil(a,b) if a == nil then return b else return a end; end; ------------------------ можно записать так: ------------------ function isnil(a,b) return a or b; end;
Settings =
{
Name = "+PE" ,
fname = "OSCp" ,
line =
{
{
Name = "eq - " ,
Color = RGB ( 40 , 80 , 190 ),
Type = TYPE_LINE,
Width = 1
},
{
Name = "pos - " ,
Color = RGB ( 255 , 60 , 50 ),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
}
}
}
function Init ()
return # Settings.line
end
function OnCalculate (index)
local fnm = "\ \" .. Settings.fname .. ".txt"
if index = = Size () then
local callResult, result = pcall(dofile, getScriptPath () .. fnm)
if not callResult then
return
end
SetValue (index - # eq, 1 , nil )
SetValue (index - # pos, 2 , nil )
local cnt = 0
for i = index - # eq + 1 , index - 1 do
cnt = cnt + 1
SetValue (i, 1 , eq[cnt])
SetValue (i, 2 , pos[cnt])
end
return eq[ # eq], pos[ # pos]
end
end
В файле для дуфайл - типа этого: pos={0.00,0.00,0.00,1.00,1.00,} eq={0.43,0.43,0.43,0.45,0.44,} только длиннее - 300-500 палок.
Могу посоветовать следующее: 1) дорисовывать последнюю точку и удалять первую, а не перерисовывать все. 2) перерисовывать лишь те точки которые изменились.
Могу посоветовать следующее: 1) Пустые свечи определяете по нулевому объему. ------------------------------- 2) примеры индикаторов написаны правильно и работают правильно при двух условиях а)на графике один инструмент b) графики не в реале. --------------------------- 3) Примеры написаны не для использования в роботах, а для технического анализа. поэтому они написаны не оптимально.
Космонавт написал: Николай, циферка 3 - аукцион открытия, 4 - аукцион закрытия (перед ней и после неё есть ещё периоды со своими цифрами, не помню их названий) 0 - сессия закрыта.
Я понял вашу мысль про оператор and, но не могу понять как это работает. Мне ведь нужно срабатывание либо одного условия (премаркет), либо второго (постмаркет), а не одновременно обоих (and)
Космонавт написал: Николай, циферка 3 - аукцион открытия, 4 - аукцион закрытия (перед ней и после неё есть ещё периоды со своими цифрами, не помню их названий) 0 - сессия закрыта.
Я понял вашу мысль про оператор and, но не могу понять как это работает. Мне ведь нужно срабатывание либо одного условия (премаркет), либо второго (постмаркет), а не одновременно обоих (and)
Космонавт написал: Зачем у Oninit в скобках параметр (script_path)? У меня работает и без него: OnInit ()
имеется в виду, что нужно делать так?
Код
script_path = getScriptPath ()
function OnInit (script_path)
--задаём переменные
end
Если память мне не врет, то вроде бы раньше вызов getScriptPath () в начале подвешивал скрипт и еще были глюки вызова функций QLUA вне колбеков или main.
Космонавт написал: И ещё вопрос. Он не праздный. Может быть у дохлого брокера с одним сервером это будет проблемой.
Когда я заказываю данные с сервера, например, стакан, это создаёт нагрузку на сервер брокера? ну например бесконечный цикл:
Код
class = "SPBFUT"
sec = "SRH7"
for i = 1 , 10000000000000000000 do
qt = getQuoteLevel2 (class, sec)
end
Вредит ли это способности брокера обслуживать других клиентов? Например отправка заявок бесконечным потоком точно вредит. У других клиентов заявки будут дольше улетать на биржу.
это вредит только Вам, так как Вы таким циклом ничего не заказываете многократно а просто вешаете свой комп. ----------------------------------------- За такие программы надо по рукам палкой.
Возможные состояния торгов по финансовому инструменту. Константа Описание N Недоступно для торгов O Период открытия C Торги закрыты F Период закрытия B Перерыв T Торговая сессия ------------------------------------ Если так то Ваш оператор надо записать так: while getParamEx(class,"GAZP","tradingstatus").param_value)~='O' and getParamEx(class,"GAZP","tradingstatus").param_value)~='F' do sleep (1000) end
------------------------ В любом случае замените or на and
еще замечу, что в init ставить настройку каких либо параметров не имеет смысла, так как он не вызывается при изменении параметров индикаторов. Поэтому без проверки на 1 индекса Вы все рано не обойдетесь. И смысла делать как вы хотите нет никакого.
Алексей написал: Это то понятно, что решить задачу можно, отлавливая вызов для первой свечки, но это лишние накладные расходы, пускай и мизерные. А на медленных машинках, для процессов, исполняемых интерпретатором, если кто-то решит повесить много индикаторов, в каждом из которых по несколько линий ... :) ,
1) То что проверка первой свечи приводит к "накладным расходам" не более чем просто слова. 2) Гипотетическое создание Init2 совершенно никак не позволит изменить ситуацию. И даже если ее добавить, это будет ровно тоже самое что проверка первой свечи. 3) Решение в виде проверки первой свечи, в полной мере решает задачу и аргументов которые не позволят ее решить указанным способом, Вы так и не привели.
отлавливание первой свечи оператором if indx==1 then ... end на медленных машинах займет не более 50 мкс. А поступление очередных данных происходит не чаще, чем раз в 100 мс. Разница примерно в 2000 раз. А задержка реакции OC не менее 10 мс. Разница в 200 раз. А задержка отправки коротких сообщений с компа на сервер брокера типа заявок, может составить 200 мс Разница примерно в 4000 раз. За что боремся?
Я же нарисовал смайлик. И сразу далее написал, что естественно не в этом суть. А суть вопроса к quik в том, что:
Не прослеживается единообразия в логике вызовов Init() со стороны Quik: при исходном добавлении индикатора на график, Init() вызывается до привязки к источнику данных, а при замене инструмента Init(), почему-то, вызывается уже после привязки к новому инструменту.
А в квике как мультике про простоквашено (Письмо дяди Федора). Начинал писать квик один писатель потом второй и т д. Стратегию построения КВИКА разработали еще в прошлом веке. Вот и нет однообразия. А читатели - это клиенты брокеров.
Где почитать подробнее про этот пункт? А матлаб не так уж и сильно грузит, не знаю пока как быстр обмен по Кому.
почитать в API C для LUA. В инете полно. -------------------- У Вас получается две вм машины работают VM LUA и VM Matlab. А это хорошие расходы ресурсов. ------------------------- А Вы для чего матлаб подключаете? Может не имеет смысла вычислять 2+2 на матлабе?
Николай Камынин написал: Вас не смущает задержка в 160 мс?
Здесь нет задержки. По оси y отложена цена инструмента из пришедшего колбэка. Что касается задержки, то вы никакими супер-атомными часами не получите время задержки для OnParam в QUIK. Вы ведь не серьёзно про часы-то?
Цитата
Николай Камынин написал: Как Вы узнали что в OnParam нет лучшей цены?
На график в OnParam выведены только изменения по LAST.
Вообще-то я серьезно. Подобными Вашим измерениями я последний раз лет семь назад. Суть таких измерений не в том, чтобы выяснить какой колбек быстрее, так как это, говоря образно," ловля блох". Суть таких измерений в том, чтобы выяснить на сколько запаздывают данные на компе относительно реальных событий на бирже. Никто не мешает брокеру создать специально задержку данных, поступающих на ваш комп и показывать Вам вчерашний день. А Вы будете быстро быстро постоянно присылать на биржу с запаздыванием на десятки и сотни миллисекунд при этом радуясь, что делаете это на микросекунды быстрее. Подумайте над этим.
Алексей написал: Это то понятно, что решить задачу можно, отлавливая вызов для первой свечки, но это лишние накладные расходы, пускай и мизерные. А на медленных машинках, для процессов, исполняемых интерпретатором, если кто-то решит повесить много индикаторов, в каждом из которых по несколько линий ...:),
1) То что проверка первой свечи приводит к "накладным расходам" не более чем просто слова. 2) Гипотетическое создание Init2 совершенно никак не позволит изменить ситуацию. И даже если ее добавить, это будет ровно тоже самое что проверка первой свечи. 3) Решение в виде проверки первой свечи, в полной мере решает задачу и аргументов которые не позволят ее решить указанным способом, Вы так и не привели.
отлавливание первой свечи оператором if indx==1 then ... end на медленных машинах займет не более 50 мкс. А поступление очередных данных происходит не чаще, чем раз в 100 мс. Разница примерно в 2000 раз. А задержка реакции OC не менее 10 мс. Разница в 200 раз. А задержка отправки коротких сообщений с компа на сервер брокера типа заявок, может составить 200 мс Разница примерно в 4000 раз. За что боремся?
еще можно через DDE и подобные механизмы. Так как DDE - это обмен через память, то работать будет быстро. Но судя по уровню задающего вопросы, рекомендую просто запустить скрипт на каждом терминале.
из собственного опыта. Я использовал из матлаба любые методы следующим образом: 1) Пишем программу в матлаб. 2) Преобразуем ее средствами матлаб в прогамму на С либо С++ (по вкусу) 3) создаем DLL. 4) Подключаем DLL к LUA. 5) работаем в реале без загрузки матлаба и с высокой скоростью.
Николай Камынин написал: информацию можно получить по любому полю из любой таблице, используя экспорт DDE в excel, включив "С заголовками столбцов" и "Формальные заголовки"
Это работает только для таблицы Params, для остальных совпадение не гарантируется.
На старых версиях проверял для все таблиц все совпадало.
Старатель написал: Чтобы узнать, кто пришёл раньше, атомные часы не нужны. Есть такое понятие, как точка отсчёта. Скрытый текст По оси х отложено время получения колбэка (в мс) с момента начала отсчёта. В OnParam - только параметр LAST, никаких стаканОв. Данные с боевого сервера - незадолго до окончания торгов.
Вас не смущает задержка в 160 мс? Это на сервер в москве!!! О какой скорости вы тогда говорите? Это даже не велосипед, а скорее телега какая-то. --------------------------------- Как Вы узнали что в OnParam нет лучшей цены? Вы в ТТП отключили все параметры кроме LAST?
Космонавт написал: Николай, у Открытия этого параметра нет в Информационном окне. Это не только у меня, я у многих спрашивал, в том числе у менеджера когда счёт открывал. Там у всех пусто... Эта странность у них на всех серверах
У меня этот параметр есть и он соответствует субъективному ощущению задержки сервера. Вообще-то для оценки пинга до сервера я делал функцию пинга для луа и встраивал ее в скрипт.
Я правильно понял, что путь к Открытию - короче, чем к Неттрейдеру (меньше узлов). То есть Открытие с этой точки зрения предпочтительнее?
У неттрейдера вообще сервер в зоне Net какой-то мутный. У Открытия безусловно лучше. Вообще-то по моим наблюдением скорость у открытия лучше, чем у некоторых других брокеров.
Космонавт написал: Мой скрипт выложен вверху. Кто первый пришел и записался в лог тот и победил.
А Вы внимательно посмотрите на время в ваших логах. onparam приходит раньше не потому что в нем цена сделки, а потому что в нем цена из стакана. Т е стакан меняется чаще и раньше чем совершается сделка. Если время одинаковое то onparam вызывается перед вызовом других колбеков. Но оnparam медленный колбек так как при работе в нем вы вынуждены ходить в хранилище за нужными параметрами. Поэтому полагаю, что onparam - это самый затратный колбек.
dmitry dorjiev написал: Да, про ssl это я не то написал, потом с новой библиотекой пробовал только сокет, ошибка была Unknown error. Possible unhandled exception. Про ssl пожалуйста игнорируйте :).
В первом случае не находилась не вызываемая библиотека, а одна из тех, которая используется внутри этой библиотеки. Чтобы найти , что надо еще используйте прогу depends, чтобы найти зависимости.
Про ssl и про core.dll уже не надо, сейчас ошибка Unknown error. Possible unhandled exception. при попытке подгрузить socket (это после того как я поменял бинарники на скачанные из github'a).
Это сообщение означает, что встретился глюк в коде, который никто из разработчиков не знает , либо не захотел делать на него ловушку.
Космонавт написал: сравниваю двух брокеров - Неттрейдер и Открытие. Когда открывал счёт в Открытии, опасался что через них данные будут приходить медленно и заявки отсылаться тоже медленно. У них много клиентов, канал забит, и мои заявки будут долго улетать на биржу. Я когда-то был сотрудником брокера с единственным сервером. Хорошо помню, как мои многочисленные заявок вешали сервер и у других клиентов, по разным городам и весям из за моего робота медленно уходили заявки. Моя активность приводила к задержкам у клиентов до 5 секунд. То есть я могу столкнуться с таким же дефектом у любого крупного брокера с гигантским количеством клиентов. Открытие - топ брокер, поэтому как раз в группе риска.
Но к моему удивлению, серьёзных претензий к Открытию нет. Скорость улёта-прилёта заявки сегодня была 30-75 миллисекунд на обычный сервер, не выделенный. Заявки уходили с московской виртуалки, измерял через OnTransReply. Теперь перехожу к вопросу. Я научился пинговать. Хе-хе. Пингую, сравниваю. Вот пинг Неттрейдера.
Вот пинг Открытия
Открытие существенно обгоняет. Вопрос 1. О чём говорит это превосходство в скорости? О железе блокера или об интернете брокера или о том и другом сразу? Вопрос 2. У Открытия несколько серверов, но пропинговать получается только первый. На остальных - превышен интервал ожидания. Как их пропинговать? Или это невозможно?
Вот ай пи серверов Открытия. Пингуется только первый.
Спасибо за помощь.
Посмотрите tracert маршрут и Вам будет все ясно. Еще рекомендую посмотреть В квике в информационном окне в расширенном варианте параметр "Задержка данных при обмене с сервером" и сравнить для двух брокеров. ---------------------------- Задержка в 30-75 мс при пинге в 2 мс - это много.
Космонавт написал: тестирую эти же колбеки на другом брокере - Открытие. Всё то же самое, но чуть чуть отличается. ОнПарам по прежнему самый быстрый. OnAllTrade приходит вторым , но цифра в миллисекундах почти всегда загадочно совпадает с приходом ОнПарам Вот так:
Цитата
01/10/17 13:10:18,792 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=56687 01/10/17 13:10:18,792 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=13:10:18 675 675329 time_diff=0 01/10/17 13:10:18,885 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=95
редко-редко OnAllTrade приходит с другой цифрой в миллисекундах - на квант позже:
Цитата
01/10/17 12:49:45,674 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=288303 01/10/17 12:49:45,690 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=12:49:45 485 485692 time_diff=15 01/10/17 12:49:45,690 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=0
Ну и колбек ДатаСорс всегда третий. Он самый тормозной у Открытия, но успешно конкурирует (не уступает) с OnAllTrade у предыдущего брокера (НетТрейдер)
Бывает, что всё втроём приходят одновременно (Открытие), но не было случая, чтобы ОнПарам пришёл НЕ первым.
Цитата
01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=8750 01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=0 01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=13:19:17 737 737640 time_diff=0
Не знаю как Вы тестируете, но надо делать так: 1) синхронизируете свой комп от атомных часов При этом надо настроить параметры синхронизации и дождаться когда рассинхронизация станет меньше 10 мс. После этого делаете замеры относительно локального времени компа. В результате Вы получите задержку времени относительно биржевого, а не относительно сервера брокера. ----------------------------- 2) можно дополнительно использовать rdtsc, чтобы измерить скорость исполнения отдельных функций. ----------------------- вот тогда Вы увидите много интересного. например можете увидеть, что информация с различным временем приходит одновременно. --------------------------- Повторю еще раз - информация приходит пакетами и в пакете может быть все и onparam и alltrade, а разбор их зависит в том числе и от порядка вызова функций, возможно onparam вызывается перед alltrade. -------------------------- Но это все мало соответствует реальной задержки данных относительно биржевого времени.
Про МБ, но никто не заприщает делать так. Полагаю Вы знаете, что на бирже торгует брокер, а не его клиенты.
запрещает. у вас есть номер биржевой сделки, если на бирже такой нет - смело в суд
Это вы размечтались. Почитайте регламент, закон о рынке ЦБ, методические указания надзорных органов, ГК РФ и найдите там основания для Вашего смелого похода в суд. кратко поясню - вы подали заявку и указали цену по которой надо купить/продать - брокер исполнил ваше поручение по указанным Вами параметрам. Какие претензии? Никаких. Так как основные параметры - это наименование товара и его цена а не место где этот товар купить. Да и какая вам разница, в каком месте вам купили то, что вы хотели и за сколько Вы хотели? Хоть в китае. Верно?
Космонавт написал: Станислав, вопрос не про скорость процессора, а про количество ядер. Если при 4 ядрах загрузка ниже 50%, какой смысл держать 4 ядра, может можно понизить до 3?
Теоретически: одно ядро - ввод-вывод с внешних накопителей одно ядро - работа с каналами связи одно ядро - обслуживание основного потока КВИК по ядру на каждый торгуемый инструмент итого примерно 4000 ядер для торгов на ММВБ еще несколько десятков тысяч ядер для торговли на западных площадках правда программу надо писать на CUDA и ставить NVIDIA и это уже будет не КВИК. А для КВИК хватит и двух и даже одного. как говориться, от числа колес скорость велосипеда не зависит.
Рекомендую сделать хронометраж а потом принимать решение. Но если нужна действительно скорость то надо уходить на прямое подключение к бирже либо выделенный серевер у брокера (есть предложения у некоторых брокеров)
dmitry dorjiev написал: Да, про ssl это я не то написал, потом с новой библиотекой пробовал только сокет, ошибка была Unknown error. Possible unhandled exception. Про ssl пожалуйста игнорируйте :).
В первом случае не находилась не вызываемая библиотека, а одна из тех, которая используется внутри этой библиотеки. Чтобы найти , что надо еще используйте прогу depends, чтобы найти зависимости.
Космонавт написал: Добрый день. Как быстро моя заявка попала в стакан? Если я засекаю время и пользуюсь OnTrnsReply, то информация о времени придёт увеличенная: заявка улетит на биржу (тратится время), а обратно придёт ответ (тратится время). Мне нет дела знать, сколько шёл ответ, мне надо знать когда заявка появилась в боевой очереди в стакане на бирже. Как это сделать?
Сейчас я считаю так:
Код
function OnTransReply (reply)
orders[reply.trans_id].tr_receive_time = os.clock ()
local latency = (orders[reply.trans_id].tr_receive_time - orders[reply.trans_id].tr_send_time) * 1000
end
ну и перед отправкой засекаю через os.clock() В итоге полученное время дольше, чем есть на самом деле из за того, что ответу нужно идти ко мне в терминал, хотя заявка на бирже уже стоит.
Не факт, что заявка в стакане - это заявка на бирже. Поэтому в стакане заявка может быть моментально, как только ее принял брокер. Все зависит от алгоритма реализации сервера брокера. Например, никто не запрещает брокеру самому гасить встречные заявки клиентов .
Полагаю, что все общие данные такие как ТВС и ТТП передаются блоками по таймеру. Но в ТВС помещаются все данные за интервал передачи, а в ТТП лишь данные на момент передачи. Интервал передачи ТТП меньше чем интервал ТВС, так как ТТП содержит более быстро меняющиеся данные такие как лучшая цена. Поэтому onParam будет срабатывать чаще.
еще замечу следующее. про быстродействие. Винда не является системой реального времени. А именно к задачам реального времени относятся торговые роботы. Что это означает? Это означает тот факт, что если у вас работает на компе еще несколько приложений, например стоит обозреватель и вы еще на форуме трындите, то квик будет работать тогда, когда ему система даст квант времени. А это может быть и через 100 мс и через секунду. -------------------------- Кроме того, в винде есть механизм уменьшение нагрузки на выход в интернет при коротких пакетах. А заявка - это и есть короткий пакет. Как правило, при действии этого механизма (Алгоритм Нейгла) короткий пакет может отправлять с задержкой 200 мс. ------------------------ Кроме того, при работе через КВИК, все ваши заявки попадают сначала на сервер брокера для проверки лимитов, потом идут на биржу. Как известно, скорость работы ядра сервера КВИК не более 1000 транзакций в секунду. Это означает, что если на сервер пришло в секунду 1000 заявок от клиентов брокера, то последняя попадет на биржу через 1000 мс. ------------------------ Можно долго обсуждать данную тему. Но хочу заметить, что QUIK - это инструмент для подаче поручений брокеру любителями, а не средство профессиональных биржевых игроков , поэтому смотрите на его возможности адекватно его назначению.