В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток, или не один?

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток, или не один?, Количество пустых интервалов при трансформации потока обезличенных сделок в секундные свечи по одному и тому же интсрументу (в моем случае РТС срочного рынка) может отличаться почти в 2 раза за один и тот же период при обработке одной и той же программой
 
#1
26.02.2019 16:00:08
В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток с биржи, или не один? Количество пустых интервалов при трансформации потока обезличенных сделок в секундные свечи по одному и тому же интсрументу (в моем случае РТС срочного рынка) может отличаться почти в 2 раза за один и тот же период при обработке одной и той же программой. У какого из брокеров таблица обезличенных сделок наиболее близка к бирже.
 
 
#2
26.02.2019 18:07:46
О каком конкретно инструменте речь?
Проверил на популярных фьючах - обезличенные сделки трёх брокеров - один-в-один
 
 
#3
26.02.2019 18:14:18
А как проверял, Алекс?

Фьючерсный контракт на Индекс РТС RTS-3.19
 
 
#4
26.02.2019 18:17:25
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
А как проверял, Алекс?

Фьючерсный контракт на Индекс РТС  RTS-3.19
тиковая история пишется в файл по каждому инструменту отдельно с 3-х Квиков и размер этих файлов за вчера сопадает.
могу посмотреть другой день
 
 
#5
26.02.2019 18:21:30
Здравствуйте,
Данные транслируются с биржи и должны быть одинаковыми у всех брокеров.
Если не так, значит надо разбираться, возможно в терминале включена галка "Получать информацию по обезличенным сделкам с текущего момента" или еще что-нибудь.
Для начала, через контекстное меню сохраните графики в текстовые файлы и сравните, чтобы было конкретно понятно где каких данных не хватает.
И если окажется что у брокера не хватает каких-то тиков, надо бы задать вопрос самому брокеру.
 
 
#6
26.02.2019 18:37:46
Вы историю тиков скачивали. А мой вопрос про то, как пакуются тики в секундные интервалы в течение дня. Если Вы правы, тогда получается, что КВИК дает возможность брокерам сдвигать тики в  пачки, по собственному разумению.
   
 
 
#7
26.02.2019 18:43:06
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Вы историю тиков скачивали. А мой вопрос про то, как пакуются тики в секундные интервалы в течение дня. Если Вы правы, тогда получается, что КВИК дает возможность брокерам сдвигать тики в  пачки, по собственному разумению.

Извините но Вы вообще о чем?
В QUIK тики не пакуются в секундные интервалы. В QUIK вообще не бывает секундных интервалов.
 
 
#8
26.02.2019 18:45:54
А, Сергей Горохов, здравствуйте. Мы с вами давно знакомы. Еще раз повторяю смысл моего инфо. У трех ведущих брокеров - количество минимальных ("секундных")  интервалов, т.е. заполненных сделками в течение часа по индексу РТС может отличаться до 60%. Как это ни удивительно. Для меня это тоже удивительно.  
 
 
#9
26.02.2019 18:53:59
Сергей Горохов.  Вы о чем? Если Вы это тот Горохов из Арки, с которым я переписываюсь уже лет 10. Вы знаете, что Квик позволяет брать данные из таблицы обезличенных сделок и формировать из них свечки. Нужно просто написать простенький скрипт. Так вот, один и тот же скрипт на Квиках разных брокеров в один и тот же час делит поток на различное количество интервалов со сделками. Я об этом. И даже средние по таким выборкам существенно отличаются.  
 
 
#10
26.02.2019 19:08:34
Михаил Сурцуков,
Да это я, и я Вам говорю что в QUIK нет и никогда небыло "секундных интервалов"
В QUIK есть просто тики. НЕ секундные интервалы. Разница огромна.

Как уже было сказано, проверить надо исходные данные, а не "секундные интервалы" которые формировал скрипт.
И если исходные данные одинаковые, значит проблема в скрипте а не в брокере и иного быть не может.
 
 
#11
26.02.2019 19:30:09
Допустим.  Вы сможете объяснить, почему один и тот же скрипт выдает различные результаты у различных брокеров с одной и той же версией Квика? Я Вам пришлю эту часть скрипта.  
 
 
#12
26.02.2019 19:36:04
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Я Вам пришлю эту часть скрипта.  
не забудьте также выслать ему 5 тыр и две цистерны молока

10 лет .... omg ... я плакаль ...  
 
 
#13
27.02.2019 10:08:03
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Допустим.  Вы сможете объяснить, почему один и тот же скрипт выдает различные результаты у различных брокеров с одной и той же версией Квика? Я Вам пришлю эту часть скрипта.  

Нет, пока не будет предельно ясно о каких входных данных идет речь и в чем между ними разница.
 
 
#14
27.02.2019 10:47:18
Так это ясно из скрипта откуда что берется и как конфигурируется.
 
 
#15
27.02.2019 10:55:29
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Так это ясно из скрипта откуда что берется и как конфигурируется.
Давайте еще раз.
Вы говорите что на разных брокерах один и тот же скрипт работает по разному, вполне логично что очень хочется выяснить чем брокера отличаются, так?
Как это можно выяснить по срипту? Да никак.

Может всё таки сравните исходные данные или и дальше будем по кругу одно и тоже повторять?
Исходные данные это то с чем работает скрипт.
Содержимое таблицы обезличенных сделок.
То что получается в txt файле при сохранении тикового графика в файл.
То что непосредственно попадает в скрипт, а не то что получается после его работы.
Как еще проще объяснить?
 
 
#16
27.02.2019 11:34:32
Хорошо, я Вам пришлю все. Но не сегодня.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх