Работа с таблицей обезличенных сделок.

Страницы: 1
RSS
Работа с таблицей обезличенных сделок., Корректная настройка, большой объем данных
 
Доброго времени суток! Использую терминал Квик, работаю через БКС. Недавно начал использовать ряд программ для анализа, которые завязаны на таблицу обезличенных сделок (ОС). Так как торгую только московскую биржу, то выбрал 2 категории: Фортс и акции ММВБ, без фильтров по конкретным бумагам. Вообще торгую 5-7 инструментов, но для анализа и поиска интересных бумаг могут понадобится любые другие фьючерсы или акции. Через неделю столкнулся с такой проблемой, как зависание и остановка движения в таблице ОС, соответственно и мои программы перестали показывать графики. Созвонившись с БКС мне сказали, что очень большой объем данных и желательно каждую неделю удалять все файлы с расширением .dat. Если честно, вообще нет желания заниматься этим каждую неделю. Использую очень быстрый интернет и мощный компьютер. Это на всякий случай.

Так ли это на самом деле, что каждую неделю нужно чистить? Пообщался с другими трейдерами, мне сказали, что впервые слышат такое. Единственное не узнал, может у них выбрано 2-3 контракта, а не весь фортс и акции, как у меня.
Дайте, пожалуйста, рекомендации по оптимальной настройки таблицы ОС.
Мои настройки в Квике по ссылкам.  
Заранее благодарен за профессиональные и подробные ответы, а также конструктивное обсуждение данной темы.

https://prntscr.com/ms606z
https://prntscr.com/ms60bc
https://prntscr.com/ms60eu
 
Денис, добрый день.
Рекомендуем зайти в Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок и выбрать те, основные бумаги из отмеченных классов, по которым Вы чаще всего просматриваете информацию.
 
Зоя, добрый день! Это понятно. Спасибо. Я торгую 5-7 бумаг в основном. Выбрать их и все. Но если приходится анализировать в течении дня еще разных 10-15, то как быть? Перед анализом добавлять их в таблицу обезличенных сделок? Потом убирать. На следующий день возможно другие добавлять?
А при экспирации снова все контракты менять?
Это крайне не удобно.
В этом то весь и вопрос.
 
Цитата
Денис написал:
Созвонившись с БКС мне сказали, что очень большой объем данных и желательно каждую неделю удалять все файлы с расширением .dat.
Вам неправильно сказали. Эти файлы автоматически очищаются при смене сессии на сервере, то есть как минимум каждый торговый день.

Я не думаю, что таблица обезличенных сделок является причиной проблемы. У меня, например, в том же БКС заказывается весь срочный, весь валютный и большая часть фондового рынка. Размер файла alltrade.dat, хранящего обезличенные сделки, в конце дня достигает 400-500 Мб, а в волатильные дни вроде 9 апреля бывает и больше 900 Мб. При этом зависаний терминала ни разу не было.

Возможно, у вас общий объём заказанных данных слишком большой - посмотрите, сколько памяти использует процесс Квика в конце дня, и какой размер файлов info.log и alltrade.dat.
 
Доброго времени суток! Спасибо за информацию SG. Странно конечно, что так информируют. Надо понаблюдать. Я привык не закрывать Квик вообще. Если только на выходных и то не всегда. Просто открыт, т.к. компьютер работает 24/7. Сам Квик понятно не работает вне рабочих сессий, но программа открыта. Может из-за этого автоматически не очищаются эти файлы.На утро сегодняшнего дня файл info.log весит 69 Мб, а файл alltrade.dat весит 318 Мб.
Что Вы имеете ввиду под общим объемом заказанных данных? Если честно в этих нюансах не силен.    
 
Цитата
Денис написал:
Что Вы имеете ввиду под общим объемом заказанных данных?
Кроме сделок есть и другие данные - текущие параметры, стаканы и т.д. Они сохраняются в файл info.log, и по суммарному объёму info.log и alltrade.dat можно грубо оценить размер использованной памяти. 69 + 318 Мб это вполне нормально.
Цитата
Денис написал:
Я привык не закрывать Квик вообще.
Я встречал отзывы, что его нужно перезапускать хотя бы раз в неделю, иначе появляются проблемы. Сам перезапускаю каждый день, поэтому у меня таких проблем не было.
 
Теперь, понятно. Спасибо! Сейчас буду наблюдать. И наверное тоже буду перед открытием перезапускать Квик.
 
Подскажите пожалуйста. Я сохраняю информацию из таблицы обезличенных сделок. Номер,(первый столбец без подписи), цена, количество, операция. И как бы правильно сформулировать, время решил ставить "свое" os.time() а не сделки. Или какое там время  в таблице. И очень удивился почему время  в таблице обезличенных сделок  позже. Думал будет мое время позже. Интересно почему и как получить время из таблицы(это время сделки или что)?  
 
Здравствуйте, Александр.

В таблице обезличенных сделок в время указывается по часам торговой системы биржи.

Чтобы ответить на Ваши вопросы о том, почему время сделок в таблице обезличенных сделок у Вас оказывается "позже", чем Ваше время в таблице, в которую Вы сохраняете данные - нам нужна следующая информация:
1. продемонстрировать в виде снимка экрана, или привести здесь конкретные строки для какой-либо сделки в таблице обезличенных сделок и из Вашей таблицы с демонстрацией различия времени.
2. Минимальный и достаточный фрагмент кода, демонстрирующий получение данных из таблицы QUIK, их запись в Вашу таблицу, а также подстановку Вашего времени с использованием функции os.time.
3. Время (по возможности, до секунду) Вашего ПК в момент выполнения скрипта и добавления демонстрируемой сделки.

Просим сообщить эти данные здесь, либо написать нам на почту quiksupport@arqatech.com

Из самой таблицы обезличенных сделок Вы можете получить время при помощи функции getItem:
Цитата
Функция возвращает таблицу Lua, содержащую информацию о данных из строки с номером «Index» из таблицы с именем «TableName».
Код
TABLE getItem (STRING TableName, NUMBER Index)

В случае неуспешного завершения функция возвращает «nil».
Индекс элементов в таблице начинается с «0».
В качестве TableName указывается "all_trades". Время может быть получено из параметра datetime.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх