Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY

Считаем.
разница цен 110.3 - 111.35 = -1.05
стоимость шага цены 5.69820
шаг цены 0.01
-1.05 / 0.01 * 5.69820 = -598.311 это за контракт.
умножаем на число контрактов
-598.311 * 24 = -14359.464
похоже на -15к.

Рекомендую пошариться по форуму. Формулы расчёта п/у давались много раз.

Не знаю как используется именно индикативный курс, но вообще курс валюты используется при расчете шага цены.


На время вечернего клиринга на дату расчетов.

Каждый день, в вечерний клиринг подсчитывается п/у для позиции.
Я привел пример с шагом цены на сегодня.

Правильно ли я понимаю что вы еще и положительную прибыль ожидали?

Это вечерний сейчас, я писал до открытия сессии, т.к. по факту - вчерашний. В общем-то это несущественно.
Не уверен, но вроде бы нет. Лучше уточнить у биржи.

Суть в том, что стоимость шага цены - это отражение колебаний курса доллара. Численно совпадает со стоимостью валюты выраженной в рублевой стоимости приведенное к шагу цены. (т.е. цена йены в рублях 57.2, а стоимость шага цены - 5.72).

А фьючерс торгует цену контракта в долларах.
Поэтому на момент расчетов цена высчитывается как (вход - выход) * шагцены.

Нет. фьючерс это не валюта. Это фьючерсный контракт на 1000 "йенадолларов". Поэтому каждый вечер производится расчет варианционки, которое суть разница цен (а на самом деле шагов_цен) в штуках стоимости шагов цены.

01.04 было продано по 110.3. Закрылась сессия по 110.7. Значит дневное изменение составила (110.3-110.7) - пунктов. (или шагов цены). Домножаем на число лотов и стоимость шага цены - получаем дневную вариационку. Отсюда же очевидно почему она отрицательная?
И так происходит каждый день. Для простоты можно считать что в вечерний клиринг позиция закрывается биржей по цене закрытия, и тут же открывается по этой же цене.
В итоге, на день закрытия позиции был последний расчет (111.34 - 111.35) - опять же в пунктах. просуммировав всю вариационку за все дни удержания позиции мы получим результирующую цифру.

По сути, курсовые колебания стоимости шага цены несущественны, поэтому основной убыток - это цена входа в шорт(!) 110.3 минус цена откупа (111.35) = -1.05 - в пунктах. Далее умножаем на стоимость шага цены, на кол-во контрактов и т.д....

А зачем самому считать? Изменения вариационки фиксируются каждый день.
А для простоты оценки можно считать по текущему. Разница небольшая.

Для точной цифры нужно считать каждый день.
Но для оценки этим можно пренебречь, просто вычесть цену покупки от цены продажи и домножить на шаг цены.
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.9085 = -14889.42
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.6982 = -14359.46
разница в цифрах -529 рублей. При сумме -14к это несущественно.