FAQ: Оптимизация производительности клиентского места QUIK

Страницы: 1
RSS
FAQ: Оптимизация производительности клиентского места QUIK, Обсуждение
 
https://forum.quik.ru/forum1/topic1539/
Цитата
Заказ полного набора всех сделок происходит все зависимости от установленных в таблице обезличенных сделок фильтров или открытого тикового графика по конкретному инструменту.
Прошу техподдержку прокомментировать, что сие значит.
 
Поддержу и дополню, поскольку почти в тему. Периодически постоянно приходят предложения по обновлению фьючей  , которые мне сроду не нужны типа алюминий ,цинк и все на свете.
Особенно удивляет наличие массы не нужных - всего аж 252 шт. Разумеется у меня настроено получение в зависимости от открытых таблиц. В этих открытых таблицах у меня всего 2 фьюча. Причем всегда - мне больше не требуется. Никогда. Как бы избавиться от этой напасти ? Вопрос ранее уже поднимался , но до сих пор получаю кучу мусора.
 
Старатель, добрый день!

Как и сказано в предыдущих предложениях процитированного вами текста, если в терминале используется таблица обезличенных сделок, экспорт тиков во внешние системы или же построение тикового графика, то с сервера QUIK будут заказаны все сделки по всем инструментам, на получение информации по которым у терминала (пользователя) есть права независимо от того, какие фильтры настроены в таблице обезличенных сделок или по какому конкретному инструменту открыт тиковый график.

Если мы неправильно поняли Ваш вопрос, то просим уточнить.
 
vladindre, здравствуйте!

Данное поведение действительно похоже на некорректное.
Просим прислать архив рабочего места (без ключей доступа) и подробное описание проблемы на почту нашей поддержки (quiksupport@arqatech.com) для анализа.
 
Цитата
Roman Azarov написал:
с сервера QUIK будут заказаны все сделки по всем инструментам, на получение информации по которым у терминала (пользователя) есть права независимо от того, какие фильтры настроены в таблице обезличенных сделок или по какому конкретному инструменту открыт тиковый график.

Это очень странно, то, что вы пишите. Потому что я наблюдаю значительную разницу входящего трафика при использовании фильтров и при заказе сделок по всем инструментам всех классов.
Могли бы вы проверить актуальность информации.
 
Цитата
Roman Azarov написал:
Старатель, добрый день!
если в терминале используется таблица обезличенных сделок, экспорт тиков во внешние системы или же построение тикового графика, то с сервера QUIK будут заказаны  все  сделки по  всем  инструментам, на получение информации по которым у терминала (пользователя) есть права независимо от того, какие фильтры настроены в таблице обезличенных сделок или по какому конкретному инструменту открыт тиковый график.
Как-то это нерационально. Зачем получать то, что не нужно? У МБ 80-90% мало кому интересный неликвид. Зачем его транслировать, если человек работает только с RI и Si? Где в такой логике минимизация трафика и улучшение производительности?
 
Уважаемая арка,
реально складывается впечатление, что вы делаете все возможное для замедления терминала. Банки вас просят или брокера - не важно.
Совесть у вас имеется?

Берем таблицу "securities" и сохраняем в файл, а там - дохлые инструменты (опционы, фьючерсы) аж с 2018г. о какой производительности речь?
Вот откуда берутся 17к + инструментов - из них 70% просто не существуют.
Конечно вы скажете, что это биржа спамит, ну так фильтруйте, зачем по сети кидать барахло.

И когда будет добавлен код класса в таблицы "depo_limits" и "futures_client_holding"?
Полазил по форуму - никого особо не беспокоит поискать в барахле "securities" код класса - луа же быстрый, фигли там лупануть 17к строк-таблиц.
Или вы не знаете код класса при добавлении в эти таблицы?
Сомневаюсь сильно, знаете, просто биржа так транслирует, а вам пофик.
Приходится "нырять" в securities по каждому новому инструменту добавленному в эти таблицы, да еще и код класса фильтровать - бред вообще.

Кстати, обновляются "depo_limits" и "futures_client_holding" секунд через 10-15 после того, как заявка "прописалась" или изменилась в таблице "orders" как такое возможно?
Я на счетах костяшки быстрее подвину.

Обезличенные сделки - вообще вещь опасная - их может просто не быть с утреца и до обеда.
И никакой перезаказ данных особо не помогает, только часа 2 общения с тех.поддержкой квик брокера (если дозвонишься), еще и спрашивают - "а зачем вам обезличенные сделки?"
А действительно, зачем?
Если функционал по ним работает как попало и трансляцию ВСЕХ сделок по ВСЕМ инструментам никак не убить - спам? - спам чистейший.
Мало того, роботы, алгоритмы которых основаны на обезличенных сделках, вынуждены крыть позиции внутри сессии, т.к. завтра обезличенных сделок может не быть с утра и привет дядя Коля.

Склейка инструментов на срочке - подтверждаю - это бред, который никому не нужен.
Свечки это совсем не актуальная информация, их перерисовывают при каждом клиринге - скрывают сделки крупных ММ.
А тут еще вы со своей склейкой и главное выбора никакого нет, а я не просил склейку и никто не просил, даже Вася не просил, я у него спрашивал.
Нужно склейку убрать из терминала, кому нужно - закажут свечки с финама.

"Умный заказ данных" - реально в кавычках, т.к. какой-то неликвид, по которому последняя сделка была 2 года назад, вдруг начинает спамить сообщения по 50 штук в секунду, что у него планку долбит и вот-вот начнется аукцион.
Добавляю этот инструмент в текущие торги - не было по нему сделок ни сегодня, ни вчера - 2 года назад была одна сделка и стакан пустой, как же так? Нафига мне эти сообщения? Терминал аж подвисает.

Вспоминаю quik 6,0 - афигенный шустрый терминал, транзакция до биржи летела 20-40 ms, а сейчас 300-400ms это минимум, да еще периодически это значение зашкаливает до минуты-двух (с курьером отправляете?)
А сейчас - жалкое подобие, деградируете?
 
Старатель, здравствуйте!

Приносим свои извинения за поспешный ответ, данная информация действительно не актуальна.
На данный момент, при заказе обезличенных сделок учитываются фильтры в таблице обезличенных сделок (при "умном заказе данных") и настройки в пункте меню "Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок".

Спасибо Вам, что обратили наше внимание на данное несоответствие, постараемся в ближайшее время актуализировать информацию в FAQ.
 
Цитата
Александр Кашников написал:
Берем таблицу "securities" и сохраняем в файл, а там - дохлые инструменты (опционы, фьючерсы) аж с 2018г. о какой производительности речь?
Вот откуда берутся 17к + инструментов - из них 70% просто не существуют.
В таблицу securities только добавляются новые инструменты. Старые не удаляются.
Чтобы избавиться от дохлых инструментов, удалите файл sec.dat. После подключения к серверу у вас будут только актуальные инструменты.
 
Цитата
Roman Azarov написал:
при "умном заказе данных"
Что за зверь?
 
Цитата
Александр Кашников написал:
Склейка инструментов  на срочке - подтверждаю - это бред, который никому не нужен.
Свечки это совсем не актуальная информация, их перерисовывают при каждом клиринге - скрывают сделки крупных ММ.
А тут еще вы со своей склейкой и  главное выбора никакого нет , а я не просил склейку и никто не просил, даже Вася не просил, я у него спрашивал.
Склейка по умолчанию стоит включенной (было бы правильнее сделать её выключенной по умолчанию), но она отключается. Я при замене инструмента с истекающем сроком обращения отключаю склейку вручную.
 
Цитата
Игорь М написал:
Склейка по умолчанию стоит включенной (было бы правильнее сделать её выключенной по умолчанию), но она отключается. Я при замене инструмента с истекающем сроком обращения отключаю склейку вручную.
А я не хочу каждый раз отключать вручную, хочу в настройках чекбокс для выбора, а не сообщение об истекающем сроке обращения каждую неделю.
 
Цитата
Старатель написал:
В таблицу securities только добавляются новые инструменты. Старые не удаляются.
Чтобы избавиться от дохлых инструментов, удалите файл sec.dat. После подключения к серверу у вас будут только актуальные инструменты.
Отлично, т.е. info.log - в ручную, архивы графиков - вручную, sec.dat -тоже, а что еще нужно удалять? Где почитать?
Хз, у меня боты мусор за собой чистят сами.
 
Цитата
Александр Кашников написал:
тоже, а что еще нужно удалять? Где почитать?
Обычно помогает почитать хоть что-нибудь. Например инструкцию.
Ключ -clear при старте решает все эти проблемы.

Но нет же... Надо удалять файло вручную...  Надо ныть что "непонятно как удалять то что удалять не нужно"... Аяй-яй беда пичаль огорченьице...

А зачем удалять архивы графиков? Лучше удалить уже весь Квик. Меньше проблем. Бгг  
 
Цитата
Александр Кашников написал:
И когда будет добавлен код класса в таблицы "depo_limits" и "futures_client_holding"?
Не будет.

Цитата
Александр Кашников написал:
Кстати, обновляются "depo_limits" и "futures_client_holding" секунд через 10-15 после того, как заявка "прописалась" или изменилась в таблице "orders" как такое возможно?
Это тоже нормально. Никто не может объяснить почему. Квик так устроен. Смирись.

Цитата
Александр Кашников написал:
Обезличенные сделки - вообще вещь опасная - их может просто не быть с утреца и до обеда.И никакой перезаказ данных особо не помогает, только часа 2 общения с тех.поддержкой квик брокера (если дозвонишься), еще и спрашивают - "а зачем вам обезличенные сделки?"А действительно, зачем?
Похоже у вас проблемы с брокером. Такое бывает. Данных нет и суппорт брокера трубку часами не берет. Особенно когда движуха на рынке.
Тут рецепта нет. Только страдать. Либо сменить брокера. И снова страдать.
Цитата
Александр Кашников написал:
Если функционал по ним работает как попало и трансляцию ВСЕХ сделок по ВСЕМ инструментам никак не убить - спам? - спам чистейший.
Функционал работает нормально. Ненадо включать заказ "ВСЕХ сделок по ВСЕМ инструментам" и все будет хорошо.
Цитата
Александр Кашников написал:
Мало того, роботы, алгоритмы которых основаны на обезличенных сделках, вынуждены крыть позиции внутри сессии, т.к. завтра обезличенных сделок может не быть с утра и привет дядя Коля.
Серьезно? Роботы, основанные на обезличенных сделках? Уж лучше на скользящих. чесслово.

Обезличенные сделки - асинхронная вещь. А это значит что, не считая собственных тормозов квика, могут отставать от реальности на хз сколько. Фактически отставание в 5-10 секунд уже фатально.
Цитата
Александр Кашников написал:
Склейка инструментов на срочке - подтверждаю - это бред, который никому не нужен.Свечки это совсем не актуальная информация, их перерисовывают при каждом клиринге - скрывают сделки крупных ММ.
Как вы задрали с позицией "мне не нужно - никому не нужно".
Вот мне - нужно. Вопрос в том, с какой целью используются эти свечки.
Цитата
Александр Кашников написал:
А тут еще вы со своей склейкой и главное выбора никакого нет, а я не просил склейку и никто не просил
Вот это другой вопрос. Отключение можно было предусмотреть.
С другой стороны - никто не заставляет же. Сними настройку "делать замену инструментов" и все.

Цитата
Александр Кашников написал:
"Умный заказ данных" - реально в кавычках, т.к. какой-то неликвид, по которому последняя сделка была 2 года назад, вдруг начинает спамить сообщения по 50 штук в секунду, что у него планку долбит и вот-вот начнется аукцион.
Чето не вижу связи между заказом данных и сообщениями про ауцкионы.

Цитата
Александр Кашников написал:
Вспоминаю quik 6,0 - афигенный шустрый терминал, транзакция до биржи летела 20-40 ms
Что мешает продолжать на нем сидеть?
Только не надо потом говорить что и тут обезличенные сделки тоже кудато пропали.
 
Старатель, здравствуйте!

Касательно таблицы обезличенных сделок, данный функционал можно описать следующим образом: При добавлении в Таблицу обезличенных сделок инструментов, по которым не заказаны обезличенные сделки (т.е. инструменты не были выбраны в диалоге настроек заказа обезличенных сделок), данные инструменты автоматически добавляются в список инструментов для заказа обезличенных сделок.
 
Александр Кашников, добрый день!

В первую очередь, хотим заметить, что мы делаем все возможное для того, чтобы пользователям было удобно работать (что также является не последним интересом самих банков и брокеров).

Постараемся ответить на ваши вопросы по порядку и наиболее доступно:
1) Таблица "securities" действительно транслируется биржей и, как правильно сказали ранее, инструменты туда только добавляются. При желании можно очистить файл sec.dat и, тем самым, избавиться от "устаревших" бумаг.
2) Код класса в таблицах "depo_limits" и "futures_client_holding" не имеет смысла, так как одна бумага может торговаться в нескольких классах, однако, позиция по ней все еще будет одна.
3) Данное поведение, наиболее вероятно, вызвано задержками соединения, которое может происходить как на вашей стороне, так и на стороне брокера. Обратитесь на почту нашей поддержки (quiksupport@arqatech.com), будем разбираться.
4) Обезличенные сделки идут в терминал с биржи через сервер брокера, по поводу их "задержки" или отсутствия необходимо обращаться к своему брокеру. При желании, вы можете и вовсе их отключить. Что касается получения всех сделок по всем инструментам, то, как сказано в предыдущем нашем сообщении, эта информация не актуальна, приносим свои извинения.
5) Склейка графиков - достаточно востребованный функционал среди пользователей, если же Вам она не нужна, Вы можете просто ей не пользоваться. Предложение о замене инструментов с истекающим сроком действия также можно отключить в настройках программы.
6) Умный заказ данных основан на том, что в терминал заказываются данные по используемым в таблицах инструментам. Если Вы утверждаете, что "из ниоткуда" появился инструмент, по которому даже нет торгов, то это некорректное поведение, просим обратиться с данным вопросом на почту нашей поддержки (quiksupport@arqatech.com)
7) Время "полета" транзакции до биржи не зависит от терминала. Задержки могут возникнуть на различных участках сети (терминал - сервер брокера / сервер брокера - биржа) и, зачастую, это не путь от клиента до брокера. Обеспечить хорошее качество каналов связи с учетом большого количества трейдеров - это задача Вашего брокера, с этим вопросом следует также обратиться к нему.
 
Цитата
Roman Azarov написал:
Обеспечить хорошее качество каналов связи с учетом большого количества трейдеров - это задача Вашего брокера
Вы (ваши коллеги) пишите, что у вас нет возможности подключения к реальным торговым серверам.
Вопрос: как вы осуществляете нагрузочные тестирования в боевых условиях и проводите ли их вообще?
Имеете ли вы возможность дать брокеру рекомендации по организации серверного оборудования в зависимости от количества клиентов?
 
Старатель,

Мы проводим нагрузочные тестирования вместе с биржей и участниками торгов, однако раскрывать какие-либо подробности мы не готовы.
Что касается рекомендаций брокерам, то мы действительно консультируем своих клиентов по вопросам серверного оборудования и каналов связи, но насколько данные рекомендации будут соблюдены - зависит уже не от нас.
 
Цитата
Старатель написал:
Вопрос: как вы осуществляете нагрузочные тестирования в боевых условиях и проводите ли их вообще?

www.google.com/search?q=московская+биржа+нагрузочное+тестирование
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх