Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
Теоретическая цена фьючерсов в опционном модуле
 
#1
10.03.2022 14:15:18
Здравствуйте.
Опционный модуль, разработчик стратегий, добавить позицию по фьючерсу. В источнике цены есть теор. цена, которая обновляется с некоторой задержкой. Что это такое, как рассчитывается для фьючерсов и каков интервал обновления? Можно ли данный параметр вывести в какую либо таблицу для дальнейшего доступа по API?
 
 
#2
10.03.2022 16:38:26

Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле

Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)

, где Pфьючерс – цена контракта

Pспот – цена актива на спот-рынке

R ­– безрисковая процентная ставка

T – срок до истечения контракта в днях
 
 
#3
10.03.2022 18:21:51
Цитата
nikolz написал:
Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле  Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)  , где Pфьючерс – цена контракта  Pспот – цена актива на спот-рынке  R ­– безрисковая процентная ставка  T – срок до истечения контракта в днях
Спасибо. Об этом я знаю. Вопрос в том, в указанном мною случае это именно эта теоретическая цена или что-то другое? Судя по значениям бида, аска и теор.цены это не про теоретическую справедливую цену.  
 
 
#4
11.03.2022 08:55:01
на сайте биржи есть алгоритм.
но у меня сайт биржи не открывается.
 
 
#5
11.03.2022 12:01:09
Цитата
nikolz написал:
на сайте биржи есть алгоритм.
но у меня сайт биржи не открывается.
Если вы используете VPN то по рекомендации роскомпозора все иностранные ip адреса заблокированы, вернитесь на российский
                       
 
 
#6
11.03.2022 12:44:27
Цитата
Евгений написал:
Цитата
nikolz написал:
на сайте биржи есть алгоритм.
но у меня сайт биржи не открывается.
Если вы используете VPN то по рекомендации роскомпозора все иностранные ip адреса заблокированы, вернитесь на российский
у Вас эта ссылка работает:
http://www.moex.com/
?
 
 
#7
11.03.2022 17:17:00
да работает когда выключаю vpn
                       
 
 
#8
17.03.2022 13:10:33
Цитата
nikolz написал:
Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле  Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)  , где Pфьючерс – цена контракта  Pспот – цена актива на спот-рынке  R ­– безрисковая процентная ставка  T – срок до истечения контракта в днях
Предлагаю посчитать.
Базовым активом для фьючерсов Si является USDRUB_TOM
Безрисковая процентная ставка наверное около 20% годовых (ставка ЦБ на текущий день?).

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - экспирация SiH2, можно сказать 1 день до экспирации.
Теор.цена SiH2 по данным Quik: 104504
BID стакана БА: 104.7
ASK стакана БА: 104.65

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - до экспирации SiM2 91 день.
Теор.цена SiM2 по данным Quik: 110412
BID стакана БА: 104.6550
AKS стакана БА: 104.6512

Вот конкретно у меня не сходятся цифры даже близко.
 
 
#9
17.03.2022 17:48:43
Цитата
Дмитрий написал:
Цитата
nikolz написал:
Теоретически справедливая цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле  Pфьючерс = Pспот * (1+R*(T/365)  , где Pфьючерс – цена контракта  Pспот – цена актива на спот-рынке  R ­– безрисковая процентная ставка  T – срок до истечения контракта в днях
Предлагаю посчитать.
Базовым активом для фьючерсов Si является USDRUB_TOM
Безрисковая процентная ставка наверное около 20% годовых (ставка ЦБ на текущий день?).

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - экспирация SiH2, можно сказать 1 день до экспирации.
Теор.цена SiH2 по данным Quik: 104504
BID стакана БА: 104.7
ASK стакана БА: 104.65

Дата 17 марта 2022 г., время около 12:30 мск - до экспирации SiM2 91 день.
Теор.цена SiM2 по данным Quik: 110412
BID стакана БА: 104.6550
AKS стакана БА: 104.6512

Вот конкретно у меня не сходятся цифры даже близко.
Если есть возможность, то посмотрите алгоритм расчета на бирже.
Видел его там раньше.
Сейчас у меня сайт биржи не открывается.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх