возможности и производительности LUA

мечтать не вредно, но бесполезно.
Рекомендую считать время обновления информации 0.1...0.5  сек. Остальные расчеты сделайте сами

Ещё есть операционные системы реального времени , которые на порядок дороже ОС Windows и имеют большее быстродействие. Но имеет ли смысл во вне копировать 300 стаканов, ведь мало просто скопировать, надо ещё обработать всю эту информацию и затем экспортировать обратно транзакции по заявкам .  

спасибо за советы. я не до конца понял смысл поэтому кое-что переспрошу.
вторая мысль о том, что передавать во вне данные для анализа (а потом обратно для сделок) это медленно, мне понятна.

но вот что значит "обновление множества стаканов вы получите в пакете, но информация в них будет не одновременная. следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек." ???

я правильно понял что:

1) много стаканов (более 100) вы запрашивали, и Квик не виснит от этого?
2) почему пакет с "изменениями стаканов" не будет одновременный? я себе это так представляю: за последнюю 0.1 секунду из 300 стаканов обновился только один(или 2), поэтому он в данном пакете целиком и прилетит. когда обновятся следующие прилетят также и они. Само собой эти данные по времени будут чуть отставать от данных Квика в таблице текущих котировок.

Ваш ответ выглядит наиболее экспертным, поэтому надеюсь Вас не затруднит мне его чуть прояснить. спасибо.

Если у вашего брокера несколько серверов, вы можете запустить три КВИКа и в каждом открыть по 200 стаканов. Не вживую открыть, а с помощью Луа естественно.
Я в Открытии так и делаю. Если приноровиться и понять какие сервера позволяют это делать, можно залогиниться одновременно тремя квиками. Например
Сервер Билайн
Сервер №3
Сервер Макомнет.

Попробую ответить. Так как подробно отвечать очень долго, то я упрощенно объясню.
1) программа квик - это программа подачи вами заявки брокеру. Все остальное, что в ней реализовано - это бесплатное приложение.  (Это не я придумал, это разработчики так позицируют QUIK уже 20 лет)
2) все ваши заявки идут через сервер брокера для подтверждения лимитов а потом уже на сервер биржи.
Время обработки одной транзакции сервером брокера примерно 1 мс. Но есть очередь и в ней вы не всегда первый. Поэтому если Вы даже мгновенно получите стакан и мгновенно отреагируете, то на бирже будете не первым.
HFT роботы всегда будут впереди вас и будут вас иметь.
3) информация с биржи передается как бы двумя потоками. один - это общедоступная информация, т е то, что для всех одно и тоже - это и стаканы и потоки обезличенных сделок.
Эта информация передается с биржи с определенным интервалом , пакетами. Т е Вы в пакете получаете кучу всего, что произошло за время после предыдущего пакета.
стаканы с биржи передаются в виде изменений в стакане. как я понимаю, эти изменения перерабатывает сервер брокера и в каком-то виде передает в терминал квика.
-----------------------
Так как QUIK - это не программа для высокоскоростной торговли а лишь см п1, то все информация поступает сравнительно медленно. Мои измерения показали, что допустимо считать задержку принятой информации на величину не менее 0.1 сек.
Вот исходя из этой задержки и следует планировать работу торгового робота. В реальности задержка может доходить до 1-3 секунд.
-------------------------
Рекомендую не пытаться делать на квике HFT, а создавать программу, которая способно играть при любых задержках.
-----------------------
Пакеты обновляются на бирже несинхронно, поэтому сколько и когда обновятся сказать невозможно. Приходят заявки на биржу и они ставятся в очередь. Биржа одна , а игроков тысячи и среди них сотни HFT роботов, которые ставят и снимают завки меньше чем за 10 мс.
------------------------
Примерно так.