Ema lua

Эти алгоритмы считаются итеративно. E(t-1) - это результат предыдущего расчета, а не предыдущий элемент например массива.
На первой (на самом деле нулевой :) ) итерации E(t-1) можно принять равным нулю либо цене расчета. По сути оба варианта равноправны, т.к. пользоваться значением индикатора имеет смысл после того только после (period+1) отсчета.

т.е. EMA (0) = 0 + 2 *(P(0) – 0) или EMA (0) = P(0) + 2 *(P(0) – P(0)).
следующая EMA (1) = EMA(0) + 2 *(P(1) – EMA (0))
каждая последующая EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1))

Таким образом, чтобы исключить влияние переходного процесса БИХ-фильтра, значения можно считать корректными, с момента когда через фильтр прошло число отсчетов не менее длины периода расчета фильтра.

Чисто графически имеет смысл начинать с Р(0), так будет лучше выглядеть на графике, хотя сути это не меняет.

Николай подсказывает абсолютно верно: -хорошо бы хотя бы краем глаза взглянуть на теорию :)
 

А период сколько?
Расчет имеет смысл только тогда, если есть свечей хотя бы в два раза больше, чем период.
т.е. для наблюдения ЕМА с периодом 15, нужно 30 и более свечей.
Нельзя посчитать ЕМА(15) если есть всего три свечи :)

Ну конкретно для вашей формулы будет так:

   

66730	66730
66719	66708
66744	66780

слева входные, справа расчетные.
Но это не ЕМА, просто потому что приведенная выше формула EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1)) не является экспоненциальной скользящей средней (если вы конечно имели ввиду ее, как я подумал по названию)

Вообще, формули ЕМА (из вики) выглядит так
EMA(t) = a * P(t) + (1 - a) * EMA(t-1)
где a = 2 / (n + 1), n - период расчета.
для случая ЕМА(3) будут такие цифры
     

66730	66730
66719	66724.5
66744	66734.25
66752	66743.125

Я взял с графика дополнительное значение 66752 (примерно), и получил значение ema 66743, которое, как я вижу по графику (опять же примерно) соответствует ожидаемому.

Спасибо за пример!Но вот что интересно, в Квике формула иная:


Exponential Moving Average (EMA)
EMAi = (EMAi-1*(n-1)+2*Pi) / (n+1)


так какая на самом деле экспонента? :)

Вы правы,
в КВИК перепутаны либо формулы либо названия  (кому как удобнее).
--------------------------
На самом деле Exponential Moving Average   - они назвали Modified Moving Average (MMA) MMA = (MMAi-1*(n-1) + Pi) / n]]
-----------------------------
а под названием Exponential Moving Average  у них какой-то самопал  наверное это будет должно быть Modified Moving Average.

EMA и MMA (SMMA) вообще то разные функции.

EMA(i) = a * P(i) + (1 - a) * EMA(i-1)
или эквивалент
EMA = (P(i) - EMA(i-1)) * a + EMA(i-1)
где a = 2 / (N - 1)


SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
или эквивалент
SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N