Лимитированная, рыночная заявка

как то например так: stop = close - 100п --при длинной позиции
stop = close +100п -- при короткой позиции
тейкпрофит соответственно похожим образом

Здравствуйте,
Да верно на ФОРТС не существует рыночных заявок.
Но QUIK умеет их эмулировать.
Для этого нужно поставить Type=M и указать цену 0

Можно чуть подробнее про эмуляцию. Где она совершается на терминале пользователя или сервере брокера?
При эмуляции используются параметры инструментов  PRICEMIN и PRICEMAX или другие?

до версии 6.17 эмуляция была на терминале пользователя, теперь она происходит на шлюзе.
Эмуляция рыночной заявки на ФОРТС представляет из себя выставление лимитированной заявки с типом "Снять остаток" и автоматической подстановкой цены PRICEMIN или PRICEMAX в зависимости от направления.
Цена автоматически подставляется только в случае если пользователь не заполнил цену или указал ее равной нулю.
На опционах, к сожалению, пока подстановка цены не работает.

Вопрос некорректный.
Так как непонятно что значит "лучше"
Лучше для Вас, то есть выгоднее?
Или лучше, в смысле чтобы быстрее исполнилась, тогда для Вас это "хуже" то есть не выгодно.

во-первых быстрее и надежнее, во вторых не самая плохая цена.
параметры pricemin pricemax возможно не самый лучшие варианты

быстрее и надежней это и есть pricemin pricemax, но они же самые невыгодные.
Самые выгодные это bid offer, но они же самые ненадежные. соответственно Вам нужно выбрать что-то среднее.

Из таблицы текущих параметров

Чем дешевле Вы продаете или чем дороже покупаете тем быстрее найдете встречное предложение, это и есть pricemin pricemax.

Добрый день.

Все верно, более подробно можно ознакомиться здесь: http://www.moex.com/n10706/?nt=0

Валентин, добрый день.
Подробно обсуждается в данной ветке форума https://forum.quik.ru/messages/forum1/message8439/topic908/#message8439

Вы хотели продать по 67069,
а биржа продала Вам по лучшей,
чем Ваша цене  67075
---------------------------------------------------
Вы можете мне отдать лишнее.

Фёдор, дело именно в этом.
Тип заявки "лимитированная" означает "исполнить по ценам не хуже заданной", а не так, как вы думаете - "ровно по заданной цене". Для заявки на продажу это значит "по заданной цене ИЛИ выше". Так работают лимит-ордера на любой бирже мира, этот алгоритм основан на принципе экономической целесообразности (если можно купить дешевле или продать дороже - только вперед!). И ни система QUIK, ни её разработчики здесь совершенно ни при чем.
Взглянем на принцип исполнения ордеров немного с другой стороны. Предположим, в стакане стоят такие заявки:

...
3 67080
4 67078
1 67077
----------
67075 4
67072 7
67069 5
...

Теперь "приезжает" ваша лимит на продажу по 67069. Так вот, покупатели по ценам 67075 и 67072, наименее выгодным для себя, будут в этой очереди первыми на сделки с теми, кто продает. И "объехать" вам их, заключив сделку сразу по 67069, даже менее выгодно для вас лично, вам не дадут. Не по-джентльменски это  :)  
Надеюсь, понятно объяснил.

Спасибо, конечно, большое за объяснение!
Но я всё прекрасно понимаю это.

Но ещё раз подчёркиваю, что мне необходимы правила открытия позиции по мной заданной цене.

Это не упрямство, так мне надо.
Жаль, что Вы, почему-то, думаете что я что-то там не понимаю.

Я просто в Квике не знаю как мне выставить заявку по той цене, по которой я хочу.
Если моя заявка не будет удовлетворена, то я её сниму и переставлю, но только по той цене по которой сочту нужным, т.е. робот рассчитает.

Мне необходимы параметры в структуре или нужные настройки.

Поэтому ещё раз обращаюсь к разработчикам или более опытным трейдерам, помогите разобраться, пожалуйста!

П.С.: Вручную же я могу это осуществить.
Но как структуру заполнить?

Ещё раз хочу уточнить, что вручную я могу поставить заявку и она, если выполнится, то по той йене что я указал в окне заявки.

А вот для тех кто любит справедливые и хорошие цены.
Объясните почему складывается такая ситуация с спредом и реальными сделками вне спреда на бирже.

https://forum.quik.ru/forum10/topic787/

Она и выполнится по указанной цене или более лучшей. Точка.

Хочу напомнить, что тема называется
<Программирование на языке Lua>

Прошу ответить на вопрос или дать ссылку на подробную документацию
о заполнении структуры транзакции.
Ничего более я не хочу.
Я, пока, подробной инструкции или документации не нашёл.

Очень жаль, что так обстоят дела и правила!

Приведу аргументы почему я настаивал на такой возможности, а именно:
- Например, происходит следующее:
---------------------------------------------------------------------
1. Открытие короткой позиции Price=67663, Vol=1
2. Далее формируется сигнал на закрытие позиции
3. Close Sell (Buy), PriceIn=67705 Bid=67702.000000 Ask=67705.000000
4. Но по цене 67705 не закрывается позиция.
5. Тут начинается формироваться, как говорится, "лучшая цена" для клиента, но он этого не видит!
(такие вот кухонные методы)
6. Цена изменилась!!!! Bid=67712.000000, Ask=67716.000000
7. Переставляем заявку и боремся за "лучшую цену" - PriceIn=67712, чтобы закрыться!
По цене 67716 не хотим закрываться.
8. Цена изменилась!!!! Bid=67715.000000, Ask=67717.000000
9. Переставляем заявку и боремся за "лучшую цену" - PriceIn=67715, чтобы закрыться!
По цене 67717 не хотим закрываться.
10. Наконец-то происходит Закрытие короткой позиции Price=67715
11. Итого: 67663-67715 = -52
А если закрылись, именно, закрылись по цене 67705, то 67663-67705= -42
Вот такой самый банальный пример борьбы за "лучшую цену".
------------------------------------------------------------------------------------

Конечно, не спорю при открытии позиции бывает происходит открытие по лучшей цене,
но весьма трудно закрыть и зафиксировать прибыль по той цене, которая была на момент формирования сигнала.

Налицо перехват заявок "перехватчиками", которые потом и "формируют" уже для себя лучшую цену.
Поэтому не хочется иметь дело с биржевыми алгоритмами, предлагающими "лучшую цену" для клиента,
если рассматривать в контексте происходящих сделок в течении торгового дня.
И такое происходит много-много раз.

Вряд ли это поможет исполнить заявку по цене, худшей, чем есть сейчас в стакане.

Кажется, начинает проясняться.
Надо понимать, в данном примере речь идет о фиксации убытка, т.е. стоп-лосс. Только не стоп-ордером, а вручную. Ок, имеем право.
Короткую позицию закрываем покупкой, значит, смотрим предложение. В стакане лучшая цена 67705, отправляем ордер Buy 67705. Чудесно.
Только кто вам гарантирует, что пока ваша заявка не дошла до биржи, стакан не изменился? И вот теперь Bid=67704 Ask=67706 например? Ваша заявка, не найдя согласно лимит-условию встречного предложения, упала в стакан и вот теперь Bid=67705 Ask=67706. Ау, кто продаст мне по 67705? Нет, пока есть желающие только по 67706.
А вот дальше еще интереснее. Вместо того, чтобы бить в оффер (67716) продавцу, пока рынок не уехал еще вверх, мы встаем в бид (67712) и ждем у моря погоды. Но на рынке движуха, и сейчас покупатели (быки) правят бал, плевав на наши проблемы с короткой позицией и убытками.
Ну а кто хочет продавать дороже-то?!
Рынок уже х.. знает где. Но есть такой зверь - жаба. И она в каждом из нас. Ну почему же никто нам бедным не хочет продать по 67715?!

-------------------------------
Существует множество техник торговли, чтобы сформировать/закрыть нужную вам позицию. Только непонятно, какое отношение имеет к этому вопросу механизм исполнения лимитированных заявок? Всё предельно просто - ваша заявка исполнится, если найдется подходящее встречное предложение. Если нет - не исполнится.
Вот это - истинная правда! Особенно убыток по стопу. Так при чем тут какие-то мифические флаги заявок?

Насчет мифических "перехватчиков". Ваша заявка (после контроля лимитов) попадает напрямую (!) на биржу. До этого никто из посторонних ее не видит и знать про нее не знает. Там она попадает в ядро исполнения (order execution), где по описанному ранее алгоритму (matching) находит (или не находит) одно или несколько встречных предложений. Абсолютно из всех приходящих заявок на серверах биржи формируется очередь. Биржа транслирует её (order log) своим клиентам ПОСЛЕ помещения туда входящих заявок. Дневной файл по всей бирже весит гигабайты. И "влезть" туда как-то в серединку перед вашей заявкой, уже имея о ней публичную информацию, невозможно.
Лучшую, как впрочем и все другие цены, для всех участников торгов и прочих любопытствующих предлагают не биржевые алгоритмы, а такие же участники торгов, как и вы. Биржевые алгоритмы (и алгоритмы системы QUIK) лишь обрабатывают информацию, упорядочивают её и представляют клиентам в удобном виде.

А если я поставлю сервер на биржу и буду без всяких Квиков ловить заявки?
А разве так не делают?

Даже, если все честные до святости, то тогда вот такое обстоятельство:
- У меня, допустим, пинг с сервером 40 милисекунд, а у господина А...кого пинг менее 5 милисекунд.
- Кто раньше сможет поставить заявку используя один и тот же робот?

Делают. Я вам об этом уже написал. Не буду здесь приводить ссылки, легко нагуглите сами "прямое подключение к торгам".
Непонятно, что вы имеете в виду под "честностью" в данном случае. Деятельность бирж регулируется федеральными законами о рынке ценных бумаг, об организаторах торговли, также регламентами работы бирж. Это публичные нормативные акты, с которыми может ознакомиться каждый. В протоколах связи используются криптографические средства защиты. Получить третьему лицу информацию о заявках клиентов до их принятия и обработки ядром биржи невозможно. После этого - принимайте order log и действуйте по своему усмотрению. Рынок формируется путем подачи всеми участниками торгов абсолютно таких же заявок, какие доступны вам. Никаких скрытых дополнительных флагов заявок ни у кого больше нет.
Господин А. По крайней мере, быстрее вас получить актуальную рыночную информацию.
В соответствии со своими техническими возможностями способа подключения к торгам, толщиной канала связи и талантом программиста.

И, кстати, топик-стартер пишет HFT-робота или робота-скальпера? Если да - то надо действовать через Плазу. Если нет - то несколько пипсов играют ли большую роль?