Маржа на фьючерсах

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
Маржа на фьючерсах
 
#1
08.09.2015 14:45:29
Ребята подскажите, а как теперь можно узнать свой лимит по марже - которую ввела биржа?
 
 
#2
08.09.2015 15:17:32
на фьючерсах.
 
 
#3
08.09.2015 15:35:10
В инфе биржи, какай то привязки в цене заявки вообще речь идёт - где её рассчитывать?
 
 
#4
08.09.2015 17:03:37
Покупка выше расчетной цены
2L
(Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены
2L – (РЦ – Ц)
2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены
2L – (Ц – РЦ)
2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены
2L
(РЦ – Ц) + 2L
   
Не понятно только где - расчётную цену брать скрипту, или может вы сделайте отдельно функцию которая показывает рассчитанное ГО автоматом?

Раньше проще было, брали план чистых позиций и делили на ГО.
 
 
#5
08.09.2015 18:09:46
Немного разобрался, только уточните две вещи:

1. В Квике вижу "котировка клиринга", в мануале по луи не найду её - как её ролучить.
2. Не в Квике, не в мануале Луа не нашел данных по верхним и нижним лимитам на инструмент - где он?
 
 
#6
09.09.2015 13:03:42
Так что не кто не в курсе?
 
 
#7
10.09.2015 09:13:57
Добрый день,

Цитата
Роман пишет:
1. В Квике вижу "котировка клиринга", в мануале по луи не найду её - как её ролучить.
Параметры таблицы текущих значений вызываются с помощью функции getParamEx. Значение котировки последнего клиринга "Кот. клиринга" можно получить указав "clprice"

Цитата
Роман пишет:
2. Не в Квике, не в мануале Луа не нашел данных по верхним и нижним лимитам на инструмент - где он?
Если имеется ввиду максимально возможное количество бумаг в заявке на покупку/продажу исходя из цены лучшего спроса и предложения (параметры "Покупка"/"Продажа" таблицы "Купить/Продать"), то вы можете использовать функцию getBuySellInfo с параметрами "can_buy" "can_sell".
 
 
#8
14.09.2015 14:00:14
Могу ещё сказать, что формула не всегда срабатывает, сегодня опять ошибки по этой формуле - считаю в ручную, все правильно выходит, а ввожу заявку по этим параметрам показывает фиг, перебор на один лот.

Код
            local price = tonumber(getParamEx(class,security,"offer").param_value+(16*getParamEx(class,security,"SEC_PRICE_STEP").param_value))
             local price_cliring = tonumber(getParamEx(class_code,security,"CLPRICE").param_value)
            
               if direction == 'Buy' then

                  go = getParamEx(class,security,"BUYDEPO").param_value
                  
                  if price < price_cliring then
                     go = go + (price_cliring - price)
                  else
                     go = go - ( price - price_cliring)
                  end
                  
               else
               
                  go = getParamEx(class,security,"SELLDEPO").param_value
                  
                  if price > price_cliring then
                     go = go - (price - price_cliring)
                  else
                     go = go + (price_cliring - price)
                  end
                  
               end
Вроде не где не ошибся.

Наверное какой то биржа по своему считает. Нужно в скрипте сделать функцию как в форме заявки, обращение к которой выводило бы максимальное дозволены объём для сделки (хотя на сколько я понял она тоже не корректна).
 
 
#9
14.09.2015 15:56:44
может быть где-то floor нужно применить, пытаюсь методом тыка найти закономерность - но не получается, хотя по формуле всё верно, биржа всё равно отправляет ошибку перебор по лимитам. Вопрос один, как она рассчитывает сама?
 
 
#10
14.09.2015 16:22:35
может быть к ГО нужно везде прибавлять разницу, а не как биржа пишет БГО - разница, к БГО может быть только прибавлена разница.
 
 
#11
14.09.2015 16:38:59
http://moex.com/a186
 
 
#12
14.09.2015 17:21:46
Да зачем мне ПО, мне кажется они в релизе просто не ту формулу указали, зачем ГО уменьшать если цена далеко упала, как раз наверное наоборот нужно увеличивать, это же наша деревня внедряла :)

Вот так формула скорее всего должна быть:

Покупка выше расчетной цены
(Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены
2L + (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены  
2L + (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены  
(РЦ – Ц) + 2L
 
 
#13
14.09.2015 18:56:31
Цитата
 
Расчет гарантийного обеспечения в ходе торговой сессии.
При подаче заявки на заключение фьючерсного контракта / Сделки T+N, направленной на открытие или увеличение Позиции по данному фьючерсному контракту / по данной ценной бумаге, если цена указанной заявки на покупку меньше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги или цена указанной заявки на продажу больше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги,то:
гарантийное обеспечение по данному фьючерсному контракту равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для данного фьючерсного контракта, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рз * W / R, где
Рз – разность между текущей Расчетной ценой данного фьючерсного контракта и ценой, указанной в заявке;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены определяется в соответствии со спецификацией данного фьючерсного контракта.
гарантийное обеспечение для одного лота ценных бумаг данной Сделки T+N равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для лота ценных бумаг, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рз * L, где
Рз – разность между текущей Расчетной ценой данной ценной бумаги и ценой, указанной в заявке;
L – лот ценной бумаги.
При заключении фьючерсного контракта / Сделки T+N, приводящей к возникновению или увеличению Позиции по данному фьючерсному контракту / по данной ценной бумаге, с ценой на покупку меньше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги или ценой на продажу больше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги:
гарантийное обеспечение по данному фьючерсному контракту равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для данного фьючерсного контракта, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рп * W / R, где
Рп – разность между текущей Расчетной ценой данного фьючерсного контракта и средневзвешенной ценой Позиции;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены определяется в соответствии со спецификацией данного фьючерсного контракта.
гарантийное обеспечение для одного лота ценных бумаг данной Сделки T+N равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для одного лота ценных бумаг, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рп * L, где
Рп – разность между текущей Расчетной ценой данной ценной бумаги и средневзвешенной ценой Позиции;
L – лот ценной бумаги.
В остальных случаях гарантийное обеспечение по фьючерсному контракту / одному лоту ценных бумаг равно Базовому размеру гарантийного обеспечения.
 
 
#14
14.09.2015 19:18:07
Мне кажется мы о разных вещах говорим: http://fs.moex.com/f/4487/uvelichenie-go.docx

Рз * W / R,

450*13,475/10 = 606,375 - это ГО?
 
 
#15
15.09.2015 00:30:26
Поправьте Николай если я не прав.
 
 
#16
15.09.2015 07:54:18
1)Я привел выдержку из ранее действующего положение, т е вербальное описание расчета ГО до 07.09. (столбец 2 ) из Вашей ссылки.
По этому описанию можно проверить правильность формул в таблице. (не проверял - лень)
--------------------------------
2) Если я правильно понял, то для новой редакции изменились лишь строки 2,5,6,9.
В результате теперь убрали скидки:
"при покупке выше расчетной цены или продаже ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется,
и увеличили максимальное ГО до 3L"
 
 
#17
16.09.2015 14:04:39
Да честно говоря, сегодня у меня ко всем формулам притензии выдаёт и по тем и по этим - везде жалуется перебор по лимиту. Мне кажется сама биржа не в курсе как она считает. Может кто нибудь уже в курсе с правильной формулой?
 
 
#18
16.09.2015 16:11:44
Цитата
Роман пишет:
Да честно говоря, сегодня у меня ко всем формулам притензии выдаёт и по тем и по этим - везде жалуется перебор по лимиту. Мне кажется сама биржа не в курсе как она считает. Может кто нибудь уже в курсе с правильной формулой?
Добрый день.

Формулы следующие:


Покупка/продажа по расчетной цене   2L
Покупка выше расчетной цены  (Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены   2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены  2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены  (РЦ – Ц) + 2L
Покупка по верхнему лимиту  3L
Покупка по нижнему лимиту    L
Продажа по верхнему лимиту L
Продажа по нижнему лимиту  3L
 
 
#19
17.01.2016 16:02:51
А будет ли в Квике считаться ГО с учетом вышеприведенных формул, т.е. про правилам, действующим с сентября 2015 года?
 
 
#20
18.01.2016 10:31:46
Цитата
Radik Mingazov пишет:
А будет ли в Квике считаться ГО с учетом вышеприведенных формул, т.е. про правилам, действующим с сентября 2015 года?
Добрый день.

Новые формулы поддержаны в версии клиентского места QUIK начиная с 7.0.3
 
 
#21
25.01.2016 21:59:53
Цитата
Новые формулы поддержаны в версии клиентского места QUIK начиная с 7.0.3

К сожалению, в версии 7.0.4.10 расчет ГО работает неверно.
Пример по данным вечерней сессии 25.01.2016. Контроль производился по полю "Объем ГО" окна ввода заявки.

Данные по RIH6:
Стоимость шага цены (MinStepPrice) - 15,85378
Нижний лимит (Pmin) - 63 030
Верхний лимит (Pmax) - 73 330
Расчетная цена последнего клиринга - 68 180
Гарантийное обеспечение - 20 369,77

Данные по SiH6:
Расчетная цена последнего клиринга (РЦ) - 80 540
Гарантийное обеспечение (ГО) - 9 964

Базовый размер ГО в пунктах: 2L = Pmax - Pmin = 10300.
ГО = ГО(в пунктах) * MinStepPrice / MinStep * (1 + R) = {R = 2 * ГО / РЦ} = 10300 * 15,85378 / 10 * (1 + 2 * 9964 / 80540) = 16329.3934 * 1.2474 = 20369.77

QUIK же для 1 контракта выводит значение 16329.39, то есть без учета радиуса колебаний курса доллара R.
В результате - завышенное максимальное количество контрактов.
 
 
#22
26.01.2016 10:09:18
Цитата
QUIK же для 1 контракта выводит значение 16329.39, то есть без учета радиуса колебаний курса доллара R. В результате - завышенное максимальное количество контрактов.

Здравствуйте!

Ваше обращение получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.
 
 
#23
28.01.2016 12:39:15
Добрый день,
   
    В реализованном алгоритме расчета ГО для клиентского места QUIK     версии 7.0 пока не поддержан учет радиуса курса валют. Это приводит     к расхождению ГО по сравнению с биржевым. Постараемся доработать     функционал в одной из следующих версий. Приносим извинения за     доставленные неудобства и задержку с ответом.
 
 
#24
03.03.2016 17:15:24
SDL,      Добрый день,
   
    Проблема, описанная в данном инциденте, была устранена в версии     7.1.2 терминала QUIK.
    Рекомендуем Вам обновить версию программы.
   
    Приносим извинения за причиненные неудобства.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх