Робот Сетка LUA для QUIK бесплатно

Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.

👉 Создадим график разницы цен Сбербанк об.-Сбербанк пр.  137.18-131.85=5.33. Назовём его «арбитражный график», и далее, будем ориентироваться на него.

👉 Теперь можем торговать арбитражный график, как обычный инструмент.

 — Если нужно КУПИТЬ арбитражный график, то ПОКУПАЕМ 1-ый инструмент, 2-ой продаём.

 — Если нужно ПРОДАТЬ арбитражный график, то ПРОДАЁМ 1-ый инструмент, 2-ой покупаем.

Т.е. направление 1-го инструмента равно направлению арбитража.

👉 На Московской бирже доступны Календарные спреды на фьючерсы, позволяющие реализовать арбитраж без использования этой стратегии. Для работы на календарных спредах можно использовать стратегии «Сетка», «Канал цены», «Мувинг» и др.

Преимущества и недостатки арбитражных торговых систем.

✅ Арбитражный график не виден большинству участников рынка. Есть большая вероятность найти прибыльную систему, а эффект манипуляции со стороны других участников минимален.

✅ Вероятность заработка на арбитражном графике выше, чем на обычном. Это связано с дополнительным воздействием корреляции. Например, купив что-то недооценённое, и продав что-то переоценённое, вероятность увеличивается в два раза. Т.к. действуют две неэффективности одновременно.

❎ К недостаткам арбитражных торговых систем можно отнести: сложность на первом этапе изучения, высокие издержки на ограниченную волатильность (для парного арбитража получаются двойные издержки, при относительно низкой волатильности арбитража), необходимость постоянного контроля позиций.

Очередной задачей была добавление возможности выставления заявок в центр спреда.

Задача особенно актуальна в свете новых правил Московской Биржи, где мейкерские (лимитные) заявки освобождаются от биржевой комиссии.

Я всегда пользовался стратегией фронтраннинга, т.е. вставал впереди конкурента.

По просьбам трейдеров решил добавить возможность выставлять заявки в центр спреда.

На первый взгляд достаточно взять цены спроса и предложения из таблицы Текущие Торги в QUIK и посчитать «(bid+ask)/2», но не так всё просто.

Когда мы выставляем свою заявку, мы сами создаём новые цены спроса или предложения, т.е. конкурируем сами с собой. Спред будет сужаться до выполнения заявки по рынку.

Возможен вариант брать встречную котировку и вычитать (добавлять для продажи) из неё отступ в пунктах.

Н-р, для покупки формула будет выглядеть так: «ask-point*1». Цена спроса (bid) в формуле не участвует, поэтому наша заявка будет зависеть только от цены предложения.

Но идеально правильный вариант брать котировки из стакана, заглядывать в таблицу заявок, вычитать своё количество и, только потом, считать центр, в уже очищенном от своего количества, стакане.