Стакан котировок по опционам

Страницы: 1
RSS
Стакан котировок по опционам, Скачки в стакане котировок по опционам
 
Хочу обратить ваше внимание на следующий момент. При выставлении заявок в стакан котировок по опционам на фьючерс Si из-за небольшой плотности заявок и при работе роботов происходят скачки цен. При вводе быстрых заявок со стакана происходит большой разброс, так как спрэд доходит до 50 пунктов. В результате когда размещаю лимитированную заявку по 100 руб. в момент выставления заявки цена в стакане перемещается, (фактурно линия между ценой бид-аск скачет) и вместо лимитированной заявки 100руб получается покупка по рынку в 150руб. Скачок происходит из-за кратковременных выставлений, снятий  заявок роботами. В настройках пробовал ставить галочку показывать лучшую цену, и без нее.
 
Добрый день.

То, что вы описали так может работать. Какие ваши предложения?
Также обратим внимание, что в версия рабочего места ниже 7.16.1 могла не работать функция "лучшие котировки видны всегда".
Если версия у Вас ниже, то обновитесь до 7.16.1 и выше.
 
Предложение простое, чтобы при полупустом стакане линия между бид-аск(в стакане) оставалась на месте, а не скакала при выставлении снятии заявок HFT роботами. Версия 7.19.0.51
 
Цитата
Салават написал:
Предложение простое, чтобы при полупустом стакане линия между бид-аск(в стакане) оставалась на месте, а не скакала при выставлении снятии заявок HFT роботами. Версия 7.19.0.51
Добрый день,

Уточните, включена ли у Вас при этом опция "Разреженный стакан"?
Если да, то отключив ее проверьте, будет ли меняться положение линии лучшего спроса/предложения при включенной "Лучшие котировки видны всегда"?
 
Опция разреженный стакан отключена, включена опция "Лучшие котировки видны всегда"
 
Цитата
Салават написал:
Опция разреженный стакан отключена, включена опция "Лучшие котировки видны всегда"
Добрый день,

Для диагностики проблемы пришлите пожалуйста архив Рабочего места QUIK без файлов ключей на адрес: quiksupport@arqatech.com указав в письме ссылку на данную ветку форума.
Архив необходимо сделать при закрытой программе QUIK. Также, если есть такая возможность, запишите видео описываемого Вами эффекта с предварительным отображением параметров стакана (Ctrl+E).
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх