Хочу обратить ваше внимание на следующий момент. При выставлении заявок в стакан котировок по опционам на фьючерс Si из-за небольшой плотности заявок и при работе роботов происходят скачки цен. При вводе быстрых заявок со стакана происходит большой разброс, так как спрэд доходит до 50 пунктов. В результате когда размещаю лимитированную заявку по 100 руб. в момент выставления заявки цена в стакане перемещается, (фактурно линия между ценой бид-аск скачет) и вместо лимитированной заявки 100руб получается покупка по рынку в 150руб. Скачок происходит из-за кратковременных выставлений, снятий заявок роботами. В настройках пробовал ставить галочку показывать лучшую цену, и без нее.
Стакан котировок по опционам
Стакан котировок по опционам, Скачки в стакане котировок по опционам
Читают тему
|