Добавление таблиц "Открытые позиции", "Текущий баланс" и "История сделок"

Страницы: 1
RSS
Добавление таблиц "Открытые позиции", "Текущий баланс" и "История сделок", Улучшение удобства и наглядности вывода информации о торговле
 
Здравствуйте.
Имеются следующие предложения по улучшению терминала:

I) Добавьте таблицу, в которой будут отображаться "Открытые позиции" и которая будет иметь следующие колонки:

1) "Название", в которой будет отображаться название инструмента.
2) "Время открытия" -- дата и время открытия позиции.е
3) "Тип" позиции -- покупка или продажа.
4) "Цена открытия" позиции.
5) Открытый "объём".
6) "Прибыль" -- разница между текущей ценой и ценой открытия с учётом типа сделки, в пересчёте на объём. Убыток отображается со знаком минус.
7) "Комиссия".

В этой таблице открытые позиции должны висеть до тех пор, пока не закроются, вне зависимости от того, сколько дней прошло.
Сейчас же в "Таблице по клиентским счетам" отображаются открытые позиции, но в определённое время они пересчитываются -- это очень неудобно и ненаглядно.
Колонка "Вариац. маржа" меняется от времени, а не только от самой цены позиции.
В колонке "Прибыль" должна отображаться величина не привязанная ко времени, а привязанная только к цене позиции.

(В таблице сделок сейчас отображаются сделки с соответствующей ценой, но они пропадают со временем и потом становится не понятно, по какой цене был куплен или продан инструмент. Если посмотреть на вариационную маржу, которая тоже прыгает во времени, то тоже становится ничего не понятно.) "прыгают" и  "прыгают" и

II) Добавьте таблицу "История сделок".
После закрытия позиции, вся информация об этой сделке должна переносится в таблицу "История сделок", в которой должны присутствовать ещё 2 колонки в дополнении к существующим из таблицы "Открытые позиции":
...
8) "Время закрытия" -- дата и время закрытия позиции.  
9) "Цена закрытия" -- цена, по которой позиция закрылась.

Комиссия должна пересчитываться, т.к. за закрытие тоже могут взять.
Данная таблица должна сохраняться в файл.

(По хорошему в истории надо ещё хранить отложенные ордера, которые были отменены)

Я уже читал у вас в форумах, что типа ваш терминал предназначен для внутридневной торговли и поэтому вы не сделали для него истории сделок.
Внутридневная торговля не имеет никакого отношения к истории сделок.
Человек поторговал весь день и потом ему бывает нужно проанализировать свою торговлю, необязательно за этот день, а может за прошлый, за всю неделю или за месяц.
Хранение истории -- это обязательная деталь для любого терминала(но можете сделать в настройках опцию отключения хранения).
И будет ещё очень хорошо, если вы в будущем добавите возможность формирования отчётов по истории с графиками, чтобы, например, можно было посмотреть график изменения баланса.

III)
Если посмотреть на таблицу "Ограничения по клиентским счетам", то там куча цифр, которые привязаны ко времени, т.е. зависят от сессии.

Надо добавить таблицу "Текущий баланс", в которой будут отображаться:
1) Баланс -- количество денег на счету без учёта открытых позиций.
2) Текущий баланс -- количество денег на счету с учётом открытых позиций.
3) Залоговые(или потраченные) средства на открытые позиции.
4) Свободные средства -- оставшиеся средства на новые позиции.
5) Прибыль -- сумма прибыли/убытка по всем открытым позициям. Убыток отображается со знаком минус.

Расчёт колонок производить по следующим формулам:

"Текущий баланс" = "Баланс" + "Прибыль"
"Баланс" = "Баланс" + "Прибыль закрытой позиции", т.е. при закрытии позиции её прибыль/убыток переносится в колонку "Баланс"

IV)
Во все эти таблицы добавлять информацию по всем инструментам, т.е. по акциям, фьючерсам, опционам, форексу и т.д.
При отображении, ненужное можно будет убрать с помощью отбора(либо выбрать только нужное при создании таблицы, как это реализовано в других таблицах)

И ещё, все названные таблицы, которые есть в Quik из тех, что я упоминал сейчас, они имеют задержку в пересчёте показателей и их реальная информация не соответствует тому, что сейчас отображается на графиках цены и в таблице котировок.
Таблицы, которые я прошу добавить, должны быть лишены этой задержки или она должна быть незаметна для пользователя.
Так же можете их дополнить или изменить в лучшую сторону.

(Если в Quik есть замена этим таблицам, то назовите её, а то я не нашёл.)
 
Попробуй "Состояние счета".
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Попробуй "Состояние счета".
Там только акции отображаются, а фьючерсы нет.
Изменения баланса после совершённых торговых операциях на фьючерсах, я там тоже не заметил.
 
У меня все отображается.
И деньги и позиции. И срочные в том числе.
Вообще самая удобная таблица, все в одно месте.
 
Здравствуйте, Денис.
Благодарим за подробное описание предлагаемых улучшений и нововведений.

Тем не менее, большинство предлагаемых Вами параметров для новых таблиц так или иначе уже присутствуют в терминале QUIK. Предлагаем Вам более подробно ознакомиться с возможностями таких таблиц, как "Заявки", "Сделки", "Состояние счёта", "Клиентский портфель".

В случае, если Вам не удобно отслеживать какие-то определённые параметры в разных таблицах - при помощи Lua-скриптов Вы можете сформировать собственные таблицы, с желаемым набором параметров. Подробно с необходимой практически полезной для этого информацией Вы можете ознакомиться в соответствующем руководстве.

Для ведения архива по сделкам, заявкам и др. - предлагается воспользоваться возможностями экспорта через DDE-сервер и ODBC в разделах 6.1, 6.2 руководства пользователя рабочего места  QUIK.
Также отчёты по совершённым сделкам Вы можете запрашивать у брокера в конце торгового дня, либо строить самостоятельно с использованием модуля формирования отчётов рабочего места QUIK. Возможность получения данного модуля предлагаем уточнить непосредственно у Вашего брокера.

Относительно задержки и корректности данных: просим уточнить, привести конкретные примеры - какие параметры каких таблиц обновляются достаточно долго (какая примерная задержка), как Вы определяете корректность или нет наблюдаемых данных, с чем их сравниваете?

Относительно отображения в таблице "Состояние счёта" только акций - вероятно у Вас используется раздельная позиция расчёта для разных рынков (например, фондового и срочного). По этой причине - для каждого рынка используется свой отдельный счёт расчёта, который необходимо указывать в настройках таблицы.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Относительно задержки и корректности данных: просим уточнить, привести конкретные примеры - какие параметры каких таблиц обновляются достаточно долго (какая примерная задержка), как Вы определяете корректность или нет наблюдаемых данных, с чем их сравниваете?
Наверно я не туда смотрел.
В таблице "Состояние счёта" всё вроде достаточно быстро меняется.

Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Относительно отображения в таблице "Состояние счёта" только акций - вероятно у Вас используется раздельная позиция расчёта для разных рынков (например, фондового и срочного). По этой причине - для каждого рынка используется свой отдельный счёт расчёта, который необходимо указывать в настройках таблицы.
Да, так и оказалось.
Спасибо, что помогли разобраться.

Эта таблица заменяет таблицы "Открытые позиции" и "Текущий баланс".

Колонка "Нереал PL" отображает прибыль по каждому инструменту ?
Колонка "Позиция" похоже отображает свободные средства.

Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Для ведения архива по сделкам, заявкам и др. - предлагается воспользоваться возможностями экспорта через DDE-сервер и ODBC в разделах 6.1, 6.2  руководства пользователя рабочего места  QUIK .
Я так понимаю, что таким способом выгружаются уже имеющиеся таблицы для сохранения либо в файле, либо в базе данных.

Мне надо видеть время открытия, время закрытия, цена открытия, цена закрытия и прибыль/убыток по каждой сделке.
Какую таблицу для этого надо выгрузить ?

И ещё вопрос -- такая история будет работать только при запущенном терминале, т.е. если интернет отключат или свет вырубят, то история будет безвозвратно утеряна ?
Плюс ко всему, когда я ухожу из дома, то я компьютер выключаю, а значит истории тоже не будет.
 
Денис,
Цитата
Денис написал:
Колонка "Нереал PL" отображает прибыль по каждому инструменту ?
Да.
Цитата
Денис написал:
Колонка "Позиция" похоже отображает свободные средства.
Так и есть.
Цитата
Денис написал:
Мне надо видеть время открытия, время закрытия, цена открытия, цена закрытия и прибыль/убыток по каждой сделке.
Для времени и цены открытия - Вы можете использовать параметры таблицы заявок, соответствующие интересующим Вас временным и ценовым параметрам, например, "Выставлена (время)", "Цена", "Операция" и др.
Фактические время и цену совершения сделки ("закрытия") - таблица сделок, параметры: Время, номер заявки (для связи с таблицей заявок), Цена.
Также имеется параметр "доходность"(таблица заявок, сделок), который транслируется торговой системой биржи его можно использовать в качестве "Прибыли/убытка" по сделке. В противном случае, вы можете самостоятельно определить этот параметр в Вашей БД, или таблице Excel, скажем.

Цитата
Денис написал:
И ещё вопрос -- такая история будет работать только при запущенном терминале, т.е. если интернет отключат или свет вырубят, то история будет безвозвратно утеряна ?
Сохранность экспортированных данных при аварийном отключении ПК определяется настройками автосохранения и создания резервных копий системы, в которую производится экспорт. В случае разрыва соединения с сетью Интернет и сервером брокера - потери уже полученных данных не происходит. Также если в течении текущей торговой сессии произошёл сбой работы ПК и данные были утеряны, но в эту же сессию удалось восстановить работоспособность ПК, терминала и экспорта - утерянные и пропущенные данные будут загружены в терминал, и затем экспортированы в базу.
 
В общем с историей у вас очень неудобно реализовано.
Это базовый функционал, а пользователям приходится самостоятельно вручную что-то мудрить и этим дорабатывать вашу программу.

Для сравнения в метатрейдере есть вкладка "История", все ордера и позиции попадают туда. И без разницы запущен терминал или нет.
Если позиция закрылась, то просто заходишь в историю и сразу видишь что произошло.

Ещё вопрос -- в окне "Состояние счета", где находится цена, по которой открылась позиция ?
Для акций вижу неизменную цену, а для фьючерсов, похоже, все цены меняются каждый день.
И колонка "Нереал PL" для фьючерсов рассчитывается тоже не от цены открытия.
 
Денис,
Цитата
Денис написал:
В общем с историей у вас очень неудобно реализовано.Это базовый функционал, а пользователям приходится самостоятельно вручную что-то мудрить и этим дорабатывать вашу программу.
Если Вы находите предложенные методы экспорта для накопления данных / ведения истории неудобными, то предлагаем обратиться к Вашему брокеру с запросом получения доступа к функционалу модуля формирования отчётов и соответствующих инструкций по работе с данным модулем.

Цитата
Денис написал:
Ещё вопрос -- в окне "Состояние счета", где находится цена, по которой открылась позиция ?
Параметр "Баланс. цена" - Средневзвешенная цена открытия позиции.
Цитата
Денис написал:
И колонка "Нереал PL" для фьючерсов рассчитывается тоже не от цены открытия.
Параметр "Нереал. PL" показывает прибыль, возникающую при закрытии позиции. Рассчитывается как разность Ликв. стоимость и Баланс. ст-ть.
Ликв. стоимость - стоимость позиции инструмента по ликвидационной цене; для срочного рынка определяется - ценой встречной котировки, если её нет - ценой последней сделки, если её нет - расчётной ценой.
Баланс. ст-ть - стоимость текущей позиции инструмента по балансовой цене; для срочного рынка определяется - по значению параметра "Эффект. цена поз." в таблице "Позиции по клиентским счетам" - цена, при которой вариационная маржа равна нулю в случае закрытия позиции.
Цитата
Денис написал:
Для акций вижу неизменную цену, а для фьючерсов, похоже, все цены меняются каждый день.
В справке к терминалу Вы можете найти подробное описание параметров таблиц рабочего места QUIK, в т.ч. таблицы "Состояние счёта" и то, как эти параметры считаются. Если у Вас возникли сомнения относительно корректности расчёта значений тех, или иных параметров относительно согласованности результатов с тем, что заявлено в руководстве - просим приводить конкретику для разбора ситуации. В частности - какие именно параметры для каких инструментов имеют сомнительные значения, когда это было обнаружено, с чем сравнивается, например. Возможно представление снимков экрана. В случае необходимости - также можно обратиться к нам по адресу quiksupport@arqatech.com для более детального изучения конкретного затруднения.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Если Вы находите предложенные методы экспорта для накопления данных / ведения истории неудобными
То, что есть сама возможность экспорта -- это удобно.
В остальном я нахожу их неудобными по сравнению с метатрейдером и другими платформами, где История в понятном виде доступна изначально в терминале и где для того чтобы её посмотреть нет никакой необходимости обращаться к брокеру или что-то мудрить с экспортом.
Повторю ещё раз, История -- это базовый функционал терминала, который должен быть доступен в удобном его виде при первом пуске терминала.
У вас этого базового функционала нет.

Вы создали методы экспорта и теперь говорите всем -- "кому нужна история, то делайте её сами".

Цитата
Andrey Bezrukov написал:
то предлагаем обратиться к Вашему брокеру с запросом получения доступа к функционалу модуля формирования отчётов
Я не прошу какие-то сложные отчёты, мне нужен базовый функционал по истории, такой же, например, как в метатрейдере -- там к брокеру обращаться не надо.

Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Если у Вас возникли сомнения относительно корректности расчёта значений тех, или иных параметров относительно согласованности результатов с тем, что заявлено в руководстве - просим приводить конкретику для разбора ситуации.
Я хочу заместо балансовой цены видеть всегда цену открытия позиции и чтобы прибыль/убыток считались в реальном времени относительно цены открытия.
Сейчас же я вижу такую картину: Купил фьючерс, цена ушла вниз, потом немного откатилась вверх. В результате позиция по сделке в минусе, но вы пересчитали балансовую цену и показываете мне положительную прибыль -- это ложная информация.

Я не просил переделывать уже существующие таблицы, потому что остальным людям, особенно тем, кто к этому привык, может удобно так. Я просил добавить новые таблицы, где будет отображаться так, как в других терминалах. Либо к существующим таблицам добавить дополнительные колонки, которые можно будет включить/отключить в настройках.
 
Денис,
Цитата
Денис написал:
Я хочу заместо балансовой цены видеть всегда цену открытия позиции и чтобы прибыль/убыток считались в реальном времени относительно цены открытия.
Баланс. цена таблицы "Состояние счёта / Позиции" отражает цену открытия позиции, и определяется ценами и объёмами покупки бумаги. То, что она средневзвешенная - позволяет учитывать то, что Вы можете в разное время покупать разный объём по разной цене. При этом этот параметр не отражает текущую стоимость позиции и не может явным и очевидным образом сигнализировать о "минусе" позиции.

Параметр Прибыль/убытки таблицы "Клиентский портфель" рассчитывается для текущей торговой сессии как разность текущих и входящих средств клиентского счёта:

Входящие средства таблицы "Клиентский портфель" - отражают совокупную входящую стоимость всех открытых позиций клиента, которые оценивается по цене закрытия предыдущей сессии.
Текущие средства таблицы "Клиентский портфель" - отражает совокупную текущую стоимость всех открытых позиций клиента, которые оценивается по цене последней сделки.

Чтобы отслеживать Прибыль/убытки по позиции конкретного инструмента относительно цены открытия - предлагаем обратить внимание на параметр "Нереал PL" таблицы "Состояние счёта", отражающий прибыль/убытки при закрытии позиции, определяемой как разность балансовой стоимости (средневзвешенной цены открытия) и ликвидационной стоимости - лучшей цена, либо цены последней сделки.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Баланс. цена таблицы "Состояние счёта / Позиции" отражает цену открытия позиции, и определяется ценами и объёмами покупки бумаги. То, что она средневзвешенная - позволяет учитывать то, что Вы можете в разное время покупать разный объём по разной цене. При этом этот параметр не отражает текущую стоимость позиции и не может явным и очевидным образом сигнализировать о "минусе" позиции.
После закрытия рынка и открытия его снова, "Балансовая цена" на фьючерсах у меня всегда меняется и становится не равной цене открытия позиции, так же она не равна средневзвешенной, потому что я позицию открыл один раз, одним объёмом, по одной цене и больше не добавлялся. А эта цена постоянно меняется сама после закрытия рынка.
То, что она не может быть минусовой, я это знаю, я там писал про "Нереал. PL", который должен быть минусовым, но так как балансовая цена изменилась, он стал плюсовым.

И такое поведение я заметил только на фьючерсах, а на акциях всё правильно.
 
Денис,
Цитата
Денис написал:
И такое поведение я заметил только на фьючерсах, а на акциях всё правильно.
Относительно расчёта балансовой цены ранее был дан следующий комментарий:
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Баланс. ст-ть - стоимость текущей позиции инструмента по балансовой цене; для срочного рынка определяется - по значению параметра "Эффект. цена поз." в таблице "Позиции по клиентским счетам" - цена, при которой вариационная маржа равна нулю в случае закрытия позиции.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Баланс. ст-ть - стоимость текущей позиции инструмента по балансовой цене; для срочного рынка определяется - по значению параметра "Эффект. цена поз." в таблице "Позиции по клиентским счетам" - цена, при которой вариационная маржа равна нулю в случае закрытия позиции.
Ну вот поэтому цена и прыгает каждый день. Да и ещё несколько раз в день прыгает, потому что существуют периоды в течении для, в которые рынок останавливается.
Меня такая работа не устраивает.

Я специально проверил, как обстоят дела с фьючерсами в терминале Метатрейдер и там всегда отображается цена открытия позиции, а прибыль рассчитывается относительно неё. Т.е. там всё работает правильно, а у вас нет.
 
Денис,
Такая реализация расчёта цены открытия позиций инструментов срочного рынка была выбрана с учётом особенности данного режима торгов и того, что данные рассматриваемых параметров по этому инструменту транслируются непосредственно биржей. Это справедливо в том случае, если имеет место разделение позиции расчёта для разных рынков и режимов (срочный рынок, фондовый рынок). Для получения более исчерпывающей информации об оценке позиций по инструментам срочного рынка - предлагаем обратиться непосредственно на биржу.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Денис,
Такая реализация расчёта цены открытия позиций инструментов срочного рынка была выбрана с учётом особенности данного режима торгов и того, что данные рассматриваемых параметров по этому инструменту транслируются непосредственно биржей. Это справедливо в том случае, если имеет место разделение позиции расчёта для разных рынков и режимов (срочный рынок, фондовый рынок). Для получения более исчерпывающей информации об оценке позиций по инструментам срочного рынка - предлагаем обратиться непосредственно на биржу.

Я уже приводил в пример, что в метатрейдере это работает по-другому, а биржа-то одна.
Я на одном и том же брокере открыл счёт в QUIK и в Метатрейдере.

В метатрейдере всё понятно и прозрачно.
Ваше представление информации вызывает вопросы у любого новичка в вашей программе.
Без документации или без чьих-то советов не разобраться.

Метатрейдер же просто запускаешь и всё сразу понятно.
Плюс в данном случае вы мне вроде всё объяснили уже и тут я понял, что такого представления, как мне надо, у вас просто нет.

Я не знаю, может кому-то так удобно.
Мне это неудобно и мне нравится единое представление соответствующих данных, как реализовано в метатрейдере и аналогичных платформах.
В этой теме я намеренно просил реализовать отдельные таблицы, чтобы не портить старые и чтобы не осложнить жизнь тем, кому удобно так, как есть.
В результате выяснилось, что что-то у вас уже есть, а что-то не так, как мне хотелось бы.
Вам конечно самим решать, как лучше для вашей платформы и я не буду уговаривать реализовывать так, как удобно мне.

Спасибо за ответы.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 16)
Наверх