В форме стоп-заявки для СПб биржи не показывается max

Страницы: 1
RSS
В форме стоп-заявки для СПб биржи не показывается max
 
Возможно, я чего-то не знаю или делаю не так, но факт на картинке. Счёт клиента выбран правильно, с SPB на конце, аналогичная простая заявка показывает max правильно, других заявок на продажу по этому инструменту не было.  
 
Цитата
СергейК написал:
Возможно, я чего-то не знаю или делаю не так, но факт на картинке. Счёт клиента выбран правильно, с SPB на конце, аналогичная простая заявка показывает max правильно, других заявок на продажу по этому инструменту не было.  
Добрый день.

Проблема только на рынке СПБ?
Какая версия рабочего места у Вас?

Также проверьте такую опцию: Система - Настройки - Основные - Программа - Получение данных - Котировки

опция "умным" заказом данных" должна быть включена.
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Проблема только на рынке СПБ?
Да.
8.13.1.16
Умный заказ у меня не включён, т.к. он не особо умный, но он к этому отношения не имеет. Как показано на картинке выше, простая заявка видит число моих акций Озона на СПб правильно, даже сразу после покупки в режиме Т2. А стоп-заявка тейк-профит (продажа) не видит ничего и сейчас.
Умный заказ вообще про заказ данных про бумаги с биржи, а не про бумаги на моих счетах.  
 
Добрый день.

Умный заказ данных влияет как раз и на расчет максимального кол-ва.

У Вас данная бумага есть в наличии? Или на скриншоте показана продажа на заемные средства?
Если включить умный заказ данных проблема останется?
 
Бумага в наличие есть, на скриншоте показано max=72 в простой заявке. Это число учитывает число бумаг у меня минус число бумаг в уже выставленных других заявках, оно правильное.

Я включил умный заказ и проблема исчезла. Однако я не хочу использовать умный заказ только из-за этого и вообще.
Если опция ручного выбора инструментов существует, то все аспекты программы должны работать корректно и когда выбрана она.

В данный момент, если я отключаю умный заказ, то в простой заявке max для продажи рассчитывается правильно и для ММВБ и для СПб.
Это значит, что в программе в принципе есть все данные по моим бумагам и деньгам на счёте биржи СПб для расчёта max.
При этом в стоп-заявке для продажи бумаг на ММВБ max показывается тоже правильно (и без умного заказа), а для бумаг на СПб показывается 0. Это означает, что программа для тейк-профита именно на СПб вычисляет max не так, как для простых заявок, т.е. она почему-то не использует те данные, к-е у программы уже в принципе есть. Я хочу, чтобы она просто работала так же, как простая заявка.  
 
Добрый день.

Понять причину пока не удалось, проверили у себя и max при ваших вводных данных рассчитывается.
Просьба повторить ситуацию и прислать нам на адрес quiksupport@arqatech.com архив рабочего места QUIK без ключей.
 
У вас наверное рассчитывается потому, что вы просто отключаете умный заказ.
Если я включаю умный заказ и затем отключаю, то max тоже продолжает считаться. Но это скорее всего на 1 день.
Письмо послал.  
 
Цитата
СергейК написал:
У вас наверное рассчитывается потому, что вы просто отключаете умный заказ.
Если я включаю умный заказ и затем отключаю, то max тоже продолжает считаться. Но это скорее всего на 1 день.
Письмо послал.  
Добрый день.

Ответили Вам почтой.
 
Цитата
При первом подключении к серверу с отключенным умным заказом Вы с сервера получаете набор определенных параметров и при выставлении лимитированной заявки Вы указываете цену, поэтому макс рассчитывается, при подаче тейк профита вы не можете указать цену, а ее в заказе параметров нет. Соответственно, когда включаете умный заказ он получает эту цену и тейк профит начинает рассчитываться. На следующий день все повторяется.  Можете добавить в параметры  "Рыночную цену", "Текущую цену"
Спасибо за объяснение. На самом деле оказалось, что нужно было добавить "Цена последней сделки" - именно этот параметр решает вопрос. И у меня почему-то он везде добавлен, а для СПб нет.

Но это всё относится скорее к покупке, а не к продаже. При продаже нужно знать только количество бумаг у меня (за минусом бумаг в заявках), цена не нужна. И max тут не рассчитывается по цене, он нужен просто, чтобы не продать лишнее, т.к. я мог забыть, что у меня есть какие-то старые тейк-профиты по этой же бумаге.

У вас же и простая заявка, и стоп-заявка для продажи используют цену, простая  - ту, что ввёл пользователь, а стоп - цену последней сделки. При этом они не используют само значение цены, они проверяют просто сам факт наличия какого-то значения вообще, и если оно есть, то они рассчитывают max в принципе по числу бумаг в наличии (а какая цена - не важно). В этом смысле можно для продажи проверку наличия цены для вычисления max не делать.

Что касается покупки, то использовать в стопах цену последней сделки для вычисления max не совсем правильно, ведь она может сильно отличаться от цены, к-ю выставляет пользователь. Конечно, реальная цена сделки тоже будет отличаться от цены пользователя, но намного меньше (обычно). В этом смысле цену последней сделки можно использовать только до того момента, пока поле цены пустое, а если пользователь ввёл свою цену, то и max нужно рассчитывать по ней.

Конечно, т.к. реальная сделка может произойти через месяцы, никто не знает, сколько в тот момент у человека будет денег на счету, так что в этих условиях правильный расчёт max для покупки не возможен, это только оценка на текущий момент, но тут уж ничего не поделаешь.

Кстати, в умном заказе кстати фильтр параметров не отключается, видимо он как-то секретно получает цену последней сделки.  
 
Добрый день.

Для корректного расчета все таки требуется признак "умного заказа" работает признак немного интеллектуальнее и формирует заказ инструментов и параметров не  только по открытым таблицам, но и исходя из потребностей модуля QMargin. Для модуля QMargin запрашиваются все инструменты,  которые по настройками имеющихся дилерских библиотек считаются  маржинальными.
 
Я понял, это видимо нужно для расчётов в ситуации, когда мне нужно купить что-то не только на свои, но и на заёмные средства, и программе нужно знать какие бумаги и с каким плечом торгуются. Или если это продажа, то может кто-то хочет сделать шорт. Это в таблице "Состояние счёта" есть настройка "С использованием заёмных средств", видимо ей нужно.

Но я торгую только на свои и шорт/лонг не использую и в любом случае меня вполне устроит если формы заявок будут делать расчёт исходя только из моих средств. Если при продаже на форме заявки в max будет показыватся число с учётом шортов/плеч, думаю это будет перебор : )
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Для модуля QMargin запрашиваются все инструменты
Да и непонятно, зачем запрашивать прям все инструменты. Если инструмента у меня нет или хотя бы он не показан ни в одной таблице (а в таком случае он будет отмечен для заказа), то рассчитывать по нему что угодно, связанное с маржинальностью просто не имеет смысла.  
 
Добрый день.
Такова реализация.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх