Нулевые значения PRICEMIN и PRICEMAX

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
Нулевые значения PRICEMIN и PRICEMAX
 
#1
22.06.2020 11:05:46

22.06 параметры PRICEMIN и PRICEMAX равны нулю.

Возможно это связано с тем, что сегодня состоится доп. сессия на фондовом рынке и произошло обновление Квик-серверов у брокеров (Финам, Сбербанк).

Как рекомендуется решать задачу получения диапазона допустимых значений для инструментов, например класса TQBR:

Код
2020-06-22 10:59:03.067028,INFO: p PRICEMAX : {param_image=0.0, param_type=1, param_value=0.000000, result=1}
2020-06-22 10:59:03.067028,INFO: p PRICEMIN : {param_image=0.0, param_type=1, param_value=0.000000, result=1}
 
 
#2
22.06.2020 11:23:30
Только если брать через API биржи HTTP запросом напрямую. Брокеры часто что-то не транслируют, сервера лежат и т.д.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#3
22.06.2020 11:48:04
Впрочем, посмотрел в данные с биржи. Они не дают значения этих полей. Так что никак.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#4
22.06.2020 12:11:27
Цитата
Nikolay написал:
брать через API биржи HTTP запросом напрямую
Если упустили новость, теперь можно https запросом, удерживаем соединение и сильно выигрываем в скорости при массированных запросах. Раньше мамба кип-элайф не поддерживала, создавать новое соединение на каждый запрос было грустно. Ну и логин-пароль как-то приятнее так посылать, ежли оно у кого есть конечно.
 
 
#5
22.06.2020 14:38:24
Получается у вас тоже эти параметры обнулились? Обходные варианты имеют смысл, если дефект подтвержден, и его не планируют исправлять.
 
 
#6
22.06.2020 14:38:58
Кстати, пример выше для TQBR LKOH.
 
 
#7
22.06.2020 15:05:25
Это вопрос к брокеру и бирже. Если биржа не транслирует или у брокера на сервере проблемы, то данным не откуда взяться.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#8
22.06.2020 15:19:24
Коллеги, вопрос актуален для тех, кто имеет доступ терминалов к боевым серверам. Видны ли вам актуальные значения PRICEMIN / PRICEMAX по состоянию на 22.06? У меня в Финаме и Сбербанке эти параметры стали равны нулю. Проверил на 8 и 7 версиях, что подсказывает, что проблема на сервере. Опасаюсь, что это сюрприз под запуск вечерней сессии.
 
 
#9
22.06.2020 16:08:15
Цитата
rodionos написал:
Видны ли вам актуальные значения PRICEMIN / PRICEMAX по состоянию на 22.06?
Проверил, нули. Что было раньше не знаю => когда началось сказать не могу.
 
 
#10
22.06.2020 17:08:51
Цитата
rodionos написал:
Коллеги, вопрос актуален для тех, кто имеет доступ терминалов к боевым серверам. Видны ли вам актуальные значения PRICEMIN / PRICEMAX по состоянию на 22.06? У меня в Финаме и Сбербанке эти параметры стали равны нулю. Проверил на 8 и 7 версиях, что подсказывает, что проблема на сервере. Опасаюсь, что это сюрприз под запуск вечерней сессии.

Цитата
Anton написал:
Цитата
rodionos написал:
Видны ли вам актуальные значения PRICEMIN / PRICEMAX по состоянию на 22.06?
Проверил, нули. Что было раньше не знаю => когда началось сказать не могу.
Добрый день,

Проблема с отображением параметров "Максимально/минимально возможная цена" действительно есть. На текущий момент мы работаем над ее устранением.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
 
 
#11
22.06.2020 19:44:58
Станислав, спасибо!


Очень надеюсь на скорейшее исправление. Я использую данные параметры повсеместно при валидации, думаю и другие участники торгов также на них полагаются при выставлении заявок. Ситуация усугубляется тем, что получить данные параметры альтернативным способом невозможно, по крайней мере я их не нашел на ISS сервисах биржи или даже в ежедневных dbf файлах например https://www.moex.com/a778 .
 
 
#12
25.06.2020 16:32:11
25.06 проблему исправили о обоих брокеров. Спасибо поддержке.
 
 
#13
07.07.2020 15:42:27
Проблема осталась. Брокер ВТБ. Ни на одном из серверов не работает. Проблема возникает спонтанно. Реконнект и перезапуск проблему не устраняет.
 
 
#14
07.07.2020 16:49:07
Повтор проблемы был утром 07.07.2020 но связано не с Квиком. Сегодня был сбой на аукционе открытия ФР. Проблемы с данным были и у FAST Multicast.
 
 
#15
07.07.2020 18:42:21
всё ещё не работает таблица параметров через lua
 
 
#16
07.07.2020 19:18:16
В БКС по акциям и облигациям тоже нули в этих колонках. Рынок ФОРТС нормально.
https://trdrobot.ru - Роботы и индикаторы
Журнал сделок трейдера для QUIK
 
 
#17
09.07.2020 14:40:44
Добрый день,

Уточните, сохраняется ли проблема сегодня?
 
 
#18
09.07.2020 14:51:28
У меня сегодня воспроизводится проблема только в Сбербанке, причем в терминалах как 7-ой так и 8-ой версии. В Финаме на 8-ой версии терминала данные корректны.
 
 
#19
10.07.2020 07:40:53
Цитата
rodionos написал:
У меня сегодня воспроизводится проблема только в Сбербанке, причем в терминалах как 7-ой так и 8-ой версии. В Финаме на 8-ой версии терминала данные корректны.
Добрый день,

При сохранении проблемы отображения значений просьба обратиться к вашему брокеру.
 
 
#20
10.07.2020 14:49:57
Что означают эти параметры на опционах?
 
 
#21
14.07.2020 12:52:02
Цитата
Незнайка написал:
Что означают эти параметры на опционах?
Добрый день,

Это минимально/максимально возможная ценна опциона при выставлении заявки.
 
 
#22
14.07.2020 15:35:08
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
Цитата
Незнайка написал:
Что означают эти параметры на опционах?
Это минимально/максимально возможная ценна опциона при выставлении заявки.

Вы ошибаетесь
 
 
#23
14.07.2020 16:40:50
Цитата
Незнайка написал:
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
 
Цитата
Незнайка  написал:
Что означают эти параметры на опционах?
Это минимально/максимально возможная ценна опциона при выставлении заявки.

Вы ошибаетесь
По данному вопросу рекомендуем ознакомиться с информацией, представленной на сайте Московской Биржи, по ссылке:
https://www.moex.com/a1660
 
 
#24
21.07.2020 15:44:19
Обнаружил еще одну проблему с этими параметрами для инструментов на ФР. Они не обновляются до корректных значений в вечернюю сессию, на инструментах допущенных к торгам. При попытке выставить заявку с ценой равной PRICEMIN после 19:05 возвращается ошибка о нарушении диапазона. Хотелось бы узнать у поддержки - как исправляется данное поведение?
 
 
#25
21.07.2020 21:01:44
Описанная выше проблема с диапазонами вечерней сессии не подтверждается. Ошибка, которую возвращает шлюз, происходит при отправке заявки с PRICEMIN во время аукциона закрытия регулярной сессии в 18:40 - 18:45.  Это происходит, так как во время аукциона применяются дополнительные ценовые ограничения (более узкий диапазон), рассчитанные исходя из цены закрытия.
 
 
#26
04.02.2021 13:42:33
С начала этой недели у брокера Сбербанк данные PRICEMIN, PRICEMAX нулевые. Сам брокер ничего внятного сказать не может.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#27
04.02.2021 14:03:33
Ну, значит, этим данным верить нельзя - слишком нестабильны. Сам я пользуюсь только LOTSIZE (при запуске скрипта, на всякий случай), LAST (который тоже обновляется довольно странно и иногда заметно расходится со стаканом в определении последней цены), да недавно присобачил LASTCHANGE (чисто для ориентировки юзера - скрипту эти данные не нужны). Но в столбцах таблиц текущих торгов Квика эти данные отображаются, вроде как корректно и вроде как всегда. И в Сбере, и в ВТБ, и рубли, и доллары, и евро. А вот "ошибка о нарушении диапазона" - это несколько иное: насколько я помню, выход за 40% в любую сторону в течение дня запрещается, а на следующий день и вообще за 10% (наблюдал такое во время паники на бирже). Но, кажись, только у Сбера - ВТБ пофиг все эти границы. Так что я не понимаю, что тут вообще может "поддержка исправлять".
 
 
#28
04.02.2021 14:20:10
При постановке Лимитной заявки необходимо не выходить за допустимый диапазон цен. Тыкать палочкой (отправить заявку и прочитать ответ) - не вариант, т.к. никто штрафы за превышение числа транзакций не отменял. Поэтому эти параметры критически важны.

Кстати, забыл уточнить, на срочной секции все корректно, параметры заполнены.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#29
14.02.2021 16:47:36
Я кстати, при повторных ситуациях такого типа, и в случае отказа от биржи или брокера, готовлю обоснование на 2-3 страницы и отправляю регулятору через Интернет-приемную ЦБ. Ответы приходят, хотя и не быстро. Если объективно представить информацию, сделав акцент на важность проблемы для всех участников торгов, то  ответ зачастую положительный с применением мер надзорного характера.

По вопросу отсутствия значений по минимально и максимально возможной цене также две недели назад отправил обращение о необходимости со стороны биржи производить ежедневное опубликование ценовых ограничений по всем интерфейсам, а не только в шлюзе ASTS, в частности в FAST (там этих данных нет), в ISS - где любой может их закролить перед началом торгов, как запасной вариант, и на странице инструмента. Также на странице Мониторига (https://www.moex.com/s1192) выводить список инструментов по которым последняя цена достигла ценового ограничения.
Как отправить предложение в ЦБ:

1. https://cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Proposal
2. Выбрать "Участники рынка ценных бумаг и товарного рынка".
3. Приложить письмо.
4. Обрадоваться при получении ответа через 3 месяца.
 
 
#30
14.02.2021 17:12:40
rodionos,
5. Через месяц написать письмо по той же проблеме. :smile:

Я тут когда-то писал, что пользуюсь только LOTSIZE. Как оказалось, даже LOTSIZE иногда приходит нулевым!
 
 
#31
15.02.2021 10:38:58
Nikolay, добрый день!

Правильно понимаем, что речь идет про инструменты/класс, по которым ранее этот параметр присутствовал?
В таком случае, рекомендуем повторно обратиться к Вашему брокер и, в случае, если он не сможет самостоятельно решить проблему, проинициировать его обращение к нам за помощью.
 
 
#32
15.02.2021 12:29:45
За это время брокер уже восстановил данные в потоке данных. При этом в какие-то дни наблюдались частично корректные данные.
В частности для класcа FQBR (иностранные акции) данные были всегда корректны. Для TQBR данные были заполнены по нескольким инструментам, остальные были пустые.
С чем связана такая избирательности не очень понятно.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#33
15.02.2021 12:50:13
Nikolay, Ну почему же? Вот прям ща У ВСЕХ тикеров класса FQBR данные как раз некорректные. В частности, У ВСЕХ у них сейчас LOTSIZE равен нулю. :smile:  
 
 
#34
15.02.2021 12:53:25
УПС! Только сказал - у всех перекинулся в единичку! Но у нашего Тантала по-прежнему 0. Чо делается... :smile:  
 
 
#35
17.02.2021 18:05:16
Ответ на запрос в ЦБ касательно опубликования параметров биржей - отрицательный, но полезный! ЦБ помог со ссылкой.

Цитата
Департамент инфраструктуры финансового рынка рассмотрел Ваше обращение No ОЭ-10978 от 26.01.2021 и сообщает следующее.
Требования  к составу, порядку и срокам раскрытия (предоставления) информации  организаторами торговли установлены Положением Банка России от  17.10.2014 No 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»  (далее – Положение).
Перечень информации, подлежащей раскрытию на  сайте, предоставлению в Банк России и участникам торгов, а также сроки  ее предоставления и раскрытия определены в Приложении 4 к Положению.
В  соответствии с п. 1.2 Приложения 4 к Положению организатор торговли  обязан предоставить текущую информацию о договорах, заключенных на  торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том  числе: наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры  торгуемого инструмента; общее количество договоров; общий объем  договоров; общее количество торгуемых инструментов, являющихся предметом  договоров; наибольшую цену торгуемого инструмента; наименьшую цену  торгуемого инструмента.
Кроме того, согласно п.7 Приложения 4 к Положению организатор
торговли  обязан раскрывать на сайте следующую биржевую информацию: по ценным  бумагам - цену закрытия, признаваемую котировку, рыночную цену, текущую  цену, средневзвешенную цену, наибольшую и наименьшую цены одной ценной  бумаги по заключенным договорам.
Таким образом, Положением не  установлено требование по раскрытию на сайте ПАО Московская Биржа  информации о ценовых границах ценных бумаг. ПАО Московская Биржа вправе в  рамках своей оперативной деятельности самостоятельно принять решение о  раскрытии данной информации на своем сайте, в  Информационно-статистическом сервере или в иных каналах передачи  информации. Банк России в соответствии со статьей 76.1 Федерального  закона от 10.07.2002 No 86-ФЗ «О Центральном банке Российской  Федерации (Банке России)» не вмешивается в оперативную деятельность  некредитных финансовых организаций.
В то же время обращаем Ваше  внимание на то, что риск-параметры фондового рынка ПАО Московская Биржа  рассчитываются центральным контрагентом НКО НКЦ (АО) в соответствии с  Методикой определения НКОНКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и  рынка депозитов ПАО Московская Биржа и раскрываются на сайте НКО НКЦ  (АО)1.

И вот она сслыка (1) на параметры:  

https://www.nationalclearingcentre.ru/iss/fondPriceRanges/?pageNumber=1&xls=false&am...
 
 
#36
18.02.2021 00:51:27
Crawler на Java для ценовых ограничений на ФР: https://gist.github.com/rodionos/3671d6add049669e0a90e2d619c94330
Всего 51800 строк. Возможно имеет смысл поставить в крон и выкладывать на сервер, чтобы НЦЦ не забанил.
Код
# request date 18.02.2021 : current time 18.02.2021 21:49:34 MSK
security,asset_1,asset_2,board,settlementDate,maxPrice,minPrice,changeDate
AAL-RM,AAL-RM,SUR,FQBR,20.02.2021,1850,792,17.02.2021 19:41:54ююю
ZVEZ,ZVEZ,SUR,PTEQ,01.03.2021,6.175,2.65,17.02.2021 19:41:54
ZVEZ,ZVEZ,SUR,SMAL,20.02.2021,6.175,2.65,17.02.2021 19:41:54
ZVEZ,ZVEZ,SUR,TQBR,20.02.2021,6.175,2.65,17.02.2021 19:41:54
 
 
#37
18.02.2021 14:34:26
Автоматизировал ежедневную загрузку порогов из НКЦ. За вычетом режимов РПС получается 2734 инструмента (акции, облигации, фонды).

Теперь могу их надежно использовать в Квике, производя сверку порогов Квика  с НКЦ, и исправляя нули при необходимости.
Единственный момент - это риск изменения порогов со стороны НКЦ в течение торгового дня. Но при этом также неизвестно, будет ли своевременно обновлен сам Квик.
Если интересен путь к ежедневным csv файлами порогами (фонд + валюта) на веб сервере, пишите в личку.
 
 
#38
12.03.2021 20:36:39
12 марта 2021 произошел интересный момент, когда в 13.34:16 МСК цена TRMK превысила верхнее значение ценового диапазона, установленного в предыдущий день.
Проверка лимитов в НКК подтвердила внеочередное обновление риск-параметров в течение торгового дня, за минуту до превышения порога.

https://www.nationalclearingcentre.com/iss/fondPriceRanges/?pageNumber=1&xls=false&t...

Нужно учитывать возможность внутридневного сдвига порогов в торговых стратегиях.

Код
symbol,asset_2,class,settlement_date,price_max,price_min,change_date,price_trade_date
RU000A0JW6P7,SUR,TQCB,15.03.2021,130.81,105.64,12.03.2021 13:12:33,20210312
TRMK,SUR,TQBR,16.03.2021,85.06,46.18,12.03.2021 13:33:08,20210312
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2025,
ARQA Technologies
Наверх