срочный рынок Московской биржи переходит на новую тарифную модель

очевидно, что дела c ликвидностью совсем плохи, если маркет-мейкеры не справляются.

"Новая тарифная модель обеспечит более комфортные условия для всех  поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Это даст  дополнительные преимущества участникам, которые предоставляют свои  котировки рынку, и положительно скажется на его ликвидности, что очень  важно в текущих условиях"

Просто была поставлена задача увеличить прибыль, поэтому, те кто будет двигать рынок будут платить как минимум в три раза дороже

Что-то вы не то говорите, господа. С чего вы взяли, что "дела c ликвидностью совсем плохи"? Во-первых, изменения касаются именно срочного рынка, где продают воздух, продают ожидания - а какие могут быть здесь проблемы с ликвидностью? Тем более, что объём срочного рынка, насколько я знаю, в разы превосходит фондовый, а там "почему-то" никаких "проблем с ликвидностью" не просматривается. Во-вторых, "комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам". Если два трейдера одновременно подали заявки по одной цене - один на покупку, другой на продажу, то та, которая первой прилетит на биржу, и будет считаться "выставленной", а опоздавший получит комиссию за эту сделку: кто первый встал, того и тапки. Таким образом, при любой сделке комиссию платит одна из сторон (в теории - на практике в вышеприведённом примере определить того, кто. освобождается от комиссии практически невозможно). Иными словами, поощряют тех, кто предоставляет информацию о своих намерениях: заявка должна полежать какое-то время в стакане. Это даст дополнительные преимущества тем, кто сидит ближе к рынку и может, воспользовавшись этой информацией, перехватить заявку и через миллисекунду перепродать её участнику, который уже обозначил свою желаемую цену и который за это был милостиво освобождён от уплаты комиссии. Кроме того, он платит за это дело временем ожидания совершения сделки, которое, очевидно, растёт, а также снижением вероятности её исполнения, будь все его заявки хоть 100500 раз лимитированные: ему платят ЗА ИНФОРМАЦИЮ! Точнее, даже не платят, а просто не обдирают как тех, кто этой информации не даёт. Далее: "Скидка на скальперские сделки больше не применяется". Вроде бы, разумно - во всяком случае, меня этот HFT-суходроч всегда раздражал. Но, простите, требование, чтобы заявка непременно полежала в стакане, стимулирует как раз то, чтобы спред был вычерпан досуха! А это, в свою очередь, стимулирует как раз скальпинг, обеспечивает его необходимым материалом, в то время как сам скальпинг, наоборот, должен бы расширять спредовые границы. Таким образом, скальпинг вроде как стимулируется, но скидка за него не даётся - полное ощущение, что эти меры направлены как раз на поощрение скальпинга, но только "для особ, приближённых к императору".  

nikolz, Лапуль, из нас двоих писать чушь давным-давно подвизались именно Вы.

Открою Вам ещё одну страшную тайну: у меня НИ РАЗУ В ЖИЗНИ не выставлялись заявки по рынку! Все 100% именно лимит. Тем не менее, они ПОЧТИ ВСЕГДА "не выставляются, а исполняются и тем самым двигают рынок и расширяют спред". Сами догадаетесь или разжевать?

Лапуль, любому дебилу понятно, что "обрабатываться ядром они будут последовательно". А вот вероятность, что "две заявки с одинаковой ценой пришли в одно и то же время" близка к единице, если рынок по этому тикеру более-менее живой. Сами догадаетесь или разжевать?

Лапуль, я так и сказал: "Кто первый встал, того и тапки". Иными словами, "первой будет та, которую сокет получил первой". Но это в теории. А кто мешает сказать обоим трейдерам, что их заявка была-таки второй и содрать комиссию с каждого из них?

Вот именно, лапуль: "Первой конечно придет заявка HFT робота", который после этих нововведений уже будет иметь точную информацию, что ему нужно делать.  

Евгений, добрый день.
Состояние "Пассивная сделка" означает, что сделка для клиента образована по ранее выставленной заявке. Упомянутый флаг (бит 5 (0x20)) установлен именно для таких сделок. Если данной информации недостаточно для ответа на Ваш вопрос, просим Вас уточнить суть вопроса.
Что касается отображения комиссии, в таблицу Сделки транслируется примерная комиссия, рассчитываемая именно Торговой системой, а не системой QUIK. Уточненная комиссия, которая идет с Торговой системы отдельным потоком, не обрабатывается в QUIK, такова текущая реализация системы. Это связано, в частности, с тем, что позиции на Срочном рынке, в отличие от Фондового рынка, ведутся и пересчитываются в самой Торговой системе, а не в QUIK.

Евгений, предлагаем Вам уточнить информацию по вопросу "С какой из сторон будет взиматься комиссия по сделке, образованной по ранее выставленной заявке - пассивной сделке?" у специалистов Московской Биржи: help@moex.com.

ничего писать не надо.
Выставите сделку лимитной по цене хуже рынка - будет пассивной.  

В терминале функция есть, должна быть и возможность в коде прописать

 

Герман, добрый день.

В sendTransaction используется фиксированный формат описания параметров транзакции, в котором на данный момент не описан признак заявки "Только пассивная". Таким образом, к сожалению, ввод заявки с признаком "Только пассивная" с помощью sendTransaction на данный момент не представляется возможным.
Мы можем зарегистрировать пожелание на добавление соответствующего описания в фиксированный формат. Уточните, пожалуйста, регистрируем такое пожелание?

Герман, дополнительных действий с Вашей стороны не потребуется.
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

или продажи, но валютой не торгую, поэтому лишь предположу.

Пишут, что с пнд на срочном рынке вводят https://www.moex.com/n53228/

На самом деле это не так
Есть два формата транзакций, первый тот что описан в документации и там действительно нет признака "Только пассивная"
И второй, тот который в документации не описан, но тем не менее допустим.
Для понимания о чем речь, откройте Карман транзакций, положите в него необходимую транзакцию, и сохраните от туда в tri файл. Открыв файл блокнотом Вы увидите транзакцию во втором формате.
Этот формат допустимо использовать во всех способах подачи транзакций, включая sendTransaction
В этом формате, есть признак "только пассивная" и его можно использовать в sendTransaction.
Вообще, в этом формате можно использовать любые параметры любых транзакций, без каких либо доработок.
Ограничения такие, в русском терминале допустимо использовать только русские параметры, в английском только английские.
Перемешивать параметры от разных форматов нельзя.

на самом деле это не так
реально это не поможет экономить деньги.
Так как комиссия брокера остается, а она всегда существенно больше биржевой.
Если заявка не пассивная, то она просто отклоняется и правило это лишь к лимитированным заявкам.

Возможно я не совсем точно выразился.
Я уверен, что теряете Вы не на комиссии , а на убытках при движении рынка против вашей позиции. И эти потери гораздо больше .
Но экономия на комиссии - это не способ получить прибыль на рынке, тем более на фьючерсе.
Фьючерс - это торговля с плечом.
Посчитайте величину комиссии от стоимости актива и сравните это с убытком при движении актива против вашей позиции хотя бы на 1%.
--------------------
Если экономить на комиссии, то лучше вообще не ставить заявки. Экономия максимальная.

чтобы не быть голословным вот Вам пример с биржи.
посмотрите сколько в процентах Вы экономите.
и сравните с Вашими возможными потерями.

А это величина комиссии в процентах на фьючерсы от базового актива.

 

Тоже считаю возможность создавать пассивные заявки через sendTransaction весьма нужным функционалом.
Надеюсь реализовывать будете не 10 лет.

Я не против,
но суть в том,
что Вы реально будете стоять либо вдали от рынка либо против рынка.
так как это правило направлено на уменьшение движения рынка,
т е Вы станете бесплатным маркет-мейкером, которым биржа платит за сжатие спреда..

 

Я и на комиссии теряю и на убытках при движении рынка против позиции, которые больше. Это да. С удовольствием лупил бы по рынку и платил комиссию, если бы рынок был активный, живой, волатильный, а на дохлом умирающем я сэкономлю и на комиссии и на отклонении цены от средневзвешенной текущей. И да, я полностью согласен, что "экономия на комиссии - это не способ получить прибыль на рынке", но пока я тут ещё торгую обсуждаемая опция поможет сэкономить.

Игорь М, Да нифига это не поможет сэкономить. Все же умные, все поставили заявки на покупку по Бид, а на продажу по Аск. Спред, допустим, вообще один шаг. И всё, торги остановились.