Очереди и двойные очереди в луа

VPM, Это не мой подход - это подход любого нормального челоаека. Тот, кто "принимает серьёзные решения" и "вкладывается на всю катушку" НЕИЗБЕЖНО разорится.

А что тут обсуждать? Я просто проиллюстрировал, что даже такая мгновенная картинка, которая может измениться в любую секунду, в тыщу раз информативнее любых графиков. Очевидно, что до этого курс бурно рос (и скрипт почти наверняка уже использовал это обстоятельство), затем почти остановился и даже немного дёрнулся вниз. Наиболее вероятно его дальнейшее движение, уже обозначившееся, к средней (к свече тяжёлых таймфреймов), так что решения в этот момент времени будут скорее на продажу, чем на покупку - фиксация прибыли, открытие шортов или что там ещё портфель с кошельком подскажут, Более того: по такой фигне скрипт решения не принимает - у него комплексная оценка, многомерная, а это лишь один штришок в копилку "информации к размышлению".

Что значит "если у Вас есть время момента получения среза"? Срез есть ВСЕГДА, он готов В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ - меняется только значения курса, да значения свечей в моменты их закрытия.

Что такое "подмена времени периода" я не понял, такшта "основной махинацей в финансах" я не пользуюсь.

"Предположение было следующее:"
Ну, здрассьте! Если уж говорить о главном, то это скорее младший, 10-секундный - более 90% всех сделок совершает именно он, а закрывающие сделки и вообще в ведении 1- или 2-секундных обработчиков. У меня есть понятия "базовый таймфрейм", "опорный таймфрейм", но они ДИНАМИЧЕСКИЕ, они зависят от ТЕКУЩЕГО состояния рынка и портфеля, а не вбиты намертво в код. Никто никуда не "входит", никакой "матрёшки", никакорй "фрактальности". Цена растёт не на всех таймфреймах, достигает она неизвестно какого уровня (100 - это значение свечи, а как там болтался курс, мы не знаем), никакие "продажи" она не "встречает", ничего не "фиксирует" и никуда не "отскакивает". Никакие у"скорения" мой скрипт вообще не считает (Боря, привет!), поскольку использование в качестве аргументов величины курса (свечи) и, тем более, ускорения будет давать СТРРРАШНЫЕ погрешности при расчётах чего бы то ни было. Самый надёжный критерий - это скорость, поскольку основной закон рынка вовсе не какой-то мифический "закон Спроса и Предложения", а инерция: стоящий курс нелегко разогнать, движущийся - нелегко остановить. Никакой высшей математики здесь не требуется - вполне достаточно школьных знаний по физике и арифметике. На объёмы, как я уже говорил, мой скрипт плюёт с высокой колокольни, и трёх свечей на таймфрейм ему вполне достаточно.

Да кто сказад, что "рулят быки"? Мож, на дневных свечах курс падает в пропасть и лишь чуток дёрнулся вверх. При панике на рынке в преддверии банкротства и не такое бывает. Мой личный рекорд (ещё при торговле ручками, без скрипта) - 90.4% прибыли в день на одном припадочном тикере, который потом благополучно издох. Какая нам разница, кто там "рулит" - это ИХ проблемы! И на "эффект круглого числа" пускай негры смотрят - мы такими глупостями не занимаемся. Сработали ли там стопы тоже не наше собачье дело - нам на всё это пилювать. И на "что вообще происходит на рынке" тоже - НАШ скрипт должен зарабатывать, а до остальных нам дела нет. А ликвидность считается иначе, очень просто, в секундном обработчике.

О, Господи! Нет никакого "дерева событий", а реакция скрипта идёт на прерывания по таймеру, нажатия клавы, клики мыши. да приход информации о совершённых сделках.

Пропустил мой скрипт движение, не акцептуют по стакану,
будем руководствоваться последней сделкой, долой Экономию!

VPM, Что значит "без указания времени момента среза"? Вот в тот самый момент, когда на него смотришь. Срез всегда находится в актуальном состоянии.

Да, это мой выбор и, как я полагаю, выбор любого нормального человека, ничего "скальперского" тут и в помине нет. И что за показатели я считаю? Прям заинтриговали.

А я рассуждаю о ВСЕХ подходах! Ну, кроме HFT - и подход дурацкий, и Квик для этого не годится. Я не знаю заранее, когда я закрою сделку - может, через минуту, может, через месяц, может, через год. Когда надо будет, тогда и закрою. И какие проблемы с миллионными оборотами? Да хоть с миллиардными! Мой скрипт справится - только деньги подавай. Да, будет "сидеть и рассматривать минутки". И даже не минутки, 30- и 10- секундные свечи. А вот тики как раз нафиг не нужны - в них почти нет информации.

момент = { [t]=time, [1]=H1,  [2]=M30,  [4]=M10, ...,}

VPM, И чего? Это времена закрытия свечей, по ним эти значения обновляются, а  срез остаётся срезом, и решения на открытие ставок принимаются [в том числе] по нему каждые 10 секунд.

У него просто на это нет времени!

А как судить о синхронизации периодов? А потом я про публикацию примера, а как считает скрипт мне не видно.
Вы историю отвергаете но не плохо бы ее про анализировать,
Ведь Ваш пример это паттерн а разворотный он или нет судить не возможно, был бы фон можно делать хотя бы предположение поведения цена.

А тем временем, если так дело пойдет, так можно думать о затаривании юанем.

А что это не показатель?

VPM, Что ещё за "синхронизация периодов"? Чо там "синхронизировать"? Когда у конкретной свечи конкретного таймфрейма истекает период, она закрывается - только и всего,

Почему "я историю отвергаю"? Мой скрипт может работать и в режиме по историческим данным - я его использую для черновой обкатки алгоритмов. А в остальных режимах история нафиг не нужна.

Судить возможно: вероятность разворота там выше, чем его отсутствия. Но окончательный ответ на принятие решения даст комплексный анализ. И потом, нас не интересует, разворот там или нет, нас интересует, что делать. Продавать, покупать или подождать. А затариваться юанем нужно было когда он по 8 рублей стоил.

Да какой же он, в задницу, "профессиональный трейдер", если у него нет времени?

Скорость-то? Ну, показатель какой-никакой. Это один из аргументов для принятия решения, причём не сама скорость, а ранг скорости.

Вот видите и здесь у нас подход разный,
while working do  "Купить - продать - купить!" end

"поскольку основной закон рынка вовсе не какой-то мифический "закон Спроса и Предложения", а инерция:"
Не знаю что это подмена понятий или фундаментальная ошибка?
инерция это свойство (одно из свойств) движения.

А Закон есть закон, причем такой фундаментальный не смотря на то что его сформулировали экономисты.
Его проявление во всех аспектах жизни не только рынка.

Не помню как там в 5 классе но производные проходят чуть постарше

"Никакие ускорения" мой скрипт вообще не считает (Боря, привет!), поскольку использование в качестве аргументов величины курса (свечи) и, тем более, ускорения будет давать СТРРРАШНЫЕ погрешности при расчётах чего бы то ни было."

Почему? на одно индикаторе стаю скорость и ускорение еще и раскрашиваю!

Нет эта стратегия "Купил и Держи", а моя как у "Паниковского"!  

А что тут нового?А здесь что нового или Вы про кризисы раньше не слышали?
Если б не автоматическая торговля так люди встали бы в шорт.
На что это повлияло бы!
100 лет назад были сейчас есть и будут,
И дело здесь не  в роботах в самом устройстве экономики!
Разве не публиковалось что станок работает, а обрушили так или сяк уже не важно, роботы встали в шорт или люди.
Наше озеро есть составная часть общего океана.

VPM, Ну, допустим, даже и в самом деле закон. Какой с него толк? С инерции - понятно, очень эффективно работает. А что толку с этого "Спроса и Предложения"?

Производные проходят чуть постарше, а скорость и ускорение - чуть пораньше. Для торговли вообще не обязательно знать, что такое производная.

А ранг не "из опыта", и нечёткая логика тут нафиг не нужна. Курс может стоять, ползти, идти, бежать и лететь - всего 9 вариантов с учётом направления.

Затариваться - это НЕ стратегия "Купил и Держи", это происходит естественным образом, Если курс имеет тенденцию к росту или прилично просел - затариваемся, если хорошо вырос - фиксируем прибыль. А "Купил и Держи" - это вообще не стратегия, это её отсутствие.

VPM, Какой мат. аппарат, господи? Число от -4 до +4. Определяется небольшой специальной функцией - что для ранга скорости, что для ранга отклонения исследуемой свечи от базовой.

А что толку от перекуплености и перепроданости? Кому они нужны? А про "зоны скопление ликвидности" у меня даже фантазии не хватает вообразить что это за зверь. И откуда мне знать, "когда цена = max and qty=min" или "когда цена =min  and qty=max"? И какое мне дело, пик это или впадина? Меня интересует ответ на вопрос продавать или покупать, а не вся эта хрень. И то, и другое можно делать и на пике, и на впадине, и между ними. И никакая сетка Фибоначчи для этого не нужна, не говоря уже о том, что кто-то где-то что-то "понаписал". На заборе тоже много чего понаписано.

Ну мах можно с Вашего примера = 100 для часового а qty=? Вы не считаете.
Но но нужно учитывать тот факт что вес  берется qtу,  qty(i) * price(i),  а это  нечто иное как стоимость за определенный период.

По сути считается движение капитала, а следовательно когда вверх это спрос, когда вниз это предложение.

VPM, Для кошелька лучше много и прибыльно торговать, не занимаясь онанизмом с определением пик это или впадина, которые достоверно могут быть определены лишь после их прохождения. Мой скрипт покупает и продаёт тогда, когда именно ему это выгодно, и плевать, в какой там "зоне перекуплености иди  перепроданости" он находится..Чем при этом занимается остальное стадо, его не интересует.

А кто сказал, что "мах с моего примера = 100" - тем более, "для часового"? Часовая свеча там одна, и значение её - 90.

Нет, НЕ нужно учитывать стоимость за определенный период. Моему скрипту на это совершенно наплевать. А ликвидность оп  считает грубо приблизитедно - за последнюю минуту и за сеанс. И плевать на всех маркетмейкеров.

Доделаю свой и к вам на "колокольню" плеваться

Отработал на версии 5.4 стабильно без эксцессов можно потихоньку нагружать!  

Ликбез.
Если игрок ставит лимитную заявку , которая теперь называется пассивной, то он делает ровно тоже самое что и маркетмейкер,
т е играет против рынка и тем самым сжимает спред.
----------------------
Именно поэтому биржа за такие ставки не берет комиссию у простых игроков,
а маркетмейкеру она еще за это приплачивает.
-------------------
Так что все лимитчики становятся маркетмейкерами,хотя сами этого и не знают.

Владимир, Ну вот опять приехали,

Да мало ли что Вы там написали, есть у цены свойства, одно из них фрактальность!
И ей все равно что мы об этом думаем

В ранних постах вы показывали что свои средние считаете   так  for i=1, Ptriod do  qty(i) * price(i) end
Отсюда следует вывод:

nikolz, Во-первых, лимитная заявка далеко не всегда сжимает спред и, тем более, играет против рынка. Во-вторых, рынок двигают не только рыночные заявки. Мой скрипт в жизни ни одной рыночной заявки не подал, а рынок двигал чуть не ежедневно.

VPM,  Нет у цены никакой фрактальности, есть только её величина. Да больше ничего и не нужно.

В ранних постах я рассказывал как считается среднее арифметическое, и только потому, что аудитория обзывала его каким-то другим словом, не помню уже каким. Но, поскольку получать сведения о сделках, их цене и объёмах слишком громоздко, я стал считать среднее арифметическое значений цены в секундных замерах - это в тысячи раз быстрее и проще. В принципе, первый способ даёт точное значение, а второй - приближённое, но какая разница? Тем более, что я округляю значение свечи до шага цены. Так что я НЕ пользуюсь ни qty ни price и НЕ считаю стоимость за определенный период. Заодно мне автоматически становится насрать и на движение капитала, и на спрос, и на предложение.

Речь идет не об объеме а о количестве в сделке. Которое точно также получается ка и цена последней сделки.
Умножая их получаешь стоимость, деля на количество получаешь взвешенное!

Как Вы считаете мне "по барабану", я лишь показываю ответ на Ваш вопрос,  "откуда ноги растут"  

Вот видите на чили понимать, речь идет про масштабы.

А чтоб  не "голословить" а убедиться вот Вам пример:
Стоит задача посчитать длину береговой линии между населёнными пунктами А и Б на разных масштабах карт (масштабах1>масштабах2").
Не нужно теоремы доказывать, достаточно Яндекс карты и линеечки

Если это синхронизировано как в нашем случае, то меньший масштаб всегда входит в больший,
а длина с меньшего масштаба всегда длиннее!

Ну ладно молодежь, что то не дочитала, но Вы с 5 класса человек образованный, сомневаюсь что прописные истины Вам незнакомы?