Рыночная заявка для торговли фьючерсами

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
#1
27.08.2025 18:22:37
Можно ли использовать поля type="M" и price="0" в таблице, которая передаётся в функцию sendTransaction для купли/продажи фьючерсов по рыночной цене?
Или надо использовать лимитную заявки (type="L") со специально завышенной ценой для покупки и специально заниженной ценой для продажи?
 
 
#2
28.08.2025 19:59:39
Я использую type="M" и завышенную цену одновременно
 
 
#3
28.08.2025 20:05:31
Цитата
funduk написал:
Я использую   type="M"   и завышенную цену одновременно
А может быть можно не париться с завышенной/заниженной ценой?
А то ведь не всякую цену можно указать, она должна быть в диапазоне минимуму до максимума, заданных биржей на текущий день.
 
 
#4
29.08.2025 00:11:12
0 для срочки для рыночной сделки нельзя ставить, на сколько я помню.
 
 
#5
29.08.2025 02:07:51
Цитата
funduk написал:
0 для срочки для рыночной сделки нельзя ставить, на сколько я помню.
А разве квику не должно быть пофиг на выставленную цену, если выставлен type="M"?
 
 
#6
29.08.2025 08:24:13
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#7
29.08.2025 08:44:39
Цитата
Сергей Че написал:
А то ведь не всякую цену можно указать, она должна быть в диапазоне минимуму до максимума, заданных биржей на текущий день.
Да, надо брать параметры PICEMAX / PRICEMIN.  
 
 
#8
29.08.2025 14:01:11
Цитата
Nikolay написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть, текущая + (текущая + максимум)/2 ?
 
 
#9
29.08.2025 14:05:46
Цитата
Сергей Че написал:
И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
Это Вам решать, понимая, что чем дальше цена, тем больше ГО. ГО по факту будет по цене исполнения, но брокер проверит наличие средств именно по цене ордера.
Ну и учитывая ликивдность инструмента, для кого-то отступ 100 шагов - достаточно, а для другого 500 и более.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#10
29.08.2025 14:05:59
Ой, я немного ошибся. Я хотел предложить
(текущая + максимум) / 2  для покупки
(текущая + минимум) / 2  для продажи
Подойдёт такой вариант?
 
 
#11
30.08.2025 10:37:32
В большинстве случаев этого, будет достаточно. Но не забывайте про ситуации, когда торги идут у границ.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
#12
30.08.2025 10:53:27
Цитата
Сергей Че написал:
Цитата
Nikolay написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
Лучшая цена предложения/ спроса.  
 
 
#13
30.08.2025 10:54:15
если есть спред, то в спред.
 
 
#14
02.09.2025 00:04:07
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Сергей Че написал:
 
Цитата
Nikolay  написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
 И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
Лучшая цена предложения/ спроса.  
То есть ты предлагаешь перед подачей заявки сканировать стакан?
 
 
#15
02.09.2025 10:03:13
Цитата
Сергей Че написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Сергей Че  написал:
 
Цитата
 Nikolay   написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
  И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
 Лучшая цена предложения/ спроса.  
То есть ты предлагаешь перед подачей заявки сканировать стакан?
Можно читать из ТТП. Можно читать стакан.  
Затраты времени не большие.
При этом еще анализирую спред и глубину рынка.
Если глубина рынка устраивает, то можно ставить цену на весь нужный объем.
 
 
#16
02.09.2025 10:05:46
Если делаете цену как предлагают выше, то ваша заявка будет всегда активной.
если ставить перед лучшей ценой при наличии спреда, то будет пассивной (ком. биржи==0)
 
 
#17
02.09.2025 10:31:04
Вы определитесь уже - хотите исполнения ордера, сдвигаете цену и платите комиссию. Хотите экономить - читаете лучшие цены (для этого не надо сканировать стакан) и ставите в спред, ожидая исполнения. Если цена убегает, то придется реализовать алгоритм, чтобы догнать цену или отменить вход. Также можно реализовать порционное исполнение. Либо, действительно читаете стакан и понимаете на сколько пройдет цена при исполнении вашего ордера, оцениваете результат и принимает решение. На некоторых инструментах только так и можно войти.

Алгоритмическая торговля - это именно про это: алгоритм входа. Никто кроме Вас не знает какая ваша цель, какой объем и т.д. Алгоритм входа для 1-ого контракта существенно отличается от такового для 1000 контрактов, даже для 100 на многих инструментах.
https://nick-nh.github.io/
https://github.com/nick-nh/qlua
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2025,
ARQA Technologies
Наверх