Рыночная заявка для торговли фьючерсами

Страницы: 1
RSS
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
 
Можно ли использовать поля type="M" и price="0" в таблице, которая передаётся в функцию sendTransaction для купли/продажи фьючерсов по рыночной цене?
Или надо использовать лимитную заявки (type="L") со специально завышенной ценой для покупки и специально заниженной ценой для продажи?
 
Я использую type="M" и завышенную цену одновременно
 
Цитата
funduk написал:
Я использую   type="M"   и завышенную цену одновременно
А может быть можно не париться с завышенной/заниженной ценой?
А то ведь не всякую цену можно указать, она должна быть в диапазоне минимуму до максимума, заданных биржей на текущий день.
 
0 для срочки для рыночной сделки нельзя ставить, на сколько я помню.
 
Цитата
funduk написал:
0 для срочки для рыночной сделки нельзя ставить, на сколько я помню.
А разве квику не должно быть пофиг на выставленную цену, если выставлен type="M"?
 
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
 
Цитата
Сергей Че написал:
А то ведь не всякую цену можно указать, она должна быть в диапазоне минимуму до максимума, заданных биржей на текущий день.
Да, надо брать параметры PICEMAX / PRICEMIN.  
 
Цитата
Nikolay написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть, текущая + (текущая + максимум)/2 ?
 
Цитата
Сергей Че написал:
И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
Это Вам решать, понимая, что чем дальше цена, тем больше ГО. ГО по факту будет по цене исполнения, но брокер проверит наличие средств именно по цене ордера.
Ну и учитывая ликивдность инструмента, для кого-то отступ 100 шагов - достаточно, а для другого 500 и более.
 
Ой, я немного ошибся. Я хотел предложить
(текущая + максимум) / 2  для покупки
(текущая + минимум) / 2  для продажи
Подойдёт такой вариант?
 
В большинстве случаев этого, будет достаточно. Но не забывайте про ситуации, когда торги идут у границ.
 
Цитата
Сергей Че написал:
Цитата
Nikolay написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
Лучшая цена предложения/ спроса.  
 
если есть спред, то в спред.
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Сергей Че написал:
 
Цитата
Nikolay  написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
 И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
Лучшая цена предложения/ спроса.  
То есть ты предлагаешь перед подачей заявки сканировать стакан?
 
Цитата
Сергей Че написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Сергей Че  написал:
 
Цитата
 Nikolay   написал:
На срочной секции нет рыночных ордеров. Можно только устанавливать ордера внутри ценовых границы последнего клиринга. Причина проста - сумма ГО зависит от цены.
Поэтому устанавливая ордер далеко от цены клиринга, ГО возрастает и существенно.
  И какую цену ставить? Текущая + сколько? (для покупки)
Может быть,  текущая + (текущая + максимум)/2  ?
 Лучшая цена предложения/ спроса.  
То есть ты предлагаешь перед подачей заявки сканировать стакан?
Можно читать из ТТП. Можно читать стакан.  
Затраты времени не большие.
При этом еще анализирую спред и глубину рынка.
Если глубина рынка устраивает, то можно ставить цену на весь нужный объем.
 
Если делаете цену как предлагают выше, то ваша заявка будет всегда активной.
если ставить перед лучшей ценой при наличии спреда, то будет пассивной (ком. биржи==0)
 
Вы определитесь уже - хотите исполнения ордера, сдвигаете цену и платите комиссию. Хотите экономить - читаете лучшие цены (для этого не надо сканировать стакан) и ставите в спред, ожидая исполнения. Если цена убегает, то придется реализовать алгоритм, чтобы догнать цену или отменить вход. Также можно реализовать порционное исполнение. Либо, действительно читаете стакан и понимаете на сколько пройдет цена при исполнении вашего ордера, оцениваете результат и принимает решение. На некоторых инструментах только так и можно войти.

Алгоритмическая торговля - это именно про это: алгоритм входа. Никто кроме Вас не знает какая ваша цель, какой объем и т.д. Алгоритм входа для 1-ого контракта существенно отличается от такового для 1000 контрактов, даже для 100 на многих инструментах.
 
Из официальной документации

 
Цитата
Сергей Че написал:
Из официальной документации
Это и было сказано: рыночная заявка - это просто смещенная от текущей цены к границам текущего клиринга. Что не сказано в документации - изменение ГО при удалении от цены последнего клиринга. Чем дальше - тем больше.
Что приводит к неявному ответу от брокера о нехватке средств у любителей торговать на грани обеспечения. Нажимают кнопку в стакане "купить по рынку" - ответ: не хватает средств для покупки по цене (граница).
Вводишь руками цену, скажет на 100 пунктов от текущей - и магически уже денег хватает. Как же так - ошибка терминала, явно. Поэтому на срочном рынке нет заявок по рынку - есть ордера по указанной цене, и брокер проверит наличие средств именно для указанной цены, т.к. есть ненулевой шанс, что когда заявка дойдет до биржи, именно по этой цене она и исполнится.
 
Цитата
Nikolay написал:
Вы определитесь уже - хотите исполнения ордера, сдвигаете цену и платите комиссию.
Я определился уже - мне нужна активная покупка, а не пассивное ожидание.
Я разрабатываю торговый робот. Поэтому мне надо именно купить/продать, а не ждать у моря погоды.
Допустим, мои индикаторы сигналят, что будет рост, а я выставляю цену в спред, в надежде, что цена до неё дойдёт и тогда я куплю без комиссии.
Так можно профукать вход в позицию.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх