Рыночная заявка для торговли фьючерсами

А может быть можно не париться с завышенной/заниженной ценой?
А то ведь не всякую цену можно указать, она должна быть в диапазоне минимуму до максимума, заданных биржей на текущий день.

А разве квику не должно быть пофиг на выставленную цену, если выставлен type="M"?

Да, надо брать параметры PICEMAX / PRICEMIN.  

Это Вам решать, понимая, что чем дальше цена, тем больше ГО. ГО по факту будет по цене исполнения, но брокер проверит наличие средств именно по цене ордера.
Ну и учитывая ликивдность инструмента, для кого-то отступ 100 шагов - достаточно, а для другого 500 и более.

В большинстве случаев этого, будет достаточно. Но не забывайте про ситуации, когда торги идут у границ.

если есть спред, то в спред.

Можно читать из ТТП. Можно читать стакан.  
Затраты времени не большие.
При этом еще анализирую спред и глубину рынка.
Если глубина рынка устраивает, то можно ставить цену на весь нужный объем.

Вы определитесь уже - хотите исполнения ордера, сдвигаете цену и платите комиссию. Хотите экономить - читаете лучшие цены (для этого не надо сканировать стакан) и ставите в спред, ожидая исполнения. Если цена убегает, то придется реализовать алгоритм, чтобы догнать цену или отменить вход. Также можно реализовать порционное исполнение. Либо, действительно читаете стакан и понимаете на сколько пройдет цена при исполнении вашего ордера, оцениваете результат и принимает решение. На некоторых инструментах только так и можно войти.

Алгоритмическая торговля - это именно про это: алгоритм входа. Никто кроме Вас не знает какая ваша цель, какой объем и т.д. Алгоритм входа для 1-ого контракта существенно отличается от такового для 1000 контрактов, даже для 100 на многих инструментах.

Это и было сказано: рыночная заявка - это просто смещенная от текущей цены к границам текущего клиринга. Что не сказано в документации - изменение ГО при удалении от цены последнего клиринга. Чем дальше - тем больше.
Что приводит к неявному ответу от брокера о нехватке средств у любителей торговать на грани обеспечения. Нажимают кнопку в стакане "купить по рынку" - ответ: не хватает средств для покупки по цене (граница).
Вводишь руками цену, скажет на 100 пунктов от текущей - и магически уже денег хватает. Как же так - ошибка терминала, явно. Поэтому на срочном рынке нет заявок по рынку - есть ордера по указанной цене, и брокер проверит наличие средств именно для указанной цены, т.к. есть ненулевой шанс, что когда заявка дойдет до биржи, именно по этой цене она и исполнится.

Если в заявке указать цену меньше PRICE_MIN (или больше PRICE_MAX), она всё равно приведётся к PRICE_MIN (PRICE_MAX)? Или заявка просто будет отклонена?

Выставляя цену, равную PRICE_MAX, я куплю по PRICE_MAX только в одном случае - если в стакане есть только 1 продавец, который выставил заявку в районе PRICE_MAX.
На ликвидном инструменте это просто невозможно.

1) Чтобы выгрести весь стакан, надо скупить всё. В этом случае средняя цена покупки будет меньше PRICE_MAX.
2) Не понимаю, зачем на срочном рынке покупать 100 фьючерсом? Чтобы что? Чтобы торговать с 100-м плечом? Малейшее колебание цены не в твоём направлении, и ты обнуляешься.

А если максимальный объём близко к границе (PRICE_MIN/PRICE_MAX)?

Я не это. 100-е плечо означает, что движение цены на 1% не в твоём направлении - это уменьшение вар.маржи на 100%.

Если нужен стоп-ордер, почему бы не выставить именно стоп, а не закрывать позицию лимитной?
У меня в "автостопе" сделано так:

Скрытый текст

Код         ACTION = "NEW_STOP_ORDER",         STOP_ORDER_KIND = KIND, -- Зависит от класса и ордера.         BASE_ORDER_KEY = orderNum,         OPERATION = operation,         QUANTITY = NumToStr(math.abs(newStopQty)),         STOPPRICE = NumToStr(profPrice),         OFFSET = NumToStr(offset),         SPREAD = NumToStr(spread),         OFFSET_UNITS = "PRICE_UNITS",         SPREAD_UNITS = "PRICE_UNITS",         STOPPRICE2 = NumToStr(stPrice),         PRICE = NumToStr(limPrise),         MARKET_TAKE_PROFIT = marketProf,         MARKET_STOP_LIMIT = marketStop,         USE_BASE_ORDER_BALANCE = "NO",         ACTIVATE_IF_BASE_ORDER_PARTLY_FILLED = "NO",         ACCOUNT = newCond.trdaccid,         CLASSCODE = newCond.class_code,         SECCODE = newCond.sec_code,         TRANS_ID = tostring(last_tr_id),         EXPIRY_DATE = EXPIRY,         CLIENT_CODE = "AutoStop"

У меня именно так и работает.

MARKET_STOP_LIMIT = "YES", и брокер отправит на биржу рыночную заявку?
Тогда зачем ты указываешь цену, по которой выставится лимитная заявка (PRICE)?

Хмм, хитрО, умнО!
Спасибо за подсказку.

То есть, насколько я правильно понял, ты в коллбеке OnStopOrder(stop) читаешь поле stop.linkedorder (номер заявки, зарегистрированной по наступлению условия стоп-цены) и по номеру ищешь заявку в таблице orders, и у найденной зяавки проверяешь битовые флаги. И если она активна, то снимаешь её, и ставишь новый стоп-ордер на новую цену?  

А как тогда ты тогда определишь, что это не просто лимитная заявка, а лимитная заявка, созданная при активации стопа? По полю trans_id, который мы запоминаем при создании стопа?

order.linkedorder содержит order_num стоп-ордера, а узнать его заранее не получится (надо копаться в таблице stop_orders)
Конечно, если стоп-ордер всегда один, то и сверять его ни с чем не надо, можно просто проверять, что поле order.linkedorder не пустое.

nikolz, спасибо за то, что ты поделился своим подходом к созданию торгового робота, но у него есть один большой минус — он может двигать стопы, только когда он работает.

Что если я открыл позицию, потом закрыл квик, выключил компьютер, и включил его дня через три или через неделю?
За это время цена могла улететь, куда угодно, задеть стоп, инициировать его исполнение, но поскольку твой отступ слишком маленький (5 шагов), то не факт, что созданная лимитная заявка будет исполнена (особенно при резком движении цены против тебя). И ты будешь нести большие убытки.

Получается, что твой робот должен работает постоянно, 24/7, но даже в этом случае не факт, что ты закроешь позицию, когда сработает стоп, потому что нельзя исключать ситуацию, когда могут быть перебои с электроэнергией. К примеру, скачок электроэнергии — и твой компьютер отключился, или есть проблема на электроподстанции — и район города сидит без электричества, или с электричеством всё нормально, но проблема у провайдера —  тупо нет соединения с серверами. И пока будут чинить, торги на бирже идут, цена уходит, а ты (поскольку робот не работает) не можешь контролировать ситуацию.

Пока единственный выход — это когда ты заранее задаёшь стопу приличный отступ на всякий пожарный, например, цена минус 100 шагов, чтобы гарантированно закрыть позицию, даже когда торговый робот может не работать при исполнении стопа. Но тогда опять встаёт вопрос, не выйдет ли цена для лимитной заявки за пределы диапазона [PRICE_MIN, PRICE_MAX]. Ведь если выйдет, то заявка будет просто отклонена.

Как же неудобно, когда для срочного рынка нет простого и понятного type="M" + price="0", как оно есть для фондового! Приходится изобретать всякие костыли.

Это какой-то мир "розовых пони", 100 шагов для проскальзывания - это ничто. Без блока контроля убегания цены, вы получите "висящий" лимитный ордер, а цена пойдет дальше, оставляя позицию не закрытой, т.к. она проскочит цену пока этот стоп активируется, пока брокера подаст команду на лимитный ордер и он пройдет очередь желающих поскорее закрыть. Ситуация на рынке, когда цена скачет больше чем 100 шагов было так много. Поэтому даже установленный стоп у брокера, казалось бы должен закрыть, а он не закрывает. И потом пишут петиции - мол, как же так. Так что не контролировать, если используете стопы у брокера, не выйдет. Сервер брокера банально может зависнуть, а все риску на вас, о чем написано в договоре.

Проскальзывание не зависит зависит от трейдера. Если рынок ходит по 100 пунктов за тик, то это просто свойство рынка в данный момент. Какая там позиция и что думает трейдер - ему без разницы. Стоп-торги, возобновление и уже новая планка. И так далее. А лимитный ордер от сработавшего стопа так и висит.