Kalmar (Все сообщения пользователя)

А период сколько?
Расчет имеет смысл только тогда, если есть свечей хотя бы в два раза больше, чем период.
т.е. для наблюдения ЕМА с периодом 15, нужно 30 и более свечей.
Нельзя посчитать ЕМА(15) если есть всего три свечи :)

Говорят есть тарифы где транзакция стоит денег. А некорректная транзакция стоит дороже обычной. Но это не точно.

Эти алгоритмы считаются итеративно. E(t-1) - это результат предыдущего расчета, а не предыдущий элемент например массива.
На первой (на самом деле нулевой :) ) итерации E(t-1) можно принять равным нулю либо цене расчета. По сути оба варианта равноправны, т.к. пользоваться значением индикатора имеет смысл после того только после (period+1) отсчета.

т.е. EMA (0) = 0 + 2 *(P(0) – 0) или EMA (0) = P(0) + 2 *(P(0) – P(0)).
следующая EMA (1) = EMA(0) + 2 *(P(1) – EMA (0))
каждая последующая EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1))

Таким образом, чтобы исключить влияние переходного процесса БИХ-фильтра, значения можно считать корректными, с момента когда через фильтр прошло число отсчетов не менее длины периода расчета фильтра.

Чисто графически имеет смысл начинать с Р(0), так будет лучше выглядеть на графике, хотя сути это не меняет.

Николай подсказывает абсолютно верно: -хорошо бы хотя бы краем глаза взглянуть на теорию :)
 

Все там есть.
ctrl+shift+F и вперед.
Справа в углу воронка, по ней можно выбрать среди чего искать. ISIN там есть.

Так ему и надо запугать клиента. А потом широким жестом предложить свои услуги :)

Николай, скажите честно, вы искренне считаете, что как только вы попросили сделать какую-то только вам нужную хотелку, так тут же все бросились это делать?
Серьезно? Вы правда так считаете?

Ну можно попробовать телнетом подключиться на порт брокера.
Можно попробовать задействовать VPN.
Или прокси.

Именно.

Дык по сберу продать по 150 не получится. Стакан же заполнен по 230. Вашу заявку удовлетворят по лучшей цене и на этом все закончится.
Чтобы провалить стакан до 150 нужен существенный денежный объем (в сотни млн. возможно даже баксов).


Думаю что тут все сводится к двум вариантам:
а) те, кто обладают таким денежным объемом заняты другими вещами нежели сбив стопов.
б) они как раз занимаются тем, что сбивают стопы :) правда им напрямую это должно быть не выгодно. Хотя хз какими ресурсами владеют люди.

Но, если я не ошибаюсь, такие целенаправленные действия приравниваются к манипуляции рынком и регулятор за такое дает по шапке.

Кроме того, я думаю есть какое-то ограничение движения цены, после которого торги на бирже просто остановят. На срочке есть т.н. "планка", т.е. предельный нижний уровень. Как регулируется этот момент на споте я хз, но полагаю тоже есть свои рычаги.

Откуда каша? В стандартной поставке же нет звуков.

В моем мировоззрении я не грубил, так что с моей стороны все ок :)
А я не говорил что ваша идея плоха.
Я лишь пытался изначально объяснить как это работает сейчас.
Не исключаю, что найдутся сторонники другого подхода.
В любом случае пожелание зарегистрировано уже. Так что остается надеятся что его сделают в ближайшие 10000лет :).
Суета? Пфф. Смеялсо. Жизнь вообще сплошная суета.
Почему не может быть двух или более идей? Почему не может быть вариантов если посмотреть так.. а вот так... а если так.. и потом смотреть не противоречат ли они друг другу?

Однако замечу, что подробностей чего именно вы хотите я не увидел. Ну это так, к слову...

А чё, смотреть в текущее время это слишком сложно?

Ну я лебезить так-то не нанимался :)

Многие, судя по фразам и желаниям действительно не понимают, казалось бы, очевидных вещей. И просят очевидно ненужных, а порой и взаимоисключающих вещей. А поддержка регистрирует.

Окей, давайте обсудим этот момент. Как вы себе это представляете? Ну чисто визуально. Я понимаю, что тонкостями технической реализации вы особо не утруждаетесь, но это и не нужно.
Есть, так сказать, "глобальный график инструмента", да? Один во всей системе. И когда вы открываете окно по этому инструменту, вы просто видите все линии, индикаторы и построения которые были на график нанесены.
Правильный перевод?

А тогда у меня сходу вопрос: -как же мне быть, если я хочу на одном графике иметь одни построения, а на другом (по этому же инструменту) - совсем другие. Ну так, просто, две разных идеи рассматриваю, а? Или два окна с разрыми индикаторами? И т.п.


Насчет "удобно" - это вопрос такой, знаете ли...

Ну технически, если есть народ, у которого масса стопов то да.
По факту - там просто никого нет. Темболее на стопах.
Он потому и низколиквид - что там народу нет, одни только боты маркетмейкера, которые сами сделок не делают.

Я неоднократно наступал на такую ситуацию в опционах. Цена фьюча растет и цена опциона растет. Ее бы вовремя отсечь, но по факту сделок по опциону нет (ликвидность никакая) и стоп не срабатывает.

Так что либо отказаться от стопов в этом месте, либо городить свой механизм (например на lua) который будет вбрасывать заявку опираясь на цены в стакане. Заодно такой механизм позволит минимизировать проскальзывание, которое, вообще говоря, при обычно стопе вообще никак не гарантируется.

Как раз так и работает.
Стопы на неликвиде это смерть. Потому что стоп активируется по цене сделки. Какие бы цены в стакане не гуляли, если сделок не было стоп не сработает. А если сделка пройдет по нерыночной цене, то стоп сработает, и выброшенная заявка по рынку сразу дает дикий убыток.

власти всегда скрывают. вы не знали?

То есть вы даже смысл того что я написал не понимаете.

Это _РАЗНЫЕ ОКНА_. И все что есть в окне - РАЗНОЕ.
Якорная система всего лишь заменяет инструмент.

А ниче что это вообще разные окна???
С какой радости линия нарисованная в одном окне вдруг должна быть видна в любом другом?

А просто включить не?
Сценарий1 и 2 это как раз оно.

А может это провайдер лезет в мой трафик?

можно просто колесо крутить над полем ввода. колесо работает норм :)

Для точной цифры нужно считать каждый день.
Но для оценки этим можно пренебречь, просто вычесть цену покупки от цены продажи и домножить на шаг цены.
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.9085 = -14889.42
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.6982 = -14359.46
разница в цифрах -529 рублей. При сумме -14к это несущественно.

А зачем самому считать? Изменения вариационки фиксируются каждый день.
А для простоты оценки можно считать по текущему. Разница небольшая.

Это вечерний сейчас, я писал до открытия сессии, т.к. по факту - вчерашний. В общем-то это несущественно.
Не уверен, но вроде бы нет. Лучше уточнить у биржи.

Суть в том, что стоимость шага цены - это отражение колебаний курса доллара. Численно совпадает со стоимостью валюты выраженной в рублевой стоимости приведенное к шагу цены. (т.е. цена йены в рублях 57.2, а стоимость шага цены - 5.72).

А фьючерс торгует цену контракта в долларах.
Поэтому на момент расчетов цена высчитывается как (вход - выход) * шагцены.

Нет. фьючерс это не валюта. Это фьючерсный контракт на 1000 "йенадолларов". Поэтому каждый вечер производится расчет варианционки, которое суть разница цен (а на самом деле шагов_цен) в штуках стоимости шагов цены.

01.04 было продано по 110.3. Закрылась сессия по 110.7. Значит дневное изменение составила (110.3-110.7) - пунктов. (или шагов цены). Домножаем на число лотов и стоимость шага цены - получаем дневную вариационку. Отсюда же очевидно почему она отрицательная?
И так происходит каждый день. Для простоты можно считать что в вечерний клиринг позиция закрывается биржей по цене закрытия, и тут же открывается по этой же цене.
В итоге, на день закрытия позиции был последний расчет (111.34 - 111.35) - опять же в пунктах. просуммировав всю вариационку за все дни удержания позиции мы получим результирующую цифру.

По сути, курсовые колебания стоимости шага цены несущественны, поэтому основной убыток - это цена входа в шорт(!) 110.3 минус цена откупа (111.35) = -1.05 - в пунктах. Далее умножаем на стоимость шага цены, на кол-во контрактов и т.д....

Не знаю как используется именно индикативный курс, но вообще курс валюты используется при расчете шага цены.


На время вечернего клиринга на дату расчетов.

Каждый день, в вечерний клиринг подсчитывается п/у для позиции.
Я привел пример с шагом цены на сегодня.

Правильно ли я понимаю что вы еще и положительную прибыль ожидали?

Считаем.
разница цен 110.3 - 111.35 = -1.05
стоимость шага цены 5.69820
шаг цены 0.01
-1.05 / 0.01 * 5.69820 = -598.311 это за контракт.
умножаем на число контрактов
-598.311 * 24 = -14359.464
похоже на -15к.

Рекомендую пошариться по форуму. Формулы расчёта п/у давались много раз.

Элементарно. Тоже хочу потестить.
Но мозгов сообразить че делать - не хватает.
Очевидно, что для тебя пользы чуть меньше чем никакой :) Польза для меня. Но это не точно.

Вряд ли такая возможность появится.

Мне кажется это должен быть целый фреймворк на луа. С использованием которого можно было бы писать скрипты. И скрипт, под контролем фреймворка, выполнялся бы в двух режимах: тест и торговля.
В режиме теста, либо симуляция сделок с фиксацией результата, либо прогон по закачанной истории.
Ну а в режиме торгов - реальные сделки.

Но основная проблема, которая мне видится в прогоне истории, в том что невозможно симулировать все события на которые затачиваются скрипты. Либо придется сильно ограничить набор входных данных, что сильно ограничивает возможности тестирования да и разработки скриптов вообще.


В режиме симуляции сделок таких проблем нет, но для этого и фреймворк не нужен. Достаточно просто в функции подачи заявки вместо транзакции фиксировать событие в лог, ну и за ценой следить.

ЯННП.
Как проводился тест, что с чем сравнивалось, какие процессы происходили?
Если не жалко, можно кодом поделиться.

Больше подробностей?
Можно в личку.

Что за тесты?

Увеличить... Действительно.
А что, собственно, не так?

А просто отключить?

А ещё меньше картинок не нашлось?

Необходимо настроить таблицу с инструментами. 1 раз.
Необходимо настроить рядом график. 1 раз.
Необходимо их заякорить. тоже 1 раз.
И после этого вечно одним кликом переключаться между интересующими инструментами. Очень быстро.
Именно эту схему я и описал. Не благодарите. :)

Что мешает растянуть одно окно квика на два монитора? Тот же эффект.

Угу. Или новогодние праздники...

А почему технически нельзя?

Что мешает такой реализации в техническом плане?

Это да. Но какой смысл показывать время, скажем, в 04:30 если свечей в это время не бывает?

Потому что время может попадать в неторговую зону. Квик ничего не знает про расписание торгов, и поэтому корректно отобразить время в будущем не может. Вместо этого отображается некая условная сущность "+1 свеча".

Бгг. Насколько мне известно, это не баг.
В шаблоны сохраняются настройки цветов и шрифтов.
А линии тренды, индикаторы и т.п. не сохраняются. Собственно в этой ветке и просят сделать сохранение.

Самый простой способ сделать желаемое - это настроить один график, а потом копировать его и заменять инструмент.

Это конечно классный подход - в оффлайне требовать онлайновых параметров. Примерно напоминает "а я только посмотрел картинку, я её не скачивал, куда мой трафик девался".
Речь была про то, что в принципе в офлайне луа работает. Да, работает. Но никто не может вам гарантировать наличия (и доступности) онлайновых данных. Как вы и без меня прекрасно знаете, в онлайне-то оно не всегда доступно как ожидается.

Для офлайновых расчётов, рекомендую запастись терпением и набором костылей для случаев когда " должно быть, но нет", как в приведенном случае.

Прикольно... разместил какой-то скрипт, и парни из поддержки тебе его отлаживают :)

Т.е. вынести из главного окна не одно-два окошка, а целую вкладку?
Интересная идея.

А ещё можно добавить следующее: если вы включите "стакан на графике" то увидите изменения в стакане.

Хотя лично мне кажется сомнительным отсутствие сделок по фьючерсу РТС.

Меня тоже запишите.

Откуда дровишки?

Бреткакойто. У меня отлично выводит в 64битный офис.

А причем тут вообще брокер?
Человек сразу сказал кто брокер :)
Покажите скришнот кусочка ТТП где видно "Минимальный шаг цены"

Посмотрел настройки.
Грусть и печаль.

Настройки заточены под MP. Он под вайном нормально работать не будет.

Нормально с авторизацией по логину-паролю может работать квик джуниор, вот этот: https://arqatech.com/upload/iblock/cfb/Quik_Junior_v7.27.1.exe
Но я незнаю брокеров, кто поддерживает такое подключение.

Вроде сбер дает. У БКС было. Искать надо и смотреть.