Kalmar (Все сообщения пользователя)

Откуда каша? В стандартной поставке же нет звуков.

В моем мировоззрении я не грубил, так что с моей стороны все ок :)
А я не говорил что ваша идея плоха.
Я лишь пытался изначально объяснить как это работает сейчас.
Не исключаю, что найдутся сторонники другого подхода.
В любом случае пожелание зарегистрировано уже. Так что остается надеятся что его сделают в ближайшие 10000лет :).
Суета? Пфф. Смеялсо. Жизнь вообще сплошная суета.
Почему не может быть двух или более идей? Почему не может быть вариантов если посмотреть так.. а вот так... а если так.. и потом смотреть не противоречат ли они друг другу?

Однако замечу, что подробностей чего именно вы хотите я не увидел. Ну это так, к слову...

А чё, смотреть в текущее время это слишком сложно?

Ну я лебезить так-то не нанимался :)

Многие, судя по фразам и желаниям действительно не понимают, казалось бы, очевидных вещей. И просят очевидно ненужных, а порой и взаимоисключающих вещей. А поддержка регистрирует.

Окей, давайте обсудим этот момент. Как вы себе это представляете? Ну чисто визуально. Я понимаю, что тонкостями технической реализации вы особо не утруждаетесь, но это и не нужно.
Есть, так сказать, "глобальный график инструмента", да? Один во всей системе. И когда вы открываете окно по этому инструменту, вы просто видите все линии, индикаторы и построения которые были на график нанесены.
Правильный перевод?

А тогда у меня сходу вопрос: -как же мне быть, если я хочу на одном графике иметь одни построения, а на другом (по этому же инструменту) - совсем другие. Ну так, просто, две разных идеи рассматриваю, а? Или два окна с разрыми индикаторами? И т.п.


Насчет "удобно" - это вопрос такой, знаете ли...

Ну технически, если есть народ, у которого масса стопов то да.
По факту - там просто никого нет. Темболее на стопах.
Он потому и низколиквид - что там народу нет, одни только боты маркетмейкера, которые сами сделок не делают.

Я неоднократно наступал на такую ситуацию в опционах. Цена фьюча растет и цена опциона растет. Ее бы вовремя отсечь, но по факту сделок по опциону нет (ликвидность никакая) и стоп не срабатывает.

Так что либо отказаться от стопов в этом месте, либо городить свой механизм (например на lua) который будет вбрасывать заявку опираясь на цены в стакане. Заодно такой механизм позволит минимизировать проскальзывание, которое, вообще говоря, при обычно стопе вообще никак не гарантируется.

Как раз так и работает.
Стопы на неликвиде это смерть. Потому что стоп активируется по цене сделки. Какие бы цены в стакане не гуляли, если сделок не было стоп не сработает. А если сделка пройдет по нерыночной цене, то стоп сработает, и выброшенная заявка по рынку сразу дает дикий убыток.

власти всегда скрывают. вы не знали?

То есть вы даже смысл того что я написал не понимаете.

Это _РАЗНЫЕ ОКНА_. И все что есть в окне - РАЗНОЕ.
Якорная система всего лишь заменяет инструмент.

А ниче что это вообще разные окна???
С какой радости линия нарисованная в одном окне вдруг должна быть видна в любом другом?

А просто включить не?
Сценарий1 и 2 это как раз оно.

А может это провайдер лезет в мой трафик?

можно просто колесо крутить над полем ввода. колесо работает норм :)

Для точной цифры нужно считать каждый день.
Но для оценки этим можно пренебречь, просто вычесть цену покупки от цены продажи и домножить на шаг цены.
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.9085 = -14889.42
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.6982 = -14359.46
разница в цифрах -529 рублей. При сумме -14к это несущественно.

А зачем самому считать? Изменения вариационки фиксируются каждый день.
А для простоты оценки можно считать по текущему. Разница небольшая.

Это вечерний сейчас, я писал до открытия сессии, т.к. по факту - вчерашний. В общем-то это несущественно.
Не уверен, но вроде бы нет. Лучше уточнить у биржи.

Суть в том, что стоимость шага цены - это отражение колебаний курса доллара. Численно совпадает со стоимостью валюты выраженной в рублевой стоимости приведенное к шагу цены. (т.е. цена йены в рублях 57.2, а стоимость шага цены - 5.72).

А фьючерс торгует цену контракта в долларах.
Поэтому на момент расчетов цена высчитывается как (вход - выход) * шагцены.

Нет. фьючерс это не валюта. Это фьючерсный контракт на 1000 "йенадолларов". Поэтому каждый вечер производится расчет варианционки, которое суть разница цен (а на самом деле шагов_цен) в штуках стоимости шагов цены.

01.04 было продано по 110.3. Закрылась сессия по 110.7. Значит дневное изменение составила (110.3-110.7) - пунктов. (или шагов цены). Домножаем на число лотов и стоимость шага цены - получаем дневную вариационку. Отсюда же очевидно почему она отрицательная?
И так происходит каждый день. Для простоты можно считать что в вечерний клиринг позиция закрывается биржей по цене закрытия, и тут же открывается по этой же цене.
В итоге, на день закрытия позиции был последний расчет (111.34 - 111.35) - опять же в пунктах. просуммировав всю вариационку за все дни удержания позиции мы получим результирующую цифру.

По сути, курсовые колебания стоимости шага цены несущественны, поэтому основной убыток - это цена входа в шорт(!) 110.3 минус цена откупа (111.35) = -1.05 - в пунктах. Далее умножаем на стоимость шага цены, на кол-во контрактов и т.д....

Не знаю как используется именно индикативный курс, но вообще курс валюты используется при расчете шага цены.


На время вечернего клиринга на дату расчетов.

Каждый день, в вечерний клиринг подсчитывается п/у для позиции.
Я привел пример с шагом цены на сегодня.

Правильно ли я понимаю что вы еще и положительную прибыль ожидали?

Считаем.
разница цен 110.3 - 111.35 = -1.05
стоимость шага цены 5.69820
шаг цены 0.01
-1.05 / 0.01 * 5.69820 = -598.311 это за контракт.
умножаем на число контрактов
-598.311 * 24 = -14359.464
похоже на -15к.

Рекомендую пошариться по форуму. Формулы расчёта п/у давались много раз.

Элементарно. Тоже хочу потестить.
Но мозгов сообразить че делать - не хватает.
Очевидно, что для тебя пользы чуть меньше чем никакой :) Польза для меня. Но это не точно.

Вряд ли такая возможность появится.

Мне кажется это должен быть целый фреймворк на луа. С использованием которого можно было бы писать скрипты. И скрипт, под контролем фреймворка, выполнялся бы в двух режимах: тест и торговля.
В режиме теста, либо симуляция сделок с фиксацией результата, либо прогон по закачанной истории.
Ну а в режиме торгов - реальные сделки.

Но основная проблема, которая мне видится в прогоне истории, в том что невозможно симулировать все события на которые затачиваются скрипты. Либо придется сильно ограничить набор входных данных, что сильно ограничивает возможности тестирования да и разработки скриптов вообще.


В режиме симуляции сделок таких проблем нет, но для этого и фреймворк не нужен. Достаточно просто в функции подачи заявки вместо транзакции фиксировать событие в лог, ну и за ценой следить.

ЯННП.
Как проводился тест, что с чем сравнивалось, какие процессы происходили?
Если не жалко, можно кодом поделиться.

Больше подробностей?
Можно в личку.

Что за тесты?

Увеличить... Действительно.
А что, собственно, не так?

А просто отключить?

А ещё меньше картинок не нашлось?

Необходимо настроить таблицу с инструментами. 1 раз.
Необходимо настроить рядом график. 1 раз.
Необходимо их заякорить. тоже 1 раз.
И после этого вечно одним кликом переключаться между интересующими инструментами. Очень быстро.
Именно эту схему я и описал. Не благодарите. :)

Что мешает растянуть одно окно квика на два монитора? Тот же эффект.

Угу. Или новогодние праздники...

А почему технически нельзя?

Что мешает такой реализации в техническом плане?

Это да. Но какой смысл показывать время, скажем, в 04:30 если свечей в это время не бывает?

Потому что время может попадать в неторговую зону. Квик ничего не знает про расписание торгов, и поэтому корректно отобразить время в будущем не может. Вместо этого отображается некая условная сущность "+1 свеча".

Бгг. Насколько мне известно, это не баг.
В шаблоны сохраняются настройки цветов и шрифтов.
А линии тренды, индикаторы и т.п. не сохраняются. Собственно в этой ветке и просят сделать сохранение.

Самый простой способ сделать желаемое - это настроить один график, а потом копировать его и заменять инструмент.

Это конечно классный подход - в оффлайне требовать онлайновых параметров. Примерно напоминает "а я только посмотрел картинку, я её не скачивал, куда мой трафик девался".
Речь была про то, что в принципе в офлайне луа работает. Да, работает. Но никто не может вам гарантировать наличия (и доступности) онлайновых данных. Как вы и без меня прекрасно знаете, в онлайне-то оно не всегда доступно как ожидается.

Для офлайновых расчётов, рекомендую запастись терпением и набором костылей для случаев когда " должно быть, но нет", как в приведенном случае.

Прикольно... разместил какой-то скрипт, и парни из поддержки тебе его отлаживают :)

Т.е. вынести из главного окна не одно-два окошка, а целую вкладку?
Интересная идея.

А ещё можно добавить следующее: если вы включите "стакан на графике" то увидите изменения в стакане.

Хотя лично мне кажется сомнительным отсутствие сделок по фьючерсу РТС.

Меня тоже запишите.

Откуда дровишки?

Бреткакойто. У меня отлично выводит в 64битный офис.

А причем тут вообще брокер?
Человек сразу сказал кто брокер :)
Покажите скришнот кусочка ТТП где видно "Минимальный шаг цены"

Посмотрел настройки.
Грусть и печаль.

Настройки заточены под MP. Он под вайном нормально работать не будет.

Нормально с авторизацией по логину-паролю может работать квик джуниор, вот этот: https://arqatech.com/upload/iblock/cfb/Quik_Junior_v7.27.1.exe
Но я незнаю брокеров, кто поддерживает такое подключение.

Вроде сбер дает. У БКС было. Искать надо и смотреть.

Покажите содержимое файла qcrypto.ini (вроде так называется).
В нем прописаны настройки шифрования.

Провести эксперимент с дистрибом открывашки сейчас возможности нет. Попробую позже.

Да, у меня и так и так работает.

Где скрин-то?

А еще подробности будут? Какой файл? Что за сообщение? Когда возникает?
Телепаты, знаете ли, в отпуске... У меня все работает. Как я должен понять о каком файле речь?А они были? Или все на уровне "ААААА! Все пропало! Там мне кампьютер штота пишет."?

Можно взять на сайте последнюю версию и обновить ручками.

getInfoParam(USERID) не подходит?

Есть. Нужно у брокера взять дистрибутив настроенный на логин-пароль.
Можно на сайте арки взять квик джуниор. Он настроен на демо. Но попробовать и убедиться что все работает на нем можно.

Причину понять несложно. Если пишет что не найден файл значит файл не найден. Это же очевидно.

А чтобы файл находился нужно в qrypto.cfg прописать путь от локальной директории. Как-то так:
PUBRING=.\pubring.txk
и файлы ключей бросить туда же.

Читаем тут https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=MXI-3.19

(2488 - 2483) / 0.05 * 0.5 = 50

Возможно один работает дольше, всмысле что раньше был подключен и успел накопить больше свечек. Не сегодня, а вообще, за время работы.
Возможно проводилась чистка архивов графиков, это сбрасывает кол-во обратно до 3000.

="может показывать 3000". Если не включена настройка, показывает все свечи сколько есть в наличии.

На графике есть настройка показывать меньше, у меня например стоит 500 свечей.