Kalmar (Все сообщения пользователя)

getInfoParam(USERID) не подходит?

Есть. Нужно у брокера взять дистрибутив настроенный на логин-пароль.
Можно на сайте арки взять квик джуниор. Он настроен на демо. Но попробовать и убедиться что все работает на нем можно.

Причину понять несложно. Если пишет что не найден файл значит файл не найден. Это же очевидно.

А чтобы файл находился нужно в qrypto.cfg прописать путь от локальной директории. Как-то так:
PUBRING=.\pubring.txk
и файлы ключей бросить туда же.

Читаем тут https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=MXI-3.19

(2488 - 2483) / 0.05 * 0.5 = 50

Возможно один работает дольше, всмысле что раньше был подключен и успел накопить больше свечек. Не сегодня, а вообще, за время работы.
Возможно проводилась чистка архивов графиков, это сбрасывает кол-во обратно до 3000.

="может показывать 3000". Если не включена настройка, показывает все свечи сколько есть в наличии.

На графике есть настройка показывать меньше, у меня например стоит 500 свечей.

Поразительное упорство незамечать на что нужно обратить внимание :) Три человека говорят одно и тоже, а он упорно игнорирует :))
Эта?
if bit.band(order.flags,2) > 0 then
Это недостаточное условие. Оно отображает только "снята или исполнена", а нужно еще проверять "активна или нет". Как описано здесь:
Это правильный вариант.

Что значит "обоснуйте"? Он не хуже. Он другой, и сообщает о других событиях.
Это примерно как "обоснуйте почему ноги хуже рук".
OnTrade вызывается при приходе сделок(!). И только их. Неважно откуда они взялись. (может брокер за вас исполнил заявку, или маржинколл, или экспирация опционов. Неважно).
А OnOrder вызвается когда есть изменения в ЗАЯВКЕ(!). Сделок может и не быть (например если заявка выставлена и тут же снята), и поэтому если нужен статус заявки, то анализировать нужно OnOrder.
OnTrade может срабатывать раньше, может позже. Колбеки - штука асинхронная. Вообще нельзя полагаться на порядок их вызова.
Понять что по OnTrade "на заявку можно забить" только в том случае, если все OnTrade-ы по одной заявке (надо отслеживать номер) в сумме дали кол-во указанное в заявке. Но этого может не произойти, потому что частично исполненная заявка может быть снята, и тогда это никогда не произойдет.

Супер поддержка :)
А зачем хранить 65тыщ если отображаются только 3?

В старом терминале (не помню какой версии) хранилось 3000. Сейчас 65000.

И хранится и отображается по 65.

Версии какие?
65тыщ еще надо накопить. За раз при подключении можно получить 3000, а остальное копится со временем.

Причем тут OnTrade? Надо узнать статус заявки? Обрабатываем OnOrder.
Нас интересуют два флага:
OF_ACTIVE = 0x01
OF_KILL = 0x02
По определению: первый флаг показывает активная ли заявка, второй снята или исполнена если не активна. Т.о. существует всего 3 состояния.
0х01 = активна. order.balance (если не ошибаюсь) показывает неисполненный остаток.
0х02 = неактивна, снята.  order.balance  показывает неисполненный остаток.
0х00 = неактивна, исполнена полностью.

OnTrade показывает статусы сделок.

Почему не работает? Можно кусочек кода?

А индикатор "Fractals" уже предлагали наложить?

Можно собрать интересующие графики на вкладку и сохранить её.
А потом загрузить другую конфигурацию, и туда подгрузить файлы вкладок.

После этого можно будет нужные графики и таблицы перемещать внутри одного файла конфигурации.

Я даже больше скажу, если на графике ограничить, скажем, 500 интервалов, то луа-индикатор все равно бежит по всем с самого начала :(

Достаточно рассчитать двойной период.
т.е. если период RSI =14, то верные значения пойдут после 28 расчёта.
инаяе говоря, чтобы рассчитать предпоследнее значение в моменте, необходимо и достаточно просчитать 29 последних значений.

...таки объяснить не удалось. Чтож, я сделал все что мог.

Я не вижу смысла что-то доказывать. Я попытался объяснить. Если человек не хочет слушать/вникать, то помочь ничем не могу.
Наконец-то добрался до компа чтобы провести эксперимент.
Ниже скриншот отражающий мои умозаключения на практике. Ниже объяснения чтобы небыло разночтений.



Из картинки можно увидеть следующее:
0. Две верхние заявки в таблице заявок не нужно учитывать, они тестовые, и отменены вручную.
1. Были поданы две транзакции на покупку по 66000 и на продажу по 65000.  Строка 3 и 5 таблицы сообщений это OnTransReply.
S: статус =3, транзакция исполнена. Т: время, у всех одна секунда, поэтому будем обращать внимание только на последнее поле - это микросекунды.
Как можно видеть, обе транзакции прошли в одну микросекунду .895260.

2. По транзакциям были выставлены лимитные заявки с ценой заведомо хуже рыночных, т.е. фактически заявки были рыночными.

3. OnTrade (т.е. инфа по сделкам) пришел раньше чем заявки, и был вызывал по три раза для каждой сделки. В шести строках (7-12) видно номера заявок (совпадают с вызовами OnTransReply), и видно время сделок (!!!, не заявок, а сделок, хоть и численно совпадает). время равно .910880 и .910884, т.е сделки по этим заявкам прошли через  

910880-895260=15620мксек (т.е. 15,620мс) и   910884-895260=15624мксек (15,624мс)

4. Наконец-то пришли заявки в OnOrder, со временем совпадающим с временем сделок, т.е. заявки были исполнены "мгновенно". И это объяснимо. Т.к. заявки с ценами заведомо хуже рыночных, они не попадают в стакан, а "бьют" в существующие, что приводит к сделкам.

Это боевое подключениие. Все цены, заявки и отметки времени реальны. Я думаю, вы можете найти эти сделки в таблице обезличенных сделок.

Что из этого кажется Вам неочевидным или ненормальным?

Да сколько можно говорить, по onOrder нельзя понять время исполнения! Потому что реальное время исполнения и время вызова колбека - разное!!!
Да, в хороших условиях оно близкое, но фактически время вызова и время сделки - это разное время.

Измерять время выставлена-исполнена можно только по соотв.полям в таблице заявок и таблице сделок. Ну или время в стуктуре сделки, которая приехала в вызове onTrade.
Только разница этих отметок времени имеет смысл. И только потому что это время проставляет биржа.
Поэтому я и говорю что нужен скриншот таблиц (как вариант конечно подойдет и текстовый вывод их же) где видно номера заявок, сделок и время выставления и исполнения. в т.ч. в мкс.

А. У вас по логину-паролю видимо. Квик джуниор с сайта арки?

Тогда надо сделать чтобы файл qcrypto.ini выглядел примерно так:[CryptoProviders]
OpenSSL_Provider=1
[OpenSSL_Provider]
Module=.\OpenSSL_Pr.dll
IniFile=.\OpenSSL_Pr.ini
[CryptoProvidersSettings]
CipherCryptoProvider=OpenSSL_Provider

Не, зачем это мне. Я только советы на форуме раздаю. Бесплатные.

Еще раз: скриншоты таблиц с ценами на которых видна описываемая ситуация?
Без них продолжать дискурс считаю бессмысленным.

Бгг. Кто-то тут мне только что говорил что "ордер не может исполнится мгновенно" когда я предложил такую ситуацию )))

Еще раз: время между чем и чем вы замеряете? Между возвратом из onOrder и onTrade?

фу быть рутом
Ненадо так.

просто напишите ручками в qrypto.cfg пути указывающие в локальную директорию:
.\pubring.txk
.\secring.txk
и положите файлы ключей в директорию с терминалом.

Не вижу связи между

и

Ээээ... речь же шла об API?
Позвольте спросить, какое апи есть у финама для ios?

Или речь о приложениях?
Приложения есть да, и для андроида и для айфона.
Ну так и квичек вроде есть для андроида и айфона.

Страдать.
либо виртуалка/wine на выбор.

Бгг.

Первое правило квика: -никогда не ставить в ProgramFiles :)

Даже если дурацкий инсталлятор это сделал, лучше перенести все в _не_системный путь.
С:\BROKERNAME\QUIK вполне подойдет. И никаких проблем.

А чем не устраивает Trans2Quik + DDE?

Когда вы продали акцию, ее стоимость (по цене продажи) зачислена вам на счет.
Когда вы откупите обратно - ее стоимость будет вычтена.

Вероятно в результате операций ваш баланс составлял примерно

4765(тек.лимит) - 2145(тек.цена) = 2620.
А цифра в строке Т1 - это расчет "на завтра", т.е. когда вы закроете позицию, то 2145 (тек.цена) будет списана, плюс какие-то еще изменения (возможно комиссия) и останется 2613.

Заявки рыночные? (Или по цене сильно хуже стакана?)
Если да, то нормально, что выставленная заявка была мгновенно исполнена. не?

Покажите эти же таблицы, но где видно цену заявки.

И эта, время ответа колбека, в общем случае, не равно времени выставления/исполнения.
Т.е. заявка может быть исполнена мгновенно, а колбек вызван через полсекунды.

Это происходит потому что время выставления/исполнения выставляется биржей, а вызов колбека зависит от потока которым присылает сервер квик в термниал, и от того насколько собственно терминал тормозит.

Таки вы определитесь чего вам хочется:
-отделения лимитных от "обычных". Кстати какие это обычные?
-отделения покупки от продажи?

На первый вопрос отвел был дан.
А чтобы зафильтровать по направлению нужно настроить раскраску по полю " Операция ".

Я понимаю )) поэтому и спрашиваю.
Неохота самому разбираться и пробовать.

да мне по большому счёту тоже. Просто интересно.
в 4. Но понятие о работе асинхронных вызовов имею.

Понять хочу как ведётся замер.
в этом куске не вижу строк выдающих логи:
я нехочу наехать или оскорбить, я хочу лишь понять.
Просто воплей о том что МТ работает супер быстро миллион а по факту оказывается что люди замеряют время возврата из OrderSendAsync :)

Забегая вперёд, хочу сказать что раунд-трип это не просто время ответа сервера. Это время маршрута тернимал-сервер-биржа-сервер-терминал.
И 7 мс мне кажутся очень подозрительными.

Приложите соответствующий тому логу кусок кода?
Можно в личку

Мне вот интересно (ну так, для себя, чисто поржать), МТ5 через 8мс отвечает - а это время когда уже выставлена заявка? Или просто когда функция выставления заявки вернулась?

И в квике 300 - это между чем и чем?
Подали транзакцию - получили асинхронный ответ?
Или подали - получили OnOrder?

Просто в первом случае заявки еще может не быть, во втором она точно есть.

В МТ5 также? Когда функция вернулась - уже есть заявка?

Совершенно верно. Что абсолютно не противоречит следующему

Причем эта формулировка сути индикатора (конкретно стохастика) пожалуй наиболее верная. В отличии от "Индикатор показывает <Силу рынка>" и им подобных.

А, собственно, что мешает открыть график открытых позиций и наложить на него стохастик?

ну хз, у меня тянет...

Ну так подключайтесь тимвьювером на удаленный виртуальный сервер.
В чем проблема?

Насколько мне известно teamviewer отлично работает по 4G.
Ну это имеет смысл только если нужно контролировать робота.
А если посмотреть "как там моя поза" то мобильное приложение должно стать лучшим выбором.

Это названия вкладок остались на русском, нужно их переименовать.
А вообще уже тут на форуме неоднократно поднимался вопрос как подружить wine и русский quik. Решение есть и оно работает. Предлагаю поискать.

Ну... На смарте ещё говорят что финам это кухня и что "парни проверяли".

Если не секрет, что за терапия?

Полагаю это настройка "При получении новой бумаги добавлять ее во все таблицы"

Что именно смущает?Первый параметр это указатель на буфер, второй - его максимальная длина.

Абсолютно ничем не отличается.
Текст написанный по ссылке на смартлабе полная чушь.
Если версии идентичны, и (как я вижу в каментах на СМ) даже сравнились хеши модулей, очевидно что это тот же самый квик ;)


Конечно же настройки могут быть различны. И набор плагинов да.
Другой вопрос, что серверная часть демо-квика и боевого могут быть разными и настроены по-разному. Но к терминалу это никакого отношения не имеет.

Попробую объяснить по-простому.
1) после клика открывается форма ввода заявки в которой стоит цена и кол-во в которую вы кликали.
2) вы меняете эти параметры на свои, видимо не очень углубляясь в текущие цены на рынке
После того, как вы жмете ОК, на биржу отправляется заявка с вашими парамтерами.

При этом (будем считать что вы подаете заявку на покупку, при продаже все с точностью наоборот):
0) в таблице заявок появится заявка с указанной ценой.

1) если ваша цена больше либо равна текущей рыночной цене, то заявка будет исполнена немедленно
2) если цена меньше, то в стакане появится ваша заявка.
конечно как вы ее увидите (и увидите ли вообще) зависит от настройки отображения своих заявок в стакане, но в общем случае картина примерно такая.
например:

в стакане есть сл. заяки (строки в стакане) на покупку (абстрактные цены, абстрактный инструмент)
110  5
105  4
100  7
и вы подали заявку на 3 шт по цене 103.
стакан станет таким.
110  5
105  4
103  3 -- ваша заявка.
100  7

3) после исполнения (в первом случае мгновенного, во втором - когда случится) в таблице сделок (!) появится запись с ценой сделки. она, в общем случае, может отличатся от цены заявки.
если исполнение прошло по разным ценам (это может быть, если ваша заявка "собрала" несколько заявок в стакане), то в таблице сделок может быть несколько строк с разными ценами исполнения.

во всех случаях эти цены - это цены реальных сделок на бирже.
Все вышесказанное - это про лимитные заявки.
Если стоит галочка "по рынку", то заявка исполняется так, будто указанная в ней цена сильно выше текущих рыночных цен.


4) Наконец стоп-заявка это заявка с условием.
Например можно выставить стоп-заявку на покупку, с условием когда текущая цена будет выше 120 (как из примера выше). Обычная лимитка в этом случае будет немедленно исполнена, потому что цена 120 "выше рынка", а стоп-заявка следит за рыночной ценой, и когда рынок вырастет до 120, то будет выставлена обычная лимитная заявка на покупку по цене 120 (ну или там как условия задать)

Стоп-заявка появляется в отдельной таблице стоп-заявок.

В случае, если лимитка выброшена по цене больше рыночной, либо сформирована стоп-заявкой, то да, почти всегда будет проскальзывание.
Это происходит только в случае выставления лимитной заявки, и только по цене ниже текущей рыночной цены.

--
еще раз: все вышесказанное справедливо для заявок на покупку. для заявок на продажу будет все наоборот.

Я неоднократно наблюдаю как люди, пришедшие с метатрейдера (и прочих  forex-кухонь) не могут понять как все это работает, а поддержка почему-то  не может внятно объяснить.

Очевидно, что по 100 выгоднее купить нежели по 200, потому что цена ниже.
Если бы речь шла о "пробое на 200" или подобных ситуацих, другое дело. Тут же человек просто спросил, как ему купить по 200, когда цена 100.

Я спросил почему не купить по 100, мне никто не ответил.

Т.е. таки речь о пробое?
Когда заходит за 200, лонг, когда падает ниже 50 - шорт. Правильно понимаю?

В этом случае да, стоп-заявки решают проблему. Но, скорее всего, встать "по точной цене" не получится.
Как уже было расписано выше, либо будет проскальзывание и цена будет больше, либо встанет лимитная заявка  "по точной цене" которая не будет исполнена.

Зачем?

Можно сделать проще. Вывести в "текущие торги" нужные фьючерсы, и заякорить ее с доской. Тогда при переключении контракта в доске будут выбираться соотв. опционы. Причем, емнип, при смене контракта через якорь выбирается та же серия, что и была выбрана.
А зачем это нужно?

Вроде это не сложно сделать.
Где-то тут Сергей Горохов выкладывал скрипты с примером расчётов на луа. Среди них есть расчёт Б-Ш. Методом последовательных приближений несложно вычислить волу по цене.

Лично мне и кажется, что переключатель в тулбаре как раз и должен менять настройки всех графиков на странице.
А если нужно изменить настройки отдельного графика - для этого есть отдельный пункт меню.

Никак.
для просмотра 1.5 годов используйте часовик :)

звучит как какая-то дичь.
не должно такого быть чтобы отказ в одном скрипте приводил к отказу по всему остальному терминалу.

имхо должно быть так: заказ/перезаказ в рамках одного скрипта не порождает больше потоков данных, если подписка на эту сущность уже есть, просто увеличивается счетчик. Соответственно отписка счётчик уменьшает, и если он равен нулю, то тогда и только тогда подписка физически прекращается.

предлагаю проверить это экспериментально. Например двумями скриптами.