Мне нравится такая формулировка, чортвозьми! нехватает только "бегом, бл***!!!"
А, собственно, в чем проблема? Квик же неплохо работает под вайном. В любом линуксе. Да, не без глюков. Да, не полностью. Но основной же функционал фурычит и им вполне можно пользоваться.
Скорее всего потому что "Размер лота" - это параметр указывающий лотность инструмента, и для сбера всегда равен 10. А то что тебе нужно называется "Количество в последней сделке" или "Количество заявок на покупку(продажу)". Или типа того. Смотреть надо по ситуации что подойдет лучше.
Бгг. А если раздвинуть колонку, то можно увидеть как текст уезжает на отступ, да? ))) А потом надо пожаловаться что "красные линии по левой стороне букав".
Да это же просто наложение виндового рендеринга шрифтов. Обрати внимание, такая же полоска слева у буквы "Б" во второй колонке. В выделенных колонках она просто оказалась рядом с разделителем колонки, что и дало такой эффект. Если раздвинуть колонку, эффект пропадет.
Можно скришнот что "раньше такого не было"? Может просто не обращал внимание?
Александр Правилов написал: в этом то самая и большая проблема, в невозможности получить ответ, пока не закончится OnParam или не подождать в OnParam, к примеру через event.timer или event.pull, могу ошибаться.
Да не в этом проблема. А в неверном построении алгоритма. Николай уже неоднократно обращал на это внимание, но посыл не доходит.
Еще раз: не нужно в callback-функциях что-то делать и чего-то ждать. это тормозит терминал. Максимум нужно выставить флаги или признаки, и выйти. А уже основной цикл внутри main() эти флаги должен обнаружить и принять какие-то решения.
Николай Камынин написал: 3) Если надо дописать, то ищем изменяемую запись , читаем ее, добавляем и пишем на свое место.
Ну так-то обычно все данные после места записи обрезаются. Нельзя просто так взять и вставить запись внутрь файла ;)
Отличным решением был бы например маппинг файла в память, но, боюсь на луа это не доступно.
Цитата
Иван Ру написал: Если у меня файл находится в открытом состоянии в режиме чтения-записи и его размер велик (скажем 100 мб.) -- отнимает ли это соответствующий объем оперативной памяти?
Денис Климов написал: Если не тот - двигаем мышь ближе, перецепится на него. Эти все действия могут быть после приблизительного построения. То есть при корректировке базовых точек.
А как нужно реагировать при переключении таймфреймов? Особенно с большего на меньший?
Ага, только в этом случае все строки после 79й пропадут :) поэтому нужно все, что ниже сначала вычитать в память, а потом перезаписать 79ю и все последующие строки
Василий Веселов написал: К примеру я купил фьючерсный контракт на акции Газпрома по цене 12000 руб. Продал его через 5 минут за 12010 руб.,
неважно почем закрылась сессия и прочие факторы. вариационка всегда равна разнице продажи минус купли. т.е. как в примере выше будет 12010-12000=+10. позиция уже закрыта. Никаких изменений не будет.
для долларовых контрактов (RTS, BR) вариационка может незначительно изменяться из-за курсовых колебаний.
Бэн Ладен написал: Табличный позволяет отфильтровать по типам инструментов и событий, но не по инструментам.
Табличный фильтр - это не тот что в настройках таблицы, а тот что на колонках. Нужно навести мыш на заголовок колонки и подождать секунду, появится воронка - это настройка фильтра.
Алексей Першин написал: потому что не совпадают их значения. В simple MA расхождение не очень большое, но оно есть (наверное, из-за свечей акционов открытия и закрытия), ну а об ema, которую я, например, использую и говорить нечего - там формула как бы не позволит ее помножить на кол-во свечей мелкого ТФ в одной свече бОльшего
sandyman написал: я им часто пользуюсь, но и я считаю его немного недоработанным
А вы заметили что теперь можно линковать не только ттп к графикам, но и например сделки к заявкам? Или заявки к "состоянию счета". В общем много различных комбинаций появилось.
алексей ратов написал: будет зависеть от курса рубля?
Курсовые колебания рубля - копейки по сравнению с оборотом за контракт.
Чисто технически шортить долларовые контракты (ртс, нефть и т.п.) выгоднее, т.к. с падением например фРТС, бакс растет (ну почти всегда), а значит стоимость шага цены увеличивается, и движение, в том же числе пунктов, вниз дороже, нежели вверх. Но, повторяюсь, эта разница настолько несущественна, что на нее не стоит обращать внимание.
Цитата
алексей ратов написал: 50,23 х 5,9443 / 0,01 / 3382,08 (плечо 8,8)
Еще раз повторяю вопрос: -Зачем вычислять плечо? Какую конкретную пользу несет это знание? С какой целью это делается?
алексей ратов написал: Как я понимаю 17 тыс. делим на ГО получаем плечо 7. Прибыль/убыток ведь идет с суммы 17 тыс
Я вот не понимаю, что вы все упираетесь в "плечо 7"? Что тебе это дает? Как ты живешь с этим знанием? Как применяешь его?
Вот с ГО все понятно - это блокировка твоих средств за удержание контракта. Не надо подходить к фьючерсам с понятиями рынка акций. Оно по-другому устроено. Надо принять это и все.
Ты платишь (на самом деле, блокируют на счете) 2444 руб, а оперируешь контрактом стоимостью в 17465. Пока ты не выходишь на поставку акций сбера по этому контракту - все остальное значения в общем-то не имеет.
Цитата
алексей ратов написал: А какая формула например по индексу ммвб или ртс, где пункты и доллары соответственно?
цена_фьючерса_РТС_в_рублях = Цена_в_пунктах * стоимость_шага_цены / шаг_цены. т.е. (цифры с сайта биржи)
Sergey Gorokhov написал: Просьба уточнить где Вы взяли версию 1.3 под х32?
Я нигде не брал. Сейчас я с ней не работаю.
Просто логика подсказывает, что если есть х64, то должна быть и х32, разве нет? И в этом ключе, ваши слова о том что в 64хбитной есть функции которых нет в 32х, меня сильно удивили.