Kalmar (Все сообщения пользователя)

А можете пояснить в чем сложность продления?

Я сам неоднократно сталкивался с этой проблемой.
Ну идет у меня тест долгосрочный, мне открывать новый счет - значит потерять результаты тестирования.
Почему нужно заставлять пользователей проходить регистрацию заново вместо продления?

Незнаю как разработчики, но именно такой подход обсуждался в вышеприведенных ссылках. это если вы потрудились их почитать.

Подобные симптомы кстати наблюдаются во многих случаях. Не обязательно обрывать связь.
Бывает всплывает окошко другого приложения и квик теряет клики. После этого драг-н-дроп становится вечным :).

А че порой с драг-н-дропом твориццо под wine-ом...

В сделках есть уникальный номер сделки, т.е. обновления можно фильтровать/агреггировать по нему, и есть уникальный номер заявки, породившей эту сделку - по ним можно накапливать например цены.

Чур меня чур.
Примите вещества и покиньте тред.

Внезапно.
Звучит как обвинение.

Человек вам говорит об автоматической активации, а вы "нажатием клавиш..."

А проще и удобнее включить настройку - формировать список инструментов исходя из открытых таблиц - и не заниматься ерундой.

Мне нравится такая формулировка, чортвозьми!
нехватает только "бегом, бл***!!!"

А, собственно, в чем проблема?
Квик же неплохо работает под вайном. В любом линуксе.
Да, не без глюков. Да, не полностью. Но основной же функционал фурычит и им вполне можно пользоваться.

Или это так.. крик души?

Причем в таймзоне сервера.

А надо 50к по лучшей цене?
Можно попробовать ограничить стакан по инструменту до 1 (или 2) строк, и включить такое оповещение.

Скорее всего потому что "Размер лота" - это параметр указывающий лотность инструмента, и для сбера всегда равен 10.
А то что тебе нужно называется "Количество в последней сделке" или "Количество заявок на покупку(продажу)". Или типа того.
Смотреть надо по ситуации что подойдет лучше.

Мне кажется у вас слишком много свободного времени.

Предлагаю идти работать в квик и сделать все как нужно :)

Бгг. А если раздвинуть колонку, то можно увидеть как текст уезжает на отступ, да? )))
А потом надо пожаловаться что "красные линии по левой стороне букав".

Что за"Tamota"?
Никогда такого не видел.

Судя по отрисовке шрифтов - разные режимы антиалиасинга.
Шрифты в обоих квиках одинаковые?

Да это же просто наложение виндового рендеринга шрифтов.
Обрати внимание, такая же полоска слева у буквы "Б" во второй колонке.
В выделенных колонках она просто оказалась рядом с разделителем колонки, что и дало такой эффект.
Если раздвинуть колонку, эффект пропадет.

Можно скришнот что "раньше такого не было"?
Может просто не обращал внимание?

Конкретно для "неторговых поручений" это лечится установкой настройки "модальные формы поручений".

А в гостевой винде наверное включено масштаб 200%?

И легко делается самостоятельно.
Ежели конешно четать инструкцию :)

Да не в этом проблема. А в неверном построении алгоритма.
Николай уже неоднократно обращал на это внимание, но посыл не доходит.

Еще раз: не нужно в callback-функциях что-то делать и чего-то ждать. это тормозит терминал.
Максимум нужно выставить флаги или признаки, и выйти.
А уже основной цикл внутри main() эти флаги должен обнаружить и принять какие-то решения.

И заявка там же подается?

Ну так-то обычно все данные  после места записи обрезаются.
Нельзя просто так взять и вставить запись внутрь файла ;)

Отличным  решением был бы например маппинг файла в память, но, боюсь на луа это не доступно.

Нет, не отнимает.

Тогда уж лучше/проще/удобнее прикрутить БД. Любую доступную.
Вот прямо в 100500 раз лучше будет.

Тогда нельзя изменять файл "посередине"

А как нужно реагировать при переключении таймфреймов?
Особенно с большего на меньший?

Ага, только в этом случае все строки после 79й пропадут :)
поэтому нужно все, что ниже сначала вычитать в память, а потом перезаписать 79ю и все последующие строки

Нужны полные скриншоты, где будет видно таблицу сделок со снятыми фильтрами.  И таблицы денежных и бумажных лимитов.

Не понятно. вроде должно быть 51.60

Не хватает колонки "комиссия"

неважно почем закрылась сессия и прочие факторы.
вариационка всегда равна разнице продажи минус купли.
т.е. как в примере выше будет 12010-12000=+10.
позиция уже закрыта. Никаких изменений не будет.

для долларовых контрактов (RTS, BR) вариационка может незначительно изменяться из-за курсовых колебаний.

Табличный фильтр - это не тот что в настройках таблицы, а тот что на колонках.
Нужно навести мыш на заголовок колонки и подождать секунду, появится воронка - это настройка фильтра.

А табличный фильтр не помогает?

Эти расхождения несущественны.

А что мешает на более мелком таймфрейте просто удлинить период МА в N раз?
Тупо. Руками. А?

Да, но винда этого не умеет :)

Винда же такое не умеет.
10ка только вот научилась скроллить неактивное окошко.
А до скроллов им еще как до луны...

Калбаки OnOrder и OnTrade в этой ветке уже предлагали?

А можно поинтересоваться: какую задачу вы решаете используя это знание?

Предлагаю по-быстрому разботанить тему и всем рассказать :)

А на 7.11 такого нет?

эх картинки бы еще увидеть...
На этом форуме с картинками как-то не алё. Поэтому ты их залей на сторонний ресурс и ссылки выложи.

Ничоси скока экспресии!

Эта, вообще-то если включен т.н. "умный заказ" по открытым таблицам, то это все делается автоматичски.
Открыл доску - нужный класс включился.

Ну, это для тех кто в танке ):

Cпасибо, я уже в архиве все прочитал :)

Да, в архиве уже вижу.
Я про описание на сайте.

А что-то информации об изменениях по версии нет.

А вы заметили что теперь можно линковать не только ттп к графикам, но и например сделки к заявкам?
Или заявки к "состоянию счета".
В общем много различных комбинаций появилось.

Курсовые колебания рубля - копейки по сравнению с оборотом за контракт.

Чисто технически шортить долларовые контракты (ртс, нефть и т.п.) выгоднее, т.к. с падением например фРТС, бакс растет (ну почти всегда), а значит стоимость шага цены увеличивается, и движение, в том же числе пунктов, вниз дороже, нежели вверх.
Но, повторяюсь, эта разница настолько несущественна, что на нее не стоит обращать внимание.

Еще раз повторяю вопрос: -Зачем вычислять плечо? Какую конкретную пользу несет это знание? С какой целью это делается?

Я вот не понимаю, что вы все упираетесь в "плечо 7"? Что тебе это дает? Как ты живешь с этим знанием? Как применяешь его?

Вот с ГО все понятно - это блокировка твоих средств за удержание контракта.
Не надо подходить к фьючерсам с понятиями рынка акций. Оно по-другому устроено. Надо принять это и все.
Ты платишь (на самом деле, блокируют на счете) 2444 руб, а оперируешь контрактом стоимостью в 17465.
Пока ты не выходишь на поставку акций сбера по этому контракту - все остальное значения в общем-то не имеет.
цена_фьючерса_РТС_в_рублях = Цена_в_пунктах * стоимость_шага_цены / шаг_цены.
т.е. (цифры с сайта биржи)
 
102890 * 11.88860 / 10 = 122321,80540000
т.е.это ваше плечо составит 9,89.

Почти 1/10. :)