Kalmar (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 След.
оповещение цены фьючерса
 
Цитата
Александр Пупкин написал:
текущая цена (((( и ее нету...
Используй  "Цена последней сделки", Люк!
Таблица всех сделок, которая не кушает память
 
Цитата
Николай Камынин написал:
за Вами наблюдают. (шутка)
Это не шутка.
К сожалению :(
Таблица всех сделок, которая не кушает память
 
Цитата
Николай Камынин написал:
спор  в песочнице - "кто круче - каратист или самбист."
Что за вопрос?! -Кёрк! (с)

причем тут песочница? где тут спор?
это завуалированный обмен тайным знанием.
не пали контору!
Таблица всех сделок, которая не кушает память
 
Цитата
user написал:
Я вам могу эту информацию дать приватно
Пишите в личку.
Таблица всех сделок, которая не кушает память
 
Цитата
user написал:
Если в соотв. настройке уменьшить количество свечей - нагрузка падала.
Это ни о чем не говорит. Просто в массиве_всех_свечей, итератор проходил только последние N, а хранятся все. Например.
Не вариант?
Цитата
user написал:
Как потом оказалось - нужная свеча в квике искалась путём итерации по всему массиву свечей, несмотря на то, что они отсортированы по времени!
Как вы это выяснили?
Цитата
user написал:
И в направлении от старых к новым, хотя, очевидно, что к последней свече обращаются чаще
И это как выяснили?
Замеряли время поиска? самой старой свечки и самой новой?
ФИБОРАСШИРЕНИЕ
 
Цитата
yako-v написал:
Прошу добавить графич. индикатор РАСШИРЕНИЕ ФИБОНАЧЧИ
Нам нужен УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИБОРАСШИРИТЕЛЬ!
Таблица всех сделок, которая не кушает память
 
Цитата
user написал:
Сколько-то лет назад я выковыривал свечки из квика путём прямого чтения памяти.
И находилось только N свечек в одном месте?
Правильная трактовка назначения "Таблица всех сделок". Отличия данных у разных брокеров
 
Цитата
Александр Киляков написал:
К примеру в стакане размещена заявка на продажу
Покупку.
Таблица всех сделок, которая не кушает память
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
то это не значит что он есть?
всмысле "что его нет" )))))
Таблица всех сделок, которая не кушает память
 
Цитата
user написал:
Я про то, что есть настройка для графиков - "показывать последние N свечек". По моей информации - именно такое количество свечек и хранится в оперативной памяти. С появлением новых свечек - старые стираются.
Откуда такая информация?
Не приходила в голову мысль, что если вы не видите кролика, то это не значит что он есть?
Исполнение Опционов
 
Цитата
Сергей написалДа уж все сложно!! Где по подробнее посмотреть инфу по работе с синтетическими стратегиями??
Спасибо за ответы!)
lowrisk.ru
www.option.ru

пара полезных ссылок
ну и жужль в помощь :)
Исполнение Опционов
 
Цитата
Сергей написал:
Синтетическая стратегия: продал один фьючерс, купил один колл и продал один пут.
Т.е. если я исполню эти опционы  (лонг колл + шорт пут),то я получу фьюч лонг с ценой (страйк опционов -(пут-колл)) и позиция по фьючу закроется?
да. но:
1. исполнить можно только купленный опцион.
2. исполнять имеет смысл только опцион в деньгах, но он и сам исполнится автоматически (независимо купленный он или нет)
2а. если цена фьюча будет ниже страйка, и подать заявку на исполнение колла (который будет "без денег"), то позиция будет =2 шорта (1 от пута в деньгах и 1 от кола без денег). следует иметь это ввиду.
Исполнение Опционов
 
Цитата
Сергей написал:
Можно!! Вот разбираю синтетическую стратегию, хочу понять что куда и зачем.
У вас есть соображения по этому вопросу?
Может объясните мне как она работает и в чем её суть?
Суть в том, что образуется синтетическая позиция
состоящая из фьючерса с одной стороны,
и пары кол-пут с другой.

Математически пара кол-пут равна (с некоторыми ограничениями) фьючерсу.
Поэтому такие позы создают с целью хеджирования, или арбитража, или извлечения спреда.

Ну или для других целей :)

все опирается на правило FUT = CALL - PUT.
т.е. лонг фьюч = (лонг колл + шорт пут).

все остальное получается логическими преобразованиями.
Исполнение Опционов
 
Цитата
Сергей написал:
Вопрос такой можно ли исполнить опционы в автоматическом режиме,
А можно поинтересоваться, в чем необходимость именно исполнять опционы?
Чем простое закрытие не устраивает?
Лимиты
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Автору требовалась формула расчета ГО из формы ввода заявки. Формула есть в руководстве.
Вам же требуется формула расчета ГО по позициям. Эти расчеты уже делает биржа.
А вопрос то в чем?
Автору авторово.
Я просто решил под шумок задать свой вопрос по ГО.

А можно ли эту формулу как-то запросить у биржи?
Например через вас?

Меня интересует именно опционный спред.
Лимиты
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Это уже вопрос к бирже, так как это их формула.
Ну так вот, и возвращаемся к посту #7.
Про формулу по расчету ГО из "из руководства пользователя к терминалу QUIK"
Исполнение Опционов
 
Цитата
Сергей написал:
Всем привет!!!
Ситетическая стратегия: продал один фьючерс, купил один колл и продал один пут
Вопрос такой можно ли исполнить опционы в автоматическом режиме,есть как нибудь функция для этого  в квике или все делается в ручную
Досрочно?
Или в дату экспирации?

На экспирацию опционы в деньгах будут исполнены автоматически, а без денег - истекут.
Чтобы исполнить опцион досрочно, либо принудительно исполнить опцион без денег нужно подать заявку на биржу.
Как сделать таблицу своих позиций с якорем?
 
Цитата
tdm написал:
Я похоже понял в чем изначальная проблема.
Ты хочешь чтобы был якорь в ттп, и в нем выбирать только те инструменты, по к-м есть позиция.
А такого поля в ттп нет.

Тогда мое предложение ничем не поможет. :(
Как сделать таблицу своих позиций с якорем?
 
Цитата
tdm написал:
не вижу я такого параметра среди доступных:(
Срочный рынок или спот?
Смотреть надо в соответствующие таблицы открытых позиций.
Лимиты
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Для опционов формула расчета "Объема ГО" из формы ввода заявки будет следующей:
ГО покупателя(если на покупку) или БГОНП (если на продажу) умноженное на введенное количество
Это действует только если открыты чистые шорты.
Но для спреда это не работает.

Попробуйте сами.
Купите, например коллов на 90, и продайте им навстречу колов на 95.
И посмотрите на суммарное ГО, сколько займет позиция.

А потом скажите мне, какую формулу применить, чтобы получить такую цифру.
Как сделать таблицу своих позиций с якорем?
 
Цитата
tdm написал:
Но, когда состав портфеля меняется, приходится руками менять список позиций в этой таблице - удалять проданные и добавлять купленные.
Можно поставить фильтр на поле "Позиция" != 0.

И тогда будут отображаться только те бумаги, по к-м есть позиция.
Сначала нужно будет добавить все, по к-м планируется вести позиции.
например залить весь класс "Фьючерсы фортс", и поставить фильтр.

И будет чумовоз :)
Лимиты
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Уточните конкретнее о каком классе (режиме торгов) идет речь
Опционы фортс.
Лимиты
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
формулы есть в руководстве
-Раздел 5. Торговые операции клиента
--Ввод заявки
---Ввод заявок на Срочном рынке FORTS
Угу, и где я могу увидеть ГО для опционного спреда?
Лимиты
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Вы можете самостоятельно его рассчитать по формуле из руководства пользователя к терминалу QUIK
Покажите формулу как посчитать ГО для опционного спреда?
Неверное отоборажение цен в опционном аналитике
 
Действительно, при обновлении цена изменяется.
Ошибки вычисления с плавающей точкой в LUA., LUA не может правильно посчитать 124.4 - 124.3? - Да ладно?!
 
Цитата
Денис написал:
Садитесь, два и больше глупости не пишите.

Следующий после вас человек дал хороший ответ. Спасибо ему за это! Посмотрю как сравнивать с заданной точностью.
Вообще-то это два ответа об одном и том же.
Но узнать (и осознать) это станет возможно только после следования первому совету.
Неверное отоборажение цен в опционном аналитике
 
Пока не вижу проблемы.
Вверху - фиксированная цена, по к-й открыта позиция. (на скрине это "теор.цена"), и она вроде не меняется с течением времени.

А внизу на графике - текущая цена.

Предлагаю взглянуть на панель слева, где три колонки цена-вола-дата.
В левой должна быть текущая цена, и она должна соответствовать.

Короче: покажи полный скриншот всего аналитика :)
Быстрая замена фьючерсов
 
Цитата
Sergey Denegin написал:
открываете свой файл с настройками *.wnd  в текстовом редакторе (желательно битового) и делаете глобальную замену одного кода, напирмер RIM6 на RIU6
сохраняете, и загружаете в квике.
А вам, не приходило в голову, что в этом файле буквосочетание RIM6 может в каком-то месте быть случайным, и не означать код инструмента?
И, заменив его таким образом, вы нарушите структуру файла, а?

А потом на форуме начинаются жалобы: "У меня квик падает при загрузке", или "Мои окна улетели в угол".
Предлагаю в свободное время поразмыслить на эту тему :)

Цитата
Vadim написал:
Раз в три месяца сталкиваюсь с необходимостью замены фьючерсов на новые. Наблюдаю 10 бумаг, на каждой бумаге 15 индикаторов, следовательно необходимо 150 раз щелкнуть по инструменту правой кнопкой
Пока самый вменяемый и быстрый метод: -это заменить инструменты в ТТП, а потом, с помощью якоря быстро позаменять инструменты в графиках.
И, да, это не сработает, если на одном графике было несколько (2+) различных инструментов :(

Но, в общем случае, когда один график и 15 индикаторов, должно помочь.
По крайней мере, 20 кликов, вместо 150 :)
Рекламный баннер в ИТС QUIK, Как убрать рекламный баннер в ИТС QUIK
 
Цитата
abi написал:
Я написал брокеру, чтобы убрали баннер и через полчаса его не стало.
А чё, так можно было?
Рекламный баннер в ИТС QUIK, Как убрать рекламный баннер в ИТС QUIK
 
Цитата
sandyman написал:
а сейчас вот подключился - всё вернулось... ((
...как в воду глядел...
Рекламный баннер в ИТС QUIK, Как убрать рекламный баннер в ИТС QUIK
 
Цитата
sandyman написал:
Цитата
Egor Zaytsev   написал:
Добрый день.

Уточните, в какой версии клиентского места удалось добиться данного эффекта?
У себя не воспроизвели.
А зачем вам?))
Вероятно, у вас на сервере баннер не обновляется (кстати, кто брокер?), и поэтому испорченный файл banners.dat убирает баннер из квика.
А у меня, брокер его стабильно присылает, и поэтому зачистка файла (равно как и порча, и RO, и прочее) не помогает.
Проблема со шрифтами в QUIK, квик не сохраняет настройки шрифтов после выхода
 
А у вас наверное включен масштаб 150 или 200%, да?
Считывание заявок всех участников торгов
 
Цитата
Vasya Ivanov написал:
В DDE выводится весь стакан. Т.е. он сперва весь формируется в Quik'е, а потом полной табличкой отправляется по DDE. Т.е. в любом случае лишняя работа.
Угу, угу.... я-то незнаю, не получал стакан в самописном DDE...
Считывание заявок всех участников торгов
 
Цитата
Vasya Ivanov написал:
Но в таком случае нет возможности узнать исторические данные. Да и лишняя работа - постоянно весь стакан читать.
Надо не "весь стакан читать", а получать его по DDE, тогда будут приежжать только обновления строк.
Quik 7 + Wine (Linux, OS X)
 
Цитата
Николай Камынин написал:
это бот и очень плохой.
кто, Максим -  бот?
Или у тебя завелся вирь который постит мессаги что он - плохой бот?
Quik 7 + Wine (Linux, OS X)
 
А в чем именно "крещение"?
Темная тема не работает под wine-ом. Виснет на старте.
А в светлой все нормально.
Коллбэк OnTrade не пришёл в один из скриптов
 
Обожаю такие вбросы:
Цитата
_sk_ написал:
Торговый скрипт интенсивно торгует уже более года и там нет ошибок в коде.
и
Цитата
_sk_ написал:
Отбой, ошибку нашли.
:))))))))))))))

Как минимум, если вы ошибку не видите, это не значит что ее нет :)
Входа в интерфейс с паролем, Входа в интерфейс с паролем
 
Имхо, в случае виртуального сервера не слишком поможет.
Я, так понимаю, вы переживаете что владельцы сервера будут за вас торговать в ваше отсутствие, верно?

Ну так, в случае блокировки паролем - никто им не мешает поставить простейший кейлоггер, который все пароли спалит.
Если уж вопрос так стоит...
Посоветуйте брокера
 
Есть тарифы с фиксированной комиссией.
Но если выхлоп столь мал, по отношению к числу сделок - может быть задуматься: -а нужно ли оно вам?
Изменение периода графика колесом мыши.
 
Цитата
Виталий написал:

Значит, это никак не исправить?
Вращать колесом над списком периодов.
Изменение периода графика колесом мыши.
 
На новом компьютере Win10?

Она скроллит то окно, над которым мыш.
Раньше - скроллился последний выбранный контрол - т.е. список периодов.
Окно оповещений
 
Цитата
Алина Кутепова написал:
речь об окне, которое выскакивает при срабатывании оповещения, раньше после его срабатывания можно было перейти по вкладкам не удаляя его, теперь нет, просит закрыть, только потом дает ходить по вкладкам, а так неудобно если срабатывает сразу несколько оповещений
А таблицей оповещений пользоваться не решает проблему?
На графике не отбражается движение цены, Можно ли сделать отступ от правого края графика
 
Цитата
Андрей Б написал:
Спасибо. За ответ , но меня вариант  с изменение таймфрейма меня не устраивает.
А кто говорил про изменение таймфрейма??

Данная настройка отодвигает график от края на указанное число интервалов.
На графике не отбражается движение цены, Можно ли сделать отступ от правого края графика
 
Цитата
Андрей Б написал:
Может можно как то сделать отступ от правой границе графика , метатрейдаре так решили эту проблему.
В настройках графика:
Диаграмма - шкала времени - правый край __ интервалов.
Вопрос по опционному аналитику
 
Цитата
Sam Gold написал:
 у меня конструкция содержит опционы с разной экспирацией, (18.05/ 15.06)  
Я вижу.
И именно по этому задаю свой вопрос.

Вопрос не в том, что дальний опцион будет жить в июне.
А в том, что ближний уже истечет.

Построить позицию можно лишь по оставшемуся.
А по _совокупной_ никак. имхо.
Аварийное завершение работы Квик 7.1.2.2 при попытке заменить инструмент на графике
 
Незнаю.
Вроде ничего не мешает попробовать :)
Аварийное завершение работы Квик 7.1.2.2 при попытке заменить инструмент на графике
 
Цитата
Антонио написал:
Может, в новой версии уже исправлено - но проверить это не могу.
Почему?
Вроде ничего не мешает скачать последнюю версию с сайта и попробовать, а?
Проблемы с QUIK под эмулятором на Mac
 
Цитата
mister написал:
Цитата
Не очень понятно как это сделать на маке. Когда здесь есть Quik.app
Если я когда-нибудь куплю себе мак или поставлю хакинтош, возможно смогу поделиться рецептом.
А пока - извините :)
Вопрос по опционному аналитику
 
Я не хочу смотреть. :)

Вопрос был к топикстартеру, как он собирается в июне смотреть позицию из майских опционов.
Просто он сначала не смог, а потом вроде бы как-то смог.
Вот я и спрашиваю как такое вообще возможно.
Демо счёт. В чем подвох?
 
Никакого подвоха.
Все честно.
Комиссионные на фортсе такие же как и биржевые сборы (если ниче не поменялось).

Лучше уточнить у брокера, в чем именно отличия от реальных торгов.
Возможно ослаблены маржинальные требования.
И изменены условия обрабатывания сделок в стакане.
Заявлено что берется один реальный день (не уточняется какой) прошедший день торгов и проводится симуляция.
Еще возможно что объемы в стакане обрабатываются не так как на самом деле.

А основная засада не в брокере, а в трейдере.
В отношении к деньгам.
Когда они виртуальные, то решения принимаются легче, и "все проще".
А когда деньги становятся настоящие, то нервозность при убытках возрастает многократно.
Человек начинает психовать, дергаться и т.п. Что, естесственно, не лучшим образом сказывается на результатах торгов.

Ну и конечно же статистически дней "когда я слил 20" будет больше чем "вчера +6, седня +3".
Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 След.
Наверх